Mô hình kinh tế lượng dự báo tổng thu nhập quốc dân dựa vào đầu tư trực tiếp nước ngoài, cán cân thương mại và chỉ số giá tiêu dùng của nền kinh tế việt nam
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (377.87 KB, 39 trang )
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
KHOA KẾ TOÁN
BỘ MÔN: KINH TẾ LƯỢNG
BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG
VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU:
“MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG DỰ BÁO TỔNG THU NHẬP
QUỐC DÂN DỰA VÀO ĐÂU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC
NGOÀI, CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VÀ CHỈ SỐ GIÁ TIÊU
DÙNG CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM.”
1
BÁO CÁO THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG
Vấn đề nghiên cứu:
“Mô hình kinh tế lượng dự báo tổng thu nhập quốc nội
dựa vào đầu tư trực tiếp ngước ngoài, cán cân thương mại
và chỉ số giá tiêu dùng của nền kinh tế Việt Nam.”
Lớp tín chỉ: CQ55/21.8_LT1
Họ và tên các thành viên trong nhóm:
2
I. Vấn đề nghiên cứu:
1. Lý do chọn đề tài
Cán cân thương mại (NX), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), lao động (K) là
những thuật ngữ cơ bản thường được nhắc đến trong kinh tế học cũng như trong
nền kinh tế thực tế. Nó là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy sự chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy
nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế góp phần ổn định và cải thiện đời sống nhân
dân, thực hiện các mục tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội của một quốc gia.
Những năm gần đây, trị giá vốn đầu tư nước ngoài thu hút được đã vượt
ngưỡng 10 tỉ USD. So với nhiều quốc gia, những con số trên đây chưa hẳn ấn
tượng nhưng đối với Việt Nam, điều này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là
nguồn vốn bổ sung rất cần thiết để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước; góp phần phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm; góp phần tích cực chuyển
dịch cơ cấu kinh tế đất nước, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đặc biệt, nó
có tác động không hề nhỏ đến tổng thu nhập quốc nội.
Cũng giống như đầu tư nước ngoài, cán cân thương mại cũng có vai trò hết
sức quan trọng đối với nền kinh tế, nhờ khả năng thúc đẩy tăng trưởng và là cơ sở
đánh giá mức độ phát triển của một nền kinh tế.
Con người là trung tâm của vũ trụ, là động lực cho sự phát triển nói chung,
trong đó lực lượng lao động là một bộ phận đóng góp công sức không nhỏ cho sự
tiến bộ của xã hội hôm nay, sự tiến xa của nền kinh tế hôm nay và là tương lai của
sự phát triển thịnh vượng sau này. Nguồn lao động Việt Nam với các đặc điểm
năng động, sáng tạo, cần cù và đông đảo có ảnh hưởng như thế nào đến GDP của
nền kinh tế Việt Nam ngày nay và trong tương lai?
Ở bài báo cáo này nhóm chúng em sẽ xây dựng một mô hình kinh kinh tế
lượng cho thấy sự tác động của các nhân tố đầu tư trực tiếp nước ngoài, cán cân
thương mại và số lao động đến GDP của Việt Nam trong những năm gần đây. Cụ
thể là đi sâu nghiên cứu, hồi quy, phân tích qua đó có cái nhìn toàn diện, bao quát
hơn về GDP của Việt Nam – một trong những nề kinh tế trẻ ở khu vực Châu Á từ
đó đưa ra những dự báo tích cực góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế nước
ta trong tương lai.
3
2. Nội dung nghiên cứu
- Đưa ra và phân tích các biến ảnh hưởng đến GDP của nước ta.
- Kiểm định, xây dựng mô hình, đưa ra các dự báo về tổng thu nhập quốc nội
của Việt Nam trong những năm sắp tới.
