Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh thành phố hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH
LUẬN VĂN THẠC SỸ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã ngành: 8 34 02 01

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. VŨ CẨM NHUNG

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2023


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH
LUẬN VĂN THẠC SỸ

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã ngành: 8 34 02 01

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. VŨ CẨM NHUNG

Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2023


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là nghiên cứu do chính tơi thực hiện, và thuộc sở hữu
của riêng tôi. Các nội dung, thông tin đều dựa trên các cơng bố chính thống, đảm
bảo sự chính xác, và được trích dẫn đầy đủ. Các số liệu, kết quả trình bày trong
nghiên cứu là trung thực, chính xác, và khơng có trong bất kì nghiên cứu nào đã
được cơng bố trước đây.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2023
Học viên

Nguyễn Thị Thùy Dung


ii

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên, em xin trân trọng cảm ơn quý Thầy, Cô trường Đại học Ngân
hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy và truyền đạt biết bao kiến

thức quý báu trong suốt thời gian em học tập tại trường.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Giảng viên hướng dẫn của em,
cô TS. Vũ Cẩm Nhung. Cơ đã hết lịng hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ em rất nhiều
trong quá trình thực hiện luận văn. Xin cảm ơn ban lãnh đạo cũng như các đồng
nghiệp đang công tác tại Vietcombank CN TP.HCM đã hỗ trợ cũng như tạo mọi
điều kiện tốt nhất để em hoàn thành tốt luận văn. Cuối cùng, em xin chân thành
cảm ơn tập thể các thành viên lớp CH22B1 luôn sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ và giúp đỡ
lẫn nhau cả trong suốt quá trình học tập và làm luận văn.
Mặc dù đã cố gắng hoàn thành luận văn một cách tốt nhất, tuy nhiên kiến
thức và khả năng cịn hạn chế nên khơng tránh khỏi sai sót. Em rất mong nhận được
sự cảm thơng và những góp ý q báu từ q Thầy Cơ.
Em xin chân thành cảm ơn!


iii

TÓM TẮT
Tiêu đề: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ
Chí Minh
Tóm tắt:
Với nhu cầu ngày càng cao, gấp nhiều lần khách hàng doanh nghiệp, cho vay
khách hàng cá nhân đang trở thành thị trường giàu tiềm năng. Theo xu thế trên,
Vietcombank CN TP.HCM cũng tập trung phát triển các mảng cho vay bán lẻ, đặc
biệt cho vay khách hàng cá nhân. Những năm gần đây, lượng khách hàng cá nhân
chiếm trên 70% danh mục cho vay của ngân hàng, với số dư nợ liên tục tăng. Tuy
nhiên, số lượng khách hàng quá hạn nợ vay với ngân hàng cũng tăng theo. Để phát
triển mảng cho vay khách hàng cá nhân đồng thời đảm bảo an toàn vốn vay,
Vietcombank CN TP.HCM cần tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ và
có các giải pháp kịp thời để giảm rủi ro tín dụng, góp phần nâng cao tín dụng bán lẻ

tại chi nhánh. Luận văn tiến hành xác định, phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến
khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank CN TP.HCM.
Luận văn sử dụng phối hợp phương pháp định tính: thảo luận nhóm chun
gia; và phương pháp định lượng: phân tích mẫu 250 khách hàng đã, đang vay vốn
tại Vietcombank CN TP.HCM. Phần mềm SPSS 20.0 được sử dụng để thống kê
mơ tả, phân tích hồi quy. Luận văn đã xác định được bảy yếu tố ảnh hưởng: (1) Độ
tuổi, (2) Tình trạng hơn nhân, (3) Nghề nghiệp, (4) Thu nhập, (5) Lãi suất vay vốn,
(6) Thời gian vay vốn, (7) Tỷ lệ cho vay/tài sản bảo đảm. Từ kết quả trên, các hàm
ý chính sách được đề xuất nhằm thu hút sự chú ý, cũng như tác động tích cực đến
khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.
Từ khóa: Khách hàng cá nhân, Vietcombank CN TP.HCM, khả năng trả nợ, SPSS
20.0


