4/7/2022
BÀI TẬP NHÓM
KINH TẾ LƯỢNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
ĐỀ:
U CẦU
1. Mỗi sinh viên trong mỗi nhóm chạy ít nhất 1 mơ hình từ số liệu của nhóm mình, từ đó chọn ra
mơ hình tốt nhất. (Đề xuất sử dụng Stepwise LS chạy với giá trị xác suất p là 0.1 cho cả
Forward và Backward)
Lưu ý: Mỗi nhóm có 4 sinh viên, thì 2 sinh viên chạy mơ hình có biến phụ thuộc là GIATP, và 2
sinh viên chạy mơ hình có biến phụ thuộc là LOG(GIATP) và các mơ hình của các sinh viên
chạy phải khác nhau.
Đối với mơ hình mà mỗi sinh viên lựa chọn (phải khác nhau đối với các sinh viên trong nhóm)
2. Viết phương trình hồi quy tuyến tính tổng thể và phương trình hồi quy tuyến tính tương ứng.
Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng của phương trình hồi quy tuyến tính mẫu và cho biết
chúng có phù hợp với thực tế hay không?
3. Kiểm định sự phù hợp của mơ hình, tìm hệ số xác định và nêu ý nghĩa của hệ số xác định
của mơ hình.
4. Tìm khoảng tin cậy 95% cho các hệ số hồi quy riêng của phương trình hồi quy tổng thể.
5. Nêu một bài tốn kiểm định 1 phía cho một hệ số hồi quy riêng của phương trình hồi quy
tổng thể và tiến hành chạy kiểm định trên Eviews với mức ý nghĩa 5%.
6. Nêu một bài tốn kiểm định 2 phía cho biểu thức tổ hợp tuyến tính của ít nhất 2 hệ số hồi quy
riêng của phương trình hồi quy tổng thể và tiến hành chạy kiểm định trên Eviews với mức ý
nghĩa 5%.
7. Kiểm định/kiểm tra các trường hợp vi phạm giả thiết sau bằng Eviews
a. Dạng hàm sai theo Ramsey Reset.
b. Sai số ngẫu nhiên không tuân theo luật phân phối chuẩn.
c. Phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi.
d. Đa cộng tuyến.
8. Nhận xét từng trường hợp đã chạy Eviews trong câu 7. Khắc phục (nếu xảy ra vi phạm giả
thiết và có thể khắc phục) hoặc nêu ra biện pháp khắc phục (nếu xảy ra vi phạm giả thiết mà
không thể khắc phục được từ số liệu hiện hành)
9. Đề xuất thêm 1 biến định lượng và 1 biến định tính mà bạn cho rằng có tác động đến GIATP
trong mơ hình mà bạn đã chọn.
1
I.BÀI LÀM 1
Câu 1:
Dependent Variable: GIATP
Method: Stepwise Regression
Date: 07/04/22 Time: 01:05
Sample: 1 145
Included observations: 145
Number of always included regressors: 1
Number of search regressors: 8
Selection method: Stepwise forwards
Stopping criterion: p-value forwards/backwards = 0.1/0.5
Variable
C
TIEN_NGHI
DTICH
ANPT
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Coefficien...
Std. Error
t-Statistic
2.679196
-0.244020
0.020282
-0.437289
0.327992
0.096421
0.009177
0.256576
8.168478
-2.530783
2.210148
-1.704321
0.080315
0.060748
0.855604
103.2203
-181.1057
4.104482
0.007927
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
Prob.*
0.0000
0.0125
0.0287
0.0905
2.489655
0.882840
2.553181
2.635298
2.586548
1.660097
Selection Summary
Added TIEN_NGHI
Added DTICH
Added ANPT
*Note: p-values and subsequent tests do not account for stepwise
selection.