II. Thu thập số liệu
- Sau khi tìm hiểu và thu thập số liệu, nhóm em có hệ thống số liệu được trình bày
trong bảng dưới đây:
Năm
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
GDP
20.78
24.4
25.514
25.991
28.51
30.429
31.908
34.783
39.208
45.339
52.728
66.125
70.995
87.042
92.436
104.63
121.79
155.82
170.39
184.36
186.27
209.62
223.9
240.66
FDI
6937.2
10164.1
5590.7
5099.9
2565.4
2838.9
3142.8
2998.8
3191.2
4547.6
6839.8
12004
21348
71726
21482
19764
14696
13010
21628
20231
22757
24400
35884
35460
NX
-2707
-3888
-2407
-2139
-200.7
-1154
-1189
-3040
-5104
-5484
-4314
-5068
-14203
-18029
-12853
-12647
-9844
2888.9
142.4
1984
-3170
2680
2674
7211
CPI
12.7
4.5
3.6
9.2
0.1
-0.6
0.8
4
3
9.5
8.4
6.6
12.6
19.9
6.52
11.75
18.13
6.81
6.04
1.84
0.6
4.74
2.6
2.98
Nguồn số liệu: />4
Trong đó:
- GDP: Tổng thu nhập quốc nội (tỷ USD)
- FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (triệu USD)
- NX: Cán cân thương mại (triệu USD)
- K: Số lao động trong nước (triệu người)
III. Lập mô hình hồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế
Mô hình hồi quy tổng thể:
PRM: GDPi = β1 + β2FDIi + β3NXi + β4 CPIi + Ui
Trong đó:
GDP (Tổng thu nhập quốc nội): là biến phụ thuộc
FDI (Đầu tư trực tiếp nước ngoài), NX (Cán cân thương mại),
CPI (Chỉ số giá tiêu dùng): là các biến độc lập.
β1: là hệ số chặn.
β2, β3, β4: là các hệ số hồi quy.
Ui : là yếu tố ngẫu nhiên.
Để dễ tính toán và xử lí số liệu ta chọn mẫu ngẫu nhiên để xây dựng mô
hình hồi quy mẫu có dạng:
(SRM): GDPi = 1 + 2FDIi + 3NXi +4Ki+ ei
Trong đó:
, , , : là các hệ số hồi quy ước lượng (thực chất là ước lượng điểm
của các hệ số hồi quy β1, β2, β3, β4.
ei: là phần dư ( là sai lệch giữa giá trị cá biệt của biến phụ thuộc so với
ước lượng giá trị trung bình của chúng trong mẫu).
1 2 3 4
5
IV. Ước lượng mô hình hồi quy sử dụng phần mềm Eview
- Với số liệu từ mẫu trên. sử dụng phần mềm eview để ước lượng. Sau khi nhập
lệnh LS GDP C FDI NX CPI và Enter. ta được báo cáo kết quả ước lượng như sau:
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 03/11/19 Time: 22:22
Sample: 1995 2018
Included observations: 24
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
65.58604
16.55163
3.962514
0.0008
FDI
0.003435
0.000691
4.970643
0.0001
NX
0.007164
0.002257
3.174223
0.0048
CPI
0.060542
0.026434
2.290307
0.0020
R-squared
0.639534
Mean dependent var
94.73453
Adjusted R-squared
0.585464
S.D. dependent var
73.01090
S.E. of regression
47.00769
Akaike info criterion
10.68951
Sum squared resid
44194.47
Schwarz criterion
10.88585
Hannan-Quinn criter.
10.74160
Durbin-Watson stat
1.010880
Log likelihood
-124.2741
F-statistic
11.82790
Prob(F-statistic)
0.000112
Báo cáo 1: Kết quả ước lượng mô hình GDP theo FDI, NX và K
6
- Sử dụng lệnh View Representatinon ta có kết quả:
Estimation Command:
=========================
LS GDP C FDI NX CPI
Estimation Equation:
=========================
GDP = C(1) + C(2)*FDI + C(3)*NX + C(4)*CPI
Substituted Coefficients:
=========================
GDP = 65.5860405129 + 0.00343496911205*FDI + 0.007163754249*NX + 0.0605422664952*CPI
=> Ta ước lượng được mô hình hồi quy mẫu:
GDPi = 65.58604 + 0.003435*FDIi + 0.007164*NXi + 0.060542*CPIi + ei (1)
* Ý nghĩa kinh tế:
+ 2 = 0.003435 : Khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 1 triệu USD thì GDP ước
lượng được tăng 0.003435tỷ USD trong điều kiện cán cân thương mại và chỉ số giá
tiêu dùng không đổi.
