cách phát hiện đa cộng tuyến trong kinh tế lượng
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (500.05 KB, 26 trang )
Phần 1: Cơ sở lý luận
1. Vấn đề nghiên cứu:
!
"#$%&'()$%&#*+),-'((!'('./
$%&0/12345
2. Lý do chọn đề tài:
6 "#(7#8'9/:;<=#5/0/
#>?/#77(@%&&'AB52$%&0/1
234C2<%/;D3D;4;E($%&;<FDG H#>
,&"#(0/1;<=#5I!J$(#>,&'$
%&($#'(<K(7#L<<(:(0/15M($
0/%9>:N<=H5I#>H<:
/B7:8L# #5234DN?/#;<
O'(7'#DP?/#DQD<'#D#?/8("#NA5
R7=%9B/$/."#=5S#'(<2342
";T#D#H/.<='(B/$N/D@/"#
R(A15234(U0/"#(
#D0<(?/&5/.?/#K'N'(
.0/"#&#Q0H/5V>(7#8'9
%9:#<W,XYZ#9/[[7C#<L\]]^_\][`Ea
(G'(8'9G/&CD<7Wa,-G/&<(#
E)W/&'(/&)#bc7(T)(!'('./
CAN&E):8'(W1#)-'(),
LC#<E):/'d)<9)'G7##< D)<L
(7#8'95
;<e/a
f"#'(7 !'(<$%&2345g
'(G/0/F/'(<9'9<'% /NP
% -70?/#'(%hG;<i:G&'A7(
7#(5g'(% -(%hD>(7#
12345
6#*+c7K$%&0/12345R/
jISG%<'AWkR#LL<e<LBWNW
=(/0'./:8G(G(% /N<<#
kR##9'&'((/05S<'.#2"'i
/D>8ljIS'(%9:@-/N-/c
L.-/5
kB/(G% /N(/N-/"#<#kR#'(/
'#<'%9W/%<'AjIS%h(:
&-LGD!('i>8$%&0/1C234E
L<D#B/'('(c5
R.N%?/#DQ"#$0/$%&0/1234&'AB
?/&W='A98e/D0/%
!"#'()#*+($%&7D<D>(7#
234),-'((!'('./$0/
?/#DQ(5M7c(e<'%#<7mQB((5
5
Phần 2: Thiết lập, phân tích và đánh giá mô hình
2.1. Xây dựng mô hình
2.1.1 Biến phụ thuộc:
a2$%&0/1234C,'8nE
2.1.2 Biến độc lập:*W7Z:.
a2$%&'(C,'8nE
a2$%&#*+C,'8nE
ao,-C,'8nE
aR(!'('./
2.1.3. Mô hình hồi quy tổng thể:
pqqqq
*W?/i/a
pqqqq
2.1.4. Nguồn dữ liệu và cách thu thập dữ liệu:
a. S/
• I&/!: %&/UD#r;:"#>9&0a
%ass%<5<'5's;t#/5#%u#:pY\]
__%<_#_;/_/_[m[]X5
b. g#i/
g <%$0/0D<[[GC\]]Z_\][ZE7(
&05
2.2. Mô tả bằng số liệu
f %&/C2$%&0/1$%&'('(#*+:),
-)(!'('./:?/GCRGDAp[]]EECM,'8nE
chỉ số giá
tiêu dùng
(Y)
Chỉ số giá
vàng
CvE
Chỉ số giá
đôla Mỹ
CwE
Lương thực,
thực phẩm
CE
Nhà ở và
vật liệu XD
(S)
200
3
103,
2
119,
0
101,
7
102,5 108
200
4
107,
7
116,
4
101,
6
112,4 106,4
200
5
108,
3
107,
8
100,
6
111,3 107,1
200 107, 136, 101, 108,7 108,9
6 5 1 0
200
7
108,
3
113,
7
100,
6
111,2 111
200
8
123,
0
131,
9
102,
3
136,6 120,5
200
9
106,
9
119,
2
109,
2
108,7 103,5
201
0
109,
2
136,
7
107,
6
110,7 114,7
201
1
118,
6
139,
0
108,
5
126,5 119,7
201
2
109,
2
107,
8
100,
2
108,1 110,6
201
3
106,
6
88,7 100,
7
102,7 105,7
2.2.1. Xây dựng mô hình hồi quy:
f ?/ LUFB;';r
U: ?/ ;';r#7W?/i/a
[^5\Xm\xy]5]Y\^mZq]5[\Y]^xq]5`XY[\Zq]5Z[`[`x
zJ#%&D<,DW?/i/
p_]5]Y\^mZa/&a$%&jIS),-)(!'('./
>/$%&'(G[n$%&0/1D/:[
G ]5]Y\^mZn5
p]5[\Y]^xa/&a$%&'(),-)(!'('./
>/$%&#G[n$%&0/1D/:[
GG]5[\Y]^xn5
p]5`XY[\Za/&a2$%&'()#)(!'('./
>/,-G[n$%&0/1D/:[GG
]5`XY[\Zn5
p]5Z[`[`xa/&a2$%&'()#),->
/,-G[n$%&0/1D/:[GG
]5Z[`[`xn5
2.2.2. Uớc lượng các khoảng tin cậy( độ tin cậy 95%)
jA< .
