Slide kinh tế lượng, Khắc phục hiện tượng tự tương quan

ĐỀ TÀI: KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ
TƯƠNG QUAN


THỰC HÀNH


Cho bảng số liệu:
STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14

Năm
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Yi

Xi
245315.0
280884.0
333809.3
398524.5
480293.5
596207.1
746159.4
1007213.5
1405864.6
1677344.7
2079523.5
2369130.6
2615203.6
2916233.9

Zi
78620.5
79537.7

80467.4
81436.4
82392.1
83311.2
84218.5
85118.7
86025.0
86947.4
87860.4
88809.3
89759.5
90728.9

100.1
100.3
100.2
100.8
100.7
100.5
101
101.54
100.53
100.93
101.4
100.55
100.49
100.15


Bảng  số  liệu  về  tổng  mức bán lẻ hàng  hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế (tỷ đồng), dân số 
(nghìn người) và chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm (2001­2014)

• Trong đó:
• Yi: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế (tỷ
đồng).
• Xi: dân số (nghìn người).
• Zi: chỉ số giá tiêu dùng trung bình tháng trong năm.
• Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê:



• Ta lựa chọn mô hình hồi quy như sau:
•

Yt = β1 + β2Xt + β3Zt

• Chạy Eviews hồi quy Y theo X và Z ta thu
được bảng sau:
• Hồi quy 1:

= 17737539 + 245,3195 Xi – 370379.2 Zi


Phát hiện hiện tượng tự tương quan


Kiểm định Breusch­Godfrey (BG).



Kiểm định tự tương quan bậc 1

 ­ Từ cửa sổ Equation, chọn Views/ Residual Test/ 
Series Corrrelation LM Test. Nhập “1” vào ô Lags 
to include (tức p=1) → OK
 ­ Ta được, cửa sổ hồi quy mô hình mà B­G đưa ra 
có dạng:


Click icon to add picture
­ Nhìn vào phần trên 
kết quả ta có χ2 
=0,0363
­ Với α = 0,05> 0.0363 
→ ta bác bỏ giả thiết 
cho rằng không có hiện 
tượng tự tương quan 
bậc 1.  Hay nói cách 
khác, ta kết luận tồn 
tại tự tương quan bậc 1


Click icon to add picture

Tương tự ta kiểm 
định sự tồn tại của 
tự tương quan bậc 
2

Nhìn vào phần trên 
của bảng kết quả, ta 
có: χ2 = 0,1105
Với α = 0,05 < 0,1105 
→ ta kết luận không 
tồn tại hiện tượng tự 
tương quan bậc 2.


• KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG
TỰ TƯƠNG QUAN


1.1 Khắc phục tự tương quan bằng sử dụng
phương pháp Cochrane – Orcutt
• Thủ tục lặp Cochrane-Orcutt :
Đổi câu lệnh hồi quy bằng cách thêm ký hiệu của tự tương
quan bậc 1 tương ứng vào phương trình hồi quy LS Y C X Z
AR(1) ta có kết quả như sau :


Kiểm định tự tương quan bậc 1

P-value=0,2092 > 0,05, suy ra chưa đủ cơ sở bác bỏ H0.
Vậy không còn hiện tượng tự tương quan bậc 1


1.2. Ước lượng dựa trên thống kê d (Durbin – Watson)
Từ bảng kiểm định Durbin – Watson :
d = 0,925684

Ta có: ρ ≈ 1 – d/2 = 0,537158
Phương trình sai phân tổng quát:
Y1t = Yt - 0,537158*Yt-1
X1t = Xt - 0,537158*Xt-1
Z1t = Zt - 0,537158*Zt-1
Với t = 2, 3,… 21


• Ta sẽ tạo biến mới trên Eviews :
• Vào Quick chọn Generate series....
• Tạo 1 biến “r=0.537158” vào khung Enter Equation:=> OK
• Hồi quy lại : vào Quick => Estimate Equation
• Trong phần Estimate Equation, phần Equations Specification
ta nhập:
• y-r*y( -1) c x-r*x( -1) z-r*z(-1)=> OK
• Kết quả Eviews:
• Ta có bảng dữ liệu mới như sau:
• Y = 191,0958/(1- 0,8086395) + 0,001457X
• Y = -7010125 + 283.9281X – 77368.17Z - Ut


Dùng kiểm định BG để kiểm tra tính tự tương quan ta được:

• Từ bảng kết quả ta có P-value=0,0481 > 0,05 suy ra chấp nhận H0 bác bỏ H1. Vậy
không còn hiện tượng tự tương quan bậc 1.


Phương pháp Durbin – Watson 2 bước để ước lượng

• Dùng kiểm định BG để kiểm tra tính tự tương quan ta được:

Từ bảng kết quả ta có P-value=0.8101 > 0.05 suy
ra chấp nhận H0 bác bỏ H1. Vậy không còn hiện
tượng tự tương quan bậc 1.


Khắc phục tự tương quan bằng phương pháp
thêm biến
STT

Năm

4.

2004

Yi

Xi

Zi

Ti

2001
245315.0
78620.5
100.1
2009.0

bảng
số
liệu
mới
với
1
biến
được
thêm
•1.2. Ta có
2002
280884.0
79537.7
100.3
2430.4
mô hình là333809.3
v như sau:
3. vào2003
80467.4
100.2
2633.2
2005 đó:
•5. Trong

398524.5

81436.4

100.8

3302.1

480293.5

82392.1

100.7

4761.2

6.

2006

596207.1

83311.2

100.5

5304.7

10.

2010

1677344.7

86947.4

100.93

15539.3

11.

2011

2079523.5

87860.4

101.4

18091.6

12.

2012

2369130.6

88809.3

100.55

18852.9

13.

2013

2615203.6

89759.5

100.49

24820.6

14

2014

2916233.9

90728.9

100.15

27799.4

2007
746159.4
84218.5 phân theo
101
thu du
lịch lữ hành
giá 7712
•7. Ti: Doanh

8.
2008
1007213.5
85118.7
101.54
8409.6
các năm (tỷ86025.0
đồng). 100.53
9. thực
2009tế trong 1405864.6
10278.4


Thêm biến T
• Ta thêm biến Ti: Doanh thu du lịch lữ hành phân theo giá thực tế trong các năm (tỷ đồng).
• Ta có:

Phương trình: Y = 2477554 + 67.34917X – 77661.89Z + 79.51498T - Ut


Dùng kiểm định BG ta được:

• Từ bảng kết quả ta có P-value=0,2868 > 0,05 suy ra chấp nhận H0 bác bỏ H1. Vậy không
còn hiện tượng tự tương quan bậc 1.


THE END


CẢM ƠN THẦY GIÁO VÀ CÁC BẠN ĐÃ

THEO DÕI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM
6