Kinh tế lượng cơ bản doc

I
.
Kinh t
ê


l
ượ
ng c
ơ

ba

n
Kha
i
qua
t v
kinh t
l
ng
PHN I ỹ40 tit…
PHN I ỹ40 tit…PHN I ỹ40 tit…
PHN I ỹ40 tit…
1
I
.
Kinh t
ê

l

ng c

ba
n

Kha

i
qua

t v
ề
kinh t
ế
l
ượ
ng
 Mô hinh hôi qui hai biên
 Mở rông mô hinh hôi qui hai biên
 Mô hinh hôi qui bôi
 Hôi qui với biên gia
II.
Kinh tế lượng nâng cao
PHN II ỹ5 tit…
PHN II ỹ5 tit…PHN II ỹ5 tit…
PHN II ỹ5 tit…
2
II.
 Đa cộng tuyến
 Phương sai thay ñổi

 Tự tương quan
 Chọn mô hình
 Dự báo
Chng I
Chng I Chng I
Chng I 



Khá
KháKhá
Khái
i i
i quá
quáquá
quát v
t vt v
t v
 
 Kinh t
Kinh t Kinh t
Kinh t
lng
lnglng
lng
1. Mt s khái nim
2. Bn cht ca phân tích hi qui
3. Thông tin & S liu cho phân tích hi qui
4.
PRF và SRF

3
4.
PRF và SRF
5. Phng pháp bình phng bé nht
I
II
I.

.1
11
1.
. .
. Và
VàVà
Vài
i i
i khá
khákhá
khái ni
i nii ni
i ni

m c
m c m c
m c b
bb
bn
nn
n
Kinh t

Kinh tKinh t
Kinh t
 
 l
ll
l

ng
ngng
ng ỹEconometrics…  đo lng
kinh t:
- Thng kê + s liu  mô hình toán hc 
phân
tí
ch đ

nh l

ng


d
 bá
o
cá
c bi

n s

4

phân
tí
ch đ

nh l

ng


d
 bá
o
cá
c bi

n s

kinh t.
Sơ ñồ
khảo sát
một hiện
tượng
kinh tế
bằng giải
pháp
5
pháp
kinh tế
lượng
I

II
I.

.2
22
2.

.B
BB
Bn ch
n chn ch
n ch

t
t t
t c
cc
ca phân
a phân a phân
a phân tí
títí
tích h
ch hch h
ch h

i
i i
i
qui
quiqui

qui
 B
BB
Bn ch
n chn ch
n ch

t
tt
t: Phân tích s ph thuc ca bin
đc gii thích ỹbin ph thuc  Dependent
variable, Explained Variable… vi mt hay
nhi

u bi

n
gi
i
thí
ch
ỹ
bi

n đ

c l

p


6
nhi

u bi

n
gi
i
thí
ch
ỹ
bi

n đ

c l

p

Independent variable, Explanatory Variable….
 C s
C sC s
C s

: c lng giá tr trung bình bin ph
thuc ỹY
YY
Y… da vào giá tr đã bit ca bin đc
lp ỹX
XX

X….
Đồ thò biểu diễn mối qhệ giữa chi tiêu và thu nhập
chi tiêu
120
140
160
180
200
220
7
thu nhập
chi tiêu
40
60
80
100
60 100 140 180 220 260 300
I.3. Một số Vi du
 Chi tiêu & thu nhp
 Giá bán & Mc cu sn phm

Doanh s
 bá
n
&
chi
phí chà
o
hà
ng

Hãy chỉ ra biến phụ thuộc và biến ñộc lập
trong mỗi cặp biến sau ñây:
8

Doanh s
 bá
n
&
chi
phí chà
o
hà
ng
 Thi gian t hc & kt qu hc tp
 Lãi sut cho vay & mc cu vay vn
 Thâm niên công tác & thu nhp công nhân
 Din tích nhà & giá bán nhà
I.
I.I.
I.4
44
4. Các mi quan h
. Các mi quan h. Các mi quan h
. Các mi quan h
 H
HH
H

i qui
i quii qui

i qui
- Đo m
mm
m

c đ
c đc đ
c đ
 
 k
kk
k

t h
t ht h
t h

p tuy
p tuyp tuy
p tuy

n
n n
n tí
títí
tính
nhnh
nh gia bin
ph thuc & bin đc lp
- Nhm 


c l
c lc l
c l

ng bi
ng bing bi
ng bi

n
n n
n ph
ph ph
ph thu
thuthu
thu

c
cc
c ỹđl
ngu nhiên… da trên bin đc lp đã bit
ỹ
đl phi ng

u nhiên…
9
ỹ
đl phi ng

u nhiên…

 Tng quan
Tng quanTng quan
Tng quan
Không phân bit các bin, các bin có
nh hng qua li ln nhau
 Nhân qu
Nhân quNhân qu
Nhân qu
II
IIII
II.
. .
. 1
11
1.
. .
. S
SS
S
 
 li
lili
li

u cho phân
u cho phân u cho phân
u cho phân tí
títí
tích h
ch hch h

ch h

i
i i
i
qui
quiqui
qui
S liu theo thi gian ỹTime Series Data…:
Cùng đa phng, khác thi k: ngày, tun,
tháng, quý, năm 
S liu chéo hay S liu theo không gian
ỹCross  Section Data…: cùng thi k, khác
đ

a phng
10
đ

a phng
S liu hn hp: gm c 2 loi trên
Ngun s liu:
- thc nghim: k thut, khoa hc t nhiên
- phi thc nghim: tài liu, internet, điu tra
thc t
II
IIII
II.