+ 3 = 0.007164: Khi cán cân thương mại tăng 1 triệu USD thì GDP ước lượng được
tăng 0.007164 tỷ USD trong điều kiện vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và chỉ số giá
tiêu dùng không đổi.
+ 4= 0.060542: Khi chỉ số giá tiêu dùng tăng thêm 1% thì GDP ước lượng được
tăng 0.060542 tỷ USD trong điều kiện vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và cán cân
thương mại không thay đổi.
* Nhận thấy: + 2 = 0.003435 > 0
+ 3 = 0.007164 > 0
+ 4= 0.060542 > 0
=> Các hệ số hồi quy phù hợp với lý thuyết kinh tế.
V. Kiểm định khuyết tật của mô hình:
1. Kiểm định Đa cộng tuyến: Sử dụng Độ đo Theil
7
* Hồi quy mô hình ban đầu thu được R2 = 0.639534
* Hồi quy mô hình GDPi = β1 + β2FDIi + β3NXi + Vi thu được báo cáo sau:
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 03/11/19 Time: 22:33
Sample: 1995 2018
Included observations: 24
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
FDI
NX
65.77353
0.003440
0.007129
14.03898
0.000642
0.001645
4.685066
5.356111
4.333214
0.0001
0.0000
0.0003
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.639524
0.605193
45.87541
44195.63
-124.2745
18.62818
0.000022
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
94.73453
73.01090
10.60620
10.75346
10.64527
1.008324
Báo cáo2:Mô hình ước lượng GDP theo FDI và NX
→Thu được R2 -4 = 0.639524
* Hồi quy mô hình GDPi = β1 + β2FDIi + β3CPIi + Vi thu được báo cáo sau:
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 03/11/19 Time: 22:38
Sample: 1995 2018
Included observations: 24
8
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
FDI
CPI
75.09432
0.003435
-5.517818
19.48084
0.000827
2.363187
3.854779
4.153613
-2.334905
0.0009
0.0005
0.0296
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.457936
0.406311
56.25578
66458.96
-129.1700
8.870420
0.001613
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
94.73453
73.01090
11.01416
11.16142
11.05323
0.658872
Báo cáo 3: Mô hình ước lượng GDP theo FDI và CPI
→Thu được R2-3 = 0.457936
* Hồi quy mô hình GDPi = β1 + β2NXi + β3CPIi + Vi thu được báo cáo sau:
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 03/11/19 Time: 22:40
Sample: 1995 2018
Included observations: 24
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
NX
CPI
95.04176
0.007164
4.071318
22.54928
0.003293
3.672939
4.214847
2.175636
1.108463
0.0004
0.0411
0.2802
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.194227
0.117486
68.58805
98790.75
-133.9270
2.530957
0.103571
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
94.73453
73.01090
11.41058
11.55784
11.44965
0.148439
Báo cáo 4: Mô hình ước lượng GDP theo NX và CPI
→Thu được R2 -2 = 0.194227
* Tính độ đo Thiel:
m = R2 – (R2 – R-22) – (R2 – R-32) – (R2 – R-42)
9
= 0.639534 – (0.639534– 0.194227) – (0.639534– 0.457936) – (0.639534– 0.639524)
= 0.012619 (
=> Mô hình không có đa cộng tuyến.
