Tài liệu Ôn tập bài tập Kinh tế lượng (23) doc

Môn học: KINH TẾ LƯỢNG
Bài tập số 3: ĐA CỘNG TUYẾN VÀ DẠNG HÀM
Câu 1: (40điểm) Cho mô hình nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 1970-1998 như sau:
Ln Imports
t
= β
1
+ β
2
ln GDP
t
+ β
3
ln CPI
t
+ u
t
(theo dữ liệu trong file T10-12.txt thuộc bộ dữ liệu của Gujarati).
Trong đó:
Inmpost = Giá trị nhập khẩu của Hoa Kỳ
GDP = Tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ
CPI = Chỉ số giá tiêu dùng tại Hoa Kỳ
a) Trước khi chạy hồi qui anh/chị hãy dự báo dấu kỳ vọng của β
2
và β
3
. Lý giải sự lựa chọn của mình
b) Hãy ước lượng các hệ số trong mô hình.
c) Từ kết quả trên anh/chị có nghi ngờ có sự đa cộng tuyến trong mô hình không? Tại sao?
d) Thực hiện tiếp các hồi qui sau:
Ln Imports

t
= A
1
+ A
2
ln GDP
t
Ln Imports
t
= B
1
+ B
2
ln CPI
t
Ln GDP
t
= C
1
+ C
2
ln CPI
t
Dựa trên các kết quả hồi quy có được, anh/ chị nhận xét gì về mức độ đa cộng tuyến trong bộ dữ liệu? Giải thích sự
nhận xét của mình
e) Giải sử trong mô hình ban đầu (mô hình Ln Imports
t
= β
1
+ β

2
ln GDP
t
+ β
3
ln CPI
t
+ u
t
có hiện tượng đa cộng
tuyến nhưng β
2
và β
3
đều có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức ý nghĩa 5% và thống kê F cũng có ý nghĩa. Trong
trường hợp này, chúng ta có nên lo lắng về hiện tượng đa cộng tuyến không?
Câu 2: (40 điểm) Xem xét dữ liệu trong file Table7.3 thuộc bộ dữ liệu Gujarati. Trong đó:
Y = GDP thực hằng năm của khu vực nông nghiệp Đài Loan (triệu USD)
X
2
= Số ngày lao động hằng năm của khu vực nông nghiệp Đài Loan (triệu ngày công lao động)
X
3
= Vốn thực hằng năm của khu vực nông nghiệp Đài Loan (triệu USD)

Các anh/chị hãy:
a) Ước lượng hàm Cobb-Douglas có dạng Y=AX
2
β
2

X
3
β
3
e
ui
.
b) Hãy giải thích các hệ số ước lượng β
1
, β
2
, β
3
theo ý nghĩa kinh tế
c) Khu vực nông nghiệp Đài Loan có phát triển hiệu quả không? Giải thích vì sao anh/chị lại có nhận định như
vậy. Ngoài những lý do phát triển do vốn và lao động các anh chị còn có giả thiết nào về các nguyên nhân khác
tác động đến sự phát triển của khu vực nông nghiệp không ?
1