.2

22
2.
. .
. Nh
NhNh
Nh

c đi
c đic đi
c đi

m
m m
m c
cc
ca s
a sa s
a s
 
 li
lili
li

u
uu
u
Ch
ChCh
Ch


t l
t lt l
t l

ng s
ng sng s
ng s
 
 li
lili
li

u không t
u không tu không t
u không t

t, do:
t, do:t, do:
t, do:
 Sai s quan sát, b sót Phi thc nghim
 Sai s đo lng  Thc nghim
 Điu tra: k thut, ngh thut khai thác


Thông tin
bí
m

t
,

khó
thu th

p
11


Thông tin
bí
m

t
,
khó
thu th

p
III.
III.III.
III.1
11
1.Tng th và mu
.Tng th và mu.Tng th và mu
.Tng th và mu
Tng th
Tng thTng th
Tng th: cha
nhiu phn t, có
chung mt s đc
tính

 Mu
MuMu
Mu: mt phn ca
tng th
Tng th
Tng thTng th
Tng th Mu
MuMu
Mu
Toàn b
khong 7
triu c dân
tp HCM
Mt nhóm
chn ngu
nhiên 1000
ngi
Toàn th
Mt nhóm
12
tng th
Toàn th
80.000 SV
trng ĐH
CN tp HCM
Mt nhóm
100 SV
thuc các
khoa
Tt c lon

bia SX t
nhà máy bia
KCT
100 lon bia
đc chn
ngu nhiên
Tổng
thể
Mẫ
u
13
u
III
IIIIII
III.
. .
. 2
22
2.
. .
. Hà
HàHà
Hàm h
m hm h
m h

i qui t
i qui ti qui t
i qui t


ng th
ng thng th
ng th
 
 ỹPRF
ỹPRF ỹPRF
ỹPRF 

 Population
Population Population
Population
regression Function…: E ỹY/X
regression Function…: E ỹY/Xregression Function…: E ỹY/X
regression Function…: E ỹY/X
i
ii
i
… = 
… = … = 
… = 
1
1 1
1
+ 
+ + 
+ 
2
2 2
2
X

XX
X
i
ii
i
• PRF ch có 1 bin đc lp  hi qui đn hay hi
qui 2 bin
• PRF có 2 hay nhiu hn 2 bin đc lp  hi qui
bi hay hi qui đa bin
•
Xá
c đ

nh
d
ng PRF
:
lý
thuy

t kinh t

+
đ
 th
•
Xá
c đ

nh

d
ng PRF
:
lý
thuy

t kinh t

+
đ
 th
phân tán + kim đnh s thích hp dng hàm hi
qui:
• Dng xác đnh
Dng xác đnhDng xác đnh
Dng xác đnh: E ỹY/X
i
… = 
1
+ 
2
X
i
• Dng ngu nhiên
Dng ngu nhiênDng ngu nhiên
Dng ngu nhiên: E ỹY/X
i
… = 
1
+ 

2
X
i
+ U
i
Vi U
i
: nhiu  yu t đc lp khác không đa
vào mô hình
14
III
IIIIII
III.

.3
33
3.
. .
. Hà
HàHà
Hàm h
m hm h
m h

i qui tuy
i qui tuyi qui tuy
i qui tuy

n
n n

n tí
títí
tính
nh nh
nh
E ỹY/X
E ỹY/XE ỹY/X
E ỹY/X
i
ii
i
… = 
… = … = 
… = 
1
1 1
1
+ 
+ + 
+ 
2
2 2
2
X
XX
X
i
i i
i
+ U

+ U+ U
+ U
i
i i
i
 


1
1 1
1
,
,,
, 


2
22
2
 h s hi qui ỹtham s, thông s…
 


1
11
1




tung đ
tung đtung đ
tung đ
 
 g
gg
g

c
cc
c ỹh s chn… ỹy = 


1
1 1
1
khi X
= 0…, cn kt hp lý thuyt kinh t, gii thích
h

p
lý
hn
15
h

p
lý
hn
 



2
2 2
2
h
hh
h
 
 s
ss
s gó
 gó gó
 góc
cc
c = đ dc  y thay đi bao
nhiêu đn v khi x tăng ỹgim…1 đn v, khi
các yu t khác không đi
 U
i
= Y
i
– E(Y/X
i
)
Đ.lượng ngẫu nhiên – Sai số ngẫu nhiên – Nhiễu
 U
i
ñại diện cho các biến khác (ngoài các biến
có trong mô hình), ảnh hưởng của chúng ñến Y

r
ấ
t
nhỏ
.
Ví dụ
:
``
Chi tiêu
–

Thu nh
ậ
p
``,
có
th
ể có
16
r
ấ
t
nhỏ
.
Ví dụ
:
``
Chi tiêu
–

Thu nh
ậ
p
``,
có
th
ể có
các yếu tố khác chi phối như: số con trong gia
ñình, giới tính, tuổi, vật giá …
Y
β
2
17
X
β
2
β
1
III
IIIIII
III.