2. Kiểm định phương sai sai số thay đổi : Sử dụng kiểm định White
Kiểm định White được sử dụng phổ biến để kiểm tra hiện tượng phương
sai sai số thay đổi của mô hình. Kiểm định White đơn giản, khắc phục được nhược
điểm của một số phương pháp như kiểm định Park, kiểm định Glejser,... Đồng thời
kiểm định White có sẵn trong phần mềm Eview nên dễ dàng có báo cáo sau một số
thao tác đơn giản. Sử dụng chương trình Eview để có báo cáo kiểm định White như
sau:
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS
11.10069
21.05020
9.627236
Prob. F(9,14)
Prob. Chi-Square(9)
Prob. Chi-Square(9)
0.0001
0.0124
0.3815
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 03/11/19 Time: 22:50
Sample: 1995 2018
Included observations: 24
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
FDI^2
FDI*NX
FDI*CPI
FDI
NX^2
NX*CPI
NX
CPI^2
CPI
1388.168
-1.81E-06
-1.10E-05
-0.003800
0.117921
-2.15E-06
0.022204
-0.003180
45.94054
-476.9265
611.5743
1.61E-06
7.53E-06
0.010947
0.052298
1.16E-05
0.025870
0.269125
13.76427
181.7106
2.269826
-1.128456
-1.458125
-0.347160
2.254762
-0.184981
0.858303
-0.011814
3.337666
-2.624648
0.0395
0.2781
0.1669
0.7336
0.0407
0.8559
0.4052
0.9907
0.0049
0.0200
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.877092
0.798079
970.0798
13174768
-192.6436
11.10069
0.000058
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
1841.436
2158.824
16.88697
17.37783
17.01719
1.428742
Báo cáo 5: Kiểm định White của mô hình hồi quy
+Kiểm định cặp giả thuyết:
10
Mức ý nghĩa 5%
+Tiêu chuẩn kiểm định:
χ 2 = nRw 2 ~ χ 2 ( kW
+Miền bác bỏ giả thuyết H0:
−1)
{
W α = χ 2 / χ 2 > χα
2 ( K W −1)
}
χ qs2 = 21.050208
+Ta có:
χ 02,(059 ) = 16.9190 → χ qs2 > χ 02,(059) → χ qs2 ∈ Wα
Tra bảng được:
=> Bác bỏ H0, chấp nhận H1.
Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, mô hình có phương sai sai số thay đổi.
3. Kiểm định sự tự tương quan
3.1 Sử dụng thống kê Durbin – Watson
Durbin – Watson là phương pháp thông dụng để phát hiện tự tương quan
chuỗi dựa trên thống kê của Durbin – Watson :
Bước 1 : Theo như báo cáo 1 thì dqs = 1.010880
Bước 2 : Với α = 0,05; n = 24; k = 4 → k’ = 3 => tra bảng ta có
d L = 1.101
dU = 1,656
=>
4 − d L = 2.899
4 − dU = 2,344
Lập bảng quyết định:
Tự tương
quan (+)
0
Không có kết Không có tự Không có kết
Tự tương
luận
tương quan
luận
quan (-)
1.101
1.656
2.344
2.899
4
Nhận thấy dqs nằm trong khoảng (0;1.101) Có tự tương quan dương.
Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa 0,05 mô hình có tự tương quan dương.
11
3.2. Kiểm định Breush – Godfrey(BG)
Kiểm định BG bậc 1
Sử dụng chương trình Eview để tiến hành kiểm định BG ta có báo cáo:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared
13.67128
10.04279
Prob. F(1,19)
Prob. Chi-Square(1)
0.0015
0.0015
Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 03/11/19 Time: 23:06
Sample: 1995 2018
Included observations: 24
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
FDI
NX
CPI
RESID(-1)
29.54086
-0.000939
-0.004623
-4.852007
0.897507
15.21632
0.000597
0.002164
2.449423
0.242735
1.941393
-1.572036
-2.136566
-1.980878
3.697470
0.0672
0.1324
0.0459
0.0623
0.0015
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.418450
0.296018
36.77908
25701.31
-117.7694
3.417821
0.028867
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
6.60E-15
43.83490
10.23079
10.47622
10.29590
2.274617
Báo cáo 6: Kiểm định BG bậc 1 đối với mô hình hồi quy ban đầu
+Kiểm định cặp giả thuyết:
Mức ý nghĩa 5% → α = 0,05.
+Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:
χ 2 = ( n − 1) R 2 ~ χ 2 (1)
+Miền bác bỏ giả thuyết H0
12
W
α
{
}
= χ 2 / χ 2 > χα (1)
2
+Theo báo cáo 6 ta có:
χ qs2 = (n − 1) R 2 = (24 − 1) × 0.41845 = 9.62435
χ 02,(051) = 3,8415
Mà
χ qs2 > χ 02,(051)
=>
χ qs2 ∈ W
=>
α
=> Bác bỏ H0, chấp nhận H1
Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, mô hình có tự tương quan bậc 1
4.Kiểm định mô hình có biến không thích hợp
Kiểm định
β2
+Kiểm định cặp giả thuyết:
H : β2 = 0
H1 : β 2 ≠ 0
+Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:
mức ý nghĩa
α = 0,05
β2
~ T ( n − 4)
T=
Se β 2
+Miền bác bỏ giả thuyết H0 mức ý nghĩa
( )
α = 0,05
là:
{
Wα = t : t > tα( n/−24 )
}
+Theo báo cáo Eview 1 ở trên ta có tqs = 4.970643
Mà
> 2,086
Bác bỏ giả thuyết H0, chấp nhận H1.
Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% , đầu tư trực tiếp nước ngoài có tác động đến GDP.
Kiểm định
β3
+Kiểm định cặp giả thuyết:
13
H 0 : β 3 = 0
H 1 : β 3 ≠ 0
T=
+Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:
+
mức ý nghĩa
β3
Se( β 3 )
α = 0,05
~ T ( n − 4)
Miền bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa
α = 0,05
là:
{
Wα = t : t > tα( n/−24 )
}
+Theo báo cáo Eview 1 ở trên ta có: tqs= 3.174223
Mà tqs
∈
Wα
Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1.
Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% , cán cân thương mại có tác động đến GDP.
Kiểm định
β4
+Kiểm định cặp giả thuyết:
H 0 : β 4 = 0
H1 : β 4 ≠ 0
T=
+Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:
+
mức ý nghĩa
β4
Se( β 4 )
α = 0,05
~ T ( n − 4)
Miền bác bỏ giả thuyết H0 với mức ý nghĩa
α = 0,05
là:
Wα = {t : t > tα( n/−24 ) }
+Theo báo cáo Eview 1 ở trên ta có: tqs= 2.290307
Mà tqs
∈
Wα
Bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1.
Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% , chỉ số giá tiêu dùng có tác động đến GDP.
14
β
=> Từ những kiểm định ở trên ta nhận thấy tất cả các
Điều đó chứng tỏ các biến trong mô hình đều phù hợp.
β
đều khác không.
Kết luận: Mô hình không chứa biến không phù hợp.
5. Kiểm định mô hình có bỏ sót biến thích hợp
Để kiểm tra xem mô hình có bỏ sót biến hay không ta sử dụng kiểm định
Ramsey để kiểm tra, cụ thể:
Sử dụng Eview để lấy báo cáo của kiểm định Ramsey:
Ramsey RESET Test
Equation: UNTITLED
Specification: GDP C FDI NX CPI
Omitted Variables: Powers of fitted values from 2 to 3
F-statistic
Likelihood ratio
Value
2.548570
5.984089
df
(2, 18)
2
Probability
0.1060
0.0502
Sum of Sq.
9752.956
44194.47
34441.51
34441.51
df
2
20
18
18
Mean
Squares
4876.478
2209.723
1913.417
1913.417
Value
-124.2741
-121.2821
df
20
18
F-test summary:
Test SSR
Restricted SSR
Unrestricted SSR
Unrestricted SSR
LR test summary:
Restricted LogL
Unrestricted LogL
Unrestricted Test Equation:
Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 00:58
Sample: 1995 2018
Included observations: 24
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
FDI
-157.1954
-0.022178
99.95919
0.011388
-1.572596
-1.947583
0.1332
0.0672
15
NX
CPI
FITTED^2
FITTED^3
-0.043683
-0.632478
0.060023
-0.000143
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.719082
0.641050
43.74263
34441.51
-121.2821
9.215147
0.000174
0.022672
2.483042
0.026633
6.44E-05
-1.926725
-0.254719
2.253729
-2.222823
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
0.0700
0.8018
0.0369
0.0393
94.73453
73.01090
10.60684
10.90135
10.68498
1.233761
Báo cáo 7: Kết quả kiểm định Ramsey
+Kiểm định cặp giả thuyết:
Mức ý nghĩa 0,05
+Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:
F=
(R
)
− R12 /( p − 1)
~ F ( p − 1, n − k − p + 1)
1 − R /( n − k − p + 1)
(
2
2
2
2
)
+Miền bác bỏ:
+Giá trị thống kê quan sát là : = 2.548570
Mà ta thấy
=> Chưa đủ cơ sở bác bỏ H0, tạm chấp nhận H0.
Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa 0,05 mô hình chỉ định không bỏ sót biến.