2Q&0ap{
kA|p]5]X#pp\5``YK#}a
3C~~Ep[|CpE
3CI;CEI;CE
g7#7< .C%;CE)q%;CEEp[
%;CEp]5]Z`]YZ
k.'A.^Xn#7< #>"#234%#/a
C_]5]Y\^mZ_\5``Y•]5]Z`]YZ)_]5]Y\^mZq\5``Y•]5]Z`]YZE
C_]5[XmZZ^)]5][]`[`E
jA< .2Q&0ap{
kA|p]5]X#pp\5``YK#}a
3C~~Ep[|CpE
3CI;CEI;CE
g7#7< .C%;CE)q%;CEEp[
%;CEp]5[[^X[m5
k.'A.^Xn#7< #>"#$%&0/1%#/a
C]5[\Y]^x_\5``Y•]5[[^X[m)]5[\Y]^xq\5``Y•]5[[^X[mE
C_]5[mXZXY)]5`[^XXZE5
jA< .2Q&0ap{
kA|p]5]X#pp\5``YK#}a
3C~~Ep[|CpE
3CI;CEI;CE
g7#7< .C%;CE)q%;CEEp[
%;CEp]5]m[m^^5
k.'A.^Xn#7< #>"#234$%&,
-G[n(a
C]5`XY[\Z_\5``Y•]5]m[m^^)]5`XY[\Zq\5``Y•]5]m[m^^E
C]5Z]m[`X)]5m]x[E
jA< .2Q&0ap{
kA|p]5]X#pp\5``Y%#<<#7a
3C~~Ep[|CpE
3CI;CEI;CE
g7#7< .C%;CE)q%;CEEp[
%;p]5[\\`^X'A.^Xn('('./G[n#7
< #>"#234%#/a
C]5Z[`[`x_\5``Y•]5[\\`^X)]5Z[`[`xq\5``Y•]5[\\`^XE
C]5][``]Z)]5m[Zx^ZE5
2.2.3. Kiểm định các giả thuyết thống kê( mức ý nghĩa 5%).
2$%&0/1234C2<%/;D3D;4;E($%&;<FDG
H#>,&"#(0/1;<=#5o,
-'((!'('./(#?/B%&7'#DP?/8D<'
234$%&'('($%&jIS/€D<D>(7#234
c7'#DPDNAD<B7/5k.,-)
(!'('./)$%&'('($%&jIS7 !$
%&0/1234u
3•k#/;CEp]5]Ym‚]5]Xa'AHeJ#Xn77D€$%&'(
!$%&0/12345
3•k#/;CEp]5Z\xX‚]5]Xa'AHeJ#Xn77D€$%&#
!$%&0/12345
3•k#/;CEp]5]]]Zƒ]5]Xa'AHeJ#Xn77D€,
-7 !$%&0/12345
3•'#/;CEp]5]`\mƒ]5]Xa'AHeJ#Xn77D€(!'('./
7 !$%&0/12345
Từ kết quả kiểm định trên suy ra cần loại bỏ biến và ra khỏi mô hình
Xây dựng lại mô hình hồi quy
*W?/>a
pqq
*W?/i/a
pqq
f ?/ AUFB;';r%#/}<L:K#:'(
*W?/i/a
pZX5XZ^[xq]5`Xm]ZYq]5\]YX[Z
zJ#"#%&a
p]5`Xm]ZYa(!'('./>/,-
G[n$%&0/1D/:[G ]5]Y\^mZn5
p]5\]YX[Za,->/(!'('./
