Đánh giá rủi ro tín dụng ở VIETCOMBANK

L.O.G.O
Đánh giá r i ro tín d ng VCBủ ụ ở
B
I
G
4
Nhóm
4
B
I
G
Hoàng Nguyệt Hằng
1
Phạm Trung Kiên
2
Đào Tùng Đức
3
Phạm Quang Anh
4
5
Đinh Quang Cường
Joung dathienthong
6
Kết luận
Mức độ tập trung tín dụng
Tỷ lệ nợ xấu – nợ quá hạn
Qui mô tăng trưởng tín dụng
Tốc độ tăng trưởng tín dụng
DÀN Ý
Chỉ tiêu 2011 2012 2010
Dư nợ

209,417,663.00

241,162,675.00

176,813,906.00
Chênh lệch
đầu kì -
cuối kì

32,603,757.00

31,745,012.00

Tốc độ tăng
trưởng
18.4% 15.2%
Tốc độ tăng trưởng tín dụng
Tốc độ tăng trưởng tín dụng
2012
-
Tốc độ tăng trưởng tín dụng của năm 2012 giảm so với năm 2011. dư nợ
cho vay trong năm 2012 có tăng nhưng mức độ tăng trưởng của năm 2012
thấp hơn so với năm 2011, giảm 3.3%.
-
Tốc độ độ tăng trưởng tín dụng là 15,2% (tăng 21,745,012 tỷ đồng) trong
khi năm 2011 tín dụng tăng trưởng 18,4% (tăng 32,603,757 tỷ đồng) so với
năm 2010
-
Để đẩy mạnh tín dụng năm 2012, VCB đã có những quyết định linh hoạt

trong việc cung cấp các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi, tập trung vào các
lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của CHính phủ với tổng số tiền đã giải
ngân lên tới 113.608 tỷ đồng. Nhờ vậy, dư nợ tín dụng của VCB tăng 15,2%
so với cuối năm 2011, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng của toàn
ngành (8.91%), chiếm 8.8% thị phần và đứng thứ 4 toàn hệ thống
Nợ 2011 2012
Nợ đủ tiêu chuẩn

174,350,730.00

201,798,721.00
Nợ cần chú ý

30,808,944.00

33,572,647.00
Nợ dưới tiêu chuẩn

1,257,457.00

3,126,126.00
Nợ nghi ngờ

653,072.00

1,213,720.00
Nợ có khả năng mất
vốn

2,347,430.00

1,451,461.00
Tổng

209,417,633.00

241,162,675.00
Xem xét dư nợ theo chất lượng nợ vay: tỷ đồng
Tốc độ tăng trưởng tín dụng
Xem xét dư nợ theo chất lượng nợ vay: tỷ đồng
Tốc độ tăng trưởng tín dụng
Nợ
Chênh lệch (2011-2012) Tỷ trọng
Tuyệt đối Tương đối 2011 2012
Nợ đủ tiêu chuẩn

27,447,991.00
15.7% 83.3% 83.7%
Nợ cần chú ý

2,763,703.00
9.0% 14.7% 13.9%
Nợ dưới tiêu chuẩn

1,868,669.00
148.6% 0.6% 1.3%
Nợ nghi ngờ

560,648.00
85.8% 0.3% 0.5%

Nợ có khả năng mất
vốn

(895,969.00)
-38.2% 1.1% 0.6%
Tổng

31,745,042.00
15.2%
Content Title
Tốc độ tăng trưởng tín dụng
1,533,348
Chất lượng các khoản nợ tốt, nợ đủ
tiêu chuẩn vẫn chiếm một tỷ trọng rất
lớn trên 80%.
Mức độ tăng trưởng tín dụng chủ yếu
là do sự tăng mạnh của các khoản nợ
đủ tiêu chuẩn (tăng 27,447,991 tỷ
đồng, số tương đối tăng 15,7%), đồng
thời khoản nợ có khả năng mất vốn
giảm 895,969 tỷ đồng (số tương đối
38,2%).
Tuy nhiên tốc độ tăng của nợ xấu khá
cao (36%) trong đó, các khoản nợ
dưới chuẩn là tăng 148,6%so với
năm 2011, nhưng nó vẫn chiếm 1
trọng nhỏ trong các khoản vay (0.3 –
0.5%)
Chênh lệch 2011-2012
Tuyệt đối Tương đối

31,745,012.00 15.2%
47,752,794.00 13.0%
1.1%
Quy mô tín d ngụ
58,2%
2012
57,1%
2011
Quy mô tín d ngụ
Nhìn chung quy mô tín dụng năm
2012 tăng so với năm 2011 nhưng ko
đáng kể (tăng 1.1%) và quy mô tín
dụng mới gần đạt được mức hợp lý
theo thông lệ của Golin (60%).
Sự tăng của quy mô tín dụng là do
tổng dư nợ và tổng tài sản đều tăng,
nhưng tốc độ tăng của dư nợ (15,2%)
lớn hơn tốc độ tăng của tổng tài sản
(13%).
Tổng tài
sản tăng
•
Bán cổ phiếu cho cổ đông
chiến lược tương đương
11.818 tỷ đồng
•
Tăng trưởng chứng khoán đầu
tư 166,6% (tương đương
49.064 tỷ đồng)
•

tăng trưởng tín dụng 15,2%
(tương đương 31.687tỷ đồng).
•
Qui mô tín dụng tăng trưởng với
dấu hiệu tốt, tuy nhiên vẫn cần
đẩy mạnh được hoạt động cho
vay hơn nữa, để tận dụng nguồn
vốn, thu được lợi nhuận.
2011 2012 Chênh lệch
Nợ xấu

