Tài liệu đặc tả Cấu trúc dữ liệu
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (355.97 KB, 23 trang )
Tài Liệu Kỹ Thuật
TÀI LIỆU ĐẶC TẢ
CẤU TRÚC DỮ LIỆU
[CODE: HOSTC-MBMS.PRS]
Phiên bản 3.3-14.06.2022
Tài Liệu Kỹ Thuật
Nội Dung
1. Cấu trúc dữ liệu
•
Security.dat ......................................... 3
•
SecurityOL.dat ....................................... 7
•
Put_AD.dat ........................................... 9
•
Put_Exec.dat ......................................... 10
•
Put_DC.dat ........................................... 11
•
Le.dat ............................................... 12
•
LS.dat ............................................... 13
•
LO.dat .............................................. 14
•
Market_Stat.dat ...................................... 15
•
NewList.dat .......................................... 16
•
Delist.dat ........................................... 17
•
Datapath.map ......................................... 18
•
Froom.dat ............................................ 19
•
Os.dat ............................................... 20
2. Sơ đồ cập nhật dữ liệu
•
Bảng thời gian giao dịch ............................. 21
•
Sơ đồ ................................................ 22
Tài Liệu Kỹ Thuật
1. Cấu trúc dữ liệu
SECURITY.DAT: Chứa thông tin về giá, khối lượng giao dịch của tất cả chứng
khốn niêm yết.
Trường Dữ Liệu
StockNo
Độ
Kiểu
Integer
Mơ Tả
Dài
2
Cập Nhật
Mã chứng khốn dạng số
Ghi chồng
bytes
StockSymbol
String
8
Mã chứng khốn dạng chuỗi
…
StockType
String
1
Lọai chứng khóan
…
+ S: Cổ phiếu
+ D: Trái phiếu
+ U: Chứng chỉ quỹ
+ E: sản phẩm ETF
+ W: Sản phẩm Covered
Warrant
Ceiling
Long
4
Giá trần
…
Floor
Long
4
Giá sàn
…
BigLotValue
Double
8
-
…
SecurityName
String
25
Tên đây đủ của chứng khoán
…
SectorNo
String
1
-
…
Designated
String
1
-
…
Suspension
String
1
CK bị tạm ngưng giao dịch
…
+ Null: Giao dịch bình
thường
+ S: Bị tạm ngưng
Delist
String
1
CK bị hủy niêm yết
…
+ Null: Giao dịch bình
thường
+ D: Bị hủy niêm yết
HaltResumeFlag
String
1
CK bị ngưng hoặc giao dịch
trơ lại trong phiên giao
dịch
+ Null: Giao dịch bình
thường
+ H: Bị ngưng giao dịch
trong phiên
+ A: Bị ngưng giao dịch
khớp lệnh trong phiên
…
Tài Liệu Kỹ Thuật
+ P: Bị ngưng giao dịch
thỏa thuận trong phiên
Split
String
1
CK thực hiện tách cổ phiếu
…
+ Null: Không thực hiện
+ S: Thực hiện
Benefit
String
1
CK thực hiện quyền và chia
…
cổ tức
+ Null: Không thực hiện
+ A: Phát hành thêm & Cổ
tức
+ D: Chia cổ tức
+ R: Thực hiện quyền
Meeting
String
1
TCNY tổ chức đại hội cổ
…
đông
+ Null: Không
+ M: Tổ chức đại hội cổ
đông
Notice
String
1
TCNY bị yêu cầu cung cấp
...