.4
44
4.
. .
. Hà
HàHà
Hàm h
m hm h

m h

i qui m
i qui mi qui m
i qui m

u ỹSRF
u ỹSRF u ỹSRF
u ỹSRF 

 Sample
Sample Sample
Sample
Regression Function…
Regression Function…Regression Function…
Regression Function…
Thc tê, không th điu tra toàn b tng th
ỹs phn t tng th quá ln tr ngi thi
gian, chi phí …


Đi

u tra m

u



c l


ng
giá tr
trung
bì
nh
1 2
ˆ ˆ
ˆ
i i
Y X
β β
= +
18


Đi

u tra m

u



c l

ng
giá tr
trung
bì

nh
bin
 Vi:
1 2
1 2
ˆ ˆ
ˆ
, , :
( ) ( / ), ,
i
Y uoc luong diem khong chech
point Estimator cua E Y X
β β
β β
Mẫu
Tổng Thể
19
SRF
PRF
Ước Lượng
Ví d
Ví dVí d
Ví d:
::
: Kho sát mi liên h gia thu
nhp ỹtr đ /tháng… và chi tiêu cá nhân
ỹ
tr đ
/
thá

ng
…
trên m

t m

u
8

quan
sá
t:
IV. Phương pháp bình phương bé nhất
bình thường (OLS – Ordinary Least
Square)
20
ỹ
tr đ
/
thá
ng
…
trên m

t m

u
8

quan

sá
t:
Thu nh
Thu nhThu nh
Thu nh

p
p p
p
ỹX…
ỹX…ỹX…
ỹX…
8.0 10.0 5.0 3.0 4.0 4.0 6.0 12.0
Chi tiêu
Chi tiêu Chi tiêu
Chi tiêu
ỹY…
ỹY…ỹY…
ỹY…
6.0 7.0 5.0 3.7 3.2 3.6 5.0 9.0
1.Số liệu biểu ñồ phân tán = ñám mây toạ ñộ –
Mỗi ñiểm, 1 toạ ñộ x, y
2.Từ biểu ñồ phân tán, các ñiểm toạ ñộ (X,Y)
ñược HỒI QUI về 1 ñường thẳng
3.
M
ỗ
i ñi
ể
m

toạ
ñ
ộ có
m
ộ
t
khoả
ng
cá
ch

khi chi
ế
u
Trọng tâm phương pháp OLS
21
3.
M
ỗ
i ñi
ể
m
toạ
ñ
ộ có
m
ộ
t
khoả
ng

cá
ch

khi chi
ế
u
xuống ñường thẳng
4.Phương pháp OLS = tổng bình phương các
khoảng cách 

 min


 Hàm hồi qui
22
23
Năm Thu nhập
(X)
Tiêu dùng
(Y)
1970 751,6 672,1
1971 779,2 696,8
1972 810,3 737,1
1973 864,7 767,9
Đây là số liệu của chi tiêu
trung bình (Yi) và thu nhập
khả dụng (Xi) của Hoa Kỳ
thời kỳ 1970 – 1979, theo
giá cố ñịnh năm 1972.
(Nguồn: Economic Report

of the President, 1993).
Đơn
vị
–

tỷ
USD
.
Bài tập 1
1974 857,5 762,8
1975 874,9 779,4
1976 906,8 823,1
1977 942,9 864,3
1978 988,8 903,2
1979 1015,7 927,6
24
Đơn
vị
–

tỷ
USD
.
1. Hãy vẽ biểu ñồ phân tán,
trục tung – Y, trục hoành –
X và nhận xét?
2. Ngoài thu nhập, còn các
yếu tố nào có thể ảnh
hưởng ñến tiêu dùng? Ta
có thể biểu diễn bằng dạng

hàm hồi qui như thế nào?
Bài tâp 2
Năm
Yi
Xi
Năm
Yi
Xi
Dưới ñây là số liệu của chi tiêu cá nhân (Yi) và tổng sản phẩm quốc
nội – GDP (Xi) của Hoa Kỳ thời kỳ 1980 – 1991 (theo Báo cáo kinh tế
của tổng thống, 1993). Đơn vị – tỷ USD.
1. Hãy vẽ biểu ñồ phân tán, trục tung – Y, trục hoành – X và nhận
xét?
2. Ngoài GDP, còn các yếu tố nào (biến nào) có thể ảnh hưởng ñến
chi tiêu tiêu dùng cá nhân?
Năm
Yi
Xi
80 2447,1 3776,3
81 2476,9 3843,1
82 2503,7 3760,3
83 2619,4 3906,6
84 2746,1 4148,5
85 2865,8 4279,8
Năm
Yi
Xi
86 2969.1 4404,5
87 3052,2 4539,9
88 3162,4 4718,6

89 3223,3 4838,0
90 3260,4 4877,5
91 3240,8 4821,0
25