iv

ABSTRACT
Title: Factors affecting the debt repayment ability of individual customers at Joint
Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam Ho Chi Minh City Branch
Abstract:
With increasing demand, many times higher than that of corporate customers,
lending to individual customers is becoming a potential market. Following the
above trend, Vietcombank Ho Chi Minh City Branch also focuses on developing
retail lending segments, especially lending to individual customers. In recent years,
the number of individual customers accounted for over 70% of the bank's loan
portfolio, with outstanding loans continuously increasing. However, the number of
customers who have overdue loans with banks has also increased. In order to
develop the personal loan segment while ensuring loan safety, Vietcombank Ho
Chi Minh City Branch needs to find out the factors affecting the debt repayment
capacity and have timely solutions to reduce credit risks. , contributing to

improving retail credit at the branch. The thesis identifies and analyzes a number of
factors affecting the debt repayment ability of individual customers at Vietcombank
Ho Chi Minh City Branch.
The thesis uses a combination of qualitative methods: group discussion of experts;
and quantitative method: sample analysis of 250 customers who have been or are
taking loans at Vietcombank Ho Chi Minh City Branch. SPSS 20.0 software was
used for descriptive statistics, testing Cronbach's Alpha scale, EFA analysis,
multiple regression analysis, and demographic factor testing. The thesis has
identified seven influencing factors: (1) Age, (2) Marital status, (3) Occupation, (4)
Income, (5) Loan interest rate, (6) Loan period, (7) Loan rate/ secured assets. From
the above results, policy implications are proposed to attract attention, as well as
have a positive impact on the repayment capacity of individual customers.
Keywords: Individual customers, Vietcombank Ho Chi Minh City Branch, debt
repayment capacity, SPSS 20.0


v

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Tiếng Việt
Từ viết tắt

Cụm từ tiếng Việt

NHTM

Ngân hàng thương mại

KHCN

Khách hàng cá nhân

Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi
CN TP.HCM nhánh thành phố Hồ Chí Minh
KNTN

Khả năng trả nợ
Tiếng Anh

Từ viết tắt

Cụm từ tiếng Anh

Cụm từ tiếng Việt

DW

Durbin – Watson

Trị số Durbin - Watson

EFA

Exploratory Factor Analysis

Phân tích nhân tố khám phá

FL

Factor Loadings

Hệ số tải yếu tố

KMO

Kaiser – Meyer – Olkin

Trị số KMO

Vietcombank

Joint Stock Commercial Bank
For Foreign Trade Of Vietnam

Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Ngoại thương Việt
Nam
Ngân hàng Thương mại Cổ

VCB

Vietcombank

phần Ngoại thương Việt
Nam

OLS

Ordinary Least Qquares

Phương pháp Bình phương
nhỏ nhất thơng thường


vi

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN........................................................................................................ ii
TÓM TẮT ............................................................................................................ iii
ABSTRACT ......................................................................................................... iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................ v
MỤC LỤC ............................................................................................................ vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU .................................................................................. ix
DANH MỤC HÌNH ẢNH .................................................................................... ix
CHƯƠNG 1.

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ................................................................. 1

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ................................................................... 1
1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI......................................................................................... 4
1.2.1. Mục tiêu tổng quát ..................................................................................... 4
1.2.2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................... 4
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ............................................................................... 5
1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ................................................. 5
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu ................................................................................ 5
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................... 5
1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.................................................................... 5
1.5.1. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu.......................................................... 5
1.5.2. Quy trình nghiên cứu ................................................................................. 7

1.5.3. Cách thức thu thập số liệu.......................................................................... 8
1.5.4. Phương pháp xử lý số liệu ......................................................................... 8
1.6. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI ................................................................................. 9
1.7. KẾT CẤU LUẬN VĂN ................................................................................... 9
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU...............11
2.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ
NHÂN ................................................................................................................... 11
2.2. LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
............................................................................................................................... 12
2.3. CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC CÓ LIÊN QUAN ......................................... 14


vii

2.3.1. Các nghiên cứu trong nước ...................................................................... 14
2.3.2. Các nghiên cứu nước ngoài ..................................................................... 15
2.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHCN . 19
2.4.1.

