(Tiểu luận FTU) dự báo tỷ giá hối đoái VNĐUSD việt nam từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.49 MB, 43 trang )
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
---------***--------
TIỂU LUẬN
DỰ BÁO KINH TẾ
DỰ BÁO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VNĐ/USD CỦA VIỆT NAM TỪ THÁNG 10
NĂM 2018 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2019
Giảng viên hướng dẫn:
TS. Chu Thị Mai Phương
Lớp tín chỉ:
KTE418(1-1819).1_LT
Nhóm sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thị Lan Anh
1514410012
03
Trần Thị Tuyết Hạnh
1514410043
20
Phạm Thị Hiền
1514410047
21
Đậu Thị Hồng
1514410053
24
Bùi Thị Hương
1514410057
51
Hà Nội, tháng 09 năm 2018
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................................1
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.........................................................................2
1.1
Phương pháp dự báo.................................................................................................2
1.1.1
Mơ hình giản đơn mở rộng Nạve.......................................................2
1.1.2
Dự báo Phương pháp trung bình..........................................................2
1.1.3
Dự báo Phương pháp san chuỗi/ san mũ.............................................3
1.1.4
Dự báo bằng Phương pháp Phân tích..................................................5
1.1.5
Dự báo bằng mơ hình ARIMA............................................................7
1.2
Mô tả số liệu................................................................................................................8
CHƯƠNG 2 ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH DỰ BÁO
…………………………………………………………………………………….10
2.1
Dự báo bằng mơ hình giản đơn............................................................................10
2.2
Dự báo bằng phương pháp trung bình................................................................12
2.2.1
Dự báo bằng phương pháp trung bình đơn giản:...............................12
2.2.2
Dự báo bằng phương pháp trung bình động ( Moving Average).......15
2.3
Dự báo phương pháp san chuỗi/ san mũ............................................................17
2.3.1
Phương pháp san mũ giản đơn..........................................................17
2.3.2
Phương pháp san mũ kép...................................................................19
2.3.3
Phương pháp san mũ Holt.................................................................20
2.3.4
Phương pháp san mũ winter..............................................................21
2.4
Dự báo bằng phương pháp phân tích..................................................................23
2.5
Dự báo bằng mơ hình ARIMA.............................................................................26
2.5.1
Mơ hình ARIMA khơng loại bỏ yếu tố mùa vụ.................................26
2.5.2
Mơ hình ARIMA có loại bỏ yếu tố mùa vụ.......................................29
CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN MƠ HÌNH DỰ BÁO VÀ GIẢI PHÁP........................32
KẾT LUẬN...........................................................................................................34
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................................35
PHỤ LỤC..............................................................................................................36
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
LỜI MỞ ĐẦU
Tỷ giá hối đoái là một phạm trù kinh tế vĩ mơ quan trọng, đóng vai trị như
một cơng cụ có hiệu lực, có hiệu quả trong việc tác động đến quan hệ kinh tế đối
ngoại của mỗi nước, động thời là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới chính
sách tiền tệ quốc gia. Tại Việt Nam, diễn biến của tỷ giá hối đoái giữa VNĐ/USD
trong thời gian qua cho thấy tỷ giá luôn là vấn đề rất thời sự, rất nhạy cảm. Tỷ giá
hối đối khơng chỉ tác động đến xuất nhập khẩu, cán cân thương mại, nợ quốc gia,
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi mà cịn anh hưởng trực tiếp đến niềm tin của
dân chúng. Vì vậy, dự báo được xu thế biến động của tỷ giá giúp giảm thiểu được
rủi ro và giúp Nhà nước đưa ra được những chính sách, biện pháp phù hợp duy trì
ổn định tỷ giá, phát triển kinh tế đất nước.
Nhận thức được tầm quan trọng của tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế, bằng
những kiến thức của bộ môn Kinh tế lượng 1, Kinh tế lượng 2, và Dự báo kinh tế,
nhóm 6 sử dụng phương pháp phân tích định lượng, phân tích tỷ giá USD/VNĐ
giai đoạn từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 9 năm 2018 để thực hiện đề tài: “Dự báo
tỷ giá hối đoái VNĐ/USD Việt Nam từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 6 năm
2019”.