Câu 2:
Phương trình hồi quy tuyến tính tổng thể: GIATP = β 1 + β2TIEN_NGHI + β3DTICH + β4ANPT
Phương trình hồi quy tuyến tính mẫu: GIATP = 2.679 – 0.244TIEN_NGHI + 0.0203DTICH – 0.437ANPT
- Các biến độc lập khác không đổi, khi TIEN NGHI tăng 1 đơn vị thì giá trị trung bình của GIATP
giảm 0.224 triệu đồng/tháng
-
Các biến độc lập khác không đổi, khi DTICH tăng 1 m 2 thì giá trị trung bình của GIATP tăng
0.0203 triệu đồng/tháng
Các biến độc lập khác không đổi, khi ANPT tăng 1 đơn vị thì giá trị trung bình của GIATP giảm
0.437 triệu đồng/tháng
2
Không phù hợp với thực tế. Do khi nhu cầu sống của phòng trọ về sự tiện nghi, diện tích phịng
và an ninh phịng trọ tăng bao nhiêu sẽ tỉ lệ thuận với giá thuê phòng trọ
Câu 3: Mức ý nghĩa 5%
- Kiểm định sự phù hợp của mô hình:
H0 : β2 = 0 ; β3 = 0 ; β4 = 0
H1 : β22 + β32 + β42 > 0
F=
4.1036 > f0.05(3,141) => bác bỏ H0
Vậy mơ hình trên phù hợp
-Hệ số xác định của mơ hình: R2= 0.0803
=> Ý nghĩa: R2 là tỷ lệ sự biến động của biến phụ thuộc Y được giải thích bởi biến độc lập X
R2 càng lớn thì mơ hình hồi quy càng phù hợp với số liệu mẫu
R2 gần bằng 0 ó RSS gần bằng TSS : biến X hồn tồn khơng giải thích được sự thay đổi của biến Y
Câu 4: Ta có : t0,025(141) = 1.96
= (2.03612 ; 3.32188)
= (-0.43216 ; -0.05584)
= (0.00266 ; 0.03794)
= (-0.94072 ; 0.06672)
Câu 5: Có ý kiến cho rằng diện tích phịng trọ tăng 1m 2 thì giá phịng trọ khơng tăng nhiều hơn
20%. Nhận xét trên có đúng với mức ý nghĩa 5% khơng?
H0: β3 ≤ 0.2
H1: β3 > 0.2
3
Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic
t-statistic
F-statistic
Chi-square
Value
df
Probability
-19.58439
383.5482
383.5482
141
(1, 141)
1
0.0000
0.0000
0.0000
Value
Std. Err.
-0.179718
0.009177
Null Hypothesis: C(3)*1=0.2
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0)
-0.2 + C(3)
Restrictions are linear in coefficients.
t= -19,967 < t0,05(141) => chưa có cơ sở để bác bỏ H0
Vậy diện tích phịng trọ tăng 1m2 thì giá phịng trọ khơng tăng nhiều hơn 20%
Câu 6: Có ý kiến cho rằng khi diện tích phịng tăng thêm 9 m 2 thì giá th phịng tăng 6,3%. Với
mức ý nghĩa 5%, ý kiến trên có đúng khơng?
H0: β3 = 0.007
H1: β3 ≠ 0.007
Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic
t-statistic
F-statistic
Chi-square
Value
df
Probability
1.447340
2.094792
2.094792
141
(1, 141)
1
0.1500
0.1500
0.1478
Value
Std. Err.
0.013282
0.009177
Null Hypothesis: C(3)=0.007
Null Hypothesis Summary:
Normalized Restriction (= 0)
-0.007 + C(3)
Restrictions are linear in coefficients.
t= 1.478 < t0,05(141) => chưa có cơ sở để bác bỏ H0
Vậy khi diện tích phịng trọ tăng 9m2 thì giá th phịng khơng tăng 6.3%
Câu 7 & 8: Mức ý nghĩa 5%
a)
4
H0 : Mơ hình khơng có dạng hàm sai
H1 : Mơ hình có dạng hàm sai
Dạng hàm sai theo Ramsey Reset: Probability (F) = 0.7667 > 0.05 => chưa có cơ sở bác bỏ H 0
Vậy mơ hình này khơng xảy ra tình trạng hàm sai
Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: GIATP C TIEN_NGHI DTICH ANPT
Omitted Variables: Squares of fitted values
t-statistic
F-statistic
Likelihood ratio
Value
0.297299
0.088387
0.091515
df
140
(1, 140)
1
Sum of S...
0.065126
103.2203
103.1552
103.1552
df
1
141
140
140
Value
-181.105...
