BÀI tập THANH TOÁN QUỐC tế

BÀI TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ
1. Giả sử trên thị trường có thông tin về tỷ giá như sau:
USD/DEM = 1,6923 / 42
EUR/DEM = 2,1231 / 54
Áp dụng phương pháp tính tỷ giá chéo thì tỷ giá EUR/USD là bao nhiêu?
2. Trên thị trường có thông tin về tỷ giá như sau:
USD/VND = 21.050
USD/AUD = 1,2180
Áp dụng phương pháp tính tỷ giá chéo thì tỷ giá AUD/VND là bao nhiêu?
3. Giả sử trên thị trường có thông tin về tỷ giá như sau:
EUR/USD = 1,2635 / 75
CAD/USD = 0,9475 / 95
USD/AUD = 1,1515 / 25
USD/JPY = 92,3870 / 95
Công ty A xuất khẩu thu về 100.000 EUR cần bán cho ngân hàng để lấy đồng AUD
thanh toán cho đối tác Úc. Vậy công ty A thu được bao nhiêu AUD sau khi đổi?
4. Tỷ giá trên thị trường ngày 20/07/201x do ngân hàng A công bố như sau: EUR/USD
= 1,1538/42. Tỷ giá USD/EUR là
5. Ngày 05.02.201x, tỷ giá EUR/USD = 1,2428 / 31
Lãi suất tiền gửi (năm) của EUR: 5%; của USD: 5%
Lãi suất cho vay (năm) của EUR: 6%; của USD: 5,5%
Tỷ giá kỳ hạn 6 tháng giữa EUR/USD là
6. Giả sử ngày 18/02/201x, ngân hàng A (bên bán) ký kết hợp đồng quyền chọn với
công ty X (bên mua), số tiền giao dịch 10 triệu USD, tỷ giá USD/VND kỳ hạn 3 tháng
là 21.110
Ngày đến hạn hợp đồng 18/05/201x
Phí quyền chọn công ty X phải thanh toán là 200.000.000 VND
Giả sử vào ngày 20/04/201x, tỷ giá USD/VND trên thị trường là 21.150 / 21.180 (Công
ty X được quyền chọn mua ngoại tệ bất cứ thời điểm nào theo thời hạn hợp đồng) Mức
lãi bằng VND mà công ty X thu được nếu thực hiện quyền chọn mua ngoại tệ của mình
và bán ra theo tỷ giá thị trường vào ngày 20/04/201x là

7. Tại ngày t, ngân hàng X niêm yết thông tin tỷ giá sau: USD/ VND = 19.520/65
Lãi suất tiền gửi (năm) của VND: 12%; của USD: 3,6%
Lãi suất cho vay (năm) của VND: 14,4 %; của USD: 4,8%
Cty A cần mua 150.000USD kỳ hạn 3 tháng bằng VND. Xác định số tiền mà Cty A sẽ
phải thanh toán khi đáo hạn?


8. Hãy xác định phương pháp yết giá của các cặp tỷ giá sau: (đánh dấu X vào ô được
chọn)
Thị trường
Tỷ giá
Trực tiếp
Londo
GBP/USD
Frankfurt
EUR/USD
Singapore
USD/SGD
New York
USD/HKD
Tokyo
USD/JPY
Sydne
AUD/USD
9. Hãy hoàn thành các ô trống trong bảng sau:
Tỷ giá
Mua
EUR/US
1.2016
USD/JP

102.76
GBP/US
1.6724
USD/CH
1.5220
AUD/USD
0.6784
EUR/JPY
GBP/EU
EUR/CH
EUR/AUD
GBP/JPY
CHF/JPY
AUD/JP
GBP/CH
GBP/AUD
10. Hãy hoàn thành các ô trống trong bảng sau:
Tỷ giá
Bid
EUR/USD
1.2016
USD/JP
102.7
GBP/US
1.6724
USD/CHF
1.5220
AUD/USD
0.6784
Lãi suất (%/năm)

Bid
EUR
4
USD
4
JPY
6
GBP
4
CHF
5
AUD
5
Tỷ giá kỳ hạn 60 ngày
Bid

Gián tiếp

Bán
1.2020
103.54
1.6735
1.5227
0.6798

Ask
1.2020
103.54
1.6735
1.5227

0.6798
Offer
4.5
5
7
4.75
6
6.25
Ask


EUR/USD
USD/JP
GBP/US
USD/CH
AUD/USD
11. Một nhà xuất khẩu thu về 90.000 GBP nhưng lại phải thanh toán
50.000 HKD và 70.000 JPY. Tính số GBP còn lại sau khi thanh toán,
biết tỷ giá trên thị trường được niêm yết như sau:
GBP / USD = 1.6297 / 05
USD / HKD = 5.3225 / 35
USD / JPY

= 110.40 / 50

12. Công ty Tobimex cần thanh toán 3.000.000 JPY hàng nhập khẩu của
Nhật vào 90 ngày sau nhưng số dư ngoại tệ của họ là HKD. Công ty
quyết định mua có kỳ hạn 3 tháng số JPY này bằng HKD. Cho biết tỷ giá
giao dịch hiện nay là:
JPY/VND = 118.72 / 122.91

HKD/VND = 1781 / 1831
Lãi suất các đồng
tiền như sau:
JPY: 7% 7.5% năm
HKD: 6% - 6.5% năm
Hỏi công ty phải chi bao nhiêu HKD để thanh toán tiền hàng nhập khẩu?
13. Thị trường có các thông tin sau:
Tỷ giá giao ngay trên thị trường:
USD/JPY = 129,86 / 135,12
CHF/JPY = 82,16 / 84,72
JPY/VND = 123,57 / 125,34
Lãi suất thị trường: (%/ năm)

USD/EUR = 0,9125 / 37
GBP/JPY = 180,12 / 182,26

EUR: 5,0 – 5,5
GBP: 4,5 – 5,5
JPY: 7,0 – 8,0
CHF: 6,0 – 6,5
USD: 5,0 – 6,0
VND: 7,0 – 9,0
Vào 90 ngày sau Công ty XNK A sẽ thu về 100 000 USD từ hàng xuất
khẩu nhưng đồng thời phải thanh toán các khoản sau:
- Trả tiền hàng nhập khẩu:
30 000 CHF
- Ứng trước tiền cho người bán
40 000 EUR
- Cty dùng USD mua kỳ hạn các loại ngoại tệ trên, số USD còn lại
Công ty dùng 50% để

mua GBP, còn lại chuyển sang VND.
Biết tất cả các giao dịch trên thực hiện với ngân hàng A. Hãy tính số GBP
và VND công ty thu về khi đến hạn.