Kết cấu bài tiểu luận gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lí luận
Chương 2: Ứng dựng một số phương pháp và mơ hình dự báo
Chương 3: Kết luận mơ hình dự báo và giải pháp
Trong q trình thực hiện vì thời gian hạn chế và kiến thức có hạn cho nên
bài tiểu luận có thể cịn nhiều thiếu sót, kính mong sự đóng góp ý kiến của cơ để
nhóm có thể hồn thiện hơn sản phẩm của nhóm trong thời gian tới.
Cuối cùng thay cho lời kết, chúng em xin cảm ơn TS. Chu Thị Mai
Phương, và Khoa Kinh tế Quốc tế Trường Đại học Ngoại Thương đã cung cấp
kiến thức nền tảng cần thiết để chúng em hoàn thiện bài tiểu luận một cách tốt
nhất.
1
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
Nhóm sinh viên thực hiện
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1 Phương pháp dự báo
1.1.1 Mơ hình giản đơn mở rộng Nạve
Mơ hình giản đơn dự báo cho giai đoạn tới dựa trên giá trị thực tế của giai đoạn
vừa qua.
Công thức mơ hình giản đơn:
F(t) = At-1
Nếu chúng ta quan sát thấy khuynh hướng tăng, có thể áp dụng mơ hình Naive mở
rộng.
Cơng thức mơ hình giản đơn mở rộng Naive:
F(t) = At-1 + (At-1 – At-2 )
Trong đó:
F(t): là dự báo cho giai đoạn t
A(t-1) là số thực tại thời điểm t-1,
A(t-2) là số thực tại thời điểm t-2,
1.1.2 Dự báo Phương pháp trung bình
Phương pháp trung bình đưa ra dự báo cho giai đoạn tiếp theo dựa
trên cơ sở kết quả trung bình của các kỳ trước đó thay đổi trong một thời
gian nhất định.
- Cơng thức phương pháp trung bình giản đơn:
n
∑ A i−1
F(t) =
1
n
Trong đó:
A(t-i) là số thực tại thời điểm t-i,
2
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
n: là số giai đoạn quan sát
Phương pháp trung bình động đưa ra dự báo cho giai đoạn tiếp
theo dựa trên cơ sở kết quả trung bình của m kỳ trước, m thời kì sau đó
và chính nó
-
Cơng thức phương pháp trung bình động:
F(t) =
A ( t−m )+ A ( t−m+1 ) +…+ A (t ) +…+ A ( t +m−1 ) + A (t+m)
2 m+1
Trong đó:
t: là thời kì quan sát
m: là số thời kì quan sát sau thời kì t
Trong trường hợp khi nhu cầu có sự biến động, trong đó thời gian gần nhất
có ảnh hưởng nhiều nhất đến kết quả dự báo, thời gian càng xa thì ảnh hưởng càng
nhỏ ta dùng phương pháp trung bình động sẽ thích hợp hơn.
1.1.3 Dự báo Phương pháp san chuỗi/ san mũ
1.1.3.1 Phương pháp san mũ giản đơn
* Phương pháp san mũ giản đơn
Để khắc phục những hạn chế của các phương pháp trên, đối với những
chuỗi không thay đổi hoặc thay đổi chậm theo thời gian, đề xuất sử dụng
phương pháp san bằng hàm mũ giản đơn để dự báo. Đây là phương pháp dễ sử
dụng nhất, nó cần ít số liệu trong q khứ.
-
Cơng thức phương pháp san mũ giản đơn:
SE
Y t =¿Ft = Ft-1 + α(At-1 - Ft-1) với 0< α<1
Trong đó:
Ft - Mức nhu cầu dự báo kỳ t
Ft-1 - Mức nhu cầu dự báo kỳ t-1
3
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
At-i - Mức nhu cầu thực kỳ t-i
αt-i - Hệ số san bằng mũ
*Phương pháp san mũ kép
Phương pháp san mũ kép chính là việc san mũ đơn 2 lần, trong đó phản ánh
được xu hướng biến động của nhu cầu.