-181.059...
df
141
140
Probability
0.7667
0.7667
0.7623
F-test summary:
Test SSR
Restricted SSR
Unrestricted SSR
Unrestricted SSR
Mean Squares
0.065126
0.732059
0.736823
0.736823
LR test summary:
Restricted LogL
Unrestricted LogL
Unrestricted Test Equation:
Dependent Variable: GIATP
Method: Least Squares
Date: 07/04/22 Time: 01:31
Sample: 1 145
Included observations: 145
Variable
Coefficie...
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
TIEN_NGHI
DTICH
ANPT
FITTED^2
0.621096
0.085071
-0.00798...
0.215542
0.282945
6.930469
1.111152
0.095517
2.210905
0.951716
0.089618
0.076561
-0.083579
0.097490
0.297299
0.9287
0.9391
0.9335
0.9225
0.7667
0.080896
0.054636
0.858384
103.1552
-181.059...
3.080555
0.018163
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
5
2.489655
0.882840
2.566343
2.668989
2.608052
1.660584
b) Sai số ngẫu nhiên không tuân theo luật phân phối chuẩn
H0 : u tuân theo luật phân phối chuẩn
H1: u không tuân theo luật phân phối chuẩn
P = 0.1608 > 0.05 => khơng có cơ sở bác bỏ H 0
Vậy u tuân theo luật phân phối chuẩn
16
Series: Residuals
Sample 1 145
Observations 145
14
12
10
8
6
4
2
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
3.00e-16
-0.239006
1.815178
-1.630676
0.846645
0.290830
2.483622
Jarque-Bera
Probability
3.655050
0.160811
0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
c) Phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi:
H0: Mơ hình khơng xảy ra hiện tượng phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi
H1: Mơ hình xảy ra hiện tượng phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi
P = 0.0126 < 0.05 => bác bỏ H0
Mơ hình xảy ra hiện tượng phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi
6
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS
2.633444
19.44892
13.64241
Prob. F(8,136)
Prob. Chi-Square(8)
Prob. Chi-Square(8)
0.0103
0.0126
0.0916
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 07/04/22 Time: 01:33
Sample: 1 145
Included observations: 145
Collinear test regressors dropped from specification
Variable
C
TIEN_NGHI^2
TIEN_NGHI*DTICH
TIEN_NGHI*ANPT
TIEN_NGHI
DTICH^2
DTICH*ANPT
DTICH
ANPT^2
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
Coefficien...
Std. Error
t-Statistic
Prob.
0.998190
0.280358
0.015792
-0.253870
-1.612851
-0.001170
-0.006731
0.058700
0.612752
1.698126
0.178172
0.012094
0.480651
0.833929
0.000721
0.053681
0.061140
1.621973
0.587819
1.573526
1.305788
-0.528179
-1.934038
-1.623004
-0.125398
0.960103
0.377782
0.5576
0.1179
0.1938
0.5982
0.0552
0.1069
0.9004
0.3387
0.7062
0.134131
0.083197
0.833105
94.39264
-174.6240
2.633444
0.010294
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
d) Đa cộng tuyến: VIFmax (DTICH) = 14.97988 > 10
=> Xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến
Variance Inflation Factors
Date: 07/04/22 Time: 01:30
Sample: 1 145
Included observations: 145
Variable
Coefficient
Variance
Uncentered
VIF
Centered
VIF
C
TIEN_NGHI
DTICH
ANPT
0.107579
0.009297
8.42E-05
0.065831
21.30829
5.435483
14.97988
11.87029
NA
1.040852
1.078778
1.064233
Câu 9:
-
Biến định lượng: Chi tiêu hàng tháng
7
0.711864
0.870085
2.532744
2.717507
2.607820
1.941523
+ Tên viết tắt: CTHT
+ Đơn vị: triệu đồng/tháng
-
Biến định tính: Máy lạnh
+ Tên viết tắt: ML
+ Lựa chọn: Có/Khơng
II. BÀI LÀM 2
1. Chạy mơ hình sử dụng Stepwise LS chạy với giá trị xác suất p là 0.1 cho cả Forward và
Backward
Mơ hình 1
Dependent Variable: GIATP
Method: Stepwise Regression
Date: 06/30/22 Time: 12:25
Sample: 1 145
Included observations: 144
Number of always included regressors: 1
Number of search regressors: 15
Selection method: Stepwise forwards
Stopping criterion: p-value forwards/backwards = 0.1/0.5
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
Prob.*
C
0.316713
0.148805
2.128375
0.0351
DTICH
0.021977
0.003380
6.501611
0.0000
KCACH
-0.047981 0.015738
-3.048687
0.0028
CHUCAP
0.203257
0.035852
5.669306
0.0000
SL
0.090899
0.025352
3.585515
0.0005
TNLT
0.104367
0.033933
3.075708
0.0025
SVNAM
-0.061990 0.023216
-2.670121
0.0085
R-squared
0.687305
Mean dependent var
8
1.534667
Adjusted R-squared
0.673611
S.D. dependent var
0.421139
S.E. of regression
0.240599
Akaike info criterion
0.036017
Sum squared resid
7.930620
Schwarz criterion
0.180383
Log likelihood
4.406765
Hannan-Quinn criter.
