tiểu luận kinh tế lượng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến GDP bình quân đầu người của mỹ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
***

TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG
Đề tài : PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GDP

BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC MỸ
Giảng viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thuý Quỳnh
Sinh viên thực hiện : Lưu Thị Thu Thảo (MSV: 1611120102)
Nguyễn Minh Thuý (MSV: 1611120105)
Lớp tín chỉ: KTE309(1-1718).3_LT

Hà Nội, tháng 12/ 2017


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU
Chỉ số kinh tế vĩ mô GDP bình quân đầu người là một trong những chỉ số
quan trọng được dùng để đánh giá “sức khoẻ” nền kinh tế của một quốc gia. GDP
được dùng phổ biến trên thế giới, việc nghiên cứu và sử dụng chỉ số này giúp ta biết
được quy mô kinh tế và tình trạng phát triển của nền kinh tế của quốc gia. Chính
phủ của các quốc gia đều muốn kinh tế tăng trưởng, tiền tệ ổn định, công ăn việc
làm đầy đủ cho người dân nước mình . Vì thế việc nghiên cứu các nhân tố ảnh
hưởng đến GDP bình quân đầu người là hết sức cần thiết nếu muốn đạt được những
mục tiêu trên. Mỹ là một quốc gia phát triển kinh tế mạng hàng đầu thế giới, có tác
động lớn đến nhiều quốc gia khác. Đó là lý do nhóm chúng em quyết định nghiên
cứu đề tài : “ Các nhân tố ảnh hưởng đến GDP bình quân đầu người của nước Mỹ ”.
Mục tiêu nghiên cứu của bài tiểu luận là từ việc phân tích sự ảnh hưởng của

các nhân tố vĩ mô đến GDP bình quân đầu người của Mỹ, ta có thể đề xuất những
giải pháp phù hợp, kịp thời để giữ vững sự tăng trưởng GDP bình quân đầu người,
từ đó nâng cao, cải thiện mức sống của người dân.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là phân tích sự ảnh hưởng của các nhân
tố như : tỷ lệ thất nghiệp theo tổng số lượng nguồn lực lao động, tỷ lệ tăng dân số
hàng năm, tỷ lệ lạm phát, tỷ trọng sản lượng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trong
GDP đến GDP bình quân đầu người. Phạm vi không gian nghiên cứa của đề tài này
là ở nước Mỹ, phạm vi thời gian là khoảng thời gian từ năm 1960 đến năm 2015.
Đề tài của bài tiểu luận này liên quan đến những vấn đề kinh tế vĩ mô, các số
liệu cần phải tổng hợp nhiều lần, những phương pháp thống kê của những năm 60
còn chưa phát triển, chính xác như ngày nay, cũng có một số tài liệu “nhạy cảm”
lien quan đến bí mật quốc gia. Do vậy, khi thu thập số liệu cho bài tiểu luận chúng
em không thể tránh khỏi hạn chế nhất định như: sai sót trong quá trình thống kê,
tổng hợp số liệu và bị hạn chế về số lượng quan sát.
Nội dung của bài tiểu luận này là đưa ra những cơ sở lý luận về GDP bình
quân đầu người, từ đó xây dựng mô hình; ước lượng, kiểm định và khắc phục các

3


khuyết tật nếu có của mô hình, suy diễn thống kê. Sau cùng là đưa ra những giải
pháp, kiến nghị để nâng cao GDP bình quân đầu người
Cấu trúc bài tiểu luận bao gồm những phần chính sau đây :
Chương I: Cơ sở lý luận về gdp bình quân đầu người và các yếu tố ảnh hưởng
Chương II: Xây dựng mô hình tính gdp bình quân đầu người tại mỹ
Chương III: Kết quả ước lượng, kiểm định sự phù hợp của mô hình, suy diễn thống
kê

4

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GDP BÌNH QUÂN ĐẦU
NGƯỜI VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
1. Cơ sở lý thuyết về GDP bình quân đầu người với các yếu tố ảnh hưởng
1.1. GDP bình quân đầu người
1.1.1.

Khái niệm
GDP là viết tắt của từ tiếng anh Gross Domestic Product dịch nghĩa là tổng

sản phẩm quốc nội hay tổng sản phẩm nội địa. GDP là giá trị thị trường của tất cả
các sản phẩm được sản xuất ra trên một vùng lãnh thổ (quốc gia) trong một khoảng
thời gian (thường được tính trong một năm). Các sản phẩm này tính cả các sản
phẩm của các công ty nước ngoài và các công ty nội địa bao gồm tất cả các ngành
nghề sản xuất, dịch vụ, du lịch...
GDP bình quân đầu người của một quốc gia tại một thời điểm nào đó bằng
GDP của cả quốc gia trong thời gian đó chia cho dân số tại thời điểm đó đang sống
và làm việc tại quốc gia đó.
GDP bình quân đầu người phản ánh tương đối chính xác mức thu nhập cũng
như đời sống người dân ở quốc gia đó, điều đó cho thấy những quốc gia có tổng
GDP cao những chưa chắc đã là quốc gia có mức sống cao nhất. Nước có tổng GDP
cao nhất hiện nay là Hoa Kỳ với khoảng 18.287 tỷ USD (2015) tuy nhiên quốc gia
có thu nhập bình quân đầu người cao nhất lại là Qatar với $106.283/người, Mỹ chỉ
đứng thứ 7 với $49.601/người
1.1.2.