Nhân tố từ phía khách hàng .................................................................. 19

2.4.2.

Nhân tố liên quan đến đặc điểm sản phẩm vay .................................... 20

2.4.3.

Nhân tố từ phía ngân hàng .................................................................... 20

2.4.4.

Nhân tố từ nền kinh tế........................................................................... 21

2.5. MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ............................................................................ 22
2.5.1 Các mơ hình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của
khách hàng cá nhân ............................................................................................ 22
2.5.1.1. Mơ hình 5C ........................................................................................ 22
2.5.1.2. Mơ hình xếp hạng của Moody’s và Standard & Poor’s .................... 23
2.5.1.3. Mơ hình hồi quy Binary Logistic ...................................................... 24
2.5.2. Mơ hình nghiên cứu đề xuất .................................................................... 25
2.5.3. Giả thuyết của mơ hình ............................................................................ 26
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................ 30
3.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ........................................................................ 30
3.2. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ........................................ 30
3.2.1. Nghiên cứu định tính ............................................................................... 30
3.2.2. Nghiên cứu định lượng ............................................................................ 32
3.3. PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ CỠ MẪU ............................................. 33
3.4. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU....................................................... 33
3.5. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU ................................. 34
3.5.1. Phân tích thống kê mơ tả.......................................................................... 34
3.5.2. Phân tích hồi quy ..................................................................................... 34
3.5.3. Kiểm định sự khác biệt ............................................................................ 35
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................ 37
4.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM –
CHI NHÁNH TP.HỒ CHÍ MINH ........................................................................ 37
4.1.1. Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh TP.Hồ
Chí Minh ............................................................................................................ 37
4.1.2. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh ................................................. 38

viii

4.1.3. Định hướng năm 2023 của Vietcombank và Vietcombank Chi nhánh
TP.HCM ............................................................................................................. 40
4.1.4. Các sản phẩm cho vay dành cho KHCN tại Vietcombank ...................... 41
4.1.5. Phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của KHCN dựa trên hệ thống xếp
hạng tín dụng nội bộ của Vietcombank ............................................................. 42
4.2. THỐNG KÊ MƠ TẢ...................................................................................... 43
4.3. MƠ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT ............................................................. 46
4.4. HỒI QUY BINARY LOGISTIC THEO SPSS.............................................. 47
4.4.1. Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính từ dữ liệu của mẫu .............. 47
4.4.2. Phân tích hồi quy ..................................................................................... 48
4.4.2.1. Kiểm định mơ hình ............................................................................ 48
4.4.2.2. Kết quả xác định hệ số hồi quy và ý nghĩa........................................ 49
4.4.2.3. Kiểm định các giả thuyết của mơ hình .............................................. 51
4.4.2.4. Ví dụ ứng dụng của mơ hình ............................................................. 52
4.5. THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ ........................................................................ 53
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH .................................... 55
5.1. KẾT LUẬN .................................................................................................... 55
5.2. ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ .................................................................... 56
5.2.1. Nhóm giải pháp về độ tuổi của khách hàng ............................................. 56
5.2.2. Nhóm giải pháp về tình trạng hơn nhân của khách hàng......................... 56
5.2.3. Nhóm giải pháp về nghề nghiệp của khách hàng .................................... 57
5.2.4. Nhóm giải pháp về thu nhập của khách hàng .......................................... 57
5.2.5. Nhóm giải pháp về lãi suất cho vay ......................................................... 58
5.2.6. Nhóm giải pháp về thời gian vay vốn ...................................................... 58
5.2.7. Nhóm giải pháp về tỷ lệ cho vay/tài sản bảo đảm ................................... 59
5.3. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU MỚI CHO
NGHIÊN CỨU TIẾP THEO................................................................................. 59
5.3.1. Những hạn chế của luận văn .................................................................... 59

