Ảnh hưởng của sự biến động tỷ gi hN.doc

Ảnh hưởng của sự biến động tỷ gi hN.doc

Chuyên Đề Ngành: Ảnh Hưởng Của Sự Biến Động Tỷ Giá Đến Kinh Doanh Ngọai Tệ Tại Ngân Hàng Cổ Phần Thương Mại Phương NamĐẦU PHẦN MỞI .LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀITrong nền kinh tế thị trường, các quy luật kinh tế đặc thù như quy luật giá trị, quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh… ngày càng phát huy tác dụng. Những rủi ro trong sản xuất kinh doanh của nền kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM).Nói một cách ngắn gọn là hoạt động kinh doanh của các NHTM là dùng uy tín để thu hút nguồn và dùng năng lực quản trị rủi ro để sử dụng nguồn và phát triển dịch vụ khác với tư cách là người đứng giữa các lực lượng cung và các lực lượng cầu về các dịch vụ ngân hàng. Kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng là loại hình kinh doanh đặc biệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối. Kinh doanh bao giờ cũng có rủi ro, kinh doanh ngoại tệ càng rủi ro bởi đánh giá được biến động của các đồng tiền trên thị trường quốc tế tính bằng phút. Chỉ cần tính sai là lỗ. Ngoài các rủi ro thông thường mà các hoạt động khác cũng phải đối mặt như rủi ro lãi suất, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro kỹ thuật, rủi ro pháp lý, rủi ro quốc gia…thì kinh doanh ngoại hối còn chịu thêm một rủi ro đặc biệt, đó là rủi ro tỷ giá. Do tỷ giá biến động thường xuyên và vô lối, nên rủi ro tỷ giá được xem là rủi ro thường trực gắn liền và trở thành rủi ro đặc trưng của hoạt động kinh doanh ngoại hối của các ngân hàng. Vì vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng của biến động tỷ giá đến kinh doanh ngoại tệ là hết sức cần thiết và qua đó ta có thể tìm ra một số biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa và hạn chế rủi ro tỷ giá. Chính vì lí do này mà em chọn đề tài “Ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá đến kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam”.II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.Mục tiêu chungGVHD: Trương Thị Bích Liên - 1 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngành: Ảnh Hưởng Của Sự Biến Động Tỷ Giá Đến Kinh Doanh Ngọai Tệ Tại Ngân Hàng Cổ Phần Thương Mại Phương NamTìm hiểu ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá hối đoái đến kinh doanh ngoại tệ tại NHTM từ năm 2007-2009 để thấy được những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế còn vấp phải . Qua đó đưa ra giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tỷ giá nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng .2. Mục tiêu cụ thể .Tìm hiểu về hoạt động mua bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam, trong giai đoạn năm 2007-2009 .Phân tích thực trạng kinh doanh ngoại tệ và rủi ro tỷ giá tại ngân hàng thương mại cổ phần phương Nam .Để từ đó đưa ra một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tỷ giá tại ngân hàng thương mại ,nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam .III.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU1. Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập số liệu chủ yếu trên mạng Internet và trên các tạp chí như: Thông tin ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng, Thời báo Kinh tế Sài Gòn,các nguồn tài liệu ngân hàng Pương Nam ,…… 2. Phương pháp phân tích số liệu: Từ những thông tin, dữ liệu thu thập được, sau đó tiến hành tổng hợp xử lý, phân tích theo phương pháp so sánh tương đối và tuyệt đối, đối chiếu kết quả qua các năm.IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU- Không gian: nghiên cứu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam- Thời gian: nghiên cứu trong từ năm 2007-2009, 6 tháng 2010.- Đối tượng : nghiên cứu tình hình kinh doanh ngoại tệ và sự tác động của tỷ giá đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Nam từ năm 2007-2009, 6 tháng 2010.GVHD: Trương Thị Bích Liên - 2 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chun Đề Ngành: Ảnh Hưởng Của Sự Biến Động Tỷ Giá Đến Kinh Doanh Ngọai Tệ Tại Ngân Hàng Cổ Phần Thương Mại Phương NamPHẦN NỘI DUNGCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN1.1. TỶ GIÁ HỐI ĐỐI .1.1.1.Khái niệm .-Về nội dung :Tỷ giá hối đối là một phạm trù kinh ề bắt nguồn từ nhu cầu trao đổi hàng hóa ,dịch vụ phát sinh trực tiếp từ tiền tệ ,quan hệ tiền tệ giữa các quốc gia .- Về hình thức :Tỷ giá hối đối là giá cả của các loại tiền tệ của một nước nhất định được thể hiện như giá cả của các loại hàng hóa và dịch vụ khác trên nước đó ,được biểu thị qua gia trị của đồng bản tệ .Như vậy, tỷ giá hối đối là lượng tiền của một nước khác mà dân nước này có thể nhận được khi đổi một lượng tiền tệ của chính mình .Ví dụ : 1USD = 19,735 VND1.1.2.Các loại tỷ giá .Tỷ giá chính thức :là tỷ giá do Ngân hàng trung ương của mỗi nước cơng bố ,tỷ giá này có tác dụng là cơ sở hình thành các tỷ giá trên thị trường và là cơng cụ để điều hành mạnh mẽ các hoạt động của nền kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực ngoại thương .Tỷ giá thị trường :là tỷ giá hình thành do cung cầu trên thị trường hối đối hay trên thị trường liên ngân hàng .Tỷ giá danh nghĩa :là tỷ giá được sử dụng hàng ngày trong giao dịch trên thị trường ngoại hối ,nó chính là giá của một đồng tiền được biểu hiện thơng qua đồng tiền khác mà chưa đề cập đến tương quan sức mua hàng hóa và dịch vụ giữa chúng .Tỷ giá thực :là tỷ giá danh nghĩa được điều chỉnh bỏi tương quan giá cả trong nước và nước ngồi .Khi tr giá hối đối danh nghĩa tăng hay giảm khơng nhất thiết đồng nghĩa tăng hay giảm sức cạnh tranh thương mại quốc tế .Như vậy , tỷ giá GVHD: Trương Thị Bích Liên - 3 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngành: Ảnh Hưởng Của Sự Biến Động Tỷ Giá Đến Kinh Doanh Ngọai Tệ Tại Ngân Hàng Cổ Phần Thương Mại Phương Namhối đoái thực là một phạm trù kinh tế đặc thù và việc phân tích tỷ giá hối đoái thực là vấn đề cần quan tâm . 1.1.3. Các yếu tố chủ yếu trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ .Thị trường hối đoái :Thị trường hối đoái là nơi thực hiện trao đổi mua bán các loại ngoại tệ và các phương tiện chi trả có giá trị bằng ngoại tệ mà giá cả ngoại tệ được xát định trên cơ sở cung cầu .Hay ,thị trường hối đoái là nơi chuyên môn hóa về trao đổi mua bán ngoại tệ thông qua sự cọ sát của cung cầu và cung ngoại tệ để thỏa mãn nhu cầu của các chủ thể kinh tế đồng thời xát định các điều kiện giá cả và số lượng ngoại tệ mua bán .Một số nghiệp vụ trong giao dịch hối đoái :Nghiệp vụ SPOT :đây là nghiệp vụ mua hoặc bán một đồng tiền này lấy một đồng tiền khác mà việc giao nhận thanh toán thực sự diển ra ngày hôm đó hay sau đó hai ngày .Nghiệp vụ FORWARD :đây là một giao dịch mua bán ngoại tệ trong đó giá cả được thống nhất ngày hôm nay ,nhưng thanh toán vào một ngày cụ thể được quy định trong tương lai .Thời hạn các giao dịch này thường là một tháng đến một năm .Nghiệp vụ SWAPS:là giao dịch trong đó một đồng tiền được mua bán , đồng thời loại giao dịch này được tiến hành với hai giao dịch thanh toán khác nhau1.2.CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐẾN KINH DOANH NGOẠI TỆ .1.3.1.Trạng thái ngoại hối. Trạng thái ngoại hối là khoản chênh lệch giữa số lượng ngoại tệ mua vào và số lượng ngoại tệ bán ra trong tất cả các loại ngoại tệ được ngân hàng đang sử dụng . Trạng thái ngoại hối = Số lượng ngoại hối mua vào – Số lượng ngoại hối bán ra Trạng thái ngoại hối Biến động tỷ giáTỷ giá tăng Tỷ giá giảmGVHD: Trương Thị Bích Liên - 4 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngành: Ảnh Hưởng Của Sự Biến Động Tỷ Giá Đến Kinh Doanh Ngọai Tệ Tại Ngân Hàng Cổ Phần Thương Mại Phương NamTrạng thái ngoại hối dươngNgân hàng có lãi Ngân àng lỗTrạng thái ngoại hối âm Ngân hàng lỗ Ngân hàng có lãiTrạng thái ngoại hối căn bằngKhông ảnh hưởng đến thu nhập của ngân hàngKhông ảnh hưởng đến thu nhập của ngân hàngNếu trạng thái ngoại hối lớn hơn 0 thì ta gọi trạng thái trường hay trạng thái dương ,còn nếu nhỏ hơn 0 thì ta gọi trạng thái đoản hay trạng thái âm .Trường hợp trạng thái bằng 0 thì gọi là trạng thái ngoại hối căn bằng .CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH NGOẠI TỆ VÀ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI NH TMCP PHƯƠNG NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2007-2009GVHD: Trương Thị Bích Liên - 5 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngành: Ảnh Hưởng Của Sự Biến Động Tỷ Giá Đến Kinh Doanh Ngọai Tệ Tại Ngân Hàng Cổ Phần Thương Mại Phương Nam2.1. NGUỒN PHÁT SINH RỦI RO TỶ GIÁ. 2.1.1.Rủi ro do biến động tỷ giá.Rủi ro do biến động tỷ giá là rủi ro do chênh lệnh giá cảu một đồng tiền mang lại .Chênh lệnh giá có thể hiểu đơn giản đó là chênh lệch giữa tỷ giá mua vào và tỷ giá bán ra .Nếu tỷ giá bán ra lớn hơn tỷ giá mua vào thì nhà kinh doanh có lãi và ngược lại .Song trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối thì rủi ro tỷ giá là điển hình nhất .Rủi ro tỷ giá xuất hiện do ngân hàng duy trì trạng thái ngoại hối .ta có thể thấy rỏ điều này hơn sau khi thử tìm trạng thái ngoại hối của ngân hàng tại thời điểm 03/03/2009.Bảng 1:trạng thái ngoại hối vào ngày 03/03/2009Đơn vị tính:Nguyên tệLoại ngoại tệDoanh số mua vàoDoanh số bán raTTNHcuối ngàyÝ nghĩa kinh tếUSD 3.019.114 315.500 1.066.170 2.268.494 Trạng thái ngoại hối -Lãi khi USD tăng-Lỗ khi USD giảmEUR 2.513.453 20.500 100.000 2.433.953 Trạng thái ngoại hối -Lãi khi EUR tăng-Lỗ khi EUR giảmJPY 665.487 440.000 880.000 225.487 Trạng thái ngoại hối -Lãi khi JPY tăng-Lỗ khi JPY giảm Nguồn:phongkinhdoanhtienteNHPNNhìn vào bảng số liệu trên ta thấy trong ngày 3/3/2009 ngân hàng đã tiến hành bán nhiều hơn mua vào đối với cả ba đồng tiền nhưng trạng thía ngoại hối của đồng tiền này vẫn trường .