bài tập kinh tế vĩ mô trường đại học ngân hàng

Đại Học Ngân Hàng TP.HCM
Lớp Cao Học 11B1
Học viên: TRẦN HUỆ CHI
Môn: Kinh tế vĩ mô
Giảng viên: PGS.TS ĐINH PHI HỔ
Bài tập nhà (2)
Cho biết số liệu quốc gia A như sau:
Năm Y(Nghìn tỷ đồng) K(Nghìn tỷ đồng) L(Nghìn người)
1986 379 72 19800
1987 374 88 20200
1988 388 78 20400
1989 415 17 20700
1990 420 24 21200
1991 429 21 21600
1992 458 36 22000
1993 473 51 22400
1994 489 63 22700
1995 436 79 24047
1996 456 80 24141
1997 479 81 22478
1998 496 83 23246
1999 523 84 23900
2000 544 131 24307
2001 556 103 23853
2002 579 108 23641
2003 597 120 23234
2004 621 119 23068
2005 640 127 23285
2006 658 134 23504
2007 685 141 23692
Y: GDP (Nghìn tỷ đồng,GCĐ 94)

K: Vốn (Nghìn tỷ đồng,GCĐ 94)
L: Lao động (Nghìn người)
Yêu cầu:
1.Xác định hệ số co dãn của vốn (K), lao động (L) theo GDP (Y)
2.Xác định đóng góp của vốn, lao động,TFP trong tốc độ tăng trưởng GDP của năm 1987 và
2007
3.Phân tích mô hình hồi quy và thực hiện các kiểm định
Bài giải:
Câu 1. Xác định hệ số co dãn của vốn (K), lao động (L) theo GDP (Y):
-Sử dụng chương trình SPSS.
.Vào giao diện SPSS =>Nhập dữ liệu/Tính Ln
.ANALYSE/REGRESSION/LINEAR =>Dependent: nhập biến LnY.Independents: nhập biến
LnK,LnL.Ta có:
Coefficients
a
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
95% Confidence Interval for B
B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound
1 (Constant) -10.713 4.791 -2.236 .038 -20.742 685
LnK .097 .050 .325 1.934 .068 008 .203
LnL 1.646 .490 .565 3.363 .003 .622 2.671
a. Dependent Variable: LnY
Coefficients
a
Model

Correlations Collinearity Statistics
Zero-order Partial Part Tolerance VIF
1 (Constant)
LnK .636 .406 .271 .696 1.436
LnL .744 .611 .471 .696 1.436
a. Dependent Variable: LnY
.Gọi α là hệ số co dãn của lao động (L), ß là hệ số co dãn của vốn (K).Theo kết quả hệ số hồi
quy =>α = 1,6 ; ß = 0,1
Kết luận : α và ß được sử dụng chung cho chuỗi thời gian phân tích
Câu 2. Xác định đóng góp của vốn, lao động,TFP trong tốc độ tăng trưởng GDP của năm
1987 và 2007:
Y = T
µ
FP
L
α
K
ß
LnY = µLnT
FP
+αLnL+ßLnK
dY/dt . 1/Y = µ(dT
FP
/dt . 1/T
FP
)+α(dL/dt . 1/L)+ß(dK/dt . 1/K)
∆Y/Y = µ . ∆T
FP
/T
FP

+α . ∆L/L+ß . ∆K/K
=> g
Y
= (µg
TFP
)+(αg
L
)+(ßg
K
)
=> µg
TFP
= g
Y
-(αg
L
)-(ßg
K
) (1)
1987:
gY
1987
(%)

= [(Y
1987
- Y
1986
)/Y
1986

]

. 100 <=> gY(%)
1987
= [(374-379)/379] . 100 = -1,32
gK
1987
(%)

= [(K
1987
-K
1986
)/K
1986
] . 100 <=> gK(%)
1987
= [(88-72)/72] . 100 = 22,22
gL
1987
(%)

= [(L
1987
-L
1986
)/L
1986
] . 100 <=> gL(%)
1987

= [(20200-19800)/19800] . 100 = 2,02
Đóng góp của K: ßgK
1987
(%)

= 0,1 . 22,22 = 2,22
Đóng góp của L: αgL
1987
(%) = 1,6 . 2,02 = 3,23
(1) =>Đóng góp của TFP
1987
: µgTFP
1987
(%): = -1,32-3,23-2,22 = -6,77
Tỷ phần của K
1987
(%): [ßgK
1987
(%)/gY
1987
(%)] . 100 = (2,22/-1,32) . 100 = -168,18
Tỷ phần của L
1987
(%): [αgL
1987
(%)/gY
1987
(%)] . 100 = (3,23/-1,32) . 100 = -244,70
Tỷ phần của TFP
1987

(%): [µgTFP
1987
(%)/gY
1987
(%)] . 100 = (-6.77/-1,32) . 100 = 512,88
2007:
gY
2007
(%)

= [(Y
2007
- Y
2006
)/Y
2006
]

. 100 <=> gY(%)
2007
= [(685-658)/658] . 100 = 4,10
gK
2007
(%)

= [(K
2007
-K
2006
)/K

2006
] . 100 <=> gK(%)
2007
= [(141-134)/134] . 100 = 5,22
gL
2007
(%)

= [(L
2007
-L
2006
)/L
2006
] . 100 <=> gL(%)
2007
= [(23692-23504)/23504] . 100 = 0,80
Đóng góp của K: ßgK
2007
(%)

= 0,1 . 5,22 = 0,52
Đóng góp của L: αgL
2007
(%) = 1,6 . 0,80 = 1,28
(1)=>Đóng góp của TFP
2007
: µgTFP
2007
(%): = 4,10-1,28-0,52 = 2,30

