Tiểu luận môn Hệ hỗ trợ quyết định BÀI DỊCH BÁO KHAI THÁC DỮ LIỆU TRONG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ωω o0o ωω
BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC
HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH
HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH
BÀI DỊCH BÁO: KHAI THÁC DỮ LIỆU
BÀI DỊCH BÁO: KHAI THÁC DỮ LIỆU
TRONG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
TRONG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
GVHD : PGS.TS. Đỗ Phúc
HVTH : Phạm Xuân Bình
MSHV : CH1301006
  
Tp. HCM, tháng 06 năm 2014
Khai thác dữ liệu trong Tài chính và Ngân hàng: Một số chú ý cho ngân hàng
Rajanish Dass
Viện Quản lý AhmedabadẤn Độ

Tóm lược
Hiện nay, kho dữ liệu điện tử khổng lồ đang được lưu trữ trong các ngân hàng và cáctổ
chức tài chính.Rất nhiều thông *n giá trị nằm trong các kho dữ liệu này.Kích thước lớn của
các nguồn dữ liệu trên gây khó khăn khiphân 4ch và chọn lọc thông *n choquá trình ra
quyết định.Một số doanh nghiệp thương mại đã nhanh chóngnhận ra nhu cầu trên, như
một hệ quả, thị trường phần mềmtự khai thác dữ liệu dự kiến sẽ đạt trên 10 tỷ USD.Bài viết
này dành cho các chủ ngân hàng, những người muốn biết lợi ích của các ứng dụng khai thác
dữ liệuđể nâng cao hiệu suất kinh doanh.Tác giả thảo luận về nhiều lĩnh vực, như quản lý
rủi ro, quản lý danh mục đầu tư, kinh doanh, hồ sơ khách hàng và chăm sóc khách hàng,
trong đó kỹ thuật khai thác dữ liệucó thể được sử dụng để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Từ khóa: khai thác dữ liệu, Ngân hàng, tổ chức tài chính, quản lý rủi ro, quản lý danh mục
đầu tư, kinh doanh, CRM, Hồ sơ khách hàng


 !"#$%"&'( )*+,-.
"&/"0 !12 #3456
*%789 !%"&#):;!9*$
"$<+#=4
/;=89%9%>?/@==A*3B
B*:C!=,(#$4D89%/@=
,-,%E%9%45@F+7*/;
=GH9I/=9J? H%*789( )*!
8=,345+% )!9*@:B !/97
K/@='4
L+*( )B*"="6 @%
#7;45"& !898M
9N9%/=9;4O9%:."="&
6;G/P+.=97K%/@=,34
%/@=:99+3,%J?/7
;,9%="E* $*# $,"&(
 )% ),3Q":8JE/@=,%R !
,%4L%,3Q.7:S%E*,2T
/(.%H9-97*S**@/E!8%
4/;=D8%/@=U:H9-=
97% 39V*%32# !2/,3Q
#$4
Hình 1.Việc sử dụng các kỹ thuật khai thác dữ liệu là một thách thức lớn toàn cầu và cần
thiết chokinh doanh tài chính.Nguồn dữ liệu có thể được sử dụng thông qua khai thác dữ
liệu trong nhiều lĩnh vực kinh doanh.
W/M.D8%/@=/;=7
"=9;BX
Y4 Quản lý rủi ro
Z3Q ).#[./;4\*%=

%7B3:==#,3Q.:1%(*
 ):%/4].K/M.( ),-J* )
:2/[6#9H/$/@=
&&"=%/@=4^L%.%.3*.
*R.894_
`* )K!9%.%^;/M*( ).K/M_
 !,74LH/"E/=.$;R9
$* $%.$(( )6:*+ !89
4
Rủi ro thị trường tài chính
a## !;M:b#%*GJR&?=* ).
( ) !/89!9%$&?V*c GJ*b#
%*R9%:4` ),7!8.*.&?V
3 89.4
`?9 $9%9 ).( ))4LH?/"E
/=/J* $%.# !( )4a?: !
17/Bd%A/MD8%/@=,?*E"93"
'+%%9e!94
Rủi ro 5n dụng
a%%.K/M9+,-,%E $4`
" )f":=%%%,:#
%&?F*R 9;4Z3Q.K/M: !97
$B3X
4a%%:K/M4a%%..%R39V4^9
/=K/M_
B4g7K,2K/M4h%(%R39V6
.3)J(4^<=BR(_
L $*%%.( !%$=. )
=,(RB=4].K/M:( !Bd%
6%(.39VK/MR.B/M+ %4i$