Điều đó cũng nói lên rằng ngân hàng phải đối mặt với rủi ro khi các đồng tiền này giảm giá .Qua đó ta thấy ngân hàng dường như có su hướng là duy trì trạng thài ngoại hối trường đối với các loại ngoại tệ mà ngân hàng đang nắm giữ ,một phần là do ngân hàng phãi duy trì một số lượng ngoại tệ vừa để nhằm mục đích thanh toàn quốc tế .GVHD: Trương Thị Bích Liên - 6 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngành: Ảnh Hưởng Của Sự Biến Động Tỷ Giá Đến Kinh Doanh Ngọai Tệ Tại Ngân Hàng Cổ Phần Thương Mại Phương Nam2.1.2.Rủi ro thanh khoản.Rủi ro thanh khoản xuất hiện khi ngân hàng không tìm được đối tác để thực hiện các giao dịch mua bán nhằm cân bằng vị thế của mình .Rủi ro này rất ít xuất hiện ở ngân hàng do hầu hết các ngân hàng thực hiện giao dịch với nhau đều dựa trên tỷ giá mà mỗi ngân hàng đã công bố trên thị trừng .Theo tỷ giá này mà các ngân hàng mua hoặc bán tùy vào từng mục đích riêng của mỗi ngân hàng .Như vậy vấn đề ở đây ngân hàng có chấp nhận mức tỷ giá mà đối tác đưa ra hay không ,chứ hành vi muốn mua hay bán để cân bằng vị thế của ngân hàng sẽ ít gặp rủi ro là không thực hiện được .2.1.3.Rủi ro thực hiện.Đây là rủi ro xảy ra với ngân hàng khi mà đối tác của ngân hàng không thực hiện hợp đồng đã ký kết .Hầu hết các đối tác của ngân hàng đều là các ngân hàng có uy tín trên thị trường ,sau khi kí hợp đồng thì các ngân hàng thực hiện đúng như hợp đồng đã thỏa thuận .Do đó ,rủi ro thực hiện ở ngân hàng trong các thời gian qua là hầu như không xảy ra ,đây là một điều rất thuận lợi trong viêc kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng .Nhưng không vì thế mà ngân hàng không quan tâm đến nó ,ngân hàng nên có một số giải páp phòng ngừa để nó không xãy ra .2.2. THỰC TRẠNG DIỄN BIẾN TỶ GIÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN QUA .Việt Nam đang trong quá trình hội nhập mạnh mẽ và chủ động vào thị trường thới giới .Lãi suất ngoại tệ được tự do hóa từ tháng 6/2001,các giao dịch kinh doanh ngoại tệ của các NHTM được tiến hành trực tiếp với cộng đồng tài chính tiền tệ quốc tế .Do đó thị trường ngoại hối trong nước chịu sự tác động trực tiếp và mạnh mẽ diễn biến phức tạp trên thị trường ngoại hối quốc tế .Nhìn chung với năm 2009 lãi suất của USD luôn có su hướng tăng ,kéo theo giá vàng cũng tăng cao và biến động phức tạp ,thì tỷ giá giữa đồng VNDvaf đồng USD trên cả ba thị trường :thị trường giao dịch không chính thức,thị trường ngoại tệ liên ngân hàng và thị trường giao dịch giữa các NHTM với khách hàng điều ổn định .Tỷ giá trên thị trường không chính thức theo công bố của Tổng Cục Thống Kê năm GVHD: Trương Thị Bích Liên - 7 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngành: Ảnh Hưởng Của Sự Biến Động Tỷ Giá Đến Kinh Doanh Ngọai Tệ Tại Ngân Hàng Cổ Phần Thương Mại Phương Nam2009 chỉ tăng 0,8% ,thị trường giao dịch ngay của NHTM với khách hàng cũng tăng tương đối gần 0,8%.Bảng 2:Biến động tỷ giá năm 2009ĐVT:VNDLoại ngoại tệ 31/12/2008 31/12/2009 Biến động tỷ giáUSD 15.745 15.885 0,89%EUR 21.282,76 18.679,24 -12,23%JPY 150,66 132,58 -12,00%AUD 12.157,02 11.513,38 -5,29%GBP 29.919,02 27.051,41 -9,58% Nguồn :www.vietcombank.com.vnTa thấy tỷ giá giữa đồng VND giảm mạnh so với các loại ngoại tệ khác do đồng USD lên giá mạnh so với các loại ngoại