5.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo..................................................................... 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... i
PHỤ LỤC 01: THỐNG KÊ MÔ TẢ .................................................................... iv
PHỤ LỤC 02: HỒI QUY ................................................................................... viii


ix

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA............................................ xi

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1. Tóm tắt các nghiên cứu trước có liên quan.............................................. 18
Bảng 4.1. Các sản phẩm tín dụng cá nhân chính của Vietcombank ........................ 41
Bảng 4.2. Thống kê mơ tả các thành phần biến định tính ....................................... 43
Bảng 4.3. Kiểm định Omnibus các hệ số mơ hình ................................................... 48
Bảng 4.4 Kiểm định Hosmer và Lemeshow ............................................................ 48
Bảng 4.5 Bảng đánh giá mức độ dự báo của mơ hình ............................................. 48
Bảng 4.6 Mức độ giải thích của mơ hình ................................................................. 49
Bảng 4.7 Kết quả hồi quy ......................................................................................... 50
Bảng 4.8 Kết quả kiểm định các giả thuyết.............................................................. 51
Bảng 4.9 Tóm tắt giá trị trung bình .......................................................................... 52

DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 2.1. Mơ hình nghiên cứu....................................................................................... 26
Hình 3.1. Quy trình nghiên cứu của đề tài .................................................................... 30
Hình 4.1. Cơ cấu tổ chức Vietcombank CN TP.HCM .................................................. 38
Hình 4.2. Biểu đồ các thành phần định tính .................................................................. 45
Hình 4.3. Mơ hình nghiên cứu....................................................................................... 46

1


1

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
Chương 1 sẽ trình bày đặt vấn đề và tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu,
thơng qua đó xác định mục tiêu nghiên cứu tổng quát và các mục tiêu nghiên cứu
cụ thể, theo đó xác định các câu hỏi nghiên cứu tương ứng, phạm vi và đối tượng
nghiên cứu. Ngoài ra, chương 1 cũng sẽ trình bày ý nghĩa nghiên cứu của đề tài và
kết thúc chương này sẽ trình bày kết cấu tổng thể của đề tài.
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Khi một ngân hàng cho khách hàng vay đều tiềm ẩn hậu quả khi khách hàng
khơng trả được nợ, đây chính là rủi ro tín dụng của ngân hàng. Theo Nguyễn Minh
Kiều (2009), rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh do khách hàng vay nợ có thể
mất khả năng trả nợ một khoản vay nào đó. Theo Alex White (2008), trong nghiên
của mình, tác giả cho rằng một khách hàng tạo ra nguồn thu nhập ổn định, thường
xuyên, liên tục để hoàn trả khoản nợ khi đến hạn thanh tốn là người có khả năng
trả nợ.
Như trong tài liệu Basel Committee on Banking Supervision (2006), Ủy ban Basel :
Khách hàng khơng có khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh tốn đầy đủ khi đến hạn
mà chưa tính đến việc ngân hàng thanh lý tài sản (nếu có) để hồn trả và/hoặc
khách hàng có các khoản nợ xấu từ nhóm 3 trở lên thì được xem như mất khả năng
trả nợ.
Đã có nhiều nghiên cứu trong và ngồi nước về vấn đề này, điển hình như:
Khi nghiên cứu về rủi ro khơng trả được nợ vay, Chapman (1990) đã phân
tích những nguyên nhân gây ra nợ xấu mảng cho vay khách hàng cá nhân của ngân
hàng, đồng thời kiểm định thực tế và kết luận những nhân tố chính tác động đến rủi
ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân. Đề tài chỉ ra những nhân tố như: nhân
khẩu học của người đi vay (tuổi tác; giới tính; khách hàng đang độc thân, đã kết

hơn, li hơn hay góa bụa; khách hàng có bao nhiêu người phụ thuộc, thời gian cư
trú); tính chất nghề nghiệp; thu nhập, tài sản tích lũy của người đi vay; tính chất
của khoản nợ. Cuối cùng nghiên cứu đưa ra mối liên hệ quan trọng giữa những
nhân tố rủi ro.