-
Công thức phương pháp san chuỗi kép:
Y tDE=(Y SE )SE
t
2
n
DE 2
sao cho e t =∑ (Ft−¿ Y t ) ¿ đạt giá trị nhỏ nhất
t =2
1.1.3.2 Phương san mũ Holt
Khi bộ dữ liệu có tính khuynh hướng, phương pháp san mũ đơn và kép sẽ
cho ra sai số rất lớn. Phương pháp đường số mũ Holt có điều chỉnh tính xu hướng.
-
Phương trình đường số Mũ Holt được viết:
+Ước lượng giá trị trung bình hiện tại:
Ft = α At + (1- α)(Ft -1+ Tt-1)
+ Ước lượng độ dốc:
Tt = β(Ft – Ft-1) + (1-β)Tt-1
+ Dự báo giai đoạn trong tương lai:
Ft+h = Ft + h.Tt
Trong đó:
α = hằng số đường số mũ (0< α <1)
At = Giá trị thực tại thời điểm t
Tt = Ước lượng khuynh hướng
β = Hằng số san mũ cho ước luợng khuynh hướng (0 h = Số lượng giai đoạn (quan sát) dự báo.
Ft+h = Giá trị dự báo Holt tại thời điểm t+h
4
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
1.1.3.3 Phương pháp san mũ Winter
Phương pháp này được sử dụng khi dữ liệu có biểu hiện cả khuynh hướng và thời
vụ.
Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp san mũ Winter phải xem xét ảnh hưởng của
các yếu tố:
-
Mô hình cộng: ảnh hưởng của yếu tố chu kì và thời vụ không liên quan đến
mức chung của chuỗi.
Mô hình nhân: yếu tố thời vụ phụ thuộc yếu tố xu thế và yếu tố chu kì.
Phương trình của Winter có dạng:
+ Ước lượng giá trị trung bình hiện tại
Mơ hình nhân: Ft = α.At/St-p + (1- α) (Ft-1 + Tt-1)
Mơ hình cộng: Ft = α(At - St-p) + (1- α) (Ft-1 + Tt-1)
+Ước lượng giá trị xu thế:
Tt = β(Ft – Ft-1) + (1-β)Tt-1
+ Ước lượng giá trị chỉ số xu thế:
Mơ hình nhân: St = γAt/Ft + (1-γ) St-p
Mơ hình cộng: St = γ(At-Ft )+ (1-γ) St-p
+Dự báo h giai đoạn trong tương lai:
Mơ hình nhân: Ft+h = (Ft + hTt) St+h-p
Mơ hình nhân: Ft+h = Ft + hTt+ St+h-p
Trong đó:
St = Ước lượng thời vụ
γ = Hằng số san mũ ước luợng thời vu(0<γ <1)
h = Số lượng giai đoạn (quan sát) dự báo phía trước.
P = số lượng giai đoạn (quan sát) trong chu kỳ thời vụ
Lựa chọn mơ hình hiệu quả nhất có chỉ số RMSE nhỏ nhất.
5
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
1.1.4 Dự báo bằng Phương pháp Phân tích
-
Bước 1: Nhận dạng dữ liệu
Kiểm tra dữ liệu là mơ hình nhân hay mơ hình cộng bằng quan sát xu thế
biến động của chuỗi
-
Bước 2: Tách yếu tố mùa vụ ra khỏi chuỗi
Hiệu chỉnh yếu tố mùa vụ bằng tỷ số MA
+ Tính giá trị CMA4 nếu số liệu theo quý, và CMA12 nếu số liệu theo
tháng
+ Tính tỷ số các quan sát là tỷ số giữa chuỗi gốc và chuỗi trung bình trượt
Chuỗi tỷ số:
Y ( 1) 3 Y ( 1) 4
Y (m)2
Yt
=
, MA , … , MA
MA
MA
Yt
Y ( 1) 3 Y ( 1 ) 4
Y (m )2
{ }{
}
+ Tính tỷ số trung bình cho từng quý/tháng.
