ĐỀ CƯƠNG môn học quản trị rủi ro

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: Quản trị rủi ro
[Tên tiếng Anh: Risk Management; Mã số môn học:]
[Ngành đào tạo: Tài chính- Ngân hàng; Trình độ đào tạo: Sau Đại học]
1. Thông tin chung:

 Môn học
Loại môn học:
 Cơ bản:
 Cơ sở:
 Chuyên ngành: 

Số tín chỉ: 3
 Lý thuyết: 2
 Bài tập: 1
 Thực hành:

Số giờ học:
 Lý thuyết:
 Bài tập:
 Thực hành:

 Điều kiện tham gia môn học
Học viên phải có kiến thức nền tảng về thị trường tài chính, tài chính doanh nghiệp và
kỹ năng phân tích.
2.

Mô tả môn học
Môn học cung cấp nền tảng kiến thức quan trọng về các công cụ tối ưu hóa danh

mục đầu tư phù hợp; cũng như cách thức sử dụng các sản phẩm phái sinh như là các công
cụ quản lý rủi ro.
Ngoài ra, môn học phân tích một số khía cạnh về quản trị rủi ro trong ngân hàng
như: rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thanh khoản; cũng như
những qui định, luật lệ và chính sách mà các định chế tài chính quốc tế phải tuân thủ
trong công tác quản trị rủi ro.
3. Tài liệu phục vụ môn học
Giáo trình chính:
-

TS. Nguyễn Minh Kiều, Quản trị rủi ro tài chính,
NXB Thống kê 2009
PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang, Quản trị rủi ro tài
chính, NXB Thống kê 2006
1


-

Tài liệu tham khảo thêm:

4.

Joel Besis, Risk Management in banking, 4 th edition,
Wiley 2015

-Philip Jorion, Financial Risk manager handbook, Wiley
-Essentials of financial risk management , John Wiley &
Sons

Nội dung môn học

Chương 1. Tổng quan về quản trị rủi ro
1.1.

Giới thiệu toàn cảnh về rủi ro, một số tình huống và tiến trình trong quản trị rủi ro

1.2.

Giới thiệu về các sản phẩm phái sinh

Chương 2. Quản trị rủi ro bằng hợp đồng tương lai và kỳ hạn
2.1. Cấu trúc thị trường tương lai và kỳ hạn
2.2. Định giá hợp đồng tương lai và kỳ hạn
2.3. Quản trị rủi ro bằng các hợp đồng tương lai và kỳ hạn
Chương 3. Quản trị rủi ro bằng hợp đồng quyền chọn
3.1. Cấu trúc thị trường quyền chọn
3.2. Các mô hình định giá quyền chọn
3.3. Chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng quyền chọn
Chương 4. Mô phỏng rủi ro
4.1. Độ nhạy
4.2. Độ biến động
4.3. Đo lường giá trị gặp rủi ro (Var)
Chương 5. Các rủi ro trong hoạt động ngân hàng
5.1. Các loại rủi ro trong ngân hàng
5.1.1. Rủi ro thị trường
5.1.2. Rủi ro tín dụng
5.1.3. Rủi ro hoạt động
5.1.4. Rủi ro thanh khoản
5.2. Tập quán và các quy chế trong quản trị ngân hàng (Basel 1, 2, 3)

2


5.3. Phân tích tình huống ngân hàng
5. Quy định của môn học (Course Requirements and Expectations)
- Học viên cao học có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học, học viên vắng quá
20% số buổi học dù có hay không có lý do đều sẽ bị cấm thi.
-

Học viên không có bài thuyết trình và bài thi giữa kỳ sẽ bị cấm thi.

-

Học viên chỉ được đánh giá đạt học phần khi có tổng điểm học phần từ 5 trở lên và
có đủ hai thành phần: (1) điểm quá trình, và (2) điểm thi kết thúc môn học.

-

Tùy số lượng học viên mà giảng viên quyết định số lượng thành viên các nhóm
học tập.

-

Yêu cầu về việc tự học: đọc tài liệu và chuẩn bị theo hướng dẫn của giảng viên
Học viên tham dự lớp học phần phải tuân thủ quy tắc ứng xử của Nhà Trường.

Lãnh đạo khoa QTKD

TP.HCM, ngày…tháng…..năm 2017
Giảng viên biên soạn đề cương

TS. Nguyễn Văn Tiến

TS. Hoàng Thị Thanh Hằng

3


4