2

Theo nghiên cứu của của Jonathan Crook (1995), tác giả sử dụng các biến
độc lập như: độ tuổi, thu nhập, thu nhập rịng, sở hữu nhà riêng, giới tính, trình độ
học vấn, nhu cầu vay, dư nợ, ngành kinh doanh, lãi suất. Kết quả nghiên cứu chỉ ra
rằng khả năng trả nợ chịu ảnh hưởng tích cực từ yếu tố độ tuổi của chủ hộ, yếu tố
thu nhập, thu nhập rịng và sở hữu nhà riêng.
Vương Qn Hồng và ctg (2006), thơng qua mơ hình hồi quy Logit, với
kích thước mẫu là 1.727 người vay đã có kết luận các biến độc lập tác động tích
cực đến khả năng trả nợ của KHCN là: nguồn thu hàng tháng, chênh lệch giữa thu
nhập và chi phí; tài sản tích lũy của khách hàng. Ngược lại, các biến có tác động
tiêu cực đến khả năng trả nợ của KHCN gồm độ tuổi, học vấn , nghề nghiệp, tình
trạng hơn nhân, địa điểm sinh sống, thời gian sinh sống, người phụ thuộc, di
chuyển bằng phương tiện gì (ơ tơ, xe máy...)
Theo nghiên cứu của Roslan & Karim (2009) về các yếu tố ảnh hưởng đến
khả năng trả nợ của các đối tượng tín dụng vi mô tại Agribank cho thấy những
người vay hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ít rủi ro hơn đối với những người hoạt
động trong lĩnh vực sản xuất, quy mơ khoản vay càng lớn thì tỷ lệ nợ quá hạn càng
thấp, thời hạn cho vay tác động ngược chiều và có ý nghĩa thống kê, và thời gian
cho vay càng dài thì tỷ lệ nợ quá hạn càng cao.
Theo Trương Đơng Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) “Các nhân tố ảnh hưởng
đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ ở tỉnh Hậu Giang”. Số liệu sử dụng
trong nghiên cứu được thu thập từ một cuộc điều tra bằng bảng câu hỏi với một số
hộ được phỏng vấn là 436. Nghiên cứu sử dụng mơ hình Probit, kết quả phân tích

cho thấy lãi suất đi vay tác động ngược chiều đến khả năng trả nợ, tức lãi suất càng
cao thì khả năng trả nợ càng giảm; nguồn thu nhập và số thành viên tạo ra nguồn
thu nhập trong gia đình thì tác động cùng chiều đến khả năng trả nợ vay của các
nông hộ. Cuối cùng, nghiên cứu cho thấy những hộ vay vốn sử dụng cho mục đích
phi nơng nghiệp có khả năng trả nợ đúng hạn thấp hơn những hộ đi vay vốn phục
vụ cho sản xuất nông nghiệp.


3

Sau khi tham khảo các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngồi nước, có thể thấy
các nghiên cứu trước tập trung vào từng nhóm đối tượng riêng biệt của từng vùng
địa lý nên chưa đi đến kết luận thống nhất về các yếu tố ảnh hưởng đến KNTN của
khách hàng. Cùng với sự biến đổi trong các yếu tố kinh tế, xã hội như ảnh hưởng
của đại dịch Covid-19. Ngày 13/03/2020, Thông tư số 01/2020/TT-NHNN của
Thống đốc NHNH Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ ngun nhóm
nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19. Ngày 02/04/2021,
Thông tư số 03/2021/TT-NHNN được NHNN ban hành để Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN với nội dung cho phép cơ cấu lại thời hạn
trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, nhưng vẫn giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phịng rủi
ro nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 cho thấy mức độ
ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch này đến nền kinh tế nước ta, đặc biệt là tác
động trực tiếp đến KNTN của khách hàng. Do vậy, đánh giá đúng được khả năng
trả nợ trong bối cảnh hiện nay lại càng trở nên khó khăn và quan trọng hơn bao giờ
hết.
Trong xu thế của thời đại, phát triển mảng cho vay khách hàng cá nhân đang trở
thành mục tiêu chiến lược của các ngân hàng. Tuy nhiên, nợ quá hạn, nợ xấu là
luôn là trở ngại khi tăng trưởng tín dụng. Nợ xấu khơng chỉ ảnh hưởng đến khả
năng vay vốn của khách hàng trong tương lai mà cịn tác động tiêu cực đến tình