0.094679
F-statistic
50.18782
Durbin-Watson stat
2.003000
Prob(F-statistic)
0.000000
Selection Summary
Added DTICH
Added KCACH
Added CHUCAP
Added SL
Added TNLT
Added SVNAM
*Note: p-values and subsequent tests do not account for stepwise
selection.
Mô hình 2
Dependent Variable: GIATP
Method: Stepwise Regression
Date: 07/04/22 Time: 09:06
Sample: 1 145
Included observations: 144
Number of always included regressors: 1
Number of search regressors: 15
Selection method: Stepwise backwards
Stopping criterion: p-value forwards/backwards = 0.5/0.1
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
9
Prob.*
C
0.354300
0.162632
2.178533
0.0311
DTICH
0.021522
0.003406
6.318953
0.0000
KCACH
-0.049994 0.015880
-3.148226
0.0020
CHUCAP
0.197496
0.036200
5.455702
0.0000
SL
0.090370
0.025387
3.559624
0.0005
TNLT
0.102731
0.034379
2.988206
0.0033
SVNAM
-0.059705 0.023360
-2.555910
0.0117
WIFI
-0.068407 0.064448
-1.061426
0.2904
KGYT
0.059719
0.952865
0.3424
R-squared
0.691274
Mean dependent var
1.534667
Adjusted R-squared
0.672979
S.D. dependent var
0.421139
S.E. of regression
0.240831
Akaike info criterion
0.051023
Sum squared resid
7.829974
Schwarz criterion
0.236636
Log likelihood
5.326346
Hannan-Quinn criter.
0.126446
F-statistic
37.78504
Durbin-Watson stat
2.002435
Prob(F-statistic)
0.000000
0.062673
Selection Summary
Removed LOAIPT
Removed THEM_NGUOI
Removed ANPT
Removed GGTD
Removed GIADN
Removed TIEN_NGHI
*Note: p-values and subsequent tests do not account for stepwise
selection.
10
Lựa chọn mơ hình tốt nhất trong 2 mơ hình trên
Akaike info criterion (1) = 0.03617
<
Akaike info criterion (2) = 0.051023
Schwarz criterion (1) = 0.180383
<
Schwarz criterion (2) = 0.236636
Hannan-Quinn criter (1) = 0.094679
<
Hannan-Quinn criter (2)= 0.126446
Mơ hình 1 tốt hơn mơ hình 2 Lựa chọn mơ hình 1 để trả lời các câu hỏi từ câu 2 đến câu 9