thong tin quan trong trong
phiên giao dịch
+ Null: Không
+ P: Chờ thong tin cần
cung cấp
+ R: Đã nhận thong tin
cung cấp
ClientIDRequest
String
1
-
…
CouponRate
Integer
2
-
…
IssueDate
String
6
Ngày phát hành
…
MatureDate
String
6
-
…
AvrPrice
Long
4
Giá bình quân gia quyền
…
của các mức giá khớp
ParValue
Integer
2
Mệnh giá phát hành
…
SDCFlag
String
1
-
…
PriorClosePrice
Long
4
Giá đóng cửa gần nhất
…
PriorCloseDate
String
6
Ngày giao dịch gần nhất
…
ProjectOpen
Long
4
Giá tạm khớp trong đợt KL
…
định kỳ
OpenPrice
Long
4
Giá khớp mớ cửa
…
Last
Long
4
Giá khớp
…
LastVol
Long
4
Tổng khối lượng khớp
…
Tài Liệu Kỹ Thuật
LastVal
Double
8
Tổng giá trị khớp
…
Highest
Long
4
Giá khớp cao nhất
…
Lowest
Long
4
Giá Khớp thấp nhất
…
Totalshare
Double
8
-
…
TotalValue
Double
8
-
…
AccumulateDeal
Integer
2
-
…
BigDeal
Integer
2
-
…
BigVol
Long
4
-
…
BigVal
Double
8
-
…
OddDeal
Integer
2
-
…
OddVol
Long
4
-
…
OddVal
Double
8
-
…
Best1Bid
Long
4
Giá đặt mua tốt nhất 1
…
Best1BidVolume
Long
4
Khối lượng tương ứng giá
…
đặt mua 1
Best2Bid
Long
4
Giá đặt mua tốt nhất 2
…
Best2BidVolume
Long
4
Khối lượng tương ứng giá
…
đặt mua 2
Best3Bid
Long
4
Giá đặt mua tốt nhất 3
…
Best3BidVolume
Long
4
Khối lượng tương ứng giá
…
đặt mua 3
Best1Offer
Long
4
Giá đặt bán tốt nhất 1
…
Best1OfferVolume
Long
4
Khối lượng tương ứng giá
…
đặt bán 1
Best2Offer
Long
4
Giá đặt bán tốt nhất 2
…
Best2OfferVolume
Long
4
Khối lượng tương ứng giá
…
đặt bán 2
Best3Offer
Long
4
Giá đặt bán tốt nhất 3
…
Best3OfferVolume
Long
4
Khối lượng tương ứng giá
…
đặt bán 3
BoardLot
Long
2
UnderlyingSymbol
String
8
Chứng khoán cơ sở
(sử dụng cho CW)
IssuerName
String
25
Tên tổ chức phát hành (sử
dụng cho CW)
CoveredWarrantType
String
1
Loại chứng quyền (sử dụng
cho CW)
MaturityDate
String
8
Ngày hết hạn (sử dụng cho
CW)
LastTradingDate
String
8
Ngày giao dịch cuối cùng
Tài Liệu Kỹ Thuật
(sử dụng cho CW)
ExercisePrice
Long
4
Giá thực hiện (sử dụng cho
CW)
ExerciseRatio
String
11
Tỷ lệ thực hiện. (sử dụng
cho CW)
ListedShare
Double
8
Khối lượng CW niêm yết (sử
dụng cho CW)
Odd-lot
String
1
Halt/Resume Flag
Chứng khoán đang bị tạm
dừng giao dịch hoặc giao
dịch có được tiếp tục (đối
với lơ lẻ.
Các giá trị:
"" Not Applicable
"A" AOM Halt
"P" Put-through Halt
"H" Halt
Tổng độ dài (Byte)
295
Đơn vị tính:(Khơng bao gồm ExercisePrice và ListedShare)
Giá: 10 đồng VN
Giá trị: 1 triệu đồng VN
Khối lượng: 100 cổ phiếu
Đơn vị tính của ExercisePrice và ListedShare:
ExercisePrice: 0.1 đồng VN
ListedShare: 1 cổ phiếu
Ghi Chú:
‘-‘: Trường dữ liệu chưa được sử dụng.
‘…’: Như trên
Tài Liệu Kỹ Thuật
SECURITYOL.DAT: Chứa thông tin về giá, khối lượng giao dịch của tất cả chứng
khoán niêm yết dành cho giao dịch lô lẻ.
