Ôn thi quản trị rủi ro docx

ÔN THI QUẢN TRỊ RỦI RO ĐẦU TƯ
Lớp KTKHĐT 31
Các bạn tập trung ôn tập những vấn đề chính sau:
I. Lý thuyết:
1. Các khái niệm rủi ro.
Phần này các bạn nêu hai khái niệm về rủi ro và cho ví dụ minh họa.
Bổ sung quan niệm về rủi ro (không đối xứng, đối xứng) và các đặc
trưng của rủi ro. Có thể phân tích thêm về đặc trưng rủi ro của hoạt
động đầu tư và vì vậy khi đầu tư người ta không chỉ quan tâm đến
hiệu quả mà phải cân nhắc đến cả rủi ro.
2. Phân loại rủi ro trong đầu tư? Ý nghĩa của các cách phân loại?
Làm rõ vì sao phải phân loại? Mô tả từng cách phân loại (Phân loại
theo các giai đoạn ra quyết định, theo phạm vi xảy ra rủi ro, theo tính
chất tác động, theo bản chất của rủi ro, theo nơi phát sinh rủi ro, theo
mức độ khống chế rủi ro, theo giai đoạn đầu tư). Với mỗi cách phân
loại nên có một ví dụ cụ thể.
Cần nghiên cứu kỹ cách phân loại rủi ro theo các tình huống: xác
định, rủi ro và bất định. Với mỗi tình huống này cần xử lý như thế
nào?
3. Khái niệm quản trị rủi ro, Các phương pháp quản lý rủi ro.
Phần này các bạn phân tích khái niệm, mục tiêu quản trị rủi ro. Phân
tích mô tả từng phương pháp và cho biết sẽ được ứng dụng trong
trường hợp nào, cho ví dụ
4 Phân tích quy trình quản trị rủi ro 4 bước:
Nêu được bốn bước: Nhận diện rủi ro, định lượng rủi ro, xử lý rủi ro
và kiểm soát rủi ro và phân tích ngắn gọn nội dung của từng bước
này ( khái niệm, nội dung, phương pháp).
5. Số đo rủi ro: Giá trị kỳ vọng, độ lệch chuẩn
Khái niệm, ý nghĩa đo lường rủi ro, giới thiệu từng số đo rủi ro: khái
niệm, công thức, vì sao lại sử dụng số đo này để đo lường rủi ro?
6. Phương pháp điều chỉnh hệ số chiết khấu: nội dung, ví dụ, ưu

nhược điểm?
Phương pháp này đã được đề cập chi tiết trong tài liệu, không chép
lại ví dụ giống như trong tài liệu, có thể phân tích thêm theo quan
điểm cá nhân
7. Phương pháp điều chỉnh dòng tiền – phương pháp hệ số tin cậy:
nội dung, ví dụ, ưu nhược điểm?
Phương pháp này đã được đề cập chi tiết trong tài liệu, không chép
lại ví dụ giống như trong tài liệu, có thể phân tích thêm theo quan
điểm cá nhân
8. Phương pháp phân tích độ nhạy cảm: nội dung, ví dụ, ưu nhược
điểm?
Nêu khái niệm phân tích độ nhạy, các bước tiến hành phân tích độ
nhạy, các khái niệm liên quan đến phân tích độ nhạy (điểm an toàn,
biên an toàn…), vai trò của phân tích độ nhạy – với từng phần trình
bày nên có ví dụ nhỏ minh họa, nêu ưu và nhược điểm của phương
pháp này.
9. Các phương pháp ra quyết định đầu tư trong điều kiện rủi ro và bất
định?
Vì sao phương pháp giá trị kỳ vọng không phải là phương pháp duy
nhất được áp dụng khi ra quyết định đầu tư. Cần làm rõ thế nào là
Rủi ro? Bất định? Cho biết trong các phương pháp được áp dụng
phương pháp nào giành cho rủi ro, phương pháp nào giành cho bất
định, trình bày từng phương pháp.( bỏ phương pháp trung bình có
trọng số)
10. Phương pháp xác định giá của thông tin đầy đủ?
Xác định trên cơ sở giá trị kỳ vọng khi có thông tin đầy đủ và giá trị kỳ
vọng khi không có thông tin đầy đủ. Nêu ý nghĩa của việc xác định
giá này.
11. Lựa chọn quy mô tối ưu trong điều kiện rủi ro?
Xem bài 64 và 65: Nêu những lý thuyết liên quan (mục tiêu đầu tư