G[n$%&0/1D/:[GG]5[\Y]^xn
p]5^m[ZCE77(15
„A%&"#W?/Aa
k<234!k#<>9&0 5…/B%&
2348G\]]]'(:†F/9UYG\]][5MB/
@e(?/B%&"#7(o,_-A`Y^n5k.0
"#7(,y-7'#DP?/8A$%&0/
1234"#kR#5k./0#bD#/K(/&
>,_-G[n$%&0/1#
>D<< (<u
2Q&0ap{
kA|p]5]X#pp\5``YK#}a
3C~~Ep[|CpE
3CI;CEI;CE
g7#7< .C%;CE)q%;CEEp[
%;CEp]5]Y]Y`^5
k.'A.^Xn#7< #>"#234$%&,
-G[n(a
C]5`Xm]ZY_\5``Y•]5]Y]Y`^)]5`Xm]ZYq\5``Y•]5]Y]Y`^E
C]5\x\^[`)]5m\^[X^E
#.N H"#<#&'AGG
F/‡(G% -F/D#5k.&'A'G7b((
!'('./L$%&0/1(<u29(
'G7((0[n !(<&'A2345
2Q&0ap{
kA|p]5]X#pp\5``Y%#<<#7a
3C~~Ep[|CpE
3CI;CEI;CE
g7#7< .C%;CE)q%;CEEp[
%;p]5[\x`\X'A.^Xn('('./G[n#7
< #>"#234%#/a
C]5\]YX[Z_\5``Y•]5[\x`\X)]5\]YX[Zq\5``Y•]5[\x`\XE
C_]5[]mY\m)]5X\[YxmE5
o,-(?/B%&%&FDGAD<D>(7#
1234527e <D€/,-G[n234
D/:GG0\nu
2F8a
0//-8apg@
kApp\5Z]m%#<<a
3C
*B::Ka
kAi/9#7a
pp_\[5x\Z[
2N.::K
goakAHeJ#,-G0[n234D/:
GG0\n'.eD0(@5
2.2.4. Dự báo giá trị trung bình, giá trị cá biệt:
kAD8<DA"#: apC[‡EF:<D8D/:
ˆC‰s'(D8:‰p
„A"#ˆC‰s(a
#&0a
kA.#%#<<a
3C~~Ep[|CpE
3CI;CEI;CEEp[|CpE
< .aCI;C)I;CEE
D<7a
k#DC
I;C
„A"#(a
#&0a
g< .aCI;C)I;CEE
D<7ak#DCEpk#DCq
I;CCEp
Với mẫu cụ thể:
k(GD!L$%&0/1234!k0R##F>8'(
!H'U# c7J#($L#<(B/(
"#DN?/#5RG\][`/0#:<234%h!H
,&<$%&,-`Y^n?/B%&234%h$
GŠ%<'AG\][Z0[]ZXn)#'(F/K#%hG(
?/B%&(!'('./(<G0[]^n5S:<$%&
0/1234G\][`u
fA[a„AW?/
fA\aL<0:?/#%Hq[BD8<DA"#:
5
fAZaL<:'(D8'Aa‹7b0<:(
‰•/:#<'(I;C(I;•/:#<['(7: ?/ %#/a
U: ?/ #7[]X5ZXY^)I;Cp[5`]YZm
o.:I;•/:#<\
o.D88'D8'A_p[[_Zpx)p]5]\X
fA`a..D0.A<< :<D/:'(:
#7: %#/a
U: D8:D0<#:a
g< :<D8D/:a
MG\][`/$%&,-:€[]Z5Xn'((!'('.