Đo lường GDP bình quân đầu người
GDP bình quân đầu người của một quốc gia hay lãnh thổ tại một thời điểm

nhất định là giá trị nhận được khi lấy GDP của quốc gia hay lãnh thổ này tại thời

điểm chia cho dân số của nó cũng tại thời điểm đó.
Phương pháp tính GDP
Theo phương pháp chi tiêu, tổng sản phẩm quốc nội của một quốc gia là tổng
số tiền mà các hộ gia đình trong quốc gia đó chi mua các hàng hóa cuối cùng. Như
5


vậy trong một nền kinh tế giản đơn ta có thể dễ dàng tính tổng sản phẩm quốc nội
như là tổng chi tiêu hàng hóa và dịch vụ cuối cùng hàng năm.
Y = C + I + G + (X - M)
Chú giải:






Tiêu dùng - consumption (C) bao gồm những khoản chi cho tiêu dùng cá
nhân của các hộ gia đình về hàng hóa và dịch vụ.
Đầu tư - investment (I) là tổng đầu tư ở trong nước của tư nhân.
Chi tiêu chính phủ - government purchases (G)
Xuất khẩu ròng - net exports (NX)= Giá trị xuất khẩu (X)- Giá trị nhập
khẩu(M)

Tuy nhiên trong bài tiểu luận này, chúng em không phân tích gdp bình quân đầu
người theo những nhân tố nêu trên mà phân tích trên một khía cạnh mới là theo tỷ
lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, tốc độ gia tăng dân số, tỷ trọng của xuất khẩu hàng
hoá dịch vụ trong GDP
1.2.

Tỷ lệ lạm phát
Lạm phát là sự tăng mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ theo thời gian và

sự mất giá trị của một loại tiền tệ. Khi so sánh với các nước khác thì lạm phát là sự
giảm giá trị tiền tệ của một quốc gia này so với các loại tiền tệ của quốc gia khác.
Tỷ lệ lạm phát là tốc độ tăng mặt bằng giá của nền kinh tế. Nó cho thấy mức
độ lạm phát của nền kinh tế.
1.3.

Tỷ lệ gia tăng dân số
Dân số là tập hợp của những con người đang sống ở một vùng địa lý hoặc

một không gian nhất định, là nguồn lao động quý báu cho sự phát triển kinh tế – xã
hội, thường được đo bằng cuộc điều tra dân số và biểu hiện bằng tháp dân số.
Tăng dân số là sự thay đổi trong dân số theo thời gian, và có thể được định
lượng như sự thay đổi trong số lượng của các cá thể của bất kỳ giống loài nào sử
dụng cách tính toán
Tỷ lệ tăng trưởng dân số (PGR) Thường chỉ tới sự thay đổi trong dân số

6


trong một đơn vị thời gian, thường được thể hiện như một phần trăm của số lượng
cánhân trong dân số ở thời điểm bắt đầu của giai đoạn đó. Điều này có thể được thể
hiện như công thức:
Tỷ lệ tăng trưởng dân số (PGR) = ∆P/P =
Trong đó :






1.4.

P là tổng dân số,
B là số lượng sinh,
D là số lượng tử,
I là số người nhập cư, và
E là số người di cư.
Tỷ lệ thất nghiệp
Thất nghiệp, trong kinh tế học, là tình trạng người lao động muốn có việc làm

mà không tìm được việc làm.
Thất nghiệp có những loại chính sau:


Thất nghiệp cổ điển: là dạng thất nghiệp liên quan tới loại việc làm mà tiền
công thực tế trả cho người làm công việc đó cao hơn mức tiền công thực tế
bình quân của thị trường lao động chung, khiến cho lượng cung về lao động



đối với công việc này cao hơn lượng cầu.
Thất nghiệp cơ cấu: là loại thất nghiệp tạm thời do người lao động đang chờ
để tìm được việc làm mà họ kỳ vọng chứ không phải không thể tìm được việc



làm nào.
Thất nghiệp chu kỳ: là loại thất nghiệp liên quan đến chu kỳ kinh tế tại pha

mà tổng cầu thấp hơn tổng cung dẫn tới doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất
và phải giảm thuê mướn lao động. Dạng thất nghiệp này còn được gọi là thất
nghiệp Keynes vì Keynes là người đề xướng thuyết về tổng cầu-tổng cung.
Tỷ lệ thất nghiệp là phần trăm số người lao động không có việc làm trên tổng

số lực lượng lao động xã hội.
Công thức tính tỷ lệ thất nghiệp
Tỷ lệ thất nghiệp =
1.5.

Tỷ trọng sản phẩm xuất khẩu trên tổng sản phẩm quốc nội

7


Kinh doanh xuất nhập khẩu là sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa các nước
thông qua hành vi mua bán. Sự trao đổi hàng hoá, dịch vụ đó là một hình thức của
mối quan hệ xã hội và phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa những người
sản xuất hàng hoá riêng biệt của các quốc gia khác nhau trên thế giới.
Vậy xuất khẩu là việc bán hàng hoá (hàng hoá có thể là hữu hình hoặc vô
hình) cho một nước khác trên cơ sở dùng tiền tệ làm đồng tiền thanh toán. Tiền tệ có
thể là tiền của một trong hai nước hoặc là tiền của một nước thứ ba (đồng tiền dùng
thanh toán quốc tế).
Tỷ trọng sản phẩm xuất khẩu trên tổng sản phẩm quốc nội thể hiện tầm quan
trọng và sức ảnh hưởng của việc xuất khẩu tới tăng trưởng kinh tế quốc gia.
1. Tổng quan tình
1.6.
Tỷ lệ

hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế

lạm phát

Theo lý thuyết của Keynes, trong ngắn hạn, sẽ có sự đánh đổi giữa lạm phát
và tăng trưởng. Nghĩa là, muốn tăng trưởng đạt tốc độ cao thì phải chấp nhận một tỷ
lệ lạm phát nhất định. Trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng và lạm phát di
chuyển cùng chiều. Sau giai đoạn này, nếu tiếp tục chấp nhận tăng lạm phát để thúc
đẩy tăng trưởng thì GDP cũng không tăng thêm mà có xu hướng giảm đi, từ đó GDP
bình quân đầu người cũng giảm theo. Dựa trên lý thuyết của Keynes, một vài quan
điểm kinh tế cho rằng lạm phát ở mức vừa phải sẽ thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng nếu
ở mức cao thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh. Thậm chí ngay cả khi lạm
phát bằng 0 hoặc thiểu phát cũng sẽ có ảnh hưởng tiêu cực lên tăng trưởng kinh tế,
do đó GDP bình quân đầu người cũng giảm theo.
Fisher (1993) là người đầu tiên nghiên cứu vấn đề này đã kết luận, khi lạm
phát tăng ở mức độ thấp, mối quan hệ này có thể không tồn tại, hoặc mang tính
đồng biến, và lạm phát ở mức cao thì mối quan hệ này là nghịch biến. Một số nhà
nghiên cứu sau này như Sarel (1996), Gosh và Phillips (1998), Shan và Senhadji
(2001), và một số nhà nghiên cứu khác đã cố gắng nhận diện điểm đặc biệt trong
mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Bằng các nghiên cứu khác nhau,
họ đã tìm ra một ngưỡng lạm phát, mà tại ngưỡng đó nếu lạm phát vượt ngưỡng sẽ
có tác động tiêu cực (tác động ngược chiều) đến tăng trưởng. Theo Sarel, ngưỡng
8


lạm phát là 8%, theo Shan và Senhadji, ngưỡng lạm phát cho các nước đang phát
triển là 11 - 12%, các nước công nghiệp khoảng 1 - 3%. Christoffersen và Doyle
(1998) tìm ra ngưỡng là 13% cho các nền kinh tế chuyển đổi gần đây nhất là nghiên
cứu của tác giả Khan (2005) đã tập trung nghiên cứu xác định mức lạm phát tối ưu.
Kết quả,
Hầu hết các nước phát triển chọn mức lạm phát gần 2% là mức tối ưu cho
tăng trưởng. Tuy nhiên, tại các quốc gia này, lạm phát ổn định chỉ là điều kiện đủ

cho tăng trưởng kinh tế, việc Chính phủ ưu tiên ngân sách trong việc phát triển
nguồn lực, vốn và nâng cao trình độ khoa học công nghệ mới là điều kiện cần thiết
nhất để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
1.7.

Tỷ lệ gia tăng dân số
Nhà kinh tế học cổ điển Thomas Malthus chỉ ra nguyên nhân của nghèo đói,

hay GDP bình quân đầu người thấp bằng một tỷ lệ đơn giản giữa tốc độ tăng trưởng
dân số với tốc độ tăng trưởng của cải-tương ứng với mức sống tối thiểu.
Nội dung chính được thể hiện như sau: Trong điều kiện thuận lợi, dân số, nếu
tăng theo cấp số nhân sẽ đạt số lượng gấp đôi sau 20- 25 năm, còn sản xuất thực
phẩm và đồ tiêu dùng cần thiết chỉ tăng theo cấp số cộng, thì dân số sẽ không thể
tăng thêm với tốc dộ đó nữa. Khi đó, do bùng nổ dân số, nghèo đói sẽ đe dọa.
T.Mathus chịu ảnh hưởng của lý thuyết phổ biến-quy luật giảm dần của sự màu mỡ.
Dân số luôn đóng vai trò hai mặt trong sự phát triển. Một mặt dân số làm
nguồn cung cấp lao động cho xã hội, mà lao động là lực lượng tạo ra mọi của cải vật
chất và tinh thần cho xã hội. Mặt khác họ là người tiêu dùng sản phẩm do chính con
người tạo ra, dân số và kinh tế là hai quá trình có tác động qua lại một cách mạnh
mẽ và có quan hệ mật thiết với nhau. Nếu dân số quá thấp sẽ hạn chế sự phân công
lao động, thiếu nhân lực, mọi quá trình phát triển mất đi động lực và mục tiêu của
nó. Tuy nhiên dân số tăng nhanh sẽ dẫn đến hạn chế sự tích lũy để tái sản xuất. Hậu
quả của quá trình này là năng suất lao động tăng chậm hoặc không tăng, thu nhập
trên đầu người cũng như điều kiện sống và làm việc đều giảm.
1.8.

Tỷ lệ thất nghiệp
9

Thất nghiệp tăng có nghĩa lực lượng lao động xã hội không được huy động
vào hoạt động sản xuất kinh doanh tăng lên; là sự lãng phí lao động xã hội- nhân tố
cơ bản để phát triển kinh tế- xã hội. Thất nghiệp tăng lên cũng có nghĩa nền kinh tế
đang suy thoái- suy thoái do tổng thu nhập quốc gia thực tế thấp hơn tiềm năng; suy
thoái do thiếu vốn đầu tư (vì vốn ngân sách bị thu hẹp do thất thu thuế, do phải hỗ
trợ người lao động mất việc làm…).
Người lao động bị thất nghiệp, tức mất việc làm, sẽ mất nguồn thu nhập. Do
đó, đời sống bản thân người lao động và gia đình họ sẽ khó khăn. Điều đó ảnh
hưởng đến khả năng tự đào tạo lại để chuyển dổi nghề nghiệp, trở lại thị trường lao
động; con cái họ sẽ khó khăn khi đến trường; sức khoẻ họ sẽ giảm sút do thiếu kinh
tế để bồi dưỡng, để chăm sóc y tế…Có thể nói, thất nghiệp “đẩy” người lao động
đến bần cùng, đến chan nản với cuộc sống, với xã hội; dẫn họ đến những sai phạm
đáng tiếc. Hay thất nghiệp làm giảm GDP bình quân đầu người, mức sống trung
bình của từng người trong xã hội.
1.9.

