Đề cương chi tiết học phần Quản trị nguồn vốn và tài sản của ngân hàng thương mại (Học viện Tài chính)

Học viện tài chính
Khoa Ngân hàng và Bảo hiểm
Bộ môn Nghiệp vụ ngân hàng
1. Thông tin về giảng viên
STT
1
2
3
4
5
6

Họ và tên
Đinh Xuân Hạng
Nghiêm văn Bảy
Đặng Thị ái
Trần Thị Thu Hiền
Trần Cảnh Toàn
Lã Thị Lâm

Năm sinh
1957
1963
1969
1969
1970
1970

Đề cơng môn học
Quản trị NHTM 4
Quản trị Nguồn vốn và tài sản của

NHTM
Học hàm,
học vị
PGS. Tiến sỹ
Tiến sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Thạc sỹ
Tiến sỹ

Nơi tốt
nghiệp
HVTC
HVTC
HVTC
HVTC
HVTC
HVTC

Chuyên
môn

GV kiêm chức,
thỉnh giảng
Giảng chính
Giảng chính
Giảng chính
Giảng chính
Giảng chính
Giảng chính

2. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Quản trị nguồn vốn và tài sản của NHTM
- Mã môn học
- Số tín chỉ: 02
- Môn học: bắt buộc
- Các môn học trớc: Lý thuyết tài chính - tiền tệ, Bảo hiểm, Thị trờng chứng khoán, Tài
chính doanh nghiệp.
- Các yêu cầu đối với môn học
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết, Thảo luận, Làm bài tập trên lớp: 45 giờ
+ Hoạt động theo nhóm, Tự học: 90 giờ
- Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học: Khoa NH-BH, Học viện Tài chính.
3. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hoạt động
NHTM, quản trị tài sản nguồn vốn và rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất của ngân hàng thơng
mại; đọc, hiểu đợc bảng cân đối kế toán của ngân hàng thơng mại, biết phân tích tình hình tài
chính của ngân hàng.
- Kỹ năng:
+ Sinh viên nắm đợc kỹ năng trong thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng: huy động vốn,
quản lý dự trữ và thanh khoản, đầu t.
+ Có khả năng t duy, phân tích và giải quyết công việc, phát hiện và giải quyết vấn đề;
Tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt.
+ Đánh giá đợc cách dạy và học
- Thái độ, chuyên cần:
+ Yêu thích môn học, ngành học
+ Kính trọng yêu quý, muốn noi gơng các nhà khoa học, giảng viên đang giảng dạy môn
học
+ Có sự tự tin và chuẩn mực sống trong xã hội
4. Tóm tắt nội dung môn học:

Quản trị tài sản nguồn vốn của ngân hàng thơng mại là học phần bắt buộc đối với sinh
viên chuyên ngành ngân hàng. Học phần này đề cập đến những vấn đề chung về hoạt động, rủi ro
của NHTM, đánh giá hoạt động của NHTM, trang bị những kiến thức và kỹ năng về vấn đề quản
trị nguồn vốn, tài sản và một số rủi ro chung liên quan đến TS nguồn vốn của NHTM nh: rủi
ro thanh khoản, rủi ro lãi suất.
5. Nội dung chi tiết môn học:
Chng 1: Qun tr ngun vn ca ngõn hng thng mi (Thi gian: 9 tit)
1. Qun tr vn t cú ca NHTM
1.1.Tng quan v vn t cú

1


1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Chức năng của VTC
1.1.3. Thành phần của VTC
1.2. Nội dung quản trị VTC
1.2.1. Mục tiêu quản trị
1.2.2. Nội dung quản trị VTC
1.2.3. Các phơng pháp phát triển VTC
2. Quản trị nguồn vốn tiền gửi
2.1. Nguồn vốn tiền gửi
2.2. Quản trị nguồn vốn tiền gửi
2.2.1. Mục tiêu quản trị
2.2.2. Nội dung quản trị
3. Quản trị nguồn vốn phi tiền gửi
3.1. Các nguồn vốn phi tiền gửi
3.2. Quản trị các nguồn vốn phi tiền gửi
3.2.1. Mục tiêu
3.2.2. Nội dung