4,257,959.00

5,791,307.00

1,533,348.00
36.0%
Tỷ lệ nợ xấu
(Tổng dư nợ xấu/Tổng dư nợ)
2.03% 2.40% 0.37%
Tỷ lệ nợ quá hạn
(Tổng dư nợ quá hạn/Tổng dư nợ
3.40% 4.38% 0.98%
Tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn/ Tổng
số dư bảo lãnh
0.88% 0.40% -0.48%
Tỷ lệ nợ xấu - nợ quá hạn
•
Tỉ lệ nợ quá hạn của VCB luôn có xu hướng cao hơn so với một
số NH khác, vẫn thấp hơn mức kế hoạch do HĐQT đề ra

Tỷ lệ nợ xấu - nợ quá hạn
Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của Ngân hàng
Vietcombank có chiều hướng biến đổi theo đồ thị
hình sin, từ mức 2,83% sau đó giảm về mức
2,03% vào cuối năm 2011 và lại tăng lên mức
2,40% năm 2012.
Tốc độ tăng nợ xấu cao hơn so với tốc độ tăng
trưởng tín dụng tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank
tăng lên 2,81% thời điểm 30/6/2013.
Tỷ lệ nợ xấu - nợ quá hạn
Tỷ lệ nợ xấu của một số ngân hàng tại thời điểm cuối năm 2012
So với một số ngân hàng khác thì tỷ lệ nợ xấu của VCB có phần
nhỉnh hơn như Viettinbank có tỷ lệ nợ xấu năm 2012 là 1,46%,
Eximbank là 1,2% và MB là 1,85% Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn ở
trong mức thấp của toàn ngành, cho thấy VCB đang nỗ lực để
kiểm soát nợ xấu.
2.40%
Tỷ lệ nợ xấu - nợ quá hạn
Cuối tháng 6/2012, nợ nhóm 4 đã tăng mạnh tới 71% so với cùng kỳ năm ngoái
và nợ có khả năng mất vốn lên tới 3.900 tỷ đồng. Đây chính là nguyên dẫn đến
việc VCB phải trích lập dự phòng cao.
Trong nhiều năm trước, VCB luôn là NH được đánh
giá không đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) do hệ
số này luôn nằm dưới mức 8-9% theo yêu cầu của
NHNN.
Năm 2010, CAR của VCB “vừa khớp” 9% theo quy
định.
Năm 2011, hệ số được cải thiện lên 11,4% và đặc
biệt với phần vốn đã bán cho Mizuho trị giá lớn, hệ
số này tại VCB đang được cải thiện rất đáng kể

đồng thời cũng góp phần tăng thêm chỉ số hiệu suất
sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), dự kiến lần lần
lượt sẽ trên 10% và 16%.
Do đó, kết quả những tháng cuối năm của VCB có
lẽ sẽ không phải nhìn vào món “của để dành” trị giá
hơn 2.000 tỉ đồng đã trích lập.
Đến năm 2012 tỷ lệ an toàn vốn tiếp tục tăng lên
mức 14,83% cao hơn nhiều so với mức mà ngân
hàng nhà nước quy định, chứng tỏ công tác quản
trị của ngân hàng thực hiện tốt và mang lại nhiều
hiệu quả.
Tỷ lệ nợ xấu - nợ quá hạn
Tỷ lệ nợ xấu - nợ quá hạn
Khả năng bù đắp rủi ro giảm nhẹ.
Nguyên nhân do vốn chủ sở hữu ngân hàng tăng từ 28639 tỷ lên 41553 tỷ đồng
tương ứng với mức tăng 45% nhưng dự phòng rủi ro của ngân hàng giảm 4,2%
có thể do ngân hàng đã tiến hành phân loại nợ chặt chẽ hơn nhằm giúp cho việc
dự phòng được chính xác, hay ngân hàng đã tiến hành xử lý nợ xấu tốt.
So sánh với mức an toàn của hệ thống ngân hàng thì,khả năng bù đắp rủi ro tối
thiểu an toàn ở mức 4 nhưng đối với VCB thì ở 2 năm 2011 và 2012 mặc dù tỷ lệ
này giảm nhưng vẫn ở trên mức an toàn, Ngân hàng VCB đang quản lý rủi ro tín
dụng tốt hạn chế được những rủi ro nếu có xảy ra.