+ Hiệu chỉnh chuỗi gốc qua các chỉ số thời vụ: mỗi quý/tháng có một chỉ số
mùa vụ phản ánh tác động của thời vụ. Giá trị chuỗi đã hiệu chỉnh là:
Y ( j)i
SR
SAR
Mơ hình nhân:Y ( j) i ¿
SAD
SAR
Mơ hình cộng: Y ( j) i ¿ Y ( j) i - SDi
-
Bước 3: Ước lượng hàm xu thế và dự báo
+ Ước lượng hàm xu thế.
+ Kiểm định các vi phạm:
Kiểm định bỏ sót biến
Kiểm định tự tương quan
Kiểm định phương sai sai số thay đổi
Kiểm định phân phối chuẩn của nhiễu
+ Dự báo trong mẫu
- Bước 4: Kết hợp yếu tố xu thế và mùa vụ để đưa ra kết quả dự báo cuối cùng
+ Từ dự báo trong mẫu lấy giá trị cho kết quả phần trăm sai số trung bình
MAPE nhỏ nhất ta tiến hành dự báo ngồi mẫu được YSAF
6
DỰ BÁO KINH TẾ - NHĨM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
+ Giá trị chuỗi đã hiệu chỉnh là:
Mơ hình nhân: Yf = Y SAF . SR
Mơ hình cộng: Yf = Y SAF +SD
1.1.5
Dự báo bằng mơ hình ARIMA
- Bước 1: Kiểm tra tính dừng
Nếu mỗi chuỗi thời gian gọi là dừng thì trung bình, phương sai, (tại các độ
trễ khác nhau) sẽ giữ nguyên không đổi dù cho chúng được xác định tại mọi thời
điểm .
Trung bình: E(Yt)= μ= const
Phương sai: Var(Yt)=const
Để xem một chuỗi thời gian có dừng hay khơng, ta có thể sử dụng mơ hình
tự hồi quy Yt = ρYt-1 + Ut, với giả thiết:
,Y t là chuỗi không dừng.
{H 0 :Hρ=1
1 : ρ<1 ,Yt là chuỗi dừng
+ Nếu chuỗi thời gian dừng ở bậc không ta có I(d=0).
+ Nếu sai phân bậc 1 của chuỗi dừng ta có I(d=1).
+ Nếu sai phân bậc 2 của chuỗi dừng ta có I(d=2)
Đối với thành phần AR(p), mối quan hệ giữa giá trị hiện tại và quá khứ
được thể hiện qua phương trình sau (2):
Giá trị p được nhận dạng thông qua biểu đồ ACF và PACF. Nếu chuỗi có
dạng AR(p) thì biểu đồ PACF sẽ có các hệ số tương quan riêng phần có ý nghĩa
thống kê từ 1 tới p và các giá trị, sau đó sẽ giảm nhanh về khơng, đồng thời ACF
có các hệ số tương quan sẽ giảm dần về không.
- Bước 2: Ước lượng các tham số và lựa chọn mơ hình của các tham số
7
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
Sau khi kiểm định tính dừng, ta sẽ xác định bậc của thành phần AR và MA
thông qua biểu đồ tự tương quan (ACF) và biểu đồ tự tương quan riêng phần
(PACF).
+ Nếu chuỗi có dạng AR(p) thì biểu đồ PACF sẽ có các hệ số tương quan
riêng phần có ý nghĩa thống kê từ 1 tới p và các giá trị, sau đó sẽ giảm nhanh về
khơng, đồng thời ACF có các hệ số tương quan sẽ giảm dần về khơng.
+ Nếu chuỗi có dạng MA(q) thì biểu đồ ACF sẽ có các hệ số tương quan có
ý nghĩa thống kê từ 1 tới q và các giá trị sau đó sẽ giảm nhanh về khơng. Cịn đối
với PACF, các hệ số tương quan riêng phần sẽ giảm dần về khơng.
-
Bước 3: Kiểm định mơ hình.
+ Kiểm định tính ổn định và khả nghịch
+ Kiểm đinh nhiễu trắng
+Kiểm định chất lượng dự báo
Nếu kiểm định mơ hình được lựa chọn khơng thỏa mãn thì quay lại từ giai
đoạn nhận dạng để lựa chọn mơ hình khác hợp lý hơn.
