Phát trien hoạt động bán lẻ vietinbank CN bai chay

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
  

HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
 

Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ MINH TRANG
Tên đề tài: Giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng Mã số: 60.34.0201
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Cao Cự Bội
  
DANH SÁCH HỘI ĐỒNG

TT

Họ và tên

Nơi công tác

Chức trách
trong HĐ

1

PGS.TS Tô Ngọc Hưng

Học viện Ngân hàng

Chủ tịch

2

PGS.TS Trần Thị Tuấn Nghĩa

Học viện Ngân hàng

Phản biện 1

3

TS. Nguyễn Tiến Đông

Ngân hàng Nhà nước

Phản biện 2

4

TS. Trần Hữu Ý

Ngân hàng Chính sách

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Thị Hoài Thu

Học viện Ngân hàng

Thư ký

Hà Nội, ngày 06/04/2015

1


MỞ ĐẦU
1

Hoạt động tín dụng là hoạt động kinh doanh chính
đem lại nguồn thu cho NHTM. Rủi ro tín dụng
luôn song hành với hoạt động tín dụng

LÝ DO
CHỌN

2

ĐỀ TÀI

3

Tác động của rủi ro tín dụng đối với NHTM

Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank

2


Nội dung nghiên cứu
• Giải pháp hoàn
thiện và nâng cao
quản trị rủi ro tín
dụng tại VPB

Chương 2
• Thực trạng rủi ro tín
dụng và hoạt động rủi
ro tín dụng tại VPB

Chương 1

• Cơ sở lý luận về
tín
dụng
và
QTRRTD trong
ngân hàng

3


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ
RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM

NỘI DUNG CHÍNH
Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng
ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
Rủi ro tín dụng (RRTD)
Quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD)

Kinh nghiệm QTRRTD tại ngân hàng nước ngoài

4


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI
RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM

RỦI RO TÍN DỤNG
Phân loại
Tỷrolệtín
an
rủi
dụngvốn
toàn

tối thiểu

Hệ số nợ
quá hạn
Căn cứ xác
định rủi ro
tín dụng

Rủi ro
tín
dụng

Rủi ro tín
dụng

Tỷ lệ nợ
xấu
Nguyên
nhân rủi ro
tín dụng

5


CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI
RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NHTM

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
Mô hình
phân
• Xây
dựng môi trường tín dụng thích
tích đánhhợp
giá( rủi
chính
sách, quy định,..)
Chấm
điểm

dụng
1 ro tín dụngtín
• Thựcpháp
hiện cấp
tín dụngthống,
lành mạnh
(thị
• Phương
truyền
định
trường mục tiêu, đối tượng
khách
hàng,
Quản
trị
rủi
giátínrủi
ro thông qua
2tính để
điềuđánh
kiện cấp
dụng,..)
ro tín
dụng
nghiên cứu hồ sơ khách
hàng

• Duy
Mô hình
chotrìđiểm

đểtrình
lượng
rủi ro
một quá
quảnhóa
lý, đo
Xây
dựng mô hình
tín
3 dụnglường và theo dõi tín dụng phù hợp

quản lý rủi ro tín
dụng theo Basel II

6


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT
ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK

Tổng quan về VPBank
Thực trạng hoạt động kinh
doanh của VPBank
Thực trạng rủi ro tín dụng tại
VPBank
Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng
7


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT

ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VPBANK
TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
Đơn vị: Tỷ đồng
2009

Năm

2010

2011

2012

2013

Chỉ tiêu

Số
tiền

Tỷ
trọng

Số
tiền

Tỷ
trọng

Số
tiền

Tỷ
trọng

Số
tiền

Tỷ
trọng

Số
tiền

Tỷ
trọng

Tổng Nguồn vốn
huy động

16490

100

23970

100

29412

100

59514

100

83844

100

Tổ chức kinh tế

2976

30

5411

30

9815

30

17300

30

25169

30

Cá nhân

13499

65

17861

65

19048

65

37876

65

54448

65

15

5

697

5

549

5

4338

5

4229

5

Đối tượng khác

8


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT
ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VPBANK
Tình hình hoạt động kinh doanh cho vay

9

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT
ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VPBANK
Kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank
Đơn vị: Triệu đồng
Chỉ tiêu

2009

2010

2011

2012

2013

910131

1288447

2452441

3114000

4969000

10605

20199

62883

122000

120000

477857

544303

1302340

1875000

2838000

60247

148729

148729

413000

896000

382632

615614

1064255

948000

1355000

Thu nhập từ hoạt động thuần

Thu nhập từ các hoạt động khác
(góp vốn,mua cổ phần, hoạt động
khác,…)
Chi phí hoạt động
Chi phí dự phòng rủi ro
Lợi nhuận trước thuế (Thu nhập
thuần)