@3 /,3./M+ 4\9+,
-.=#,3Q.K/Mf%/@=X"E%(K
/M",1%J*%%B*<=9M4
j9 $9%9;."E.K/MJ9/(X97K%*/
B%#-Q45># !"&?%
/;*:17/"EBdD8%/@=*9MM
%+//M+ K/M=4
Hình 2.Sử dụng kỹ thuật khai thác dữ liệu cho khách hàng, công cụ tài chính, rủi ro danh
mục đầu tư thị trườngvà đo lường rủi ro 4n dụng
k4 Quản lý danh mục đầu tư
g $9%9 ).J9/M+ ( !..%"M
R%B3%%/4lR%*"E/B% 
/%!8T-R%3."M;4a?H9,3Q/
M+ ."%K=,34\*=%9/MQ.
=Q/M+ *9+,-.,3Q/M+
 4
m%D8%# /@=+ :97B6#,
/:#!8R3:.45;FC!3
F%) $$J/M+ >!8+
.. )+ 4
m%D8%/@=:97K89/R!8.
,4mF*:"9n%?=( )%*;/M
GJ6<%#%_: %%%?%(*$.
/M+ *$(/#%*RB/(4`?,3 !
: !"8Bd%121N%?=( )4g7K!8
J%9N9 )/e893**#%*Re
b9M/M+ : !V&V,#96B4
Hình 3.Quản lý danh mục đầu tư của một công cụ dựa trên tất cả các thông *n lưu hành, rủi
ro, kịch bản và dự đoán xếp hạng 4n dụng, và về *n tức và các nguồn thông *n khác.
o4 Giao dịch

5F, )G17/"M/A/M9 $
9%9%/@=//@=,% +:/%p%
&?=,-*GJ*R694
lM;.D8:9%=)( )pqBd%1%
(%#,-3?>( )4i=#97K:#=@
"&,9+3;*J9B%(
RB%%,%J9,%4mE8*3# $78J
%/@=,%%R,%.A/M=#*-P#A
/M %34
Hình 4.Thương nhân kiểm tra mối quan hệ giữa thông *n liên quan và giá cảtài sản tài
chính, và sẽ mua hoặc bán chứng khoán khi họ nghi ngờ một dưới hoặc trên định giá
/ !/Q ./%Bp%(3
9V^<=&?r#.@r!;4_m9n%!9QHH )
: $%39V-df !(%,%RB(%
%J9 $p94s/(?# !=/B3F
. $74`r"Jd39V"H%r"J:B%
r4j3F )/=,%#97K/
?=( )45*# !%#3@:
B04\*@/% )1JB4
s%.3B(3 B?#: !97#*
;(( )4` )( ),%#,=@%
#%.3*%(=/%%( $:#e
/(3 $9e!94l9%=@#8!*?
 )%:G9%=$*3/4`@#
0##% /%F4
D8%/@= !A/M:%9%V*%? B
,8>%89/@=*?:@;%,(
4m+9%:*F"="&*#
 !/@=; ! @4L:?=%D
8%/@=:%9%%"EV*/%1  $

.;( )4`)%/@=*/@=J: !
%: !"&,-J4a?+ !f,33=
( )%978/P39;F/4
5B"=G !;:/%$#$.=
#4L%=# !/!9%D8%/@=9 $
9%9;=7  )!9L2j2/]2^Lj]_l`$^``_4O
!9.=#/B%e !/#J9$
!864
s%(.3;9M3"B"*
/@=%(/%4%/@=H9%9%"&%
PV>89/@=%/@=%(/%4``Lj]D
8:%9/MG:/%%B;4
`` !R B3F-893F3==J2)4``
8%# ! $ ";1%#%# ! 4
``3FJ !"&>/@=";1%: !A/M:9%
=%"E4`` %-G !
:=4L: !A/M:J9/%@S#
=)4` 8*/@=(A=?( );
%B%: !A/M:J=``:"9n( )4\
%(=.B( )*``:/%S%
: !A/M:J9?(rB%4
g $9%9Lj] !/Q8H>,%4`A/M !
 @/@=BJ3/@= $4 )!9 ! 
^2E )!9%,B_*8%Lj]/%=
Jr,3. )!9/% )!9 @.4
D8%/@=: !A/M:9%=V"E@ )
!9: !A/M=,(&9M4g $9%9Lj]
: !A/M)97KH9
,()/P!8 p4
\D8%/@=/"^Lj]``_: !A/M

