(Luận văn thạc sĩ) đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện tân hưng, tỉnh long an
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (753.34 KB, 66 trang )
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN
LÊ THỊ KIM HƯƠNG
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN TÂN HƯNG,
TỈNH LONG AN
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
Mã số: 8.34.01.02
Long An, năm 2020
Luan van
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN
LÊ THỊ KIM HƯƠNG
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN TÂN HƯNG,
TỈNH LONG AN
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng
Mã số: 8.34.01.02
Người hướng dẫn khoa học: GS. TS LÊ ĐÌNH VIÊN
Long An, năm 2020
Luan van
iii
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này là cơng trình nghiên cứu của riêng tơi. Các số
liệu và kết quả trong luận văn là trung thực và chưa được cơng bố trong các cơng
trình để nhận bằng cấp nào khác.
Các thông tin số liệu trong luận văn này đều có nguồn gốc và được ghi chú rõ
ràng./.
Học viên thực hiện luận văn
Lê Thị Kim Hương
Luan van
iv
LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian nghiên cứu và thực hiện luận văn này, tác giả đã nhận được
sự giúp đỡ nhiệt tình từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tác giả xin gửi lời cám ơn
sâu sắc và chân thành đến các tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện và giúp đỡ tác giả
trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Tác giả xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Trường Đại học Kinh tế Công
nghiệp Long An đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu cho tác
giả trong suốt thời gian tác giả học tập tại trường.
Tác giả cũng xin chân thành cám ơn Ban Giám đốc và các đồng nghiệp tại
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Tân
Hưng, tỉnh Long An đã hết lịng hỗ trợ, cung cấp số liệu và đóng góp ý kiến quý
báu trong quá trình làm luận văn.
Đặc biệt, Tác giả xin chân thành cảm ơn GS. TS Lê Đình Viên, người đã
trực tiếp hướng dẫn tác giả trong suốt q trình nghiên cứu và hồn thiện đề tài.
Tác giả cũng xin chân thành cám ơn Phòng SĐH&QHQT Trường Đại học
Kinh tế Công nghiệp Long An và các anh, chị và các bạn học viên cao học của đã
nhiệt tình hỗ trợ, động viên và chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức trong suốt thời
gian học tập và nghiên cứu.
Do thời gian nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế, luận văn được hồn
thiện khơng thể tránh khỏi những sơ suất thiếu sót, tác giả rất mong nhận được
những ý kiến của các thầy cô giáo cùng các bạn.
Tác giả
Lê Thị Kim Hương
Luan van
v
NỘI DUNG TÓM TẮT
Đề tài đưa ra nghiên cứu đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại
Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam Chi nhánh huyện Tân Hưng Long An, đồng thời
mang kiến thức khoa học vận dụng vào thực tế. Với mẫu dữ liệu là 300 khách hàng
cá nhân có dư nợ tín dụng tại Agribank Tân Hưng được chọn theo nguyên tắc ngẫu
nhiên tại thời điểm cuối ngày 31 tháng 12 năm 2019 (những khách hàng có quan hệ
tín dụng với ngân hàng liên tục từ 3 năm trở lên năm 2017 – 2019) dùng Phương
pháp định tính kết hợp với điều tra, phân tích, thống kê mô tả, xử lý số liệu và so
sánh thực tế. Cơng cụ phân tích hồi quy Binary Logistic để kiểm định mơ hình
nghiên cứu, phần mềm sử dụng là SPSS 20. Kết quả nghiên cứu đã giải quyết được
vấn đề đặt ra:
▪ Một là, tóm tắt một số kiến thức lý thuyết có liên quan đến các nhân tố ảnh
hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân;
▪ Hai là, trình bày thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại
Agribank Tân Hưng. Tác giả dùng phương pháp định tính kết hợp với điều tra, phân
tích, thống kê mơ tả, xử lý số liệu và so sánh thực tế. Cơng cụ phân tích hồi quy
Binary Logistic, tác giả đã trình bày được 6 nhân tố tác động đến khả năng trả nợ
của khách hàng cá nhân, đó là: quy mơ, thu nhập, tuổi, số người phụ thuộc, mục
đích, lãi suất;
▪ Ba là, với kết quả đạt được, luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao
khả năng quản trị rủi ro và các khuyến nghị cụ thể trong việc nâng cao khả năng trả
nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank Tân Hưng.