2. Viết phương trình hồi quy tuyến tính tổng thể và phương trình hồi quy tuyến tính tương ứng.
Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng của phương trình hồi quy tuyến tính mẫu
Phương trình hồi quy tuyến tính tổng thể: GIATP = + 2DTICH +KCACH + CHUCAP + 5SL + TNLT + 7SVNAM
Phương trình hồi quy tuyến tính mẫu: GIATP = 0.03167 + DTICH KCACH + 0.2033CHUCAP + SL + TNLT
SVNAM
Ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng của phương trình hồi quy tuyến tính mẫu:
Ý nghĩa : Khi các biến độc lập khác không đổi, diện tích phịng trọ tăng 1 m 2 thì giá th phịng trọ trung
bình tăng 0.0220 triệu đồng/ tháng
Ý nghĩa : Khi các biến độc lập khác không đổi, giá phịng trọ trung bình ở nơi có khoảng cách từ phòng
trọ tới trường xa từ 5 - 10km thấp hơn so với khu vực khác gần hơn hoặc xa hơn
Ý nghĩa : Khi các biến độc lập khác không đổi, chu cấp từ gia đình tăng 1 triệu đồng/tháng thì giá th
phịng trọ trung bình tăng triệu đồng/ tháng
Ý nghĩa : Khi các biến độc lập khác không đổi, nếu thêm 1 người ở trọ cùng thì giá th phịng trọ trung
bình tăng 0.0909 triệu đồng/ tháng
Ý nghĩa : Khi các biến độc lập khác không đổi, thu nhập từ việc làm thêm tăng 1 triệu đồng/tháng thì giá
th phịng trọ trung bình tăng triệu đồng/ tháng
Ý nghĩa : Khi các biến độc lập khác khơng đổi, giá th phịng trọ của sinh viên năm thứ N thấp hơn giá
thuê phòng trọ của sinh viên năm thứ N-1 là 0.062 triệu đồng/tháng
Nhận xét: Hệ số phù hợp với thực tế
Hệ số không sát với thực tế cho lắm
11
3. Kiểm định sự phù hợp của mơ hình
Ta có: p-value = 0.0000 < 0.1 => Bác bỏ �0
KL: Với mức ý nghĩa 10%, mơ hình trên là phù hợp
Hệ số xác định
Ý nghĩa hệ số xác định Sự thay đổi của các biến độc lập giải thích được sự 68,73% sự thay đổi của giá
th phịng trọ.
4. Tìm khoảng tin cậy 95% cho các hệ số hồi quy riêng của phương trình hồi quy tổng thể.
Coefficient Confidence Intervals
Date: 07/04/22 Time: 10:43
Sample: 1 145
Included observations: 144
95% CI
Variable
Coefficient
Low
High
C
0.316713
0.022461
0.610964
DTICH
0.021977
0.015292
0.028661
KCACH
-0.047981
-0.079102 -0.016860
CHUCAP
0.203257
0.132362
0.274152
SL
0.090899
0.040768
0.141031
TNLT
0.104367
0.037268
0.171467
SVNAM
-0.061990
-0.107898 -0.016082
Hệ số hồi quy tăng trong khoảng từ 0.015292 đến 0.028661 với khoảng tin cậy 95%
Hệ số hồi quy tăng trong khoảng từ -0.079102 đến -0.016860 với khoảng tin cậy 95%
Hệ số hồi quy tăng trong khoảng từ 0.132362 đến 0.274252 với khoảng tin cậy 95%
Hệ số hồi quy tăng trong khoảng từ 0.040768 đến 0.141031 với khoảng tin cậy 95%
Hệ số hồi quy tăng trong khoảng từ 0.037268 đến 0.171467 với khoảng tin cậy 95%
12
Hệ số hồi quy tăng trong khoảng từ -0.107898 đến -0.016082 với khoảng tin cậy 95%
5. Bài toán kiểm định 1 phía cho một hệ số hồi quy riêng của phương trình hồi quy tổng thể và tiến
hành chạy kiểm định trên Eviews với mức ý nghĩa 5%.
Bài tốn: Có ý kiến cho rằng diện tích phịng trọ tăng 1 m2 thì giá phịng trọ tăng nhiều hơn 15%.
Với mức ý nghĩa 5%, ý kiến trên có đúng khơng?
Giải:
Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
-37.87486
137
0.0000
F-statistic
1434.505
(1, 137)
0.0000
Chi-square
1434.505
1
0.0000
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
-0.15 + C(2)
-0.128023
0.003380
Null Hypothesis: C(2)=0.15
Null Hypothesis Summary:
Restrictions are linear in coefficients.
t = -37.87486 <= - 1.656 Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0
KL: Với mức ý nghĩa 5%, Chưa đủ cơ sở cho rằng diện tích phịng trọ tăng 1 m 2 thì giá phịng trọ tăng
nhiều hơn 15%.
13
6. Bài tốn kiểm định 2 phía với mức ý nghĩa 5%
Bài tốn: Có ý kiến cho rằng thu nhập từ việc làm thêm của sinh viên tăng 0,5 triệu/ tháng thì nhu cầu về
giá th phịng trọ của sinh viên tăng 10%. Với mức ý nghĩa 5%, ý kiến trên có đúng khơng?