tệ khác . Trong khi đó nhu cầu về đồng EUR,JPY,AUD,GBP ở trong nước không lớn ,ngược lại khách quốc tế chi tiêu tại Việt Nam ,một phần kiều hối chuyển vè nước…được thực hiện bằng các loại ngoại tệ khác .Còn nguồn thu từ xuất khẩu ,viện trợ ,của các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu bằng USD ,tỷ trọng này chiếm khoản 87% -88% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam .Còn tỷ giá VND/USD tương đối ổn định ,chỉ tăng gần 0,8% trong cả năm 2009 nguyên nhân là do cơ chế ngoại hối của nước ta dần dần được thông thoáng ,cơ chế điều hành tỷ giá linh hoạt .Ngoài ra là do cung ngoại tệ tăng khá ,cầu ngoại tệ tăng chạm ,quan hệ cung cầu tương đối căn bằng .Cung ngoại tệ tăng mạnh là do lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao ,ước tính đạt 3,2 - 3,5 triệu lược người ,nguồn kiều hối chuyển về nước tăng mạnh ước tính đạt 3,5 -3,8 tỷ USD ,kim ngạch xuất khẩu tăng 5,3 tỷ USD .2.3.TÌNH HÌNH KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM .2.2.1. Thuận lợi và khó khăn.- Thuận lợi :Ngân hàng có hội sở khang trang hiện đại cùng với vị trí khá thuận lợi đã tạo cho ngân hàng thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ khá thuận lợi ,Đồng thời GVHD: Trương Thị Bích Liên - 8 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngành: Ảnh Hưởng Của Sự Biến Động Tỷ Giá Đến Kinh Doanh Ngọai Tệ Tại Ngân Hàng Cổ Phần Thương Mại Phương Namngân hàng tiến hành đầu tư trang thiết bị hiện đại như mạng tin Reuters,hệ thống dealing 3000 phục vụ cho nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế .Trong quan hệ quốc tế ngân hàng đã thiết lập được quan hệ với 3000 đại lý tại 48 nước trên thới giới nâng tổng tài sản hiện nay lên đến 10 tài khoản góp phần mở rộng mạng lưới kinh doanh ngoại tệ nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng .Uy tín trong thanh toán quốc tế ngày càng cao ,cụ thể là ngân hàng đã lập thêm quan hệ với một số ngân hàng nuocs ngoài như UOB ,BHF…trong việc xác lập L/C.Xây dựng mạng lưới rộng khắp cả nước từ Bắc đếm Nam khai thác được nhu cầu khách hàng trong cả nước .Đội ngủ cán bộ nhân viên trẻ,năng động có trình độ chuyên môn phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng .- Khó khăn :Do lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ qua mạng là lĩnh vực còn khá mới tại Việt Nam nên khi kinh doanh ngân hàng phải chịu phí khá cao .Ngoài ra Việt Nam hội nhập kinh tế chưa được bao lâu nên hầu hết các ngân hàng còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này .Nếu các ngân hàng muốn nâng cao nghiệp vụ thì phải bỏ ra số tiền để thuê chuyên gia nước ngoài .Ngoài ra phải đối phó với sự biến động lên xuống liên tục của giá vàng ,giá ngoại tệ và cuộc chạy đua tăng lãi suất huy động tiền VND giữa các ngân hàng .2.3.2.Tình hình kinh doanh ngoại tệ của NHTM CP Phương Nam .Bảng 3:Doanh số mua bán từng loại ngoại tệ từ năm 2007-2009 ĐVT:USD Loại ngoại tệNăm 2007 Năm 2008 Năm 2009Tổng doang số mua bánTỷ trọngTổng doang số mua bánTỷ trọngTổng doang số mua bánTỷ trọngUSD 213.334.62365,60%341.285.31863,62%414.831.72589,4%EUR 41.452.438 12,72 72.214.820 13,46 18.943.458 4,09%GVHD: Trương Thị Bích Liên - 9 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngành: Ảnh Hưởng Của Sự Biến