Bên cạnh đó, nghiên cứu cần được xem như là một tài liệu tham khảo hữu
ích cho các nhà nghiên cứu quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu này, một lĩnh vực
nghiên cứu có tính chất mới trong hệ thống ngân hàng hiện nay./.
Luan van
vi
ABSTRACT
The thesis presents research on assessing debt repayment ability of
individual customers at Agricultural Bank of Vietnam, Tan Hung Long An district
branch, at the same time bringing applied scientific knowledge into practice. With
the data sample of 300 individual customers with credit balance at Agribank Tan
Hung, selected on a random basis at the end of December 31, 2019 (customers with
credit relations with banks continuously from 3 years or more in 2017 - 2019) using
qualitative methods combined with investigation, analysis, descriptive statistics,
data processing and actual comparison. The Binary Logistic regression analysis tool
to test the research model and the software used is SPSS 20. The research results
have solved the problem:
Firstly, summarize some theoretical knowledge related to factors affecting
the ability of individual customers to repay;
Secondly, presenting the current status of individual customers' solvency at
Agribank Tan Hung. The author uses qualitative methods combined with
investigation, analysis, descriptive statistics, data processing and actual comparison.
The Binary Logistic regression analysis tool, the author has presented 6 factors that
affect the ability of individual customers to repay debts, namely: size, income, age,
number of dependents, purpose, interest rate;
Thirdly, with the achieved results, the thesis offers a number of solutions to
improve risk management capabilities and specific recommendations in improving
the repayment capacity of individual customers at Agribank Tan Hung .
In addition, the study should be seen as a useful reference for researchers
interested in this research area, a research area of a new nature in the current
banking system./ .
Luan van
vii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN..................................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................................... iii
NỘI DUNG TÓM TẮT ........................................................................................................ iii
ABSTRACT ............................................................................................................................ iv
MỤC LỤC ................................................................................................................................ v
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT ..................................................................viii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH ..................................................................... ix
DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................................... x
DANH MỤC ĐỒ THỊ VÀ HÌNH VẼ ................................................................................ xi
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU ................................................... 1
1.1 Sự cần thiết của đề tài ......................................................................................... 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu............................................................................................ 3
1.2.1 Mục tiêu chung ................................................................................................... 3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ................................................................................................... 3
1.3 Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................... 3
1.4 Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................. 4
1.4.1 Phạm vi thời gian ............................................................................................... 4
1.4.2 Phạm vi không gian ............................................................................................ 4
1.5 Câu hỏi nghiên cứu ............................................................................................. 4
1.6 Những đóng góp mới của luận văn .................................................................... 4
1.7 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 4
1.8 Tổng quan cơng trình nghiên cứu trước ........................................................... 5
1.8.1 Các nghiên cứu trong nước ................................................................................ 5
1.8.2 Các nghiên cứu ngoài nước ................................................................................ 6
1.9 Kết cấu của luận văn ........................................................................................... 7
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT .......................................................................... 8
2.1 Cơ sở lý luận về tín dụng, tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại ................. 8
2.1.1 Cơ sở lý luận về tín dụng tại ngân hàng thương mại................................................ 8
2.1.2 Cơ sở lý luận về tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại ................................. 10
2.2 Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ...................................................... 13
Luan van
viii
2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan ...................................................... 15