hình kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới
nợ xấu ngân hàng như do bản thân khách hàng yếu kém hoặc do việc thẩm định còn
lỗ hổng. Đối với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng có thể đánh giá sức khỏe tài
chính thơng qua báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế hoặc báo cáo tài chính có kiểm
tốn độc lập. Đối với khách hàng cá nhân, do chưa xây dựng được những tiêu chí
chuẩn mực để đánh giá khả năng trả nợ nên việc thẩm định cịn khó khăn. Vì vậy,
kinh nghiệm, kỹ năng, hiểu biết của một chun viên thẩm định có vai trị rất lớn
trong công tác thẩm định cho vay KHCN. Trong báo cáo đánh giá về nhóm ngân
hàng, chứng khốn BOS thống kê, Tổng giá trị nợ xấu của các ngân hàng hiện đang
niêm yết đạt 91.244 tỷ đồng vào ngày 31/3/2021, tăng 3.948 tỷ đồng so với cuối


4

năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cũng tăng nhẹ 0,02 điểm phần trăm lên mức
1,41%. Đáng chú ý, ACB, VCB và HDB có mức tăng lần lượt là 0,32; 0,26 và
0,19%. VPB là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất với 3,5% và tăng 0,05 điểm
phần trăm so với cuối năm trước. Vì vậy, việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng
đến khả năng trả nợ của KHCN là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc
giảm thiểu rủi ro tín dụng của chi nhánh từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm gia
tăng hiệu quả phát triển mảng cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh và tồn hệ
thống Vietcombank. Đó là động lực thúc đẩy tác giả chọn đề tài “Các yếu tố ảnh
hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank chi
nhánh TP.Hồ Chí Minh”.
1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá
nhân tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh, từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm
giảm thiểu rủi ro tín dụng, gia tăng hiệu quả phát triển mảng cho vay khách hàng cá
nhân tại chi nhánh.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Để thực hiện được mục tiêu tổng quát trên, luận văn sẽ hướng tới các mục
tiêu cụ thể như sau:
-

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá
nhân tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh

-

Xác định mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố trên đến khả năng trả nợ vay
của khách hàng cá nhân tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh

-

Đưa ra những khuyến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng, gia tăng hiệu
quả phát triển mảng cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank CN TP.Hồ
Chí Minh


5

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
Với mục tiêu nghiên cứu nói trên, đề tài sẽ sáng tỏ các yếu tố ảnh hưởng đến
khả năng trả nợ của KHCN tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh, thơng qua việc
trả lời những câu hỏi nghiên cứu như sau:
Câu hỏi thứ nhất: Các yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách

-

hàng cá nhân tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh?
Câu hỏi thứ hai: Mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố trên đến khả năng trả nợ

-

vay của khách hàng cá nhân tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh như thế
nào?
-

Câu hỏi thứ ba: Cần có những khuyến nghị nào nhằm giảm thiểu rủi ro tín
dụng, gia tăng hiệu quả phát triển mảng cho vay khách hàng cá nhân tại
Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh?

1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân tại Vietcombank chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
-

Phạm vi khơng gian: Vietcombank chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

-

Phạm vi thời gian: Các số liệu phục vụ nghiên cứu được thu thập từ 250 hồ
sơ vay khách hàng cá nhân từ 01/01/2019 – 30/06/2023 tại Vietcombank chi
nhánh TP.Hồ Chí Minh.