Xuất khẩu
Trong nền kinh tế thị trường các quốc gia không thể tự mình đáp ứng được tất

cả các nhu cầu mà nếu có đáp ứng thì chi phí quá cao, vì vậy bắt buộc các quốc gia
phải tham gia vào hoạt động xuất khẩu, để xuất khẩu những gì mà mình có lợi thế
hơn các quốc gia khác, để nhập những gì mà trong nước không sản xuất được hoặc
có sản xuất được thì chi phí quá cao. Do đó các nước khi tham gia vào hoạt động
xuất nhập rất có lợi, tiết kiệm được nhiều chi phí, tạo được nhiều việc làm, giảm
được các tệ nạn xã hội, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, thúc đẩy sản
xuất phát triển, qua đó làm tăng GDP bình quân đầu người
Quan điểm ủng hộ mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu. Trước
tiên, cần nói rằng có cả một kho tư liệu khổng lồ các nghiên cứu học thuật về vai trò
của thương mại (xuất khẩu) trong tăng trưởng kinh tế, ít nhất bắt đầu bằng những lý
luận từ cách đây hàng trăm năm của các nhà kinh tế học tiền bối như Adam Smith

và David Ricardo, và được nối tiếp gần đây nhất bởi một loạt công trình lý thuyết
10


của các nhà kinh tế học nổi danh khác như Romer, Grossman, Helpman, Baldwin,
Feder và Forslid, v.v... - những công trình lý thuyết mở đường cho việc hiểu và phân
tích mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng một cách có hệ thống và có cơ sở
khoa học. Dựa trên những công trình lý thuyết này, một loạt nghiên cứu thực chứng
đã được tiến hành, sử dụng các mẫu số liệu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế để làm
sáng tỏ mối quan hệ trên.
Những nghiên cứu thực chứng này có xu hướng khẳng định rằng xuất khẩu
có mối liên hệ tích cực với tăng trưởng kinh tế: Gylfason (1999) khẳng định xuất
khẩu có thể được coi là động lực chính thúc đẩy kinh tế phát triển kể cả trực tiếp và
gián tiếp vì một mặt chúng là một phần của sản xuất, mặt khác chúng thúc đẩy nhập
khẩu hàng hóa, dịch vụ và vốn, do đó cũng du nhập những ý tưởng và tri thức mới.
Cùng chung quan điểm này, Sharma và Panagiotidis (2005) tin rằng xuất khẩu là
một trong những yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế. Khẳng định này càng được
thể hiện rõ khi không tính đến những yếu tố tích cực bên ngoài như các yếu tố phi
xuất khẩu, việc áp dụng các hình thức quản lý hiệu quả hơn, việc cải tiến kỹ thuật
sản xuất, tăng tính kinh tế theo quy mô và khả năng tạo lợi thế so sánh rõ rệt. Feder
có quan điểm tương đồng với hai quan điểm nêu trên. Ông công nhận rằng xuất
khẩu giúp kinh tế tăng trưởng theo nhiều cách: “năng lực được sử dụng lớn hơn,
tính kinh tế theo quy mô lớn hơn, động cơ phát triển công nghệ lớn hơn và áp lực
cạnh tranh quốc tế lớn hơn, từ đó dẫn tới quản lý hiệu quả hơn” . Những yếu tố này
cũng đem lại lợi ích cho khu vực không xuất khẩu.
1. Giả

thuyết nghiên cứu
Từ kết quả của những nhà nghiên cứu đi trước ta có thể rút ra những nhận

định ban đầu về mối quan hệ của các biến tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ gia
tăng dân số và tỷ trọng của xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ đến GDP bình quân đầu
người như sau:
Với biến tỷ lệ gia tăng dân số ta nhận thấy nó có tác động hai mặt đến GDP
bình quân đầu người. Với nước Mỹ tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp, tuy nhiên
11


lượng dân nhập cư gia tăng với số lượng lớn đã khiến tỷ lệ gia tăng dân số khá cao,
do vậy tỷ lệ gia tăng dân số có tác động tiêu cực đến GDP bình quân đầu người.
Với biến “tỷ trọng của xuất khẩu hàng hoá dịch vụ trong GDP” ta thấy một
quốc gia xuất khẩu càng nhiều thì quốc gia đó càng thu được nhiều của cải do đó nó
tác động tích cực đến GDP bình quân đầu người”.
Với biến “ tỷ lệ thất nghiệp" ta thấy khi thất nghiệp gia tăng các tệ nạn cũng
tăng theo gây bất ổn về chính trị, kinh tế do vậy biến này có tác động tiêu cực đến
GDP bình quân đầu người
Với biến “ tỷ lệ lạm phát”, khi lạm phát xảy ra nó cũng gây những tác động
xấu tới nền kinh tế, các hoạt động kinh doanh trở nên khó khăn vì thế biến này có
ảnh hưởng tiêu cực đến GDP bình quân đầu người.
Như vậy hệ số hồi quy của các biến “tỷ lệ lạm phát”, “tỷ lệ gia tăng dân số”, “
tỷ lệ thất nghiệp” được kỳ vọng mang dấu (-), “tỷ trọng của sản lượng xuất khẩu
trên GDP” được kỳ vọng mang dấu (+).