2.4 Tiêu chuẩn lựa chọn mơ hình nghiên cứu ....................................................... 20
2.5 Mơ hình nghiên cứu đề nghị ............................................................................. 21
Kết luận chương 2 ................................................................................................... 24
CHƯƠNG 3 DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................... 25
3.1 Quy trình nghiên cứu ........................................................................................ 25
3.2 Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 25
3.2.1 Nghiên cứu định tính ........................................................................................ 26
3.2.2 Nghiên cứu định lượng..................................................................................... 26
3.2.3 Dữ liệu nghiên cứu ........................................................................................... 26
3.2.4 Mẫu nghiên cứu ................................................................................................ 27
3.2.5 Biến trong nghiên cứu ...................................................................................... 27
3.3 Xử lý dữ liệu và kiểm định mơ hình ................................................................ 30
Kết luận chương 3 ................................................................................................... 30
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................... 31
4.1 Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam –
Chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.......................................................... 31
4.1.1 Giới thiệu chung ............................................................................................... 31
4.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh ......................................................................... 32
4.2 Thống kê mô tả .................................................................................................. 35
4.3 Phân tích hồi quy ............................................................................................... 36
4.3.1 Phân tích hồi quy lần 1 ..................................................................................... 36
4.3.2 Phân tích hồi quy lần 2 ..................................................................................... 37
4.4 Vận dụng trong dự báo ..................................................................................... 40
Kết luận chương 4 ................................................................................................... 44
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ................................................... 45
5.1 Kết quả nghiên cứu ........................................................................................... 45
5.2 Một số khuyến nghị/hàm ý chính sách ............................................................ 45
5.2.1 Đối với sở hữu tài sản nhà ở ............................................................................ 46
5.2.2 Đối với mục đích vay ....................................................................................... 46
5.2.3 Đối với người phụ thuộc của khách hàng ........................................................ 46
Luan van
ix
5.2.4 Đối với việc đánh giá thu nhập của khách hàng .............................................. 46
5.2.5 Đối với tuổi của khách hàng ............................................................................ 47
5.2.6 Đối với quy mô cho vay ................................................................................... 47
5.3 Hạn chế của nghiên cứu .................................................................................... 48
Kết luận chương 5 ................................................................................................... 49
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................... 50
Luan van
x
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT
STT
VIẾT ĐẦY ĐỦ
TỪ VIẾT TẮT
1
KHCN
Khách hàng cá nhân
2
NHTM
Ngân hàng thương mại
3
SKKD
Sản xuất kinh doanh
4
RRTD
Rủi ro tín dụng
Luan van
xi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH
STT
TỪ VIẾT TẮT
VIẾT ĐẦY ĐỦ
1
Agribank
Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development
2
BIDV
3
SPSS
Joint Stock Commercial Bank for Investment and
Development of Vietnam
Statistical Package for the Social Sciences
Luan van
xii
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng biểu
Tên bảng biểu
Bảng 2.1
Các biến độc lập được sử dụng trong nghiên cứu
22
Bảng 3.1
Danh sách các chuyên gia tham gia cuộc thảo luận nhóm
27
Bảng 3.2
Bảng 3.3
Bảng 4.1
Danh sách các thành phần có ảnh hưởng đến khả năng trả
nợ của KHCN
Mã hóa các biến
Dư nợ tín dụng theo đối tượng khách hàng giai đoạn
2017 – 2019
Trang
28
29
33
Bảng 4.2
Phân loại tín dụng cá nhân theo nhóm nợ tại 2017 – 2019
34
Bảng 4.3
Biến khả năng trả nợ
35
Bảng 4.4
Mức độ phù hợp tổng qt của mơ hình
36
Bảng 4.5
Mức độ giải thích của mơ hình
36
Bảng 4.6
Kết quả hồi quy của mơ hình
37
Bảng 4.7
Mức độ phù hợp tổng qt của mơ hình
37
Bảng 4.8
Mức độ phù hợp tổng qt của mơ hình (6 biến độc lập)
38
Bảng 4.9
Kết quả hồi quy (6 biến độc lập)
39
Bảng 4.10
Kết quả dự báo của mơ hình
40
Bảng 4.11
Kết quả dự báo xuất từ dữ liệu 100 mẫu dữ liệu
41
Luan van
xiii
DANH MỤC ĐỒ THỊ VÀ HÌNH VẼ
Đồ thị &
Tên Đồ thị & hình vẽ
Trang
hình vẽ
Hình 2.1
Mơ hình nghiên cứu đề nghị của tác giả
22
Hình 3.2
Quy trình nghiên cứu
25
Hình 4.3
Cơ cấu tổ chức tại Agribank Chi nhánh huyện Tân Hưng
32
Đồ thị 4.1.
