Tài liệu ôn tập kinh tế lượng

1
ÔN TA
ÔN TA
Ä
Ä
P
P
KINH TE
KINH TE
Á
Á
L
L
Ư
Ư
Ơ
Ơ
Ï
Ï
NG
NG
2
KINH TE
KINH TE
Á
Á
L
L
Ư
Ư
Ơ

Ơ
Ï
Ï
NG LA
NG LA
Ø
Ø
GÌ ?
GÌ ?
l pdụngcácphươngphápthống
kêtrongkinhtếvà quảnlý
l Sựhợpnhất
+ Lýthuyếtkinhtếvà quảnlý
+ Côngcụtoánhọc
+ Phươngphápluậnthốngkê
3
KINH TE
KINH TE
Á
Á
L
L
Ư
Ư
Ơ
Ơ
Ï
Ï
NG LA
NG LA

Ø
Ø
GÌ ?
GÌ ?
l Ướclượngcácmốiquanhệkinhtế
và quảnlý
l Kiểmđònhgiảthuyếtvềcáchành
vi kinhtếvà quảnlý
l Dựbáo
4
MÔ HÌNH KINH TE
MÔ HÌNH KINH TE
Á
Á
L
L
Ư
Ư
Ơ
Ơ
Ï
Ï
NG
NG
l Mô hìnhnhânquả
Y = f(X
1
,X
2
, …., X

i
, …, X
n
)
l Mô hìnhchuỗithờigian
Y = f(t)
5
D
D
Ư
Ư
Õ LIE
Õ LIE
Ä
Ä
U
U
l Dữliệuchéo
l Dữliệuchuỗithờigian
l Dữliệubảng
6
NGHIÊN C
NGHIÊN C
Ứ
Ứ
U TH
U TH
Ự
Ự
C NGHIE

C NGHIE
Ä
Ä
M
M
LÝTHUYẾT KINH TẾ, KINH NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHÁC
THIẾT LẬP MÔ HÌNH
ƯỚC LƯNG MÔ HÌNH
KIỂM ĐỊNH GIẢTHUYẾT
DIỄN DỊCH KẾT QUẢTHIẾT LẬP LẠI MÔ HÌNH
CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ
CHÍNH SÁCH
DỰBÁO
7
CA
CA
Ù
Ù
C B
C B
Ö
Ö
Ô
Ô
Ù
Ù
C TRONG NGHIEÂN C
C TRONG NGHIEÂN C
ÖÙ
ÖÙ

U
U
8
LY
LY
Ù
Ù
THUYE
THUYE
Á
Á
T SO VÔ
T SO VÔ
Ù
Ù
I TH
I TH
ÖÏ
ÖÏ
C TIEÃN
C TIEÃN
11
CA
CA
Ù
Ù
C CHIE
C CHIE
Á

Á
N L
N L
Ư
Ư
Ơ
Ơ
Ï
Ï
C
C
XÂY D
XÂY D
Ự
Ự
NG MÔ HÌNH
NG MÔ HÌNH
TỔNG
QUÁT
ĐƠN
GIẢN
12
THE
THE
Á
Á
NA
NA
Ø
Ø

O LA
O LA
Ø
Ø
MÔ HÌNH HO
MÔ HÌNH HO
À
À
I QUI
I QUI
TUYE
TUYE
Á
Á
N T
N T
Í
Í
NH TO
NH TO
Á
Á
T?
T?
l Mô hìnhtốtlàmôhìnhchưacódấuhiệucủa
môhìnhkhôngtốt
l Mô hìnhkhôngtốt
– Khôngdựatrêncơsởlýthuyết
– Khôngđảmbảocácgiảthiếtcủamôhìnhhồiqui
– Cóđacộngtuyến