12


CHƯƠNG II: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH GDP BÌNH QUÂN
ĐẦU NGƯỜI TẠI MỸ
1

Phương pháp luận của nghiên cứu

1.1. Mô hình hồi quy tuyến tính và một số khái niệm
1

Các khái niệm
Phân tích hồi quy là tìm quan hệ phụ thuộc của một biến, được gọi là biến

phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến khác, được gọi là biến độc lập nhằm mục đích
ước lượng hoặc tiên đoán giá trị kỳ vọng của biến phụ thuộc khi biến trước giá trị
của biến độc lập.
Hàm hồi quy tổng thể là một quy luật, cách thức tính toán thể hiện mối quan
hệ giữa biến phụ thuộc và (các) biến độc lập của toàn bộ tổng thể.
Hàm hồi quy mẫu là một quy luật, cách thức tính toán thể hiện mối quan hệ
giữa biến phụ thuộc và (các) biến độc lập nhưng chỉ là của một mẫu nhất định.
2

Mô hình hồi quy tổng thể và hồi quy mẫu
Mô hình hổi quy tổng thể

Mô hình hồi quy tổng thể k biến:
Mô hình hồi quy tổng thể ngẫu nhiên k biến:
Trong đó



Y là biến phụ thuộc
X2i, X3i,…, Xki (i = 2,3,…,k) là các biến độc lập.
là giá trị kỳ vọng của Y tại các giá trị X2i, X3i,..., Xki.
được gọi là hệ số chặn, nó chính bằng giá trị trung bình của biến phụ thuộc



Y khi biến độc lập X nhận giá trị bằng 0;
được gọi là hệ số góc, thể hiện quan hệ giữa biến độc lập và giá trị trung bình



của biến phụ thuộc.
Sai số ngẫu nhiên u trong mô hình hồi quy bội là yếu tố đại diện cho các yếu





tố có tác động đến Y nhưng không đưa vào mô hình như các biến số.
13


Mô hình hồi quy mẫu
Mô hình hồi quy mẫu k biến:
Mô hình hồi quy mẫu ngẫu nhiên k biến:
Trong đó :



3

là giá trị ước lượng cho và sai lệch giữa hai giá trị này được gọi là phần dư:
được gọi là các hệ số hồi quy mẫu hay hệ số ước lượng, là ước lượng của các

hệ số tổng thể tương ứng.
Tính tuyến tính trong mô hình hồi quy
Tính tuyến tính của hàm hồi quy được hiểu là tuyến tính theo tham số, nghĩa

là theo các hệ số hồi quy và nó có thể tuyến tính hoặc phi tuyến tính theo biến X
hoặc biến Y.
Hồi quy tuyến tính theo OLS chỉ chấp nhận dạng mô hình tuyến tính trong
tham số.
1.2. Phương pháp ước lượng được sử dụng để giải quyết vấn đề
1

Các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển

Giả thiết 1: Các biến độc lập là phi ngẫu nhiên
Giả thiết 2: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên tại mỗi giá trị (X2i, X3i,…, Xki) bằng 0.
Giả thiết 3: Phương sai của các sai số ngẫu nhiên tại các giá trị (X 2i, X3i,…, Xki) đều
bằng nhau.
Giả thiết 4: Không có hiện tượng tự tương quan giữa các ui
Giả thiết 5: Không có sự tương quan giữa các ui với các biến độc lập

Giả thiết 6: Mô hình được xác định đúng

14


Giả thiết 7: Đối với mô hình hồi quy có hai biến độc lập trở nên thì không có đa
cộng tuyến hoàn hảo giữa các biến độc lập (các biến độc lập không tương quan
tuyến tính hoàn hảo với nhau: )
2

Nội dung phương pháp ước lượng OLS
Phương pháp OLS nhằm xác định các giá trị sao cho tổng bình phương các

phần dư là bé nhất:
Định lý: với các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, ước lượng của mô
hình hồi quy tuyến tính theo phương pháp bình phương tối thiểu thông thường OLS
là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất.


Tuyến tính: Các ước lượng là hàm tuyến tính của Y.
Không chệch: Kỳ vọng của giá trị ước lượng tham số bằng chính giá trị thực



của nó.
Tốt nhất: Các ước lượng tham số có phương sai nhỏ nhất trong lớp các ước



lượng tuyến tính không chệch.
2

Xây dựng mô hình lý thuyết
Xây dựng dạng mô hình

1

Hàm hồi quy tổng thể:
Hàm hồi quy mẫu:
Giải thích các biến

2

Ký
hiệu

Ý nghĩa

Y

Bình quân tổng
sản phẩm quốc
nội GDP trên đầu
người trên một
năm

X2

Tỷ lệ lạm phát

X3

Tỷ lệ gia tăng
dân số

Cách đo biến

Đơn vị

=

USD/
người/
năm
%

=

%
15


1
1

= x 100%

X4

Tỷ lệ thất nghiệp

X5

Tỷ lệ đóng góp
của xuất khẩu
vào GDP cả nước

%
%

Mô tả số liệu
Nguồn số liệu
Số liệu của các biến: GDP bình quân đầu người, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp,

tỷ lệ gia tăng dân số, tỷ trọng xuất khẩu của hàng hoá dịch vụ trong GDP được lấy
từ những thống kê của World Bank và world development indicators
2
Mô tả thống kê số liệu
(Dựa vào hình 1 phụ lục)

Các biến

Giá trị
trung
bình

Trung
vị

Giá trị
nhỏ
nhất

Giá trị
lớn
nhất

Độ lệch
chuẩn

GDP bình quân đầu
người (Y)

23572.6

20792.0

3007.12

56207.0

17096.8

Tỷ lệ lạm phát (X2)

3.84970

3.09283

-0.355546

13.5094

2.82718

Tỷ lệ gia tăng dân
số (X3)

1.05618

0.983701

0.700262

1.70199

0.222358

Tỷ lệ thất nghiệp
(X4)

6.09250

5.72500

3.51000

9.69000

1.56446

Tỷ trọng của xuất
khẩu trên GDP (X5)

8.70830

8.97544

4.80912

13.6565

2.61223

16


1.9.1.