Biến khả năng trả n
35
Luan van
1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Sự cần thiết của đề tài
Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa, thương mại nơng nghiệp đã đóng
góp lớn trong việc tạo nguồn thu nhập ngoại tệ, tăng thu nhập trong khu vực nơng thơn và
cho tồn bộ nền kinh tế nói chung. Nhận thức rõ vai trị quan trọng của thương mại nông
nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã khẳng định rằng phát triển nông thôn ở
Việt Nam cần đi theo hướng “phát triển đa dạng hóa kinh tế nơng thơn theo hướng thị
trường dựa trên cơ sở tận dụng lợi thế tương đối của mỗi vừng, phù hợp với mỗi bước đi
của công nghiệp hóa, hiện đại hóa". Cùng với chiến lược phát triển nông nghiệp, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có các chính sách nơng nghiệp phù hợp với điều
kiện của thời kì hội nhập khi Việt Nam gia nhập APEC, AFTA, WTO như chính sách về giá
để giá nông sản tăng theo sát mức giá trên thị trường thế giới và có sự điều chỉnh, quản lý
của Nhà nước thông qua hạn ngạch và quy định đầu mối xuất khẩu; chính sách về thuế nhập
khẩu, xuất khẩu hàng nơng sản; chính sách tự do hóa thương mại để nơng dân Việt Nam có
thể trao đổi hàng hóa và chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật cùng thế giới; chính sách đất đai tạo
động lực tăng gia sản xuất cho nơng dân. Một trong số chính sách quan trọng của Chính phủ
để phát triển khu vực nơng nghiệp là sự xuất hiện của dịch vụ tài chính và tín dụng nơng
thơn.
Khơng nằm ngồi xu thế trên, Tân Hưng là huyện biên giới, vùng sâu, vùng
xa của tỉnh Long An với điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, có dân số trên
51 ngàn người, trên 90% dân số sống bằng nghề nơng, diện tích tự nhiên trên 49
ngàn hecta. Trong đó đất nơng nghiệp trên 35 ngàn hecta, đất lâm nghiệp trên 4
ngàn hecta. Kinh tế chủ yếu dựa vào nơng nghiệp là chính. Với phần lớn dân cư
sống bằng nghề nông, muốn phát triển nền kinh tế của huyện thì cần phải phát triển
đời sống của nông dân. Tuy nhiên, nông dân ở đây vẫn cịn gặp nhiều khó khăn
trong sản xuất và một trong những lý do chính là do thiếu vốn. Vì vậy, việc cấp tín
dụng cho nơng dân là một việc làm cần thiết để họ đầu tư phát triển. Nhưng khi
được cấp tín dụng rồi thì điều quan trọng là phải đảm bảo trả nợ đúng hạn, không
gây rủi ro cho ngân hàng. Xuất phát từ thực tiễn đó, nghiên cứu này được thực hiện
nhằm tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ,
từ đó đưa ra giải pháp phù hợp để nâng cao khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ.
Luan van
2
Nhưng trong nền kinh tế thị trường phát triển như hiện nay, sự cạnh tranh
gay gắt và môi trường kinh doanh thường xuyên biến động làm cho các cá nhân, tổ
chức khi kinh doanh đều phải đối mặt với rủi ro. Vì vậy, trong lĩnh vực kinh doanh
tiền tệ các NHTM luôn đối mặt với rủi ro và nguy cơ thất thoát tài sản thách thức
nổi bật nhất là sự gia tăng nợ xấu, nợ quá hạn làm cho hiệu quả, lợi nhuận của các
ngân hàng sụt giảm và tiềm ẩn rủi ro. Trước tình hình đó, u cầu đặt ra đối với các
NHTM ngồi mục tiêu tăng trưởng tín dụng phải đặt trọng tâm kiểm sốt rủi ro tín
dụng, hạn chế nợ quá hạn, nợ xấu mới phát sinh. Do đó, việc nhận diện và đo lường
khả năng trả nợ vay của khách hàng trở thành yếu tố then chốt trong quyết định cho
vay giúp các NHTM có biện pháp ứng xử phù hợp với từng khách hàng và góp
phần giảm thiểu, hạn chế tổn thất khi rủi ro xảy ra.