/:€[]^n$%&0/1234%h€D<< a
(102.1126; 108.6033)
g< :<D8:a
MG\][`/$%&,-:€[]Z5Xn'((!'('.
/:€[]^n$%&0/1234%h€D<< a
(103.9174; 106.7985)
Phần 3: Đa cộng tuyến
3.1. Bản chất của đa cộng tuyến
!#/N%/'(<Q#L"#W?/:5oe<
(<#/7 !A'.(#0H/&?/#
#:‰'(: #b?/#(<7#:'A#/5
D=e!(:D<D=W?/:7,?/#
'A#/)Œ:H#D0'B‰H#D<
:N•:5D<(B/( D#%hb
#/
M#/W\<LaM#/<( <'(<( <
‹D=L'AD=e!@#b#/<(
<56 % A(W?/‰W: ‡
2<W?/#:a = + …+ +
M#/<( < D#: :/dAL>
/"#: PL&'AQ"#.%&/<b#
/<( <#:
i
Χ
D#/K#}B/%#/a
++…+ = 0
D<7(€%&W=:€]
/.#/FF/0V##DŽD%%9'(<G[^Z`'A
/D05/0(#/.(%9;<J#D,5
R7:#<W #/<( <5M#/<( <(
D=D<7: 7,?/#'A#/;<J#%#/a
qq‡qp]
D<7(%#%&i/0
3.2. Nguyên nhân của đa cộng tuyến
S</.%&/a%&//.$D<[< K"#<(:>
CQ:7:0KE5
2/.i/ai/bD<>5
S<: N"#:D<7&?/#%•7'A#/5
D<W?/7H#: 'AcU#:.#<b:&'AD=
i/$([< K%&/"#>5
kSa‰
i
p
i
Χ
[
β
q
Z
\ i
Χ
β
q
ZZ
ii
Χ
β
qj
i
*7B/:,%&?/#%
3.3. Hậu quả của đa cộng tuyến
#3,%#'(0//-"#•oIAa
#7a'#DC
\
‘
β
Ep
\
\
Z\
\
Z
\
\
\
Z
ECEECC
σ
∑ ∑ ∑
∑
−
iiii
i
xxxx
x
p
∑
−
E[C
\
\Z
\
\
\
rx
i
σ
k#DC
Z
‘
β
Ep
\
\
Z\
\
Z
\
\
\
\
ECEECC
σ
∑ ∑ ∑
∑
−
iiii
i
xxx
x
p
∑
− E[C
\
\Z
\
Z
\
rx
i
σ
D<7D
Z5\
(%&,?/##
Z\
ΧΧ
aD
\
Z5\
p
∑ ∑
∑
\
Z
\
\
\
Z\
EC
ii
ii
xx
xx
⇒
D
\Z
GF[C/GE,%#GF'L
:g< ."#
D,a
#7a
E
’
C
’
E)
’
C
’
Z\sZ\\s\
ββββ
αα
setset ±±
D<7a
%;C
∑∑
==
∂
−
==
∂
−
==
n
i
i
n
i
i
xx
r
se
r
[
\
Z
\
\
Z5\
ZZ
[
\
\
\
\
Z5\
\\
[
[
E
’
'#DCE
’
C)
[
[
E
’
'#DCE
’
ββββ
⇒
\Z
r
(FA[< .<%&(D
$%&NeJ#ag8 /a
]
H
a
]
=
j
β
⇒
oN$%&
E
’
Cs
’
jj
set
ββ
=
%<%'A
⇒
7#/<( <%#%&0//-%hDN#<($%&K5
⇒
G GN.
]
H
b17V
\
A
SN/A"#%&W?/7%#<7A•oID!
