Bài tập Thanh toán quốc tế potx

Bài tập Thanh toán quốc tế
1) Tỷ giá hối đoái và các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường hối
đoái
(Bảng niêm yết tỷ giá được sử dụng cho mọi bài tập)
Tỷ giá trên thị trường tiền tệ được cho trong bảng sau:
Pairs Bid Ask
EUR/USD 1.3967 1.3969
GBP/USD 1.7517 1.7520
USD/CAD 1.0747 1.0749
USD/JPY 107.48 107.50
USD/CHF 1.1364 1.1366
AUD/USD 0.8001 0.8005
EUR/GBP 0.7971 0.7973
EUR/CHF 1.5872 1.5875
EUR/JPY 150.11 150.15
Tỷ giá mua giữa VND và các đồng tiền khác cho trong bảng sau:
Giả định: mọi giao dịch diễn ra trên thị trường ngoại hối Việt Nam.
Lãi suất cho vay: VND: 18%/năm; USD: 6%/năm.
Lãi suất tiền gửi: VND: 15%/năm; USD: 4%/năm.
1
Bài 01:
Một khách hàng muốn mua JPY và bán Euro. Hỏi ngân hàng sẽ tính giá
nào?
Bài 2:
a. Một khách hàng cần bán 10.000 CAD để mua GBP, hỏi họ sẽ thu
được bao nhiêu GBP?
b. Một khách hàng cần bán 1.000.000 EUR để mua HKD, hỏi họ sẽ nhận
được bao nhiêu HKD.
Bài 3:
Công ty Abimex cần thanh toán 5 triệu JPY hàng nhập khẩu từ Nhật Bản
nhưng số dư ngoại tệ của họ tại ngân hàng là USD, ngân hàng không bán

JPY cho họ khi họ còn ngoại tệ, buộc công ty phải mua JPY bằng USD. Hãy
xác định tỷ giá giữa USD và JPY và tính số USD mà công ty phải trả.
Bài 4:
Xét trường hợp ngược lại với bài 3 ở trên, công ty Abimex cần 500.000
USD nhưng họ chỉ có JPY trong tài khoản. Tính số JPY họ phải trả để mua
USD.
Bài 5:
Công ty Abimex cần 100.000 CAD để thanh toán tiền hàng nhập khẩu, ngay
ngày hôm đó họ nhận được 120.000 USD tiền hàng từ việc xuất khẩu. Công
ty không muốn bán USD để lấy VND và lấy VND để mua CAD mà họ
muốn mua CAD bằng chính số USD mà họ có sẵn và ngân hàng đồng ý thực
hiện việc mua bán này. Hãy so sánh hai cách mua bán có qua đồng VND và
không qua đồng VND có phát sinh khoản chênh lệch nào không? Nếu có thì
khoản chênh lệch là bao nhiêu? Nguyên nhân của sự chênh lệch?
Bài 6:
Ngày 25/10/2008, Công ty Abimex bán hàng trả chậm thời hạn 90 ngày cho
công ty Magnus tại Mỹ, trị giá hợp đồng là 200.000 USD, đến hạn vào ngày
25/1/2009. Để tránh rủi ro hối đoái, Abimex có thể thực hiện những nghiệp
vụ gì? Hãy trình bày cụ thể các nghiệp vụ có thể thực hiện và tính lãi / lỗ
(hoặc thu / chi) của công ty Abimex cho mỗi nghiệp vụ.
Bài 7:
Ngày 25/10/2008, Công ty Abimex tại Việt Nam mua hàng trả chậm thời
hạn 120 ngày của công ty B tại Mỹ, trị giá hợp đồng là 500.000 USD, đến
hạn vào ngày 25/2/2009. Để tránh rủi ro hối đoái, Abimex có thể thực hiện
những nghiệp vụ gì? Hãy trình bày cụ thể các nghiệp vụ có thể thực hiện và
tính lãi / lỗ (hoặc thu / chi) của công ty Abimex cho mỗi nghiệp vụ.
Bài 8:
Để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, một ngân hàng tại Anh thực
hiện nghiệp vụ Swap: Mua giao ngay 100.000 CAD, đồng thời ký hợp đồng
2

bán có kỳ hạn cùng số ngoại tệ tương ứng trong thời gian 6 tháng. Hỏi tổng
lợi nhuận của ngân hàng trong nghiệp vụ này, biết lãi suất tiền gửi của GBP
là 4%/năm và CAD là 8%/năm, lãi suất cho vay cao hơn lãi suất tiền gửi 2%.
Giả định cho các bài tập 6,7: phí mua quyền chọn mua / quyền chọn
bán là 50VND/USD; tỷ giá ký kết trong các hợp đồng quyền chọn bằng
với tỷ giá giao ngay tương ứng tại thời điểm ký kết hợp đồng. Tỷ giá
USD/VND tại VN trong các ngày25/01 và 25/02/2009 đều là:
USD/VND = 16.900.
3