Động Tỷ Giá Đến Kinh Doanh Ngọai Tệ Tại Ngân Hàng Cổ Phần Thương Mại Phương Nam% %JPY 11.768.340 3,61% 19.859.992 3,70% 12.468.205 2,69%AUD 218.116 0,07% 365.256 0,07% 258.220 0,06%GBP 55.663.634 17,09%97.125.834 18,10%12.797.793 2,76%SGP 135.241 0,013%731.690 0,14% 4.673.509 0,88% Nguồn :Phongkinhdoanhtiente NHPNĐễ biết được tỷ trọng của mỗi loại ngoại tệ trong tổng doanh số mua bán ngoại tệ thì phải quy đổi tất cả các loại ngoại tệ về đồng USD .Tỷ giá của từng loại ngoại tệ dùng đễ quy đổi được tính tại thời điểm cuối năm .Qua bảng trên ta thấy tổng doanh số mua bán cảu USD chiếm tỷ trọng cao nhất trong cả ba năm 2007,2008 và 2009 .Cụ thể là chiếm 65,5% năm 2007 ,63,62% năm 2008 và 89,47% năm 2009 . Trong năm 2007 ,2008 tổng doanh số mua bán chiếm tỷ trọng đứng thứ hai sau đồng USD và đồng GBP với tổng doanh số mua bán là 55,66 triệu USD ,chiếm 17,09% năm 2007 và 97,125 triệu USD chiếm 18,1% năm 2008 và vị trí thứ ba là đồng EUR chiếm 12,73% .Còn doanh số chiếm tỷ trọng thấp nhất trong năm 2007 và 2008 là đồng CAD với tỷ trọng 0,02%.Trong năm 2009 thì đã có sự thay đổi vị trí giữa đồng EUR và GBP .Đồng GBP đã tuộc xuống và đứng thứ ba với tỷ trọng chiếm 2,76% .Còn đồng EUR đã tăng lên vị trí thứ hai với tỷ trọng 4,09% .Ta cũng nhìn thấy một điều là tổng doanh số mua bán của các loại ngoại tệ điều giảm chỉ trừ đồng USD là tăng ,không chỉ tăng mà đồng USD còn chiếm tỷ trọng cao nhát trong ba năm 89,47%.Gắn với diễn biến thị trường trong năm 2009 ta cũng thấy được sự thay đổi về cơ cấu này .Trong năm 2009 đồng USD biến đổi cũng đương đối ổn định 0,8% còn các đồng EUS12,23%,JPY biến động 12%,AUD biến động 5,29% ,đồng GBP biến động 9,58% .Chính vì thế mà ngân hàng đã tiến hành giao dịch mua bán đồng USD nhiều hơn ,còn các đồng ngoại tệ khác thì giảm doanh số mua bán đáng kể cụ thể là đồng EUR giảm từ 13,46% xuống còn 4,09% ,đồng GBP từ 18,8% xuống còn 2,76% .GVHD: Trương Thị Bích Liên - 10 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu [...]... RỦI RO TỶ GI . 2.1.1.Rủi ro do biến động tỷ gi . Rủi ro do biến động tỷ gi là rủi ro do chênh lệnh gi cảu một đồng tiền mang lại .Chênh lệnh gi có thể hiểu đơn gi n đó là chênh lệch gi a tỷ gi mua vào và tỷ gi bán ra .Nếu tỷ gi bán ra lớn hơn tỷ gi mua vào thì nhà kinh doanh có lãi và ngược lại .Song trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối thì rủi ro tỷ gi là điển hình nhất .Rủi ro tỷ gi xuất... Trạng thái ngoại hối Biến động tỷ gi Tỷ gi tăng Tỷ gi gi m GVHD: Trương Thị Bích Liên - 4 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngành: Ảnh Hưởng Của Sự Biến Động Tỷ Gi Đến Kinh Doanh Ngọai Tệ Tại Ngân Hàng Cổ Phần Thương Mại Phương Nam Nguồn :Phòng kinh doanh ngoại tệ NHPM Qua bảng ta thấy đối với đồng EUR có trạng thái ngoại hối là 298.380 EUR mà mức độ tổn thất dự kiến của ngân hàng là 65,74... VÀ RỦI RO TỶ GI TẠI NH TMCP PHƯƠNG NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2007-2009 GVHD: Trương Thị Bích Liên - 5 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngành: Ảnh Hưởng Của Sự Biến Động Tỷ Gi Đến Kinh Doanh Ngọai Tệ Tại Ngân Hàng Cổ Phần Thương Mại Phương Nam 2.2.2. Kết quả hoạt động của NHTM CP Phương Nam Mặc dù diễn biến thị trường trong thời gian qua rất phức tạp ,gi cả