!9( );:/%73 =,(4
t4 Hồ sơ khách hàng và quản lý quan hệ khách hàng.
\@=7J?"&?%&>%
.%4% !/@=6f !JJ?
"&=9M,Q%C!=97K %,(,45
7"=F*":/e"@J" )1%
1J#6::=4"b;7*?
0H%"=9%4mE8+/e%9 $9%98%
%/@=RB=4
hAQ*%/@=$%^:%7R$(*"
%_ !J?"&9MM?M;% 97K
%%=,3/*  !,3B%*97H( )*%%
.*?b;%,=%444u!.%/@=3
F1AQ# !E*97K%P/@=> %8*%"
E@;dC! ,(//% $4
l"E%9 $9%917/$%*H9
/%*97/R:7.-*##*,%4a?
@;=/E,=%4Lk:,-=17/
$%X
v\%R #=^B2B2_4^Y_
v\%R "&9#=^wB2B2_4^k_
h7/$%S@R:B=.>
%Bd?9 $9%9%/@=%4l#D
8-%*/%8%97M%-4
LJ?"E/%/$%*:97k
 &98;X
v\%#B/%R #=^Y_
v\%%R 9#=^k_4i &98 )/e%897
94
Phương pháp phân lớp:2 *. !19k/

( !9N9,%4m;/MX%%e(#
): !19X.*0 !194x9
/MK%&;=17/7,(*H;
8*/%..!94
Phương pháp dự đoán giá trị:5E/%..!9*
9 $9%9C!/%(.!94g $99%9/
%#=6.#=/f89%B#4L%8%
?`$w=, !/eM;4`0#9 $
9%9%/@=J )/e X
vsM
vg79*=,4
vg%=*H;8*SP+4
5,3Q,=%*%/@= ) !/M:S
R:%*%&?FR%#
 )!9J( 1 93.%"B3:*J9
2//#.4
%/@=0@;3o.,3Q,=%X
%*F%(.%/E%4uJ;/MX
7d-f )&9=%:
6qK/M@3) 45% 7b
bYyz%74`7f/e"E.:979{7#{|
{71J{#b={7#{bYyz4a?bYz#
% !8 )Q:qK/M4i: !?:
Jd+ !,3B%&9(#$@4L:%9/M%"E
/%/7,( Li}~\^Lw,2/}&~2&\22&_*
L}]5^L•&}/]22522_*Z2L€4•H997K1%1J93
.%4
%/@=C!%=9M,3Q,=%,% $%
%*:.RB(^%="r"=
%_4h%(# $%%f‚% !%4

v5 $%. &9 )%*=-%
8  !C!%"E $;/M*%9/M%9 $9%9%
/@=%4L%,3%&9(@!;."%
Bd%E%9e!9979%%4m=979
%:/6*;444G @ !%>/@=
64
v5 $%B(:>R*+,=*22*%?
"*+%92)4%/@=C!Bd%?
1J 93 $% )!9%4
€4 Quảng bá và chăm sóc khách hàng.
u;#=* ,("
,3B%^1%(%*S%*,=%_?,
-$B)4L+@ !RB=3 &9
"#04a?:= !*C!.%/@
=*H997K/%*: @ !;1%4
m=S%JF(
pB,3B%.#.4\* p%f
S/(M.B4s39%96:A/M@7
4L )Bd"=*%KPJ=45
*"@"MC!p=",=97K/@=
%4L%9 $9%9%/@=9N997KK%*b
@7#3 +.%,% $45
 )!997K%#!*"n*:/%.;"
*%%%; !%%B6%4m;/M F ),3B%
,%?"*%* %"&w2r9w2
^/(M*39V,%GrB%ƒ
3%39V:F%($_,UF=,3=/E
%4Z- !,3B%H# !%+
4m=3%9/M%/@=d 97K
%%b=%f%/(Mƒ24`b=>€zwY•z*%

,3Q: % !,3B%B%9e!94\%97K
%%.%/@=0: @ $EG9e!9
SH# !%+4lR%0H9eb/%
 $EG45;/M )*,3%%*S !
%pp $/$*P/@=B3.;
%*E8b+ )# !%n$:&
=9;4lR%0:F )#,=%*3 !
%J%#4
%/@=:H9Fb=3) Bd%3#979 )/e
/%&;J(4`)C!  !B%b+89
H97H( )*# !%*,F/4m= !
%%.%0J@;%e"*%K
:-> !/@=: %9%%?.%
 $4
8%/@=C!"e;7
?;X89S%*9%=8;1%*?
1J97H( )/J !39V*97K%P/(%
444,F )J !=/E,=%*
*H91G?39V/(M#$4