10


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT
ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK

THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG
Quản lý danh mục tín dụng
Chỉ tiêu

Năm 2013

Năm 2012

Năm 2011

Năm 2010

Năm 2009

Ngắn hạn

24.575.232

22.745.669

20.279.497

18.309.558

11.422.035

Trung hạn
Dài hạn

18.734.481
9.164.410

10.211.494
3.946.142

5.707.593

3.196.553

4.558.396
2.456.469

2.421.035
1.970.352

Tổng

52.474.123

36.903.305

29.183.643

25.324.423

15.813.423

Thành phần kinh tế

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Doanh nghiệp nhà nước

459.736

1.273.255

1.453.967

Công ty trách nhiệm hữu hạn

6.326.375

9.129.350

14.591.969

Công ty cổ phần

4.860.509

8.038.951

12.757.141

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài

16.192

130.446

226.724

Doanh nghiệp tư nhân

574.215

590.401

494.031

Cho vay cá nhân và cho vay khác

16.946.616

17.740.902

22.950.291

11


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT
ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK

THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG
Chất lượng tín dụng

Năm
Chỉ tiêu
Tổng dư nợ

2009

2010

2011

2012

2013

Số
tiền

Số
tiền

Số
tiền

Số
tiền

Số
tiền

15.813.4 25.324. 29.183. 36.903. 52.474.
23

423

643

305

123

1.15%

1.03%

1.08%

0.91%

0.82%

Tỷ lệ trích dự
phòng RRTD
(%)

12


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT
ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
Cơ cấu quản trị rủi ro tín dụng tại VPBank

13

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT
ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
Các chính sách quản trị rủi ro tín dụng
Xây dựng chính sách, quy định,
quy trình cấp tín dụng
Xây dựng hệ thống các công cụ
đo lường rủi ro tín dụng
Quản lý, giám sát danh mục cho
vay
Trích lập dự phòng rủi ro
13


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT
ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

Quản lý khách
hàng vay vốn

Kiểm tra giám
sát hoạt động
tín dụng

Xây dựng hệ

thống xếp hạng
tín dụng KHDN

Giám sát trước
khi cho vay

Xây dựng hệ
thống xếp hạng
tín dụng KHCN

Giám sát trong
và sau khi cho
vay
13


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT
ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK

ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

Ưu điểm
• Xây dựng được cơ cấu tổ chức quản trị rủi
ro tín dụng
• Dự nợ cho vay tăng trưởng luôn ở mức
cao nhưng VPBank vẫn luôn chú trọng dự
phòng rủi ro và thực hiện công tác phòng
ngừa rủi ro

Hạn chế

• Chưa tuân thủ chính sách tín dụng
• Chính sách, quy định, quy trình chưa chặt
chẽ
• Chất lượng thông tin trong phân tích tín
dụng kém
• Công tác giám sát sau vay chưa hiệu quả

14


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU
QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK

Định hướng
phát triển
của VPBank

Nội dung giải pháp
• Nhóm giải pháp phòng
ngừa rủi ro tín dụng
• Nhóm giải pháp xử lý, hạn
chế tổn thất rủi ro tín dụn

15


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU
QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VPBANK

Tập trung trọng tâm kinh doanh
vào thúc đẩy tăng trưởng tín dụng
Tăng cơ sở khách hàng của hai
phân khúc KHSME và KHCN
Tiếp tục củng cố và nâng cao chất
lượng các hệ thống quản trị rủi ro
và mô hình quản lý tập trung
16


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU
QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK

NỘI DUNG GIẢI PHÁP
Xây dựng chính sách
tín dụng phù hợp và
thực hiện tuân thủ
quy trình

Thành lập bộ phận
nghiên cứu, phân
tích dự báo kinh tế
vĩ mô

Nâng cao chất
lượng nguồn
nhân lực

Nâng cao chất
lượng tín dụng

Nhóm giải pháp phòng
ngừa rủi ro tín dụng

17


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU
QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK

Nội dung giải pháp

Tổ chức giám sát
và thu hồi nợ xấu
Xây dựng hệ thống
chỉ tiêu cảnh báo
sớm về rủi ro tín
dụng và thẩm định
nợ có vấn đề

Biện pháp giải
quyết nợ có vấn đề
và nợ quá hạn
Nhóm giải pháp
xử lý, hạn chế tổn
thất rủi ro tín
dụng
18


CHÂN THÀNH CẢM ƠN !