xăng dầu tăng liên tục và gi cả của các mặt... EUS12,23%,JPY biến động 12%,AUD biến động 5,29% ,đồng GBP biến động 9,58% .Chính vì thế mà ngân hàng đã tiến hành giao dịch mua bán đồng USD nhiều hơn ,còn các đồng ngoại tệ khác thì gi m doanh số mua bán đáng kể cụ thể là đồng EUR gi m từ 13,46% xuống còn 4,09% ,đồng GBP từ 18,8% xuống còn 2,76% GVHD: Trương Thị Bích Liên - 10 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngành: Ảnh Hưởng Của Sự Biến Động Tỷ Gi Đến... Chuyên Đề Ngành: Ảnh Hưởng Của Sự Biến Động Tỷ Gi Đến Kinh Doanh Ngọai Tệ Tại Ngân Hàng Cổ Phần Thương Mại Phương Nam 2009 ),hoạt động đa năng ,năng động trên thị trường ,không chỉ kinh doanh ngoại tệ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn kinh doanh cho chính bản thân của ngân hàng để thu lợi nhuận .Trong trường hợp này rủi ro tỷ gi cảu ngân hàng rất lớn .Các ngân hàng có hoạt động tự doanh như... 0,8% ,thị trường giao dịch ngay của NHTM với khách hàng cũng tăng tương đối gần 0,8%. Bảng 2 :Biến động tỷ gi năm 2009 ĐVT:VND Loại ngoại tệ 31/12/2008 31/12/2009 Biến động tỷ gi USD 15.745 15.885 0,89% EUR 21.282,76 18.679,24 -12,23% JPY 150,66 132,58 -12,00% AUD 12.157,02 11.513,38 -5,29% GBP 29.919,02 27.051,41 -9,58% Nguồn :www.vietcombank.com.vn Ta thấy tỷ gi gi a đồng VND gi m mạnh so với... hợp với rủi ro của ngân hàng .Do đó ,rủi ro tỷ gi cần phải được ngân hàng quản lí bởi nhiều biện pháp và cơng cụ . 3.1. QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GI THÔNG QUA HẠN MỨC CHỊU RỦ RO . Bên cạnh việc phòng ngừa rủi ro tỷ gi bằng công cụ rủi ro hạn mức mà ngân hàng đang áp dụng hạn mức hiện nay .Tổn thất dự kiến của ngân hàng phụ thuộc vào hai yếu tố trạng thái ngoại hối và sự biến động tỷ gi .Việc quy định... chưa phải là công cụ quản lý rủi ro hữu hiệu bởi vì trạng thái ngoại hối là một yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro .Như vậy yếu tố thứ hai là sự biến động về tỷ gi .Sau đây chúng ta xét đến gi trị chịu rủi ro và hạn mức chịu rủi ro . Gía trị chịu rủi ro là tổn thất dự kiến của ngân hàng đối với những biến động về tỷ gi .Hạn mức chịu rủi ro là mức tổn thất dự kiến đối đa mà ngân hàng có thể chịu đựng...Chuyên Đề Ngành: Ảnh Hưởng Của Sự Biến Động Tỷ Gi Đến Kinh Doanh Ngọai Tệ Tại Ngân Hàng Cổ Phần Thương Mại Phương Nam Việc thay đổi mức giao dịch trong ngày đối với cặp đồng tiền có điểm lợi và tổng lỗ dự kiến trước (8.921 USD) và sau (8.981 USD) khi thay đổi vẫn khơng có sự khác biệt đàng kể .Điều đó cũng có nghĩa rủi ro tỷ gi mà ngân hàng phải đối mặt không tăng leenkhi... đang nắm gi ,một phần là do ngân hàng phãi duy trì một số lượng ngoại tệ vừa để nhằm mục đích thanh tồn quốc tế . GVHD: Trương Thị Bích Liên - 6 - SVTH: Nguyễn Văn Lâu Chuyên Đề Ngành: Ảnh Hưởng Của Sự Biến Động Tỷ Gi Đến Kinh Doanh Ngọai Tệ Tại Ngân Hàng Cổ Phần Thương Mại Phương Nam Để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ ,ngân hàng định kỳ nên đánh giá rủi ro . Ngành: Ảnh Hưởng Của Sự Biến Động Tỷ Gi Đến Kinh Doanh Ngọai Tệ Tại Ngân Hàng Cổ Phần Thương Mại Phương NamTìm hiểu ảnh hưởng của sự biến động tỷ gi hối. VND1.1.2.Các loại tỷ gi .Tỷ gi chính thức :là tỷ gi do Ngân hàng trung ương của mỗi nước cơng bố ,tỷ gi này có tác dụng là cơ sở hình thành các tỷ gi trên