1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.5.1. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu

-

Phương pháp nghiên cứu: kết hợp giữa phương pháp giữa định tính và định
lượng.

-

Thiết kế nghiên cứu: hỗn hợp, nghiên cứu chuỗi thời gian, nghiên cứu tình
huống điển hình, và quan sát.


6

 Phương pháp định tính
Trên cơ sở dữ liệu, thơng tin thu thập được như: giáo trình, tạp chí, thơng tư, luật,
báo cáo thường niên của ngân hàng, báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh, báo
cáo nội bộ của phịng kế tốn chi nhánh.
 Phương pháp định lượng
Sử dụng mơ hình hồi quy Binary Logictics trong SPSS 20.0 được xây dựng từ
các lý thuyết và các nghiên cứu sẵn có để đo lường các yếu tố tác động đến khả
năng trả nợ của khách hàng cá nhân đối với một ngân hàng thương mại.
Theo Simon Jackman (2007), “với hồi quy Binary Logistic, thông tin chúng ta
cần thu thập về biến phụ thuộc là một sự kiện nào đó có xảy ra hay khơng, biến phụ
thuộc Y lúc này có 2 giá trị là 0 và 1, với 0 là không xảy ra sự kiện ta quan tâm và 1
là có xảy ra, và tất nhiên là cả thơng tin về các biến độc lập X. Từ biến phụ thuộc
nhị phân này, một thủ tục sẽ được dùng để dự đoán xác suất sự kiện xảy ra quy tắc
nếu xác suất được dự đốn lớn hơn 0.5 thì kết quả dự đốn sẽ cho là “có” xảy ra sự
kiện, ngược lại thì kết quả dự đốn sẽ cho là “không” ”
Theo Hun Myoung Park (2010), khi biến phụ thuộc là một biến nhị phân, biến
thứ bậc, hoặc biến định tính. Thậm chí những dữ liệu đếm được là rời rạc nhưng

thường được xem như liên tục. Khi đó, phương pháp ước lượng bình phương nhỏ
nhất (OLS) khơng cịn là một ước lượng khơng chệch tuyến tính tốt nhất nữa, và
OLS là ước lượng chệch và không hiệu quả. Do đó, hồi quy Binary Logistic được
sử dụng đến.
Ưu điểm:
-

Vì là mơ hình định lượng, thể hiện sự khách quan, nhất quán, không phụ thuộc
vào ý kiến chủ quan của cán bộ tín dụng nên khắc phục được những nhược
điểm cảm tính của các mơ hình định tính

-

Mơ hình Logit này đo lường rủi ro cho vay đơn giản, dễ thực hiện bằng phần
mềm chuyên dụng (như Eviews, SPSS)


7

-

Thơng qua kết quả từ mơ hình, ngân hàng có thể ước lượng được xác suất
không trả được nợ của khách hàng. Ngân hàng có thể xác định được khách
hàng nào có khả năng trả nợ tốt để phát triển thêm sản phẩm, dịch vụ; khách
hàng nào tiềm ẩn rủi ro tín dụng, từ đó có biện pháp kịp thời. Vì vậy, Mơ hình
Logit có thể là cơ sở để ngân hàng phân loại khách hàng và nhân diện rủi ro.

-

Một ưu điểm nổi bật của mơ hình Logit có thể đo lường vai trò của các yếu tố

tác động đến hạng tín dụng của khách hàng, có thể hiệu chỉnh hoặc thêm bớt
các biến nhằm xác định cụ thể tác động của các yếu tố nđến rủi ro tín dụng như
thế nào. Đây là điểm tiến bộ so với mơ hình xếp hạng tín dụng truyền thống hay
mơ hình KMV.