-
Bước 4: Dự báo ngoài mẫu
Dự báo sau khi kiểm định sai số, nếu mơ hình là phù hợp, mơ hình sẽ được
sử dụng vào việc dự báo. Các tiêu chí được sử dụng để so sánh hiệu quả dự báo là
RMSE, MAE và R2.
1.2
Mô tả số liệu
Bộ số liệu gồm 57 quan sát trong khoảng thời gian từ tháng Một năm 2014
đến tháng Chín năm 2018 nghiên cứu về tỷ giá đồng VND và đồng USD.
Từ bộ số liệu, nhóm thực hiện dự báo cho tỷ giá giữa đồng VND và đồng
USD từ tháng Mười năm 2018 đến tháng Sáu năm 2019 bằng một số phương pháp
khác nhau như dự báo bằng mơ hình đơn giản, dự báo bằng phương pháp trung
bình, phương pháp san chuỗi, phương pháp phân tích và phương pháp ARIMA.
-
Mô tả số liệu bằng phần mềm Eviews:
8
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
Mở chuỗi ty_gia → View → Graph→ Seasonal Graph : Được sơ đồ
như sau:
Hình 1: Mơ tả số liệu trên phần mềm Eviews:
Từ hình trên, ta thấy khoảng cách biên độ tỷ giá giữa các khoảng thời gian
khá lớn nên chuỗi số liệu này có tính yếu tố mùa vụ. Vì vậy, khi chạy mơ hình để
dự báo cho chuỗi số liệu này nên loại bỏ yếu tố mùa vụ để có kết quả dự báo chính
xác hơn.
9
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ
MƠ HÌNH DỰ BÁO
2.1 Dự báo bằng mơ hình giản đơn
Phương pháp: Lấy kết quả tỷ giá trong giai đoạn trước bằng với kết quả của
giai đoạn hiện tại.
F ( t )= A (t−1)
Trong đó:
F (t): là giá trị tỷ giá dự báo cho thời điểm t
A (t-1): là giá trị tỷ giá thực tế tại thời điểm t-1
Ví dụ: Tỷ giá dự báo của tháng 2 năm 2014 là tỷ giá thực tế của tháng 1 năm
2014, tỷ giá dự báo của tháng 3 năm 2014 là tỷ giá thực tế của tháng 2 năm
2014….
-Từ đó, ta có bảng kết quả dự báo tỷ gía VND/USD như sau:
Bảng 1: Dự báo tỷ giá VND/USD bằng mơ hình giản đơn
Thời gian
Tỷ giá
Tỷ giá dự báo
2014M01
21,060.00
2014M02
21,100.00
21,060.00
2014M03
21,097.50
21,100.00
2014M04
21,082.50
21,097.50
2014M05
21,157.50
21,082.50
2014M06
21,330.00
21,157.50
2014M07
21,217.50
21,330.00
2014M08
21,195.00
21,217.50
2014M09
21,220.00
21,195.00
2014M10
21,280.00
21,220.00
2014M11
21,352.50
21,280.00
2014M12
21,387.50
21,352.50
2015M01
21,317.00
21,387.50
10
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
2015M02
21,347.50
21,317.00
2015M03
21,555.00
21,347.50
2015M04
21,590.00
21,555.00
2015M05
21,815.00
21,590.00
2015M06
21,839.50
21,815.00
2015M07
21,818.00
21,839.50
2015M08
22,481.50
21,818.00
2015M09
22,519.00
22,481.50
2015M10
22,335.50
22,519.00
2015M11
22,505.00
22,335.50
2015M12
22,485.00
22,505.00
2016M01
22,241.00
22,485.00
2016M02
22,351.50
22,241.00
2016M03
22,325.00
22,351.50
2016M04
22,288.00
22,325.00
2016M05
22,382.00
22,288.00
2016M06
22,322.50
22,382.00
2016M07
22,299.50
22,322.50
2016M08
22,305.00
22,299.50
2016M09
22,295.50
22,305.00
2016M10
22,315.00
22,295.50
2016M11
22,660.00
22,315.00
2016M12
22,771.00
22,660.00
2017M01
22,592.50
22,771.00
2017M02
22,755.00
22,592.50
2017M03