6. Kiểm định tính phân phối chuẩn của phương sai sai số ngẫu nhiên
Khi sử dụng giả thiết bình phương nhỏ nhất, ta nói rằng U có phân bố chuẩn,
nhưng trong thực tế điều này có thể bị vi phạm, vì thế ta phải kiểm tra xem điều
này có bị vi phạm hay không bằng cách sử dụng kiểm định Jarque – Bera:
+Kiểm định cặp giả thuyết:
Mức ý nghĩa 5%
16
S 2 ( K − 3)
JB = n( +
) ~ χ 2( 2)
6
24
2
+Sử dụng tiêu chuẩn kiểm định:
Với K là hệ số nhọn, S là hệ số bất đối xứng
Sử dụng Eview để lấy báo cáo kiểm định JB là:
7
Series: Residuals
Sample 1995 2018
Observations 24
6
5
4
3
2
1
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
6.60e-15
0.237143
75.14624
-96.97195
43.83490
-0.150781
2.317158
Jarque-Bera
Probability
0.557213
0.756838
0
-100
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
Báo cáo 8: Kết quả kiểm định JB
Theo báo cáo trên ta có JB = 0.557213
α = 0,05, χ 02,(052) = 5,99147 → JB < χ 02,(052 )
Mà với
Chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H0, tạm thời chấp nhận giả thuyết H0
Kết luận: U có phân bố chuẩn trong mô hình ban đầu với mức ý nghĩa
α = 0,05
Kết luận: Như vậy mô hình đã xây dựng có phương sai sai số thay đổi và tự
tương quan dương.
VI. Khắc phục khuyết tật
1. Khắc phục tự tương quan: Bằng phương pháp lặp Cochrane- Orcuit
17
* Hồi quy mô hình:
GDPi = β1 + β2FDIi + β3NXi + β4 CPIi + Ui
Ta tìm được phần dư thu được từ mô hình hồi quy trên là E (thực hiện lệnh: GENR
E=RESID)
Ước lượng như sau:
Dependent Variable: E
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 01:29
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
E(-1)
0.466257
0.181665
2.566581
0.0176
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.228416
0.228416
38.18954
32085.70
-115.9033
2.302335
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
2.174578
43.47631
10.16551
10.21487
10.17792
Từ bước lặp thứ nhất ta thu được .
Sau đó hồi quy mô hình sai phân tổng quát ứng với vừa tìm được:
Dependent Variable: GDP-0.466257*GDP(-1)
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 01:36
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
FDI-0.466257*FDI(-1)
NX-0.466257*NX(-1)
CPI-0.466257*CPI(-1)
50.34619
0.001643
0.005617
0.360886
8.663145
0.000583
0.001877
1.934302
5.811538
2.816721
2.991934
0.186572
0.0000
0.0110
0.0075
0.8540
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.868782
0.384905
32.65791
20264.25
-110.6185
5.588951
0.006387
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
56.73759
41.64065
9.966822
10.16430
10.01649
0.843651
18
Gọi E1 là phần dư thu được từ mô hình hồi quy trên, ta ước lượng như sau:
Dependent Variable: E1
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 01:40
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
E1(-1)
0.879765
0.087780
10.02239
0.0000
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.818769
0.818769
21.41404
10088.34
-102.5975
2.633056
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
-4.589192
50.30162
9.008475
9.057844
9.020891
Sau bước lặp thứ 2 ta thu được . Hồi quy mô hình sai phân tổng quát với sai phân
vừa tìm được:
Dependent Variable: GDP-0.879765*GDP(-1)
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 01:44
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
FDI-0.879765*FDI(-1)
NX-0.879765*NX(-1)
CPI-0.879765*CPI(-1)
18.97943
0.000434
0.002487
0.157331
2.585980
0.000207
0.000725
0.589480
7.339357
2.094099
3.432198
0.266897
0.0000
0.0499
0.0028
0.7924
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.823320
0.332266
12.10053
2782.034
-87.78319
4.649078
0.013367
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
20.18772
14.80821
7.981147
8.178624
8.030812
0.410917
Gọi E2 là phần dư thu được từ mô hình trên, ước lượng như sau:
Dependent Variable: E2
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 01:49
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