Trường Dữ Liệu
StockNo
Độ
Kiểu
Integer
Mô Tả
Dài
2
Cập Nhật
Mã chứng khốn dạng số
Ghi chồng
bytes
StockSymbol
String
8
Mã chứng khốn dạng chuỗi
…
StockType
String
1
Lọai chứng khóan
…
+ S: Cổ phiếu
+ D: Trái phiếu
+ U: Chứng chỉ quỹ
+ E: sản phẩm ETF
+ W: Sản phẩm Covered
Warrant
Ceiling
Long
4
Giá trần
…
Floor
Long
4
Giá sàn
…
PriorClosePrice
Long
4
Giá đóng cửa gần nhất
…
SecurityName
String
25
Tên đây đủ của chứng khốn
…
LastOL
Long
4
Giá lơ lẻ khớp gần nhất
…
LastOLVol
Long
4
Khối lượng lô lẻ khớp gần
…
nhất
Best1Bid
Long
4
Giá đặt mua tốt nhất 1
…
Best1BidVolume
Long
4
Khối lượng tương ứng giá
…
đặt mua 1
Best2Bid
Long
4
Giá đặt mua tốt nhất 2
…
Best2BidVolume
Long
4
Khối lượng tương ứng giá
…
đặt mua 2
Best3Bid
Long
4
Giá đặt mua tốt nhất 3
…
Best3BidVolume
Long
4
Khối lượng tương ứng giá
…
đặt mua 3
Best1Offer
Long
4
Giá đặt bán tốt nhất 1
…
Best1OfferVolume
Long
4
Khối lượng tương ứng giá
…
đặt bán 1
Best2Offer
Long
4
Giá đặt bán tốt nhất 2
…
Best2OfferVolume
Long
4
Khối lượng tương ứng giá
…
đặt bán 2
Best3Offer
Long
4
Giá đặt bán tốt nhất 3
…
Best3OfferVolume
Long
4
Khối lượng tương ứng giá
…
đặt bán 3
Tài Liệu Kỹ Thuật
Tổng độ dài (Byte)
104
Đơn vị tính:
Giá: 10 đồng VN
Giá trị: 1 triệu đồng VN
Khối lượng: 1 cổ phiếu
Ghi Chú:
‘-‘: Trường dữ liệu chưa được sử dụng.
‘…’: Như trên
Tài Liệu Kỹ Thuật
PUT_AD.DAT: Thông tin về các quảng cáo giao dịch thỏa thuận của trái phiếu và
cổ phiếu trên BigLotBoard.
Trường Dữ Liệu
TradeID
Độ
Kiểu
Integer
Mô Tả
Dài
2
Số hiệu giao dịch do mát chủ
bytes
cấp
Cập Nhật
Ghi thêm
StockNo
Integer
2
Mã chứng khốn dạng số
…
Vol
Long
4
Khối lượng
…
Price
Double
8
Giá
…
FirmNo
Long
4
Sơ hiệu Broker đăng quảng cáo
…
Side
String
1
Đăng mua/bán
…
Board
String
1
Bảng giao dịch
…
+ B: BigLotBoard.
Time
Long
4
Thời gian đăng quảng cáo
…
Flag
String
1
Tình trang của tin đăng quảng
…
cáo
+ A:
Quảng cáo được đăng
+ C: Quảng cáo bị hủy
Tổng độ dài (Byte)
27
Đơn vị tính:
Giá: 1000 đồng VN
Khối lượng: 1 cổ phiếu
Ghi Chú:
‘-‘: Trường dữ liệu chưa được sử dụng.
‘…’: Như trên
Tài Liệu Kỹ Thuật
PUT_EXEC.DAT: Thông tin về lệnh giao dịch thỏa thuận được khớp.
Trường Dữ Liệu
ConfirmNo
Độ
Kiểu
Long
Mô Tả
Dài
8
Số hiệu giao dịch do máy chủ
bytes
cấp
Cập Nhật
Ghi thêm
StockNo
Integer
2
Mã chứng khoán dạng số
…
Vol
Long
4
Khối lượng
…
Price
Long
4
Giá
…
Board
String
1
Bảng giao dịch
…
+ B: BigLotBoard.
Tổng độ dài (Byte)
19
Đơn vị tính:
Giá: 10 đồng VN
Khối lượng: 1 cổ phiếu
Ghi Chú:
‘-‘: Trường dữ liệu chưa được sử dụng.