– Khôngđảmbảokiểmđònht vàF
–R
2
khôngcao
13
CA
CA
Ù
Ù
C SAI LA
C SAI LA
À
À
M TRONG
M TRONG
XA
XA
Ù
Ù
C
C
Đ
Đ
ỊNH MÔ HÌNH
ỊNH MÔ HÌNH
l Chọnsaibiến
– Thiếubiếnquantrọng
– Thừabiếnkhôngquantrọng
l Chọnsaidạnghàm
l Cấutrúccủasaisố ε khôngtuân theocác

giảthiết
– Phươngsaithaổi
– Tươngquanchuỗi
22
VÍ DỤ
VÍ DỤ
MÔ H
MÔ H
Ì
Ì
NH KINH T
NH KINH T
Ế
Ế
L
L
ƯỢ
ƯỢ
NG
NG
§ BUStravl= f (Fare, GasPrice, Income, Pop,
Density, Landarea)
§ Nghèo= f (Dântộc, Giớitínhchủ hộ, Trình độ
họcvấnchủ hộ, Chínhsáchtín
dụng, Số ngườitronghộ, Diệntích
đấtnôngnghiệp, Nghề nghiệp…)
§ Employment = f (GDP)

§ Số bằngsángchế = f (R&D
t
, R&D
t-1
….R&D
t-p
)
23
V D
V D
Mễ H
Mễ H
è
è
NH KINH T
NH KINH T


L
L


NG
NG
MụhỡnhARIMA
(CaoHoThi, 2002)

10000
20000
30000

40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
50 100 150 200 250 300
REE_PRICE REE_PRICEF
24
CA
CA


C NO
C NO


I DUNG
I DUNG
ẹ
ẹ
Aế HO
Aế HO
ẽ
ẽ
C
C
l Thoỏngkeõ
l Hoiqui ủụnbieỏn

l Hoiqui ủabieỏn
25
MÔ HÌNH HO
MÔ HÌNH HO
À
À
I QUI TUYE
I QUI TUYE
Á
Á
N T
N T
Í
Í
NH
NH
l PRF: Y
i
= β
0
+ β
1
X
1
+ β
1
X
2
+ . . . + β
k

X
k
+ ε
i
l SRF: Y
i
= b
0
+ b
1
X
1
+ b
1
X
2
+ . . . + b
k
X
k
+ e
i
l Y vàX cóthểlàbiếnđònhlượnghay đònh
tính
26
CA
CA
Ù
Ù
C GIA

C GIA
Û
Û
THIE
THIE
Á
Á
T CU
T CU
Û
Û
A
A
MÔ HÌNH HO
MÔ HÌNH HO
À
À
I QUI TUYE
I QUI TUYE
Á
Á
N T
N T
Í
Í
NH
NH
– Tuyếntínhtheocácthamsốướclượng
- Cáchệsaisố ε làbiếnngẫunhiênvàđượcrútra
từcùngmộtphânphối

- KhôngphảitấtcảcácgiátròcủaXtlàgiống
nhau. PhươngsaimẫuVar(X)= (1/(n-1))* Σ(Xt-X)^2
khác0
- E(ε
i
) = 0
- Cov(X
i
,ε
i
) =0
à Cácgiátròướclượngcủamôhìnhkhôngbò
lệch(bias)
27
CA
CA
Ù
Ù
C GIA
C GIA
Û
Û
THIE
THIE
Á
Á
T CU
T CU
Û
Û

A
A
MÔ HÌNH HO
MÔ HÌNH HO
À
À
I QUI TUYE
I QUI TUYE
Á
Á
N T
N T
Í
Í
NH
NH
– ε cóphânphốiđồngnhấtvớicùng
phươngsaisaochoVar(ε) = hằngsố
– Cácgiátrò ε làđộclậpvớinhauCov(ε 1, ε
2)=0
– Sốkhảosátn phảilớnhơnsốhệsốhồi
quycầnướclượngk. Trongtrườnghợphồi
quytuyếntínhđơnn>2
– Saisố ε tuân theophânphốichuẩn
28
KIE
KIE
Å
Å
M

M
Đ
Đ
ỊNH CA
ỊNH CA
Ù
Ù
C HE
C HE
Ä
Ä
SO
SO
Á
Á
CU
CU
Û
Û
A
A
MÔ HÌNH HO
MÔ HÌNH HO
À
À
I QUI TUYE
I QUI TUYE
Á
Á
N T

N T
Í
Í
NH
NH
l Kiểmđònhhệriênglẻ à t Test, Pvalue
– H
0
: β
i
= 0
– H
1
: β
i
khác0
l Kiểmđònhnhómhệsố à WaldTest
– H
0
: β
2
= β
3
= . . . = β
k
=0
– H
1
: Cóítnhất1 β
i

khác0