19
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
E2(-1)
0.950713
0.021341
44.54836
0.0000
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.979369
0.979369
9.174490
1851.768
-83.10221
0.651873
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
-58.65776
63.87400
7.313235
7.362605
7.325652
Sau bước lặp thứ 3 ta thu được , hồi quy mô hình sai phân tổng quát ứng với vừa
tìm được:
Dependent Variable: GDP-0.950713*GDP(-1)
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 01:52
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
FDI-0.950713*FDI(-1)
NX-0.950713*NX(-1)
CPI-0.950713*CPI(-1)
12.81708
0.000333
0.001996
0.115256
1.721966
0.000136
0.000480
0.379869
7.443285
2.453405
4.158064
0.303409
0.0000
0.0240
0.0005
0.7649
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.811147
0.433960
8.111291
1250.068
-78.58336
6.622167
0.003006
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
13.91664
10.78118
7.181162
7.378639
7.230827
0.414330
Gọi E3 là phần dư thu được từ mô hình hồi quy trên, ta có thể ước lượng như sau:
Dependent Variable: E3
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 01:57
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
E3(-1)
0.961949
0.008406
114.4315
0.0000
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
0.987802
0.987802
7.249405
1156.185
-77.68554
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
-160.7780
65.63899
6.842220
6.891590
6.854637
20
Durbin-Watson stat
0.450862
Sau bước lặp thứ 4 ta thu được , hồi quy mô hình sai phân tổng quát ứng với vừa
tìm được:
Dependent Variable: GDP-0.961949*GDP(-1)
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 02:01
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
FDI-0.961949*FDI(-1)
NX-0.961949*NX(-1)
CPI-0.961949*CPI(-1)
11.83605
0.000320
0.001926
0.107504
1.593963
0.000125
0.000443
0.349476
7.425547
2.559876
4.343294
0.307615
0.0000
0.0192
0.0004
0.7617
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.832274
0.458422
7.509533
1071.469
-76.81044
7.207352
0.002009
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
12.92349
10.20428
7.026995
7.224472
7.076660
0.428947
Gọi E4 là phần dư thu được từ mô hình trên, ta có thể ước lượng như sau:
Dependent Variable: E4
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 02:04
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
E4(-1)
0.968220
0.006225
155.5263
0.0000
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
0.989275
0.989275
6.823167
1024.223
-76.29184
0.449746
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
-211.7869
65.88450
6.721029
6.770399
6.733446
Sau bước lặp thứ 5, ta thu được .
Ta nhận thấy rằng .
Như vậy hồi quy mô hình sai phân tổng quát ứng với ta được mô hình hồi quy cần
xây dựng:
21
Dependent Variable: GDP-0.96822*GDP(-1)
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 02:09
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
FDI-0.96822*FDI(-1)
NX-0.96822*NX(-1)
CPI-0.96822*CPI(-1)
11.28803
0.000314
0.001887
0.103045
1.524309
0.000119
0.000423
0.333025
7.405346
2.627376
4.457704
0.309420
0.0000
0.0166
0.0003
0.7604
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.844927
0.473073
7.181305
979.8516
-75.78252
34.50764
0.001564
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
12.36920
9.893005
6.937610
7.135087
6.987275
0.440023
Đặt:
GDP-0.96822*GDP(-1)= GDP1
FDI-0.96822*FDI(-1)= FDI1
NX-0.96822*NX(-1)= NX1
CPI-0.96822*CPI(-1)= CPI1
Mô hình hồi quy mẫu có được là:
Dependent Variable: GDP1
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 02:16
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
FDI1
NX1
CPI1
11.28803
0.000314
0.001887
0.103045
1.524309
0.000119
0.000423
0.033025
7.405346
2.627376
4.457704
3.120211
0.0000
0.0166
0.0003
0.7604
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.844927