Trong tất cả các hoạt của ngân hàng như huy động vốn, dịch vụ, tài trợ
thương mại … Hoạt động cho vay là hoạt động truyền thống và quan trọng nhất của
các NHTM. Trong các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng nói chung và nghiệp vụ ngân
hàng đối với khách hàng cá nhân nói riêng, hoạt động cho vay luôn nhận được sự
chú ý quan tâm đặc biệt của các nhà quản trị NHTM. Sở dĩ như vậy vì hoạt động
cho vay luôn là hoạt động mang lại nguồn thu nhập lớn nhất cho NHTM và đồng
thời cũng là hoạt động gánh chịu nhiều rủi ro tiềm ẩn nhất. Hoạt động tín dụng dành
cho khách hàng cá nhân là sản phẩm đồng thời cũng mang lại nguồn thu nhập lớn
cho ngân hàng. Trong nhiều ngân hàng, tỷ trọng tín dụng khách hàng cá nhân
chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ. Sự bùng nổ của hệ thống ngân hàng thương
mại đã đặt khách hàng cá nhân đứng trước nhiều cơ hội lựa chọn các sản phẩm dịch
vụ phong phú, đa dạng. Trước thực trạng đó, tín dụng cá nhân trở thành một mảnh
đất màu mỡ để các ngân hàng khai thác và đây cũng là nhóm khách hàng chiến lược
mà các ngân hàng hướng đến hiện nay.
Tuy nhiên, nợ xấu là một vấn đề đáng quan tâm của ngành tài chính nói riêng
và tồn nền kinh tế nói chung. Việc phát sinh nợ xấu là điều không thể tránh khỏi,
đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng. Đây là vấn đề mà tất cả các NHTM trên thế giới
phải đối mặt, nếu tỷ nợ xấu quá cao, hoạt động ngân hàng sẽ bị tê liệt vì các ngân
hàng khơng có vốn để thanh toán cho người gửi tiền khi đến hạn. Ở mức độ trầm
Luan van
3
trọng, sẽ dẫn tới sự phá sản ngân hàng. Do đó, vấn đề quản lý rủi ro tín dụng, ngăn
ngừa, hạn chế và xử lý nợ xấu là một công tác hết sức quan trọng tại các NHTM.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó bắt nguồn từ khả năng trả nợ vay của
khách hàng. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng
như lãi suất, mục đích sử dụng vốn vay, thu nhập sau khi vay, tuổi người đi vay,
ngành nghề của người đi vay, trình độ học vấn ..., mức độ ảnh hưởng của chúng
cũng khác nhau. Nhằm phát triển hoạt động tín dụng trong ngân hàng đồng thời hạn
chế những rủi ro phát sinh từ nợ xấu, chúng ta cần nắm được các nguyên nhân chủ
yếu dẫn đến việc không trả được nợ vay của khách hàng. Đó chính là lý do để tôi
tiến hành nghiên cứu “Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện
Tân Hưng, tỉnh Long An” để làm luận văn Thạc sĩ kinh tế Chun ngành Tài chính
Ngân hàng của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1 Mục tiêu chung: Xây dựng và kiểm định mơ hình nhân tố tác động đến
khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.
2.2 Mục tiêu cụ thể
- Làm rõ các vấn đề cơ bản về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của
khách hàng cá nhân tại Agribank Tân Hưng Long An.
- Sử dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic để thiết lập các nhân tố ảnh
hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank huyện Tân Hưng
Long An từ đó xem xét mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến khả năng trả nợ
của khách hàng cá nhân.
- Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong công
tác giảm thiểu rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân
tại Agribank Tân Hưng Long An trong thời gian tới.
3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân
hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Tân Hưng,
tỉnh Long An.
Luan van
4
4. Phạm vi nghiên cứu
4.1 Phạm vi về không gian địa điểm: Đề tài được thực hiện tại Ngân hàng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Tân Hưng Long
An.
4.2 Phạm vi về thời gian: Các số liệu liên quan đến 31/12/2019 khách hàng
còn dư nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh
huyện Tân Hưng Long An được tập hợp qua 3 năm (2017 – 2019).