Biến GDP bình quân đầu người (Y)
Giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y là 23572.6, trung vị của nó là 20792.0

và độ lệch chuẩn là 17096.8. Trong khoảng thời gian 56 năm GDP bình quân đầu
người có sự chênh lệch lớn giữa giá trị nhỏ nhất vào năm 1960 (3007.1 USD) và giá
trị lớn nhất vào năm 2015 (56207 USD), GDP bình quân đầu người năm 2015 gấp
18.7 lần so với năm 1960, điều đó cho ta thấy được sự tăng trưởng nhanh, lớn mạnh
của nền kinh tế Mỹ.
1.9.2.

Biến tỷ lệ lạm phát (X2)
Tỷ lệ lạm phát trung bình của Mỹ trong 56 năm là 3.8497 %. Trung vị của nó

là 3.09283, độ lệch chuẩn là 2.82718. Lạm phát cao nhất cũng chỉ 13,5% điều đó
cho thấy mức độ lạm phát ở Mỹ luôn ở mức thấp so với thế thế giới, tỷ lệ lạm phát
thấp nhất là -0.355546% (tình trạng giảm phát). Với số quan sát là 56 thì tỷ lệ lạm
phát này vẫn đại diện cho tổng thể vì theo thực tế ta thấy cục dự trữ liên bang Mỹ
(FED) luôn kiềm chế lạm phát ở mức dưới 2%.
1.9.3.

Tốc độ gia tăng dân số (X3)

Tốc độ gia tăng dân số của Mỹ trung bình trong 56 năm là 1.05618%, trung

vị của nó 0.983701, độ lệch chuẩn là 0.222358, giá trị lớn nhất là 1.70199%, giá trị
nhỏ nhất là 0.700262%. Tốc độ gia tăng dân số của Mỹ thấp và thấp hơn so với thế
giới. Số liệu trên cũng đại diện cho tổng thể, vì những nước phát triển thường có tốc
độ gia tăng dân số thấp hơn so với các nước khác và đối diện với tình trạng già hoá
dân số.
1.9.4.

Tỷ lệ thất nghiệp (X4)
Tỷ lệ thất nghiệp trung bình là 6,09%, trung vị của nó là 5.725, độ lệch chuẩn

là 1.56446, giá trị nhỏ nhất là 3.51%, giá trị lớn nhất là 9.69%. Nếu so với các nước
khác trên thế giới thì tỷ lệ này không cao và số liệu này cũng đại diện được cho tổng
thể
1.9.5.

Tỷ trọng sản lượng xuất khẩu trên GDP (X5)
17


Tỷ trọng sản lượng xuất khẩu trên GDP của Mỹ trung bình trong 56 năm qua là
8.70830%, trung vị của nó là 8.97544, độ lệch chuẩn là 2.61223, giá trị nhỏ nhất là
4.80912%, giá trị lớn nhất là 13.6565%. So với các nước khác tỷ trọng này ở mức
thấp và số liệu trên cũng đại diện được cho tổng thể.
3
Ma trận tương quan giữa các biến
(Dựa vào hình 2 trong phụ lục)
Y
1.0000

X2
-0.3945
1.0000

X3
-0.5418
-0.1554
1.0000

X4
0.1590
0.1070
-0.2696
1.0000

X5
0.9095
-0.0965
-0.5475
0.3060
1.0000

Y
X2
X3
X4
X5

Dựa vào ma trận trên ta có thể biết được mối quan hệ tuyến tính đồng biến hay

nghịch biến và mức độ ảnh hưởng riêng biệt của từng biến độc lập tới biến phụ
thuộc:


Hệ số tương quan giữa biến tỷ lệ lạm phát X 2 và biến phụ thuộc GDP bình
quân đầu người là -0.3945. Vì hệ số tương quan mang dấu âm nên giữa biến
X2 và biến Y có mối quan hệ nghịch chiều, độ lớn là 0.3945 nên mối quan hệ



tuyến tính giữa hai biến này ở mức tương đối thấp.
Hệ số tương quan giữa biến tỷ lệ lạm phát X 3 và biến phụ thuộc GDP bình
quân đầu người là -0.5418. Vì hệ số tương quan mang dấu âm nên giữa biến
X3 và biến Y có mối quan hệ nghịch chiều, độ lớn là 0.5418 nên mối quan hệ



tuyến tính giữa hai biến này ở mức độ trung bình.
Hệ số tương quan giữa biến tỷ lệ thất nghiệp X 4 và biến phụ thuộc GDP bình
quân đầu người là 0.1590. Vì hệ số tương quan mang dấu âm nên giữa biến
X4 và biến Y có mối quan hệ nghịch chiều, độ lớn là 0.1590 nên mối quan hệ



tuyến tính giữa hai biến này ở mức tương đối thấp.
Hệ số tương quan giữa biến tỷ trọng xuất khẩu trên GDP X 5 và biến phụ
thuộc GDP bình quân đầu người là 0.9095. Vì hệ số tương quan mang dấu
dương nên giữa biến X5 và biến Y có mối quan hệ thuận chiều, độ lớn là
0.9095 nên mối quan hệ tuyến thìn giữa hai biến này ở mức rất cao.
18

CHƯƠNG III : KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG, KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ
HỢP CỦA MÔ HÌNH, SUY DIỄN THỐNG KÊ
1.

Mô hình ước lượng

Mô hình ước lượng ban đầu (dựa trên hình phụ lục)
Mẫu 1: OLS, quan sát sử dụng từ năm 1960-2015 (n = 56)
Biến phụ thuộc : Y

const
X2
X3
X4
X5
Giá trị trung bình
của biến phụ
thuộc
Sum squared
resid

2.

