Bài giảng Kinh tế lượng: Chương Mở đầu - Nguyễn Thị Thùy Trang

BÀI GIẢNG
KINH TẾ LƯỢNG
ECONOMETRICS

1

Nguyễn Thị Thùy Trang
Khoa Toán kinh tế 
ĐH Kinh tế Quốc dân



Quy định môn học
Thời gian học: 36 lý thuyết + 9 thực hành
Điểm môn học: 10% chuyên cần + 20% kiểm tra 
thực hành + 70% thi tự luận

Tài liệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Quang Dong + Nguyễn Thị Minh, (2012), 
Giáo trình Kinh tế lượng
[2]. Nguyễn Cao Văn, Bùi Dương Hải, (2009), Hướng 
dẫn trả lời lý thuyết và giải bài tập Kinh tế lượng
3  D. Gujarati.  Basic Econometrics. Third Edition. 
McGraw­Hill,Inc 1996
2


MỞ ĐẦU
Lịch sử ra đời của Kinh tế lượng
I. Kinh tế lượng là gì?
II. Phương pháp luận của Kinh tế lượng

III. Số liệu cho phân tích Kinh tế lượng
3

 


Lịch sử ra đời của Kinh tế lượng
Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929­1933: tan rã 

tư  tưởng  “tự  do  kinh  tế”    lý  giải  nguyên 
nhân
 tìm cách khắc phục

Các  nhà  kinh  tế:  sử  dụng  các  phương  pháp 

thống kê để đo lường và kiểm  định các hiện 
tượng kinh tế mang tính quy luật.

4


I. Kinh tế lượng là gì?
Định nghĩa:
Econometrics  = Econo + Metrics 
= “Đo lường kinh tế”
= “Kinh tế lượng”

5

6

Định nghĩa:
• KTL bao gồm việc áp dụng thống kê toán 
cho  các  số  liệu  kinh  tế  để  củng  cố  về 
mặt thực nghiệm cho các mô hình do các 
nhà  kinh  tế  đề  xuất  và  tìm  ra  lời  giải 
bằng số
• KTL:  kiểm  định  thực  nghiệm  các  quy 
luật kinh tế
• KTL có thể xem như là một khoa học xã 
hội  trong  đó  các  công  cụ  của  lý  thuyết 
kinh  tế,  toán  học  và  suy  diễn  thống  kê 
được  sử  dụng  để  phân  tích  các  vấn  đề 
kinh tế


Bản  chất:  thực  chứng  cho  các  lý  thuyết 

kinh tế và qua đó chứng minh hoặc bác bỏ 
các lý thuyết kinh tế này.

Mục đích: tìm ra các kết luận về mặt định 

lượng cho các lý thuyết kinh tế trong điều 
kiện,  hoàn  cảnh  cụ  thể  để  phục  vụ  cho 
việc phân tích, dự báo và hoạch định chính 
sách.

7

2. Phân biệt KTL và các môn khoa học khác
KTL và Lý thuyết kinh tế (economic theory)
KTL và Kinh tế toán (mathematical economics)
KTL và Thống kê kinh tế (economic statistics)
KTL và thống kê toán (mathematical statistics)
KTL và Tin học (computing)

8


II. Phương pháp luận của KTL
Bước 1: Nêu ra giả thuyết 
Bước 2: Thiết lập mô hình toán học   Định dạng

 mô hình KTL
Bước 3: Thu thập số liệu
Bước 4: Ước lượng tham số
Bước 5: Phân tích kết quả
Bước 6: Dự báo
9

Bước 7: Sử dụng mô hình để kiểm tra hoặc ra chính 


Bước 1: Nêu ra giả thuyết
Luận  thuyết  về  tiêu  dùng  của  John  Maynard 

Keynes:

“Một cá nhân sẽ tăng tiêu dùng khi thu nhập tăng 
lên  tuy  nhiên  mức  tăng  của  tiêu  dùng  sẽ  nhỏ  hơn 
mức tăng của thu nhập”
  0 < MPC < 1
Lý  thuyết  kinh  tế  xác  lập  quan  hệ  về  mặt  định 

tính giữa tiêu dùng và thu nhập

10


Bước 2: Thiết lập MH lý thuyết
Mô hình toán kinh tế

Hàm tiêu dùng của Keynes:    Y =  1 +  2X
Mô hình Kinh tế lượng

Biểu  diễn  quan  hệ  phụ  thuộc  giữa  mức  tiêu 
dùng trung bình và thu nhập:
E(Y/X) =  1 +  2X 
Các giá trị cá biệt của Y:
Y = E(Y/X)  + U =  1 +  2X + U
11

 


Bước 3: Thu thập số liệu
Số liệu của nước Mỹ, thời kỳ 1960 – 2005
Các biến:

X = GDP(Gross Domestic Product)
Y = tổng chi cho tiêu dùng cá nhân 
Đơn vị: tỷ usd

12


Bước 4: Ước lượng các tham số
Sử  dụng  phương  pháp  OLS  (Ordinary  Least 

Squares)  tìm  được  các  ước  lượng  điểm  của  1, 
2:

ˆβ+ Xˆ
Yˆtβ
=
= − 299, 6 + 0,X72
1
2
t2X
E(Y/X) = 
1 + 

13

t


Bước 5: Phân tích kết quả

Kết quả  ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh 

tế ?
Kiểm định các giả thuyết đối với các tham số
- Kiểm đ
H ịnh 0 < 
: β = 0 2 <1?

