Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong quá trình phân tích và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Đề tài:Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong quá
trình phân tích và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
Giảng viên hướng dẫn: TS.Trần Trọng Nguyên
Sinh viên thực hiện: Vũ Thị Hường

Đề tài
Lý do chọn đề tài
Thực trạng đầu tư chứng khoán
Mục đích của đề tài
Đưa ra phương pháp lập và quản lý danh mục đầu tư
Cải thiện hiệu quả đầu tư trên TTCK Việt Nam
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
TTCK Việt Nam năm 2006 đến 2008
Kết cấu của đề tài gồm 3 chương


Thị trường chứng khoán
Khái niệm chứng khoán
Quyền đòi nợ hoặc sở hữu hợp
Khái niệm thị trường chứng khoán
Là nơi diễn ra giao dịch mua bán trao đổi chứng khoán
Cấu trúc TTCK
TT trái phiếu
TT cổ phiếu
TT các công cụ dẫn suất


Phân tích và đầu tư chứng khoán

Khái niệm phân tích và đầu tư chứng khoán


Khái niệm phân tích chứng khoán

Khái niệm đầu tư chứng khoán

DMĐT và đặc trưng của DMĐT

Quản lý danh mục chứng khoán

Phương pháp và mô hình quản lý danh mục đầu tư

Bài toán trung bình - phương sai

Nhóm tài sản rủi ro

Bài toán:
Nghiệm:
Trị tối ưu:
DMBD: lợi suất dao động trên tập số thực
Danh mục MVP:
DMHQ: r < r
MVP

L
ợi
su
ất
kỳ
vọ
ng

(



P
r



Nhóm tài sản chứa tài sản phi rủi ro:
Bài toán:
Nghiệm:
DMBD:
DMTT:





=+
=
∑
=
N
i
fi
Pf
ww
r
1

1
r [1])], w'(-[1+) r ,(w'