22,755.00
22,755.00
2017M04
22,743.50
22,755.00
2017M05
22,715.00
22,743.50
2017M06
22,725.00
22,715.00
2017M07
22,726.50
22,725.00
11
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
2017M08
22,727.50
22,726.50
2017M09
22,730.00
22,727.50
2017M10
22,710.00
22,730.00
2017M11
22,717.50
22,710.00
2017M12
22,710.00
22,717.50
2018M01
22,710.00
22,710.00
2018M02
22,757.00
22,710.00
2018M03
22,794.00
22,757.00
2018M04
22,763.50
22,794.00
2018M05
22,806.00
22,763.50
2018M06
22,958.50
22,806.00
2018M07
23,283.00
22,958.50
2018M08
23,304.00
23,283.00
2018M09
23,278.70
23,304.00
2018M10
23,278.70
Nhận xét: Ta thấy dự báo bằng mơ hình đơn giản khá nhanh chóng tuy
nhiên nếu dự báo bằng phương pháp này thì sẽ khơng chịu được sự biến động của
nhu cầu lớn nên chỉ dự báo được với quy mơ nhỏ.
2.2 Dự báo bằng phương pháp trung bình
2.2.1 Dự báo bằng phương pháp trung bình đơn giản:
- Phương pháp: Khi dự báo bằng phương pháp trung bình đơn giản (trung
bình trượt), ta tìm ra giá trị trung bình của tất cả các giá trị tỷ giá trong quá khứ và
sau đó dùng giá trị trung bình này làm giá trị dự báo cho giai đoạn tiếp theo.
n
∑ At −i
F ( t )= i=1
n
Trong đó:
F(t): giá trị tỷ giá dự báo trong thời điểm t
A(t-i): giá trị tỷ giá thực tế trong thời điểm t-i
12
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
n: số thời điểm quan sát
Ví dụ: Tỷ giá dự báo tháng 3 năm 2014 là trung bình cộng của tỷ giá thực tế
của tháng 1 và tháng 2 năm 2014.
Bảng 2: Dự báo tỷ giá VND/USD bằng phương pháp trung bình trượt
Thời gian
Tỷ giá
2014M01
Tỷ giá dự báo
21,060.0
0
2014M02
21,100.0
21,060.00
21,097.5
21,080.00
21,082.5
21,085.83
21,157.5
21,085.00
21,330.0
21,099.50
21,217.5
21,137.92
21,195.0
21,149.29
21,220.0
21,155.00
21,280.0
21,162.22
21,352.5
21,174.00
21,387.5
21,190.23
21,317.0
21,206.67
0
2014M03
0
2014M04
0
2014M05
0
2014M06
0
2014M07
0
2014M08
0
2014M09
0
2014M10
0
2014M11
0
2014M12
0
2015M01
13
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
0
2015M02
21,347.5
21,215.15
21,555.0
21,224.61
21,590.0
21,246.63
21,815.0
21,268.09
21,839.5
21,300.26
21,818.0
21,330.22
22,481.5
21,355.89
22,519.0
21,412.18
22,335.5
21,464.88
22,505.0
21,504.45
22,485.0
21,547.96
22,241.0
21,587.00
22,351.5
21,613.16
22,325.0
22,328.08
22,288.0
21,666.87
0
2015M03
0
2015M04
0
2015M05
0
2015M06
0
2015M07
0
2015M08
0
2015M09
0
2015M10
0
2015M11
0
2015M12
0
2016M01
0
2016M02
0
2016M03
0
2016M04
14
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
0
2016M05
22,382.0
21,689.05
22,322.5
21,712.95
22,299.5
21,733.27
22,305.0
21,751.53
22,295.5
21,768.83
22,315.0
21,784.79
22,660.0
21,800.38
22,771.0
21,824.94
22,592.5
21,851.22
22,755.0
21,871.26
22,755.0
21,894.51
22,743.5
21,916.58
22,715.0
21,937.25
22,725.0
21,956.22
22,726.5
21,974.52
0
2016M06
0
2016M07
0
2016M08
0
2016M09
0
2016M10
0
2016M11
0
2016M12
0
2017M01
0
2017M02
0
2017M03
0
2017M04