Giải:
H0: β6 = 0.2
H1: β6 ≠ 0.2
Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic
Value
df
Probability
t-statistic
-2.818307
137
0.0055
F-statistic
7.942857
(1, 137)
0.0055
Chi-square
7.942857
1
0.0048
Normalized Restriction (= 0)
Value
Std. Err.
-0.2 + C(6)
-0.095633
0.033933
Null Hypothesis: C(6)=0.2
Null Hypothesis Summary:
Restrictions are linear in coefficients.
/t/ = 2.818307 > = 2,266122 Bác bỏ H0
KL: Với mức ý nghĩa 5%, chưa đủ cơ sở để cho rằng thu nhập từ việc làm thêm của sinh viên tăng 0,5
triệu/ tháng thì nhu cầu về giá th phịng trọ của sinh viên tăng 10%.
7. Kiểm định/kiểm tra các trường hợp vi phạm giả thiết
14
a. Dạng hàm sai theo Ramsey Reset.
Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: GIATP C DTICH KCACH CHUCAP SL TNLT SVNAM
Omitted Variables: Squares of fitted values
Value
df
Probability
t-statistic
3.492540 136
0.0006
F-statistic
12.19783 (1, 136)
0.0006
Likelihood ratio
12.36862 1
0.0004
Sum of Sq. df
Mean
Squares
Test SSR
0.652752 1
0.652752
Restricted SSR
7.930620 137
0.057888
Unrestricted SSR
7.277868 136
0.053514
F-test summary:
LR test summary:
Value
Restricted LogL
4.406765
Unrestricted LogL
10.59108
Unrestricted Test Equation:
Dependent Variable: GIATP
Method: Least Squares
Date: 07/04/22 Time: 00:57
Sample: 1 145
Included observations: 144
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
15
Prob.
C
0.916386 0.223497
4.100208
0.0001
DTICH
-0.007424 0.009024
-0.822715
0.4121
KCACH
-0.000632 0.020317
-0.031127
0.9752
CHUCAP
-0.044510 0.078873
-0.564322
0.5735
SL
-0.011525 0.038134
-0.302234
0.7629
TNLT
-0.028603 0.050139
-0.570467
0.5693
SVNAM
0.012666 0.030906
0.409834
0.6826
FITTED^2
0.390472 0.111802
3.492540
0.0006
R-squared
0.713042
Mean dependent var
1.534667
Adjusted R-squared
0.698273
S.D. dependent var
0.421139
S.E. of regression
0.231330
Akaike info criterion
-0.035987
Sum squared resid
7.277868
Schwarz criterion
0.129002
Log likelihood
10.59108
Hannan-Quinn criter.
0.031055
F-statistic
48.27681
Durbin-Watson stat
2.091616
Prob(F-statistic)
0.000000
Ho: : Mơ hình khơng xảy ra dạng hàm sai
H1: Mơ hình có dạng hàm sai
p-value = 0.000000 < 0.1 Bác bỏ H0
KL: Với mức ý nghĩa 10%, có đủ cơ sở để cho rằng mơ hình có dạng hàm sai.
b. Sai số ngẫu nhiên khơng tuân theo luật phân phối chuẩn.