2011 2012
Dự phòng RRTD 3,473,529.00 3,328,964.00
Dư nợ 209,417,663.00 241,162,675.00
Tỷ lệ dự phòng RRTD 1.7% 1.4%
VCSH 28,638,696.00 41,553,063.00
Nợ quá hạn 7,120,200.54 10,562,925.17
Khả năng bù đắp Rủi ro

=(VCSH+DPRR)/(Tổng nợ quá hạn)
4.51 4.25
Mức độ tập trung theo ngành nghề
Danh mục cho vay 2011 2012
Xây dựng 12,840,564.00

14,083,060.00
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 15,927,208.00

20,371,596.00
sản xuất và gia công chế biến 77,468,701.00

85,210,848.00
Khai khoáng 13,553,639.00

14,759,335.00
Nông, lâm, thủy hải sản 2,445,791.00

4,765,988.00
Vận tải kho bãi và thông tin liên lạc 11,803,491.00

12,396,866.00
Thương mại, dịch vụ 46,445,516.00

53,528,805.00
Nhà hàng, khách sạn 5,433,282.00

6,025,950.00
Các ngành khác 23,499,441.00

30,020,227.00
TỔNG 209,417,633.00 241,162,675.00
Danh mục cho vay
Tỷ trọng Chênh lệch
2011 2012 Tuyệt đối
Tương
đối
Xây dựng 6.1% 5.8% 1,242,496.00 9.7%
Sản xuất và phân phối điện, khí
đốt và nước
7.6% 8.4% 4,444,388.00 27.9%
sản xuất và gia công chế biến 37.0% 35.3% 7,742,147.00 10.0%
Khai khoáng 6.5% 6.1% 1,205,696.00 8.9%
Nông, lâm, thủy hải sản 1.2% 2.0% 2,320,197.00 94.9%
Vận tải kho bãi và thông tin liên
lạc
5.6% 5.1% 593,375.00 5.0%
Thương mại, dịch vụ 22.2% 22.2% 7,083,289.00 15.3%
Nhà hàng, khách sạn 2.6% 2.5% 592,668.00 10.9%
Các ngành khác 11.2% 12.4% 6,520,786.00 27.7%
TỔNG 100.0% 100.0% 31,745,042.00 15.2%
Mức độ tập trung theo ngành nghề
Mức độ tập trung theo ngành nghề
•
Nhìn chung mức độ tập trung tín dụng theo danh mục cho
vay của VCB là hợp lý, các tỷ trọng cho vay các ngành
nghề tương đối đồng đều, không bị tập trung quá lớn vào
1 danh mục.
•
Danh mục lớn nhất cũng chỉ chiếm khoảng 35%.

•
Như vậy Ngân hàng có thể dễ dành kiểm soát, và tránh
được rủi ro tập trung
Thời hạn
khoản
vay
2011 2012
Chênh lệch Tỷ trọng
Tuyệt đối
Tương
đối
2011 2012
Ngắn
hạn

123,311,798.00

149,536,983.00

26,225,185.00
21.3% 58.9% 62.0%
Trung
hạn

22,324,975.00

25,093,195.00

2,768,220.00
12.4% 10.7% 10.4%

Dài hạn

63,780,860.00

66,532,497.00

2,751,637.00
4.3% 30.5% 27.6%
Tổng 209,417,633.00 241,162,675.00 31,745,042.00 15.2% 100.0% 100.0%
Mức độ tập trung theo thời hạn
Phân loại theo kì hạn tín dụng, thì các khoản vay ngắn hạn vẫn luôn chiếm một tỷ
trọng lớn nhất khoảng 60% . Năm 2012 các khoản cho vay tín dụng ngắn hạn tăng
26.225.185 tỷ đồng, tăng 21.3%. Tập trung vào các khoản vay ngắn hạn, ngân hàng
sẽ nhanh thu hồi được vốn, tránh được rủi ro so với các khoản vay dài hạn. Tuy nhiên
thì các khoản vay dài hạn vẫn thu được lợi nhuận cao hơn
K t lu nế ậ

Nhìn chung, VCB vẫn luôn đẩy mạnh hoạt động cho vay, qui mô tín
dụng tăng, tốc độ tăng trưởng tín dụng vẫn nằm trong mức cao của
toàn ngành

Tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn có tăng. Điều này là do tình hình kinh tế
khó khăn, các DN kinh doanh gặp nhiều trở ngại dẫn đến việc khó
trả được nợ cho NH. Tuy nhiên, tỷ lệ này nhưng vẫn nằm trong
mức thấp của ngành NH và vẫn thấp hơn tỷ lệ do NHNN đề ra.
Điều đó cũng cho thấy nỗ lực và khả năng của VCB trong việc kiểm
soát và quản lý nợ là khá tốt. Rủi ro vẫn nằm trong mức chấp nhận
được.

NH vẫn duy trì mức trích lập dự phòng cao, chỉ tiêu khả năng bù

đắp rủi ro vẫn luôn cao hơn mức qui định.

Tóm lại, đánh giá rủi ro tín dụng của VCB vẫn ở mức thấp. NH vẫn
kiểm soát tốt các khoản tín dụng, nâng cao chất lượng đồng thời
vẫn đẩy mạnh được qui mô.
L.O.G.O
www.themegallery.com
Thank You !