Tỷ phần của K
2007
(%): [ßgK
2007
(%)/gY
2007
(%)] . 100 = (0,52/4,10) . 100 = 12,68
Tỷ phần của L
2007
(%): [αgL
2007
(%)/gY
2007
(%)] . 100 = (1,28/4,10) . 100 = 31,22
Tỷ phần của TFP
2007
(%): [µgTFP
2007
(%)/gY
2007
(%)] . 100 = (2,30/4,10) . 100 = 56,10
Năm Y
(Nghìn
K
(Nghìn
L
(Nghìn
gY(%) gK(%) gL(%) ßgK(%) αgL(%) µgTFP(%)
tỷ đồng) tỷ đồng) người)
1986 379 72 19800

198
7 374 88 20200 -1.32 22.22 2.02 2.22 3.23 -6.77
200
6 658 134 23504
200
7 685 141 23692 4.10 5.22 0.80 0.52 1.28 2.30
Năm
Tỷ phần của
Y(%)
Tỷ phần của
K(%)
Tỷ phần của
L(%)
Tỷ phần của
TPF(%)
1986
198
7
100
-168.18 -244.70 512.88
200
6
200
7
100
12.68 31.22 56.10
Kết luận :
1987: Công nghệ kém phát triển.Thứ tự các yếu tố quyết định đến tốc độ tăng trưởng kinh tế là
lao động , vốn.
2007: Công nghệ phát triển mạnh.Thứ tự các yếu tố quyết định đến tốc độ tăng trưởng kinh tế là

công nghệ , lao động.
Câu 3. Phân tích mô hình hồi quy và thực hiện các kiểm định:
I. Phân tích mô hình hồi quy:
Coefficients
a
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
95% Confidence Interval for B
B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound
1 (Constant) -10.713 4.791 -2.236 .038 -20.742 685
LnK .097 .050 .325 1.934 .068 008 .203
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig. 95% Confidence Interval for B
LnL 1.646 .490 .565 3.363 .003 .622 2.671
a. Dependent Variable: LnY
Coefficients
a
Model
Correlations Collinearity Statistics
Zero-order Partial Part Tolerance VIF
1 (Constant)
LnK .636 .406 .271 .696 1.436
LnL .744 .611 .471 .696 1.436

a. Dependent Variable: LnY
1. Nhận diện các biến độc lập có ý nghĩa:
Sig.
K
=0,068 < 0,1=>K đảm bảo có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 90%
Sig.
L
=0,003<0,05=>L đảm bảo có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95%
2. Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa(Unstandardized Coefficients):
B
K
=0,1 =>Dấu dương(+):Quan hệ cùng chiều
=>Khi vốn tăng thêm 1%,GDP sẽ tăng thêm 0,1%
B
L
=1,6 =>Dấu dương(+):Quan hệ cùng chiều
=>Khi lao động tăng thêm 1%,GDP sẽ tăng thêm 1,6%
3. Hệ số hồi quy chuẩn hóa(Standardized Coefficients):
Xác định tầm quan trọng của các biến độc lập
Beta
K
= 0,325; Beta
L
= 0,565
Standardized
Coefficients(Giá trị tuyệt
đối Beta)
%
LnK 0,3 33
LnL 0,6 67

Total 0,9 100
Biến vốn đóng góp 33%,trong khi biến lao động đóng góp 67% =>Thứ tự ảnh hưởng:Lao động
ảnh hưởng quan trọng nhất,kế đến là vốn.
II.thực hiện các kiểm định:
-Hệ thống kiểm định(Tests)
Model Summary
b
Mode
l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 .792
a
.627 .588 .11799
a.Predictors: (Constant), LnL, LnK
b. Dependent Variable: LnY
Model Summary
b
Mode
l
Change Statistics
Durbin-WatsonR Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .627 15.962 2 19 .000 .550
a.Predictors: (Constant), LnL, LnK
b. Dependent Variable: LnY
1. Tính phù hợp của mô hình:
+Ý nghĩa của R
2
điều chỉnh(Adjusted R Square)=> R
2
điều chỉnh=0,59=>59% thay đổi của
GDP được giải thích bởi 2 biến lao động và vốn

+Kiểm định R
2
(Kiểm định F)=>Phân tích phương sai (ANOVA)
ANOVA
b
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression .444 2 .222 15.962 .000
a
Residual .264 19 .014
Total .709 21
a. Predictors: (Constant), LnL, LnK
b. Dependent Variable: LnY
Độ tin cậy 99% (P<0,05)=>Mô hình lý thuyết phù hợp với dữ liệu thực tế
2. Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến(Collinearity Diagnostics
a
)
+Sử dụng ma trận hệ số tương quan

Pearson

Correlations
LnY LnK LnL
Pearson Correlation LnY 1.000 .636 .744
LnK .636 1.000 .551
LnL .744 .551 1.000
Sig. (1-tailed) LnY . .001 .000
LnK .001 . .004
LnL .000 .004 .
N LnY 22 22 22
LnK 22 22 22

LnL 22 22 22
Tương quan giữa các biến độc lập: Hệ số tương quan giữa 2 biến L và K là 0,551<0,6=>kiểm
định có ý nghĩa thống kê
+Sử dụng VIF,Variance inflation factor (Độ phóng đại phương sai):
=>Nếu VIF>10 thì có hiện tượng cộng tuyến
=>Bảng Coefficients
a
cho thấy VIF=1,436<10
Kết luận: Vậy không có hiện tượng cộng tuyến.
III. Kết luận:
Tóm lại , mô hình chúng ta tìm kiếm 2 biến L và K đảm bảo có ý nghĩa thống kê, ảnh hưởng
đến thay đổi sản lượng quốc gia.Do đó để thúc đẩy tăng trưởng trong điều kiện quốc gia
này,cần tập trung vào lao động, kế đến là vốn.