của doanh nghiệp và xác định quy mô tối ưu – trong trường hợp bất
định, trong trường hợp rủi ro)
12. Phân tích rủi ro lạm phát và trượt giá
13. Một số phương pháp phòng ngừa rủi ro chính trong đầu tư?
Nêu và phân tích các phương pháp phòng ngừa rủi ro chính
14. Các phương pháp mạo hiểm trong đầu tư?
15. Thư gửi các bạn đầu tư 31!!!!
II. Bài tập.
1. Số đo rủi ro: Giá trị kỳ vọng, độ lệch chuẩn
2. Phương pháp điều chỉnh hệ số chiết khấu: nội dung, ví dụ, ưu
nhược điểm?
3. Phương pháp điều chỉnh dòng tiền – phương pháp hệ số tin cậy:
nội dung, ví dụ, ưu nhược điểm?
4. Phương pháp phân tích độ nhạy cảm: nội dung, ví dụ, ưu nhược
điểm?
5. Các phương pháp ra quyết định đầu tư trong điều kiện rủi ro và bất
định?
6. Phương pháp xác định giá của thông tin đầy đủ?
Xác định trên cơ sở giá trị kỳ vọng khi có thông tin đầy đủ và giá trị kỳ
vọng khi không có thông tin đầy đủ. Nêu ý nghĩa của việc xác định
giá này.
7. Lựa chọn quy mô tối ưu trong điều kiện rủi ro?
Xem bài 64 và 65: Nêu những lý thuyết liên quan (mục tiêu đầu tư
của doanh nghiệp và xác định quy mô tối ưu – trong trường hợp bất
định, trong trường hợp rủi ro)
8. Phân tích rủi ro lạm phát và trượt giá
9. Thư gửi đầu tư 31
10. Giải quyết tình huống trong thực tế, ví dụ: 1 khách hàng phàn
nàn về thái độ của hương dãn viên du lịch cty anh(chị) . là người
quản lý , a(c) hãy nhận dạng rủi ro , dự báo các tổn thất và đưa ra

các giải pháp xử lý
11. Bài tập được mùa.
12. Bài kiểm tra giữa kỳ.
13 .Các phần ví dụ trong bài giảng (các bài tập từ bài 1 đến bài 65
tương tự các phần ví dụ) .
III. Lưu ý
1. Đề thi sẽ không nằm ngoài đề cương và tất cả các câu trong đề
cương đều có trong đề thi.
2. Đề thi rất dễ nhưng cũng rất dễ sai nên : Khi làm bài cần đọc
đề thật kỹ, phải cẩn thận từng câu một, làm câu nào chắc câu đó đặc
biệt là phần bài tập.(đừng thấy dễ quá rồi vội vàng làm mất điểm
không đáng).
3. Phần bài tập tính toán sẽ theo logic tư câu a d ( nếu sai câu
nào trong chuỗi sẽ kéo theo các câu sau đó sai) Mình mong chỉ phải
chấm câu d, vì câu d mà đúng thì xác suất các câu trên đúng rất cao.
Mà câu trên mà sai đến câu d đúng thì cũng sẽ không có điểm vì là
copy bài.
4. Đề thi gồm 4 câu.
a. Câu 1: lý thuyết
b. Câu 2: Đúng sai giải thích
i. Phải trả lời trước là đúng hay sai trước rồi mới giải
thích.
ii. Chỉ giải thích ngắn gọn tầm 3 đến 5 dòng
c. Câu 3: Bài tập tình huống
d. Câu 4: Bài tập tính toán.
Chúc các bạn ôn tập tốt và thi tốt.