0DNL'A#>KD<%&/
g7#/A"#%&W?/77N/D
'A•'Q52“Le/<D€&'A(7#:=
/.GF/(7#GJ#(W?//.(D<:
:9/(F/"#(7#/ D##
/A"#%&"#:/.7#N/_//i'A
B/#<5
;0'(<#:A:/'A:(#>
'BA"#A<bN/"#@5
3.4. Các phương pháp phát hiện đa cộng tuyến:
3.4.1. Hệ số xác định bộia
/
x]
\
>
R
($%&N7#/ D#
*//i27#/
2GH'(<?/ ;';r#7
R
\
p]^m[Z‚]x0;<,(7#
/ D#5
3.4.2. Hệ số tương quan cặp giữa các biến giải thích cao
R/%&,?/#
R
\
‚]x7 GWL#/5/0
0//-(=527D=,?/#b
#<'i7#/5
k9a<Z: v\vZ5
v[pC[[[[[]]]]]]]]]]]]]]]E
v\pC]]]]][[[[[]]]]]]]]]]E
vZpC[[[[[[[[[[]]]]]]]]]]E
#7av[qv\pvZ5<'.7#/<( <D<%&,
?/#(a
Z
[
[\
−
=
r
x]X^]
\Z[Z
<==
rr
#7aa7#/
M&'A: %&/}<5#7: %&,?/##:
#7%&,?/#
ρ
TS
p]x\mX^^‚]x5S<77/.D€a7
#/5
3.4.3. Hồi quy phụ:
Bước 1aD<:vwI‡555#QD#:(: 5
6 %Q:v(: '( %(apqqq‡5qq
R/W?/D01%h7#/5g8%1
1&0Ž
Bước 2:
Žp
R/Ž‚
F
knk E[\C
]X]
+−−
::K5N.5J#('AHeJ#}<7#
/ D#5
R/Žƒ
F
knk E[\C
]X]
+−−
N.5g7#/
• #(W?/;<I
I9FB;';r%#7: %#/a
Kiểm định:
kAp]5]X#8 a
v0//-8ap
kAHeJ##'8%#<<a
3C
#7B::Ka
p”
•##7a3•'#/;p]5][Xƒ]5]X
k.'AHeJ#Xn7#/5
3.4.4. Nhân tử phóng đại::€$%&k4ŽCvE
R
i
i
i
VIF
\
[
[
E'#DC
E'#DC
−
==
β
β
'A
R
i
\
(%&8:D<W?/9
k#DC
i
β
E'('#DCE((,%#"#%&
i
β
i–
β
D<W?/&'(
W?/95R/k4ŽCE‚[]7#/ D#5
37L,%#†'A:a
pZ5\Z\Yƒ[]
;<//k4Ž‚xC<b[]E7#/#:
.D<5
k. D##/5
3.5. Các biện pháp khắc phục
3.5.1. Sử dụng thông tin tiên nghiệm:
*D<. ?/'NB#/( .9
0<bU/WA%&D05
Ví dụaW?/% /N2<::_S</#%
i
u
iii
eKALY
\Z
ββ
=
oC‰
i
EpqCg
i
EqCo
i
Eqj
i
27b#/<g'(o1G;<?/% /N5R/
#:(/%/N>;<?/H(a
oC‰
i
Ep—
—
qCC[_ECEq
oC‰
i
EyoCEpv
i
q˜Cg
i
E_Co
i
E™qj
i
oC‰
i
sEpqC‰
i
sEqj
i
N#/C'(W?/,E5
3.5.2. Thu thập thêm số liệu hoặc lấy thêm mẫu mới
k#/(bD"#i/077i/0?/#
1:D<i/:#F/(#/70DQ#5
MB/($7(<'Ni/7N.
D<5
MF/.0%&/Gši/7( 0DQ"#
#/5
3.5.3. Bỏ biến giải thích có khả năng là tổ hợp tuyến tính của các biến còn lại:
2:A(%#/a
fA[av;b: (<7?/#bh56 %(:.‰
(:9/'(7,?/#bh'A#/5o<L:KD<#
:%h ?/'NB#/5
•%&,?/##\:'(Ia
ρ
TS
p]xZ[]X^‚]x0#:(7?/#
bh'A#/$F<L:KD<#:%h ?/'NB#
/5
fA\av8&'A(W?/
#7: ?/ ;';r%#/:K:D#Ka
,:K:ID#K#: ?/ ;';ra