5. Câu hỏi nghiên cứu Trên cơ sở mục tiêu của đề tài, tôi đặt ra một số câu hỏi
nghiên cứu như sau:
Câu hỏi 1: Yếu tố nào ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân tại Agribank huyện Tân Hưng Long An?
Câu hỏi 2: Mức độ tác động, ảnh hưởng của từng nhân tố tới khả năng trả nợ
của khách hàng cá nhân tại Agribank huyện Tân Hưng Long An như thế nào?
Câu hỏi 3: Những đề xuất hàm ý nào có thể vận dụng tác động của các nhân
tố ảnh hưởng đến KNTN vay nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng trong cho vay đối với
tín dụng cá nhân tại Agribank huyện Tân Hưng hiện nay?
6. Những đóng góp mới của luận văn
6.1 Đóng góp về phương diện khoa học
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến
khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân một cách đầy đủ và chính xác hơn. Bổ sung
vào cơ sở lý luận về lĩnh vực quản trị tín dụng.
6.2. Đóng góp về phương diện thực tiễn: Nghiên cứu góp phần giúp cho các
nhà quản lý tại Agribank huyện Tân Hưng điều hành hoạt động về khả năng trả nợ
của khách hàng cá nhân khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, giúp cho việc
lựa chọn khách hàng cá nhân tốt và bền vững, nhằm quản trị rủi ro trong lĩnh vực
tín dụng cá nhân và đưa ra những kiến nghị phù hợp để nâng cao chất lượng tín
dụng cá nhân tại Agribank huyện Tân Hưng nói riêng và Agribank Chi nhánh tỉnh
Long An nói chung.
7. Phương pháp nghiên cứu
Phương Pháp Định tính: Kết hợp với điều tra, phân tích, thống kê mơ tả, xử
lý số liệu và so sánh thực tế. Phương pháp phân tích định tính, thống kê nhằm tìm ra
Luan van
5
yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Agribank huyện
Tân Hưng.
Phương Pháp Định lượng: Nghiên cứu chính thức thơng qua phương pháp
phân tích định lượng với mẫu dữ liệu (dự tính khoảng 300 khách hàng cá nhân có
quan hệ tín dụng với ngân hàng từ 2 năm trở lên) là thông tin về khách hàng cá nhân
tại Agribank huyện Tân Hưng .
Công cụ phân tích phân tích hồi quy Binary Logitstic để kiểm định mơ hình
nghiên cứu, phần mềm sử dụng là SPSS 20.
8.Tổng quan các cơng trình nghiên cứu trước
8.1 Các nghiên cứu trong nước
Theo nghiên cứu của (Trần Thế Sao, 2017) với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng
khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ trên địa bàn huyện Bến Lức tỉnh Long An”.
Nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic nhằm phát hiện các yếu tố
ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng của nông hộ trên địa bàn huyện Bến Lức,
tỉnh Long An. Kết quả nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn, diện tích đất canh tác,
thu nhập phi nơng nghiệp và thời hạn trả nợ có mối quan hệ thuận chiều với khả
năng trả nợ đúng hạn của nông hộ. Ngược lại, số tiền vay và số người phụ thuộc có
mối quan hệ nghịch chiều với khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ. Nghiên cứu
sử dụng phương pháp điều tra chọn mẫu thông qua bảng câu hỏi khảo sát. Số mẫu
nghiên cứu là 250 hộ, phù hợp tiêu chuẩn chọn mẫu. Các hộ nông dân trong mẫu
đang vay vốn tại các ngân hàng trên địa bàn. Dựa trên số liệu thu thập được từ bảng
câu hỏi khảo sát, tác giả phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS. Nghiên cứu sử
dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic nhằm xác định mức độ tác động của các yếu
tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của nông hộ. Kết quả cho thấy, có 6 biến độc lập
ảnh hưởng đến khả năng trả nợ có ý nghĩa thống kê: biến trình độ học vấn, số người
phụ thuộc, thu nhập phi nông nghiệp, số tiền vay, diện tích đất canh tác và thời hạn
trả nợ. Từ các kết quả phân tích, nghiên cứu đã đưa ra các khuyến nghị cho ngân
hàng, chính quyền địa phương và nông hộ nhằm giúp gia tăng khả năng trả nợ đúng
hạn của nông hộ.