0
2017M05
0
2017M06
0
2017M07
15
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
0
2017M08
22,727.5
21,992.01
22,730.0
22,008.73
22,710.0
22,024.76
22,717.5
22,039.65
22,710.0
22,054.07
22,710.0
22,067.74
22,757.0
22,080.85
22,794.0
22,094.37
22,763.5
22,108.09
22,806.0
22,120.69
22,958.5
22,133.62
23,283.0
22,148.90
23,304.0
22,169.52
23,278.7
22,189.78
0
2017M09
0
2017M10
0
2017M11
0
2017M12
0
2018M01
0
2018M02
0
2018M03
0
2018M04
0
2018M05
0
2018M06
0
2018M07
0
2018M08
0
2018M09
0
2018M10
22,208.88
16
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
Trong trường hợp dự báo bằng phương pháp trung bình trượt, phương pháp
này cũng khá nhanh chóng, dễ hiểu và san bằng được sự biến động ngẫu nhiên về
thời gian tuy nhiên thì phương pháp này quá phụ thuộc vào số liệu quá khứ nên
chưa đánh giá được sự khác nhau giữa số liệu các thời kỳ khác nhau.
2.2.2
Dự báo bằng phương pháp trung bình động ( Moving Average)
- Phương pháp: Kết quả predict của thời kỳ hiện tại là trung bình cộng của m
thời kỳ trước nó, m thời kỳ sau nó và chính nó.
Ví dụ: Phương pháp trung bình động cho 3 thời kỳ: Tỷ giá dự báo của tháng
2 năm 2014 là trung bình cộng của tỷ giá thực tế của tháng 1, tháng 2 và tháng 3
năm 2014, tương tự tỷ giá dự báo của tháng 3 năm 2014 là trung bình cộng của
tháng 2, tháng 3 và tháng 4 năm 2014…
Bảng 3: Dự báo tỷ giá VND/USD bằng phương pháp trung bình động
Thời gian
Tỷ giá
MA(3)
MA(5)
2014M01
21,060.00
2014M02
21,100.00
21,085.83
2014M03
21,097.50
21,093.33
21,099.50
2014M04
21,082.50
21,112.50
21,153.50
2014M05
21,157.50
21,190.00
21,177.00
2014M06
21,330.00
21,235.00
21,196.50
2014M07
21,217.50
21,247.50
21,224.00
2014M08
21,195.00
21,210.83
21,248.50
2014M09
21,220.00
21,231.67
21,253.00
2014M10
21,280.00
21,284.17
21,287.00
2014M11
21,352.50
21,340.00
21,311.40
2014M12
21,387.50
21,352.33
21,336.90
2015M01
21,317.00
21,350.67
21,391.90
2015M02
21,347.50
21,406.50
21,439.40
2015M03
21,555.00
21,497.50
21,524.90
2015M04
21,590.00
21,653.33
21,629.40
17
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
2015M05
21,815.00
21,748.17
21,723.50
2015M06
21,839.50
21,824.17
21,908.80
2015M07
21,818.00
22,046.33
22,094.60
2015M08
22,481.50
22,272.83
22,198.70
2015M09
22,519.00
22,445.33
22,331.80
2015M10
22,335.50
22,453.17
22,465.20
2015M11
22,505.00
22,441.83
22,417.10
2015M12
22,485.00
22,410.33
22,383.60
2016M01
22,241.00
22,359.17
22,381.50
2016M02
22,351.50
22,305.83
22,338.10
2016M03
22,325.00
22,321.50
22,317.50
2016M04
22,288.00
22,331.67
22,333.80
2016M05
22,382.00
22,330.83
22,323.40
2016M06
22,322.50
22,334.67
22,319.40
2016M07
22,299.50
22,309.00
22,320.90
2016M08
22,305.00
22,300.00
22,307.50
2016M09
22,295.50
22,305.17
22,375.00
2016M10
22,315.00
22,423.50
22,469.30
2016M11
22,660.00
22,582.00
22,526.80
2016M12
22,771.00
22,674.50
22,618.70
2017M01
22,592.50
22,706.17
22,706.70