‘…’: Như trên
Tài Liệu Kỹ Thuật
PUT_DC.DAT: Thông tin về lệnh khớp giao dịch thỏa thuận bị hủy.
Trường Dữ Liệu
ConfirmNo
Độ
Kiểu
Long
Mô Tả
Dài
8
Số hiệu giao dịch do máy chủ
bytes
cấp
Cập Nhật
Ghi thêm
StockNo
Integer
2
Mã chứng khoán dạng số
…
Vol
Long
4
Khối lượng
…
Price
Long
4
Giá
…
Board
String
1
Bảng giao dịch
…
+ B: BigLotBoard.
Tổng độ dài (Byte)
19
Đơn vị tính:
Giá: 10 đồng VN
Khối lượng: 1 cổ phiếu
Ghi Chú:
‘-‘: Trường dữ liệu chưa được sử dụng.
‘…’: Như trên
Tài Liệu Kỹ Thuật
LE.DAT: Thông tin giá khớp, khối lượng khớp, thời gian khớp trên MainBoard
Trường Dữ Liệu
Độ
Kiểu
Mô Tả
Dài
Cập Nhật
StockNo
Long
4
Mã chứng khoán dạng số
Ghi thêm
Price
Long
4
Giá khớp
…
AccumulatedVol
Double
4
Tổng khối lượng
…
AccumulatedVal
Double
8
Tổng giá trị
…
Highest
Long
4
Giá khớp cao nhất
…
Lowest
Long
4
Giá khớp thấp nhất
…
Time
Long
4
Thời gian khớp
…
Tổng độ dài (Byte)
32
Đơn vị tính:
Giá: 10 đồng VN
Giá trị: 1 triệu đồng VN
Khối lượng: 100 cổ phiếu
Ghi Chú:
‘-‘: Trường dữ liệu chưa được sử dụng.
‘…’: Như trên
Tài Liệu Kỹ Thuật
LS.DAT: Thông tin giá khớp, khối lượng khớp trên MainBoard
Trường Dữ Liệu
Độ
Kiểu
Mô Tả
Dài
Cập Nhật
ConfirmNo
Long
8
Mã xác nhận lệnh khớp
Ghi thêm
StockNo
Long
4
Mã chứng khoán dạng số
…
MatchedVol
Double
8
Khối lượng khớp
…
Price
Long
4
Giá khớp
…
Side
String
1
Bên mua/bán
…
Tổng độ dài (Byte)
25
Đơn vị tính:
Giá: 10 đồng VN
Khối lượng: 100 cổ phiếu
Ghi Chú:
‘-‘: Trường dữ liệu chưa được sử dụng.
‘…’: Như trên
LS tại thời điểm khớp lệnh định kỳ mở cửa sẽ được gửi với trường “Side”= ‘ ‘
Khi thị trường đã mở cửa, LS sẽ được gửi với trường “Side” là của bên đặt
lệnh trước (VD lệnh mua đặt vào tạo ra 1 giao dịch khớp lệnh, thì LS được gửi
ra với side = ‘S’
Tài Liệu Kỹ Thuật
LO.DAT: Thông tin giá khớp, khối lượng khớp của giao dịch lô lẻ.