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
1.554809
Prob. F(27,116)
0.0568
Obs*R-squared
38.26499
Prob. Chi-Square(27)
0.0738
Scaled explained SS
51.25844
Prob. Chi-Square(27)
0.0032
Test Equation:
16
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 07/04/22 Time: 01:04
Sample: 1 145
Included observations: 144
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
0.432025
0.346394
1.247207
0.2148
DTICH^2
0.000232
0.000137
1.688230
0.0941
DTICH*KCACH
-0.002498 0.001544
-1.617582
0.1085
DTICH*CHUCAP
-0.003029 0.002855
-1.060937
0.2909
DTICH*SL
-0.000929 0.002168
-0.428456
0.6691
DTICH*TNLT
-0.005408 0.002537
-2.131819
0.0351
DTICH*SVNAM
0.002410
1.133330
0.2594
DTICH
-0.000314 0.014310
-0.021956
0.9825
KCACH^2
0.007251
0.004458
1.626414
0.1066
KCACH*CHUCAP
0.010600
0.013508
0.784735
0.4342
KCACH*SL
0.012431
0.007852
1.583243
0.1161
KCACH*TNLT
0.006138
0.011453
0.535975
0.5930
KCACH*SVNAM
-0.010496 0.007988
-1.313935
0.1915
KCACH
-0.009361 0.061193
-0.152972
0.8787
CHUCAP^2
0.024391
0.019112
1.276206
0.2044
CHUCAP*SL
0.019907
0.023907
0.832705
0.4067
CHUCAP*TNLT
0.041769
0.029620
1.410159
0.1612
CHUCAP*SVNAM
0.012565
0.019289
0.651377
0.5161
CHUCAP
-0.154282 0.152399
-1.012357
0.3135
SL^2
-0.001477 0.008951
-0.165055
0.8692
SL*TNLT
0.026696
1.271792
0.2060
SL*SVNAM
-0.004322 0.016396
-0.263598
0.7926
SL
-0.037060 0.094194
-0.393439
0.6947
0.002126
0.020991
17
TNLT^2
0.024333
0.026062
0.933656
0.3524
TNLT*SVNAM
0.010813
0.016243
0.665681
0.5069
TNLT
-0.091153 0.123344
-0.739019
0.4614
SVNAM^2
0.007822
0.752304
0.4534
SVNAM
-0.118951 0.080813
-1.471919
0.1438
R-squared
0.265729
Mean dependent var
0.055074
Adjusted R-squared
0.094821
S.D. dependent var
0.095082
S.E. of regression
0.090462
Akaike info criterion
-1.795119
Sum squared resid
0.949261
Schwarz criterion
-1.217655
0.010397
H0 : ( Mơ hình khơng có hiện tượng phương sai sai số thay đổi)
H1 : ( Mơ hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi)
p = 0.0738 > 0.05 Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H0
KL: Với mức ý nghĩa 10% , mơ hình trên khơng có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
c. Phương sai của sai số ngẫu nhiên thay đổi.
24
Series: Residuals
Sample 1 145
Observations 144
20
16
12
8
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
-3.57e-16
-0.030559
0.602967
-0.845539
0.235497
0.151767
3.959904
Jarque-Bera
Probability
6.081297
0.047804
4
0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
18
0.4
0.6
P-value = 0.047804 < 0.05 Bác bỏ H0
KL: Với mức ý nghĩa 5%, có cơ sở cho rằng u không tuân theo quy luật phân phối chuẩn.
d. Đa cộng tuyến.
Variance Inflation Factors
Date: 07/04/22 Time: 00:50
Sample: 1 145
Included observations: 144
Coefficient
Uncentered Centered
Variable
Variance
VIF
VIF
C
0.022143
55.08208
NA
DTICH
1.14E-05
25.48417
1.847122
KCACH
0.000248
4.689634
1.294950
CHUCAP
0.001285
21.22181
1.648404
SL
0.000643
16.46542
1.470424
TNLT
0.001151
2.528313
1.236806
SVNAM
0.000539
9.376079
1.042756
Ta có: VIF max = 1.847122 < 10
KL: Mơ hình trên không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến
8. Biện pháp khắc phục (về việc mơ hình ở câu 7 vi phạm giả thiết)
Câu 7a: mơ hình có dạng hàm sai
Cách khắc phục: đổi mơ hình
Câu 7c: mơ hình khơng tuân theo luật phân phối chuẩn
Cách khắc phục: tăng cường khảo sát thêm
9. Đề xuất thêm 1 biến định lượng và 1 biến định
Biến định lượng
19
Tên viết tắt
GN
Ý nghĩa
Giường ngủ
Đơn vị tính
Chiếc
Tên
Ý nghĩa
NTC
Ni thú cưng
Lựachọn
1
Cho phép
Biến định tính
*Chạy thêm mơ hình
1. Mơ hình log
20
0
Khơng cho phép
2.
III. Nhận xét mơ hình
21
Trong tất cả các mơ hình ở trên thì mơ hình LOG(GIATP) thứ nhất là mơ hình tốt nhất vì có 3
thơng số là Akaike info criterion, Schwarz criterion, Hanna-Quinm criter nhỏ nhất trong tất cả
các mơ hình trên.
22