Theo nghiên cứu của (Nguyễn Phương Dũ, 2018) các yếu tố tác động đến khả
năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại BIDV Chi nhánh An Giang. Với mẫu dữ
Luan van
6
liệu là 220 mẫu dữ liệu được chọn ngẫu nhiên tại BIDV An Giang có quan hệ tín
dụng lâu năm. Nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic nhằm phát
hiện các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ BIDV Chi nhánh An Giang. Dựa
trên số liệu thu thập được từ bảng câu hỏi khảo sát, tác giả phân tích dữ liệu bằng
phần mềm SPSS. Các biến độc lập như: Mục đích sử dụng vốn vay, thu nhập sau
vay, lãi xuất vay, tuổi người đi vay, tuổi người phụ thuộc, trình độ học vấn, dân tộc,
diện tích đất canh tác. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nghiên cứu đề xuất những
khuyến nghị trong việc nhận diện khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại
BIDV An Giang.
Nghiên cứu của (Đặng Thị Cẩm Nhung, 2015) với mục tiêu phân tích các yếu
tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Long An. Với mẫu dữ liệu là 230 mẫu
dữ liệu được chọn ngẫu nhiên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Việt Nam Chi nhánh Long An, nghiên cứu sử dụng mơ hình Logistic với phương
pháp thống kê mơ tả, phân tích hồi quy, nhằm tìm hiểu các yếu tố tác động đến khả
năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn Việt Nam Chi nhánh Long An. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng trả nợ
chịu tác động bởi các yếu tố: giới tính, nghề nghiệp, tình trạng hơn nhân, thời hạn
vay, thu nhập bình qn của hộ và chi tiêu bình quân của hộ. Nghề nghiệp chính
càng ổn định thì khả năng trả nợ vay càng tốt, các chủ hộ đã lập gia đình thì khả
năng trả nợ cao hơn chủ hộ chưa lập gia đình và tình trạng sở hữu nhà ở cũng làm
tăng khả năng trả nợ vay. Tài sản thế chấp là động sản thì khả năng trả nợ vay tốt
hơn các tài sản thế chấp khác. Thời hạn vay càng dài thì khả năng trả nợ vay tốt hơn
những hộ vay thời gian ngắn. Thu nhập bình quân của hộ càng cao thì càng đảm bảo
khả năng trả nợ tốt hơn. Dựa trên kết quả nghiên cứu, nghiên cứu đề xuất những
khuyến nghị trong việc nhận diện khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại
Agribank Long An.
8.2 Các nghiên cứu ở nước ngoài
Nghiên cứu của (Yasir Mehmood và cộng sự,2012) về các yếu tố ảnh hưởng
đến trễ hạn trả nợ tín dụng nơng nghiệp cho thấy sự giám sát cẩu thả của nhân viên
Luan van
7
ngân hàng, sử dụng vốn vay sai mục đích, lãi suất cao và sự biến đổi trong kinh
doanh gây ra sự chậm trễ trong việc trả nợ của khách hàng.
Nghiên cứu của (Kohansal & Mansoori, 2009) sử dụng mơ hình logit để giải
thích khả năng trả nợ vay đúng hạn. Kết quả cho thấy kinh nghiệm của nông dân,
thu nhập, khoản vay nhận được và giá trị tài sản thế chấp có quan hệ đồng biến với
khả năng trả nợ; trong khi lãi suất cho vay, khoản trả góp nghịch biến với khả năng
trả nợ.
9. Cấu trúc dự kiến luận văn
Luận văn nghiên cứu được kết cấu thành 5 chương như sau:
Chương 1. Giới thiệu tổng quan về đề tài nghiên cứu
Chương 2. Cơ sở lý thuyết
Chương 3. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
Chương 4. Phân tích kết quả nghiên cứu
Chương 5. Kết luận và khuyến nghị
Luan van