Nhược điểm:
Mơ hình Logit là mơ hình kinh tế lượng, vì vậy khi kích thước mẫu ở mức nhỏ
thì mơ hình có thế dự báo kém chính xác. Ngồi ra, mức độ chính xác của nguồn
thơng tin thu thập và khả năng dự báo cũng như trình độ phân tích của cán bộ tín
dụng ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của mơ hình.
Tuy mơ hình Logit cịn một số nhược điểm, song thực tế các nghiên cứu trước
đây, nhất là các nghiên cứu trong nước thường sử dụng mô hình này cho nghiên
cứu về khả năng trả nợ của KHCN tại Việt Nam. Do vậy, tác giả sử dụng mơ hình
Logit để thực hiện nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng khả năng trả nợ vay của
KHCN tại Vietcombank CN TP.Hồ Chí Minh.
1.5.2. Quy trình nghiên cứu
Thống kê số liệu: Dữ liệu thứ cấp là tài khoản vay của 250 khách hàng cá
nhân giai đoạn 01/01/2019 – 30/06/2023 trên chương trình báo cáo nợ vay của
Vietcombank CN TP.HCM và hồ sơ bản cứng của các khách hàng cùng các báo
cáo liên quan đến đề tài nghiên cứu tại Vietcombank CN TP.HCM
Phân tích dữ liệu và kiểm định giả thuyết: Sau khi phân tích các yếu tố tác
động đến khả năng trả nợ vay của KHCN tại Vietcombank CN TP.HCM, tác giả sẽ
sử dụng phần mềm thống kê SPSS để chạy hồi quy logit; sau đó kiểm độ chính xác
của mơ hình logit.


8

1.5.3. Cách thức thu thập số liệu
Các quan sát được lựa chọn là những khoản vay đã phát sinh từ ngày 01/01/2019

đến thời điểm 30/06/2023. Tác giả chọn như vậy để đảm bảo rằng tất cả các quan
sát được chọn đều đã phát sinh kỳ hạn trả nợ phải thanh tốn. Dữ liệu được trích
xuất từ chương trình báo cáo nợ vay tại Vietcombank CN TP.HCM ngày
30/06/2023. Tác giả chọn lọc những khách hàng có đầy đủ thơng tin và chọn ngẫu
nhiên 250 khách hàng trong toàn bộ danh sách. Số lượng thông tin chọn lọc được
đối chiếu với hồ sơ gốc của khách hàng được quản lý tại Vietcombank CN
TP.HCM.
 Đối với khách hàng có KNTN vay: thu thập các khách hàng đang có dư nợ
tại thời điểm 30/06/2023 và có thời gian quan hệ tín dụng tại Vietcombank
CN TP.HCM đến 30/06/2023 ít nhất 01 năm.
 Đối với khách hàng khơng có KNTN vay: tác giả thu thập các khách hàng
khơng có KNTN theo từng q giai đoạn từ 01/01/2019 – 30/06/2023;
trường hợp khách hàng khơng có KNTN qua nhiều q thì chỉ lấy 01 q;
Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng số lệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh, báo cáo nợ có vấn đề - nợ xấu của Vietcombank Chi
nhánh TP.HCM trong giai đoạn 2019-2023.
KNCN theo các sản phẩm vay trung dài hạn như mua nhà/đất, xây/sửa nhà ở, tiêu
dùng có TSBĐ, vay sản xuất kinh doanh có TSBĐ
KHCN vay tiêu dùng tín chấp khơng có TSBĐ, vay cán bộ nhân viên: không chọn
1.5.4. Phương pháp xử lý số liệu
-

Các số liệu thu thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 để xác định các
yếu tố liên quan đến KNTN vay của KHCN tại Vietcombank TP.HCM

-

Tiến hành đưa biến phụ thuộc và các biến độc lập kỳ vọng vào phân tích hồi
quy binary logistic, từng bước một loại bỏ dần các biến độc lập khơng có ý
nghĩa thống kê đối với biến phụ thuộc cho tới khi thu được mơ hình tối ưu (ở

mức ý nghĩa lựa chọn, các biến độc lập trong mơ hình đều có tác động tới biến
phụ thuộc Y).