(1)

0

2

H1 : β 2 > 0

(2)

H0 : β2 = 1
H1 : β 2 < 1

- Kiểm định giả thuyết đối với mô hình, chẳng hạn: 

14

H0: Mô hình có dạng tuyến tính


Kiểm  định  mô  hình  giúp  chúng  ta  trả  lời  2 

câu hỏi sau:

­  Nếu  lý  thuyết  kinh  tế  là  đúng  thì  việc 
kiểm định cho biết mô hình là đúng hay sai? 
Nếu  mô  hình  là  sai  quay  trở  lại  bước  2  để 
sửa.

15

­ Nếu mô hình là đúng thì việc kiểm định 
cho  biết  lý  thuyết  kinh  tế  là  đúng  hay  sai? 
Nếu  sai  quay  trở  lại  bước  1  xem  xét  lại  lý 
thuyết kinh tế.


Bước 6: Dự báo
Giả sử X2006 (GDP2006) = 11319,4  (tỷ usd)
Dự báo Y2006 = ?
Dựa vào mô hình ước lượng được ta có: 

Yˆ2006

ˆ

1

ˆ . X 2006
2

299,6

0,72.11319,4

7870,8

Mức chi cho tiêu dùng thực tế năm 2006 là 8044 tỷ 

usd
Sai số dự báo là 173 tỷ $ (khoảng 1,5% GDP năm 
2006)
16    


Bước 7: Kiểm tra hoặc ra chính 
sách
Nếu  Y2006  =  8750  tỷ  usd  thì  tỷ  lệ  thất 

nghiệp  là  4,2%.  Vậy  X2006  =?  (kiểm  soát 
hoặc đề xuất chính sách)
Từ mô hình ước lượng được ta có:
Yˆ2006
β =β ˆ1X+ ˆ2

2006

� X 2006 = (Yˆ2006
β −β ˆ1 ) / ˆ2 = 12537(
GDP

2006

)

Vậy GDP cần  đạt mức 12537 tỷ usd  để duy 

trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%.

17


Các bước
1. Nêu ra giả thuyết
2. Thiết lập mô hình lý thuyết
­ Mô hình Toán kinh tế
­ Mô hình Kinh tế lượng 
3. Thu thập số liệu

Thí dụ
Luận thuyết về tiêu dùng của M. Keynes
Hàm tiêu dùng Keynes: Y =  1 +  2X
                                       Y =  1 +  2X + 
U
Bảng số liệu
Yˆtβ= ˆ1β+ Xˆ2

4. Ước lượng các tham số 
72
t = − 299, 6 + 0,X
(Phương pháp OLS)
5. Phân tích kết quả

­  Kết  quả  ước  lượng  có  phù  - Kết quả ước lượng là phù hợp
hợp  với  lý  thuyết  kinh  tế  hay   
- 0 <   2 <1 ? Tức là 0 < MPC < 1?
không?
­  Kiểm  định  giả  thuyết  thống 
kê
18

6. Dự báo

Y2006 = ? nếu X2006 = 11319,4 

7. Ra quyết định 

Nếu Y2006 = 8750 thì u = 4,2%. 

t


III. Số liệu dùng trong phân tích KTL
a. Các loại số liệu
- Số liệu theo thời gian (Time series data)

Ví dụ: CPI, GDP,…
- Số liệu chéo (Undate – Cross section data)
Ví dụ: Doanh thu, lợi nhuận (của các DN)
- Số liệu kết hợp (Pooled data)
- Số liệu bảng (Panel data)
19

b. Nguồn gốc các số liệu
Số liệu từ các nguồn được phát hành như: 

Niên giám thống kê, tạp chí,…

Số liệu từ các cuộc điều tra thực tế hoặc 

đi mua.

20


c. Bản chất chung của số liệu KT – XH 
Phần  lớn  là  các  số  liệu  phi  thực  nghiệm, 

mang tính ngẫu nhiên, kém tin cậy.
Có sẵn để thu thập, tính toán phù hợp với 
mục đích nghiên cứu.
Ghi  nhớ:  Kết  quả  của  nghiên  cứu  sẽ 
không  chỉ  phụ  thuộc  vào  mô  hình  được 
lựa chọn mà còn phụ thuộc rất nhiều vào 
chất lượng của số liệu.
21


Nội dung môn học 

22
22

CHƯƠNG 1:  MÔ  HÌNH HỒI QUY  TUYẾN  TÍNH 
HAI BIẾN
 CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
CHƯƠNG 3: SUY DIỄN THỐNG KÊ
CHƯƠNG  4:  PHÂN  TÍCH  HỒI  QUY  VỚI  BIẾN 
ĐỊNH TÍNH
CHƯƠNG  5:  KIỂM  ĐỊNH  VÀ  LỰA  CHỌN  MÔ 
HÌNH
CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU 
CHUỖI THỜI GIAN
CHƯƠNG  7:  VẤN  ĐỀ  TỰ  TƯƠNG    QUAN 
TRONG  MÔ  HÌNH  HỒI  QUY  CHUỖI  THỜI 
GIAN


CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. Dạng 1. Xây dựng mô hình hồi quy KTL
2. Dạng 2. Suy diễn thống kê
3. Dạng 3. Phân tích hàm hồi quy
4. Dạng 4. Đánh giá mô hình (phát hiện các khuyết tật trong mô hình)

23