2017M02
22,755.00
22,700.83
22,723.40
2017M03
22,755.00
22,751.17
22,712.20
2017M04
22,743.50
22,737.83
22,738.70
2017M05
22,715.00
22,727.83
22,733.00
2017M06
22,725.00
22,722.17
22,727.50
2017M07
22,726.50
22,726.33
22,724.80
2017M08
22,727.50
22,728.00
22,723.80
2017M09
22,730.00
22,722.50
22,722.30
2017M10
22,710.00
22,719.17
22,719.00
18
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
2017M11
22,717.50
22,712.50
22,715.50
2017M12
22,710.00
22,712.50
22,720.90
2018M01
22,710.00
22,725.67
22,737.70
2018M02
22,757.00
22,753.67
22,746.90
2018M03
22,794.00
22,771.50
22,766.10
2018M04
22,763.50
22,787.83
22,815.80
2018M05
22,806.00
22,842.67
22,921.00
2018M06
22,958.50
23,015.83
23,023.00
2018M07
23,283.00
23,181.83
23,126.04
2018M08
23,304.00
23,288.57
2018M09
23,278.70
Phương pháp dự báo bằng trung bình động cũng khá dễ hiểu, nhanh chóng,
có tính tốn biến động ngẫu nhiên. Hơn nữa, so sánh kết quả giữa MA(3) và
MA(5), ta nhận thấy kết quả dự báo của MA(3) gần hơn so với kết quả thực tế,
điều đó cho thấy, khi dự báo bằng phương pháp trung bình động, việc chọn thời kỳ
gần hay xa với thời kỳ dự báo khá quan trọng và thông thường việc chọn thời kỳ
gần sẽ cho kết quả dự báo chính xác hơn.
2.3 Dự báo phương pháp san chuỗi/ san mũ
2.3.1 Phương pháp san mũ giản đơn
- Bước 1: chọn phương pháp san mũ đơn
Chọn Proc => Exponential smoothing => Simple exponential smoothing =>
Simple. Kết quả như sau:
19
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
Ta có: α = 0.995 và RMSE = 162.6561
Dự báo tỷ giá từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019 theo phương
pháp san mũ giản đơn như sau:
-
Bước 2: So sánh tỷ giá gốc và tỷ giá dự báo:
Ta dùng lệnh line ty_gia ty_giasm, kết quả:
20
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
2.3.2 Phương pháp san mũ kép
- Bước 1: chọn phương pháp san mũ kép
Chọn Proc => Exponential smoothing => Simple exponential smoothing =>
Double. Kết quả như sau:
Ta có: α = 0.4460 và RMSE = 146.3946
Dự báo ngoài mẫu được kết quả như sau:
-
Bước 2: So sánh tỷ giá gốc và tỷ giá dự báo :
Ta dùng lệnh line Ty_gia Ty_giasm, kết quả:
21
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
2.3.3 Phương pháp san mũ Holt
- Bước 1: chọn phương pháp san mũ Holt
Chọn Proc => Exponential smoothing => Simple exponential smoothing =>
Holt – winter: No seasonal. Kết quả như sau:
Ta có : α = 0.88 β = 0 và RMSE = 131.7077
Dự báo tỷ giá VND/USD từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 6 năm 2016 theo
phương pháp san mũ Holt như sau:
22
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
- Bước 2: So sánh tỷ giá gốc và tỷ giá dự báo
Ta dùng lệnh line ty_gia ty_giasm, kết quả:
2.3.4 Phương pháp san mũ winter
- Bước 1: xác định dùng mơ hình winter nhân hay cộng:
Ta dùng câu lệnh line ty_gia, kết quả:
23
DỰ BÁO KINH TẾ - NHÓM 6
LUAN VAN CHAT LUONG download : add