Hệ số hồi
quy
6131.14
−2011.66
−13566.5

−1108.65
5313.19

Sai số chuẩn

tqs

p-value

5442.52
199.775
3014.46
368.489
259.701

1.127
−10.07
−4.500
−3.009
20.46

0.2652
<0.0001
<0.0001
0.0041
<0.0001

Sai số chuẩn của
biến phụ thuộc

17096.79

23572.56
8.20e+08

Hệ số xác định R2

0.949012

F(4, 51)

237.3087

Sai số chuẩn của
phần dư
Hệ số xác định
hiệu chỉnh
P-value(F)

17096.79
0.945013
2.77e-32

Kiểm định, khắc phục các khuyết tật của mô hình
2.1. Bỏ sót biến
Sử dụng kiểm định RESET của Ramsey
Hồi quy biến Yi theo các biến độc lập Xi ta thu được
Sau đó hồi quy Yi theo các biến độc lập trong mô hình ban đầu và
Kiểm định:
Cặp giả thuyết:

(H0: Mô hình được xác định đúng)
Dựa vào hình 4 phụ lục, ta có kết quả sau:
19


F = 0.852209
Với p-value(F) = 0.0667
Suy ra p-value(F) > => Chấp nhận giả thuyết H0
Như vậy, với mức ý nghĩa , ta chấp nhận giả thuyết H 0 hay mô hình đã được
xác định đúng.
Đa cộng tuyến
Kiểm định bằng phương pháp nhân tử phóng đại phương sai VIF
Dựa vào hình 5 phụ lục ta có:
VIF (X2) = =1.092 < 10
VIF (X3) = =1.537 < 10
VIF (X4) = =1.137 < 10
VIF (X5) = =1.575 < 10
2.2.

Đa cộng tuyến xảy ra với mức độ thấp nên có thể bỏ qua.
Vậy ta có thể kết luận là mô hình hồi quy nay không mắc khuyết tật đa cộng tuyến.
Phương sai sai số thay đổi
Sử dụng phương pháp kiểm định White
2.3.

Ước lượng mô hình hồi quy:

Phương pháp ước lượng OLS, với mức ý nghĩa 5%
Đặt giả thiết:

Dựa vào hình 6 phụ lục ta có nhận xét:

p-value = 0.071865 p-value >
Như vậy với mức ý nghĩa , ta chấp nhận H0 hay mô hình hồi quy không có hiện
tượng phương sai sai số thay đổi
20


2.4.

Kiểm định tự tương quan

Sử dụng phương pháp kiểm định Breusch – Godfrey
Xét mô hình:

Ta sẽ kiểm tra tự tương quan bậc 5
Dùng OLS để ước lượng mô hình:
thu được R2.
Kiểm định thu hẹp hồi quy các hệ số với mô hình hồi quy trên
Cặp giả thuyết
(H0: không có hiện tượng tự tương quan)
Dựa vào hình 7 trong phụ lục ta có kết quả sau:
P_value () = 1.05
=> bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1
Như vậy, với mức ý nghĩa , ta bác bỏ giả thuyết H0 hay mô hình có hiện tượng tự
tương quan bậc 5.
Cách khắc phục: sử dụng Robust standards errors khi hồi quy mô hình.
2.5.

Phân phối chuẩn của nhiễu

Sử dụng kiểm định Jacque – Bera
Hồi quy mô hình gốc theo OLS, xác định các phần dư ei.
Sau đó xác định độ nghiêng và độ nhọn trong phân phối của các phần dư.
Kiểm định :

Tính trị thống kê :

Dựa trên hình 8 phụ lục ta có kết quả :
JB = 3.476 với p-value(JB) = 0.17590
Suy ra: p-value(JB) > => Chấn nhận giả thuyết H0

21


Như vậy, với mức ý nghĩa , ta chấp nhận giả thuyết H 0 hay sai số có phân phối
chuẩn.
3.

Kết quả ước lượng sau khi khắc phục khuyết tật

Mô hình mắc khuyết tật tự tương quan nên ta sử dụng cách khắc phục là sử dụng
Robust standard errors khi thực hiện hồi quy mô hình. Khi đó ta có kết quả hồi quy
(dựa vào hình 9 phụ lục):
Mẫu 2: OLS, quan sát sử dụng từ năm 1960-2015 (n = 56)
Biến phụ thuộc : Y

const
X2
X3

X4
X5
Giá trị trung bình
của biến phụ
thuộc
Sum squared
resid

4.

Hệ số hồi
quy
6131.14
−2011.66
−13566.5
−1108.65
5313.19

Sai số chuẩn

tqs

p-value

6436.86
177.696
3553.02
419.051
324.238

0.9525
−11.32
−3.818
−2.646
16.39

0.3453
1.59e-015
0.0004
0.0108
5.76e-022

23572.56
8.20e+08

Hệ số xác định R2

0.949012

F(4, 51)

145.9929

Sai số chuẩn của
biến phụ thuộc
Sai số chuẩn của
phần dư
Hệ số xác định
hiệu chỉnh
P-value(F)

17096.79
4009.082
0.945013
2.89e-27

kiểm định các hệ số hồi quy
4.1. Sự phù hợp của kết quả thống kê với mô hình lý thuyết đã nêu

Mô hình trên phù hợp với bộ số liệu mẫu vì mô hình được xây dựng dựa trên
những kết luận rút ra từ nghiên cứu đi trước cho nên hạn chế được hiện tượng sai
sót trong việc xác định mô hình tổng quát và được lấy từ nguồn số liệu chính thống
(Ngân hàng thế giới). Mô hình lý thuyết lý thuyết ban đầu nêu rằng các biến “ tỷ lệ
lạm phát”, “tỷ lệ gia tăng dân số”, “ tỷ lệ thất nghiệp” có mối quan hệ nghịch biến
với GDP bình quân đầu người và biến “ tỷ trọng xuất khẩu trong GDP” có quan hệ
đồng biến với GDP bình quân đầu người. Sau khi kiểm định các khuyết tật của mô
hình ta có mô hình mới hoàn toàn phù hợp với những giả thuyết đã nêu trên.