Chương 2: Quản trị tài sản của ngân hàng thương mại (Thời gian: 12 tiết)
1. Các mô hình quản lý tài sản
1.1. Khái niệm và phân loại tài sản
1.2. Các mô hình quản lý tài sản
2. Quản trị dự trữ và thanh khoản
2.1. Khái niệm
2.2. Mục tiêu quản trị
2.3. Nội dung quản trị
2.4. Quy định của NHNN Việt nam
3. Quản trị danh mục cho vay
3.1. Mục tiêu
3.2. Nội dung
3.2.1. Quản trị quy mô cho vay
3.2.2. Quản trị rủi ro tín dụng
4. Quản trị danh mục đầu tư chứng khoán
4.1. Các chứng khoán đầu tư của NH
4.2. Mục tiêu đầu tư
4.3. Chính sách đầu tư
4.4. Nội dung quản trị
Chương 3: Quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng thương mại (Thời gian: 12 tiết)
1. Rủi ro lãi suất
- Khái niệm
- Nguyên nhân
2. Quản trị rủi ro lãi suất
2.1. Quản trị nội bảng
2.1.1. Quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất (khe hở thu nhập)
2.1.2. Quản lý khe hở kỳ hạn

2

2.2. Qun tr ngoi bng
2.2.1. Hoỏn i lói sut
2.2.2. Hp ng ti chớnh k hn/tng lai
2.2.3. Hp ng quyn chn lói sut
2.2.4. Hp ng trn, sn v khong lói sut
Chng 4: ỏnh giỏ hot ng ca NHTM (Thi gian: 12 tit)
1. ỏnh giỏ theo mc tiờu hot ng
2. ỏnh giỏ theo mụ hỡnh CAMELS
3. Phõn tớch hot ng ngõn hng thng mi
6. Tài liệu học tập
Tài liệu bắt buộc:
- Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thơng mại, NXB Tài chính, Hà nội - 2005
- Câu hỏi và bài tập nghiệp vụ ngân hàng thơng mại
Sách và tài liệu tham khảo:
- Lý thuyết tiền tệ và ngân hàng, NXB Xây dựng, Hà nội 2001
- Quản trị ngân hàng thơng mại, NXB Tài chính, Hà nội - 2006
- Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại - DAVID-COX, Nxb Chính trị Quốc gia Năm 1997
- Quản trị ngân hàng thơng mại Peter S.Rose NXB Tài chính - 2001
- Các văn bản hiện hành có liên quan
- Các tài liệu khác có liên quan.
7. Hình thức tổ chức dạy học
Hình thức tổ chức dạy học
STT
Thực
Tự học,
Lên lớp
Tên chơng
Lý
Thảo luận Tổng hành, thí tự nghiên

nghiệm
cứu
thuyết
Bài tập
số
Quản trị nguồn vốn của ngân hàng th1
3
3
6
12
ơng mại
Quản trị tài sản của ngân hàng thơng
2
4
4
8
16
mại
Quản trị rủi ro lãI suất của ngân hàng
3
4
4
8
16
thơng mại
4
Đánh giá hoạt động NHTM
4
4
8

16
Tổng cộng
15
15
30
60

Tổng
số giờ
18
24
24
24
90

8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
- Tham dự các giờ lên lớp đầy đủ và tích cực
- Tự nghiên cứu và chuẩn bị bài ở nhà đầy đủ theo yêu cầu của giảng viên.
9. Phơng pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn học
9.1. Kiểm tra - đánh giá thờng xuyên: 20 %
- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận)
- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ giảng viên giao cho cá
nhân/tuần, bài tập nhóm/tháng, bài tập cá nhân/học kỳ)
- Hoạt động theo nhóm
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kỳ: 80%
- Kiểm tra đánh giá giữa kỳ: 20%
- Kiểm tra đánh giá cuối kỳ: 60%
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập
9.4. Lịch thi, kiểm tra
- Kiểm tra giữa kỳ

- Thi cuối kỳ
Trởng bộ môn

3


TS Nghiªm V¨n B¶y

4