Trường Dữ Liệu
Độ
Kiểu
Mô Tả
Dài
Cập Nhật
ConfirmNo
Long
8
Mã xác nhận lệnh khớp
Ghi thêm
StockNo
Long
4
Mã chứng khoán dạng số
…
MatchedVol
Double
8
Khối lượng khớp lô lẻ
…
Price
Long
4
Giá khớp lô lẻ
…
Side
String
1
Bên mua/bán
…
Tổng độ dài (Byte)
25
Đơn vị tính:
Giá: 10 đồng VN
Khối lượng: 1 cổ phiếu
Ghi Chú:
‘…’: Như trên
Khi thị trường đã mở cửa, LO sẽ được gửi với trường “Side” là của bên đặt
lệnh trước (VD lệnh mua đặt vào tạo ra 1 giao dịch khớp lệnh, thì LO được gửi
ra với side = ‘S’)
Tài Liệu Kỹ Thuật
MARKET_STAT: Thông tin về trạng thái thị trường
Trường Dữ Liệu
ControlCode
Độ
Kiểu
String
Mơ Tả
Dài
1
Trạng thái
Cập Nhật
Ghi thêm
+ C: Đóng cửa MainBoard
+ F: Kết thúc nghỉ giữa đợt
+ H: Ngưng giao dịch tất cả
CK
+ I: Bắt đầu nghỉ giữa đợt
+ K: Kết thúc đợt Run-off
+ N: Giao dịch trở lại của CK
cụ thể
+ O: Bắt đầu đợt KL liên tục
+ P: Bắt đầu đợt KL định kỳ
+ R: Giao dịch trở lại tất cả
CK
+ E: Bắt đầu đợt KL giao dịch
lô lẻ
+ L: Bắt đầu nghỉ giữa đợt KL
giao dịch lô lẻ
+ M: Kết thúc nghỉ giữa đợt
KL giao dịch lô lẻ
+ S: Kết thúc đợt KL giao
dịch lô lẻ
Time
Long
Tổng độ dài (Byte)
4
Thời gian của máy chủ
5
Ghi Chú:
‘-‘: Trường dữ liệu chưa được sử dụng.
‘…’: Như trên
…
Tài Liệu Kỹ Thuật
NEWLIST.DAT:
Thơng tin về chứng khóan niêm yết mới
Trường Dữ Liệu
Độ
Kiểu
Mơ Tả
Dài
Cập Nhật
StockNo
Integer
2
Mã chứng khốn dạng số
Ghi thêm
StockSymbol
String
8
Mã chứng khóan dạng chuỗi
…
StockType
String
1
Lọai chứng khốn
+ S: Cổ phiếu
+ D: Trái Phiếu
+ U: Chứng chỉ quỹ
+ E: Sản phẩm ETF
+ W: Sản phẩm Covered
Warrant
StockName
String
25
Tên đầy đủ của chứng khóan
…
SectorNo
Integer
2
-
…
Tổng độ dài (Byte)
38
Ghi Chú:
‘-‘: Trường dữ liệu chưa được sử dụng.
‘…’: Như trên
Tài Liệu Kỹ Thuật
DELIST.DAT:
Thơng tin về chứng khóan bị hủy niêm yết
Trường Dữ Liệu
Độ
Kiểu
Mơ Tả
Dài
Cập Nhật
StockNo
Integer
2
Mã chứng khốn dạng số
Ghi thêm
StockSymbol
String
8
Mã chứng khóan dạng chuỗi
…
StockType
String
1
Lọai chứng khốn
+ S: Cổ phiếu
+ D: Trái Phiếu
+ U: Chứng chỉ quỹ
+ E: Sản phẩm ETF
+ W: Sản phẩm Covered
Warrant
StockName
String
25
Tên đầy đủ của chứng khóan
…
SectorNo
Integer
2
-
…
Tổng độ dài (Byte)
38
Ghi Chú:
‘-‘: Trường dữ liệu chưa được sử dụng.
‘…’: Như trên
Tài Liệu Kỹ Thuật
DATAPATH.MAP: Thông tin về thư mục backup sẽ được sử dụng để lưu dư liệu
trong ngày giao dịch hiên tại.
Trường Dữ Liệu
Độ
Kiểu
Mô Tả
Dài
Cập Nhật
Date
String
10
Ngày giao dịch
Ghi thêm
BackupName
String
8
Tên thư mục Backup được dung
…
để lưu dữ liệu.
Tổng độ dài (Byte)
18
Ghi Chú:
‘-‘: Trường dữ liệu chưa được sử dụng.
‘…’: Như trên
Tài Liệu Kỹ Thuật
FROOM.DAT: Room NĐT NN
Trường Dữ Liệu
Kiểu
Độ Dài
Mô Tả
Cập Nhật
StockNo
Long
4
TotalRoom
Double
8
Tổng room NĐTNN được phép mua
…
CurrentRoom
Double
8
Room còn lại NĐTNN được phép mua
…
BuyVolume
Double
8
Tổng khối lượng nước ngoài mua
…
SellVolume
Double
8
Tổng khối lượng nước ngồi bán
…
Tổng độ dài (Byte)
36
Đơn vị tính:
Room: 1 cổ phiếu
Khối lượng: 1 cổ phiếu
Ghi Chú:
‘-‘: Trường dữ liệu chưa được sử dụng.
‘…’: Như trên
Ghi thêm
Tài Liệu Kỹ Thuật
OS.DAT: Giá mở cửa của đợt khớp lệnh định kỳ
Trường Dữ Liệu
Kiểu
Độ Dài
Mô Tả
Cập Nhật
StockNo
Long
4
Ghi thêm
Price
Long
4
…
Tổng độ dài (Byte)
8
Ghi Chú:
‘-‘: Trường dữ liệu chưa được sử dụng.
‘…’: Như trên
Tài Liệu Kỹ Thuật
2. Sơ đồ cập nhật dữ liệu:
BẢNG THỜI GIAN GIAO DỊCH
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, ETF, Covered Warrant
Mô Tả
Thời Gian
Phương thức giao dịch
Giao dịch khớp lệnh định kỳ (3 Đợt)
Đợt 1
09.00 - 09.15
khớp lệnh định kỳ mở cửa
Đợt 2
09.15 – 11.30
khớp lệnh liên tục
Thỏa thuận
09.00 – 11.30
Nghỉ giữa phiên
11.30 – 13.00
Đợt 2 (tiếp tục)
13.00 – 14.30
khớp lệnh liên tục
Đợt 3
14.30 - 14.45
khớp lệnh định kỳ đóng cửa
Thỏa thuận
13.00 – 15.00
Đóng cửa thị trường
15.00 - …
Trái phiếu
Mơ Tả
Thời Gian
Phương thức giao dịch
Phiên sáng
09.00 – 11.30
Thỏa thuận
Nghỉ giữa phiên
11.30 – 13.00
Phiên chiều
13.00 – 15.00
Đóng cửa thị trường
15.00 - …
Thỏa thuận
Tài Liệu Kỹ Thuật
SƠ ĐỒ CẬP NHẬT DỮ LIỆU
09.00-09.15
09.15-11.30
11.30-13.00
13.00-14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.00
Sau 15.00
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Security.dat
Security.dat
LE.dat
LE.dat
LS.dat
LS.dat
NewList.dat
DeList.dat
Put_Ad.dat
Put_Ad.dat
Put_Exec.dat
Put_Exec.dat
Put_DC.dat
Put_DC.dat
LO.dat
LO.dat
SecurityOL
.dat
SecurityOL.
dat
Ghi Chú:
T1: Xác định giá mở cửa
T2: Khớp lệnh liên tục
T3: Nghỉ giữa phiên
T4: Khớp lệnh liên tục (phiên chiều)
T5: Xác định giá đóng cửa
T6: Run-off
T7: Đóng của thi trường
Tài Liệu Kỹ Thuật
Thay đổi
-
-
-
27 Tháng 11, 2020
o Thay đổi mô tả “Khối lượng: 10 cổ phiếu” thành “Khối lượng: 100
cổ phiếu” ở các tập tin:
▪ Security.dat
▪ Le.dat
▪ Ls.dat
15 Tháng 04, 2021
o Loại bỏ tập tin TotalMaket.DAT
17 Tháng 05, 2021
o Tăng độ dài trường ConfirmNo từ 4 byte lên 8 byte tại các tập tin
Put_Exec.DAT, Put_DC.DAT, LS.DAT
15 Tháng 04, 2022
o Thêm đặc tả 02 tập tin SecurityOL.dat và LO.dat mô tả dữ liệu của
lô lẻ.
o Thêm các trạng thái của trường dữ liệu ControlCode cho giao dịch
lô lẻ của tập tin Market_Stat.dat.
14 Tháng 06, 2022
o Thêm trường Odd-lot Halt/Resume Flag cho giao dịch lô lẻ của tập
tin Security.dat.