22


4.2.



Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy

Kiểm định hệ số β1:

P-value =0.2652 > 0.05 => chấp nhận H0, bác bỏ H1, tức là hệ số chặn không

có ý nghĩa thống kê.
Vậy với độ tin cậy 95% thì hệ số chặn không có ý nghĩa thống kê.


Kiểm định hệ số β2:

P-value =1.02e-013 < 0.05 => bác bỏ H0, chấp nhận H1, tức là hệ số β2 có ý
nghĩa thống kê.
Vậy với độ tin cậy 95% thì hệ số hồi quy ứng với biến có ý nghĩa thống kê.


Kiểm định hệ số β3:

P-value = 3.95e-05 < 0.05 => bác bỏ H0, chấp nhận H1, tức là hệ số β3 có ý
nghĩa thống kê.
Vậy với độ tin cậy 95% thì hệ số hồi quy ứng với biến có ý nghĩa thống kê.


Kiểm định hệ số β4:

P-value = 0.0041 < 0.05 => bác bỏ H0, chấp nhận H1, tức là hệ số β4 có ý
nghĩa thống kê.
Vậy với độ tin cậy 95% thì hệ số hồi quy ứng với biến có ý nghĩa thống kê.


Kiểm định hệ số β5:

P-value = 3.05e-026 < 0.05 => bác bỏ H0, chấp nhận H1, tức là hệ số β5 có ý
nghĩa thống kê.
Vậy với độ tin cậy 95% thì hệ số hồi quy ứng với biến có ý nghĩa thống kê.

23


4.3.

Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy (với mức ý nghĩa 5%)

Mô hình hồi quy sau khi đã khắc phục khuyết tật:

R2 = 0.949012 = 94,9012 %
Ý nghĩa: các biến độc lập giải thích được 94,9012 % tổng biến động trong giá
trị của biến phụ thuộc.
Kiểm định:

P_value (Fs) = 2.89e-27 < bác bỏ H0, chấp nhận H1, tức là mô hình hồi quy
có phù hợp với bộ số liệu mẫu.
Vậy với mức ý nghĩa 5% thì mô hình hồi quy trên phù hợp với số liệu


Giải thích sự phù hợp:

Mô hình trên phù hợp với bộ số liệu mẫu vì mô hình được xây dựng dựa trên
những kết luận rút ra từ nghiên cứu đi trước cho nên hạn chế được hiện tượng sai
sót trong việc xác định mô hình tổng quát và được lấy từ nguồn đáng tin cậy (Ngân
hàng Thế giới).
Khuyến nghị và giải pháp
Về tỷ lệ lạm phát (X2)

5.


Hệ số tương quan giữa GDP bình quân đầu người và tỷ lệ lạm phát của Mỹ là
-0.3945, tức là chúng có mối quan hệ ngược chiều. Do vậy giảm tỷ lệ lạm phát là
một điều cần thiết tuy lạm phát có thể làm tăng trưởng kinh tế tại một mức nào đó.
Tỷ lệ lạm phát của Mỹ thường duy trì được ở mức thấp tuy nhiên nó vẫn tác động
tiêu cực tới nền kinh tế hàng đầu thế giới này. Chính phủ cần đưa ra những giải
pháp làm giảm tỷ lệ lạm phát như giảm lượng tiền giấy trong nền kinh tế như ngừng
phát hành tiền và lưu thông, thực thi chính sách “Tài chính thắt chặt” như cắt giảm
những khoản chi chưa cần thiết trong nền kinh tế, cân đối lại ngân sách và cắt giảm
chi tiêu đến mức có thể được.
24




Về tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm (X3)

Dựa vào số liệu quan sát và bảng phân tích ta thấy hệ số tương quan giữa GDP bình
quân đầu người và tỷ lệ gia tăng dân số của Mỹ là -0.5418, tức là chúng có mối
quan hệ ngược chiều. Ta thấy hệ số tương quan khá lớn tức là tỷ lệ gia tăng dân số
có tác động mạnh tới GDP bình quân đầu người. Trong điều kiện các yếu tố khác
không đổi, tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm tăng lên thì bình quân tổng sản phẩm trên
đầu người một năm sẽ giảm và ngược lại, tỷ lệ gia tăng dân số hàng năm giảm
xuống thì bình quân tổng sản phẩm trên đầu người trên một năm sẽ tăng. Khi Mỹ
giảm dân số thì nền kinh tế sẽ tăng trưởng, tuy nhiên khi dân số giảm thì lực lượng
lao động sẽ giảm cũng ảnh hưởng tiêu cực đến sự tăng trưởng của nền kinh tế. Vì
vậy, việc giảm dân số không phải là biện pháp hợp lý để tăng trưởng kinh tế mà cần
có chính sách dân số phù hợp với nền kinh tế. Mỹ là nước có số lượng dân nhập cư
rất lớn vì vậy nên áp dụng chính sách hạn chế nhập cư. Tuy nhiên vẫn phải ngoại trừ
những trường hợp đặc biệt để đạt được những lợi ích chính trị.



Về tỷ lệ thất nghiệp

Thất nghiệp có tác động tiêu cực tới nền kinh tế Mỹ cũng như GDP bình quân đầu
người do Mỹ không thể phát huy hết tiềm năng của quốc gia để duy trì nền kