tài liệu học về môn kinh tế lượng

Mô hình:
BUSTRAVL =
1
β
+
2
β
INCOME +
3
β
POP +
4
β
DENSITY +
t
u
1. Thực hiện mô hình hồi quy tuyến tính với BUSTRAVL theo INCOME,
POP, DENSITY.
Mô hình :
BUSTRAVL = 2815.703 -0.201273 INCOME+1.576575
POP+0.153421DENSITY +
t
u
(-3.241076) (13.07148) (4.396311)
Với R
2
= 0.918759
2. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi qui ở câu a) với BUSTRAVL
t
(trục
hoành) để kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi. Dựa vào đồ thị nhận

xét về hiện tượng phương sai sai số thay đổi:
Đồ thi 1 : BUSTRAVT và UHAT
Đồ thị 2 : BUSTRAVT và SQUHAT
Nhận xét:
Qua hai đồ thị ta thấy phân tán của phần dư không phân bổ ngẫu nhiên theo
phân phối chuẩn xung quanh giá trị uhat (hay uhat
2
= 0). Trong trường hợp này có
thể có hiện tượng phương sai thay đổi, nhưng kỹ thuật đồ thị chỉ có tính chất tham
khảo về phương sai thay đổi và không thể thay thế kiểm định chính thức, do đó
dựa vào đồ thị chưa thể kết luận là có hiện tượng phương sai thay đổi.
3. Kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong mô hình
của câu 1) với mức ý nghĩa α = 10% theo:
• Kiểm định theo Breusch-Pagan:
2
t
σ
=
1
α
+
2
α
INCOME +
3
α
POP +
4
α
DENSITY

Giả thiết :



≠≠≠
===
0:
0:
4321
432
ααα
ααα
H
H
o
2
u
χ
= nR
2
= 40 x 0.159495 = 6.3798
*
%10,3
χ
= CHIINV(10%,3) = 6.251388
=>
2
u
χ
>

*
%10,3
χ
=> Bác bỏ giả thiết H
0
=> có hiện tượng phương sai thay đổi
• Kiểm định theo Glesjer:
2
t
σ
=
1
α
+
2
α
INCOME +
3
α
POP +
4
α
DENSITY
Giả thiết :



≠≠≠
===
0:

0:
4321
432
ααα
ααα
H
H
o
2
u
χ
= nR
2
= 40 x 0.172099 = 6.88396
*
%10,3
χ
= CHIINV(10%,3) = 6.251388
=>
2
u
χ
>
*
%10,3
χ
=> Bác bỏ giả thiết H
0

=> có hiện tượng phương sai thay đổi

• Kiểm định theo Harvey-Godfrey:
2
t
σ
=
1
α
+
2
α
INCOME +
3
α
POP +
4
α
DENSITY
Giả thiết :



≠≠≠
===
0:
0:
4321
432
ααα
ααα
H

H
o
2
u
χ
= nR
2
= 40 x 0.142793 = 5.71172
*
%10,3
χ
= CHIINV(10%,3) = 6.251388
=>
2
u
χ
<
*
%10,3
χ
=> chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thiết H
0
=> không có hiện tượng phương sai thay đổi
• Kiểm định theo White:
2
t
σ
=
1
α

+
2
α
INCOME+
3
α
POP+
4
α
DENSITY+
5
α
INCOME
2
+
6
α
POP
2
+
7
α

DENSITY
2
+
8
α
INCOME*POP+
9

α
POP*DENSITY+
10
α
DENSITY*INCOME
Giả thiết :



≠≠≠≠≠≠≠≠≠
=========
0:
0:
10987654321
1098765432
ααααααααα
ααααααααα
H
H
o
2
u
χ
= nR
2
= 40 x 0.449383 = 17.97532
*
%10,9
χ
= CHIINV(10%,9) = 14.68366

=>
2
u
χ
>
*
%10,9
χ
=> Bác bỏ giả thiết H
0
=> có hiện tượng phương sai thay đổi
Trong 4 kiểm định đưa ra thì chỉ có kiểm định Harvey-Godfrey là không có
hiện tượng phương sai sai số thay đổi(Kiểm định theo White), 3 kiểm định còn lại
đều có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Do đó có hiện tượng phương sai sai
số thay đổi ở câu a với mức ý nghĩa 10%.
4. Nếu phần dư ở mô hình a) có hiện tượng phương sai sai số thay đổi,
hãy sử dụng thủ tục bình phương tối thiểu có trọng số theo White để
ước lượng lại phương trình hồi qui.
Mô hình : BUSTRAVL =
1
β
+
2
β
INCOME +
3
β
POP +
4
β

DENSITY +
t
u
BUSTRAVL = 3612.539 -0.249561INCOME+1.632733POP+0.147655DENSITY
+
t
u
5. dùng kiểm định White để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay
đổi trong mô hình vừa ước lượng theo trọng số với mức ý nghĩa α =
10%.
Ta có P-value = 0.978825 >
α
=10%
=> Bác bỏ H
0

=> không có hiện tượng phương sai thay đổi