0.473073
7.181305
979.8516
-75.78252
34.50764
0.001564
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
12.36920
9.893005
6.937610
7.135087
6.987275
0.440023
22
Báo cáo 9: Mô hình hồi quy mới thu được
Sử dụng lệnh View->Representations:
Estimation Command:
=========================
LS GDP1 C FDI1 NX1 CPI1
Estimation Equation:
=========================
GDP1 = C(1) + C(2)*FDI1 + C(3)*NX1 + C(4)*CPI1
Substituted Coefficients:
=========================
GDP1 = 11.2880336835 + 0.000313825083881*FDI1 + 0.00188741995323*NX1 + 0.103044641968*CPI1
Ta thu được mô hình hồi quy mẫu mới như sau :
(SRM):
GDP1i = 11.288034 + 0.000314*FDI1i + 0.001887*NX1i + 0.103045*CPI1i + ei
=>Kiểm định khuyết tật của mô hình mới:
• Kiểm định khuyết tật đa cộng tuyến:
*Sử dụng Độ đo Theil
- Hồi quy mô hình mới thu được R2 = 0.844927
- Hồi quy mô hình GDP1i = β1 + β2FDI1i + β3NX1i + Vi thu được báo cáo sau:
Dependent Variable: GDP1
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 02:31
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
FDI1
NX1
11.25314
0.000329
0.001844
1.485369
0.000107
0.000391
7.575990
3.084968
4.720944
0.0000
0.0058
0.0001
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
0.842634
0.496897
7.017083
984.7891
-75.84032
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
12.36920
9.893005
6.855680
7.003788
6.892929
23
F-statistic
Prob(F-statistic)
53.54612
0.000401
Durbin-Watson stat
0.441387
Báo cáo 10:Mô hình ước lượng GDP1 theo FDI1 và NX1
→Thu được R2 -4 = 0.842634
- Hồi quy mô hình GDP1i = β1 + β2FDI1i + β3CPI1i + Vi thu được báo cáo sau:
Dependent Variable: GDP1
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 02:33
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
FDI1
CPI1
11.95808
0.000191
-0.385680
2.114704
0.000162
0.438394
5.654730
1.178334
-0.879756
0.0000
0.2525
0.3894
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.368989
-0.024112
10.01156
2004.628
-84.01436
5.847584
0.489267
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
12.36920
9.893005
7.566466
7.714574
7.603715
0.724202
Báo cáo11: Mô hình ước lượng GDP1 theo FDI1 và CPI1
→Thu được R2-3 = 0.368989
- Hồi quy mô hình GDP1i = β1 + β2NX1i + β3CPI1i + Vi thu được báo cáo sau:
Dependent Variable: GDP1
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 02:35
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
NX1
CPI1
11.98157
0.001631
0.459240
1.708529
0.000469
0.346173
7.012799
3.477974
1.326621
0.0000
0.0024
0.1996
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
0.479589
0.317548
8.172676
1335.853
-79.34664
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
12.36920
9.893005
7.160577
7.308685
7.197826
24
F-statistic
Prob(F-statistic)
9.215581
0.008449
Durbin-Watson stat
0.556618
Báo cáo 12: Mô hình ước lượng GDP theo NX và CPI
→Thu được R2 -2 = 0.479589
- Tính độ đo Thiel:
m = R2 – (R2 – R-22) – (R2 – R-32) – (R2 – R-42)
= 0.844927– (0.844927– 0.842634) – (0.844927– 0.368989) – (0.844927– 0.479589)
= 0.001358 (
Như vậy: Mô hình không có đa cộng tuyến.
*Sử dụng mô hình hồi quy phụ
Xây dựng các mô hình hồi quy phụ:
+) FDI1i = β1 + β2NX1i + β3CPI1i + Vi
Dependent Variable: FDI1
Method: Least Squares
Date: 03/12/19 Time: 03:20
Sample (adjusted): 1996 2018
Included observations: 23 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
NX1
CPI1
2209.950
-0.818277
1135.013
2810.483
0.771234
569.4452
0.786324
-1.060997
1.993192
0.4409
0.3013
0.0601
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
0.315024
0.246527
13443.83
3.61E+09
-249.6727
2.599057
0.022738
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
1727.663
15487.77
21.97154
22.11964
22.00878
2.609593
Báo cáo 13: Mô hình hồi quy phụ 1
+Kiểm định cặp giả thuyết:
H0: FDI1 không có quan hệ tuyến tính với NX1 và CPI1
H1: FDI1 có quan hệ tuyến tính với NX1 và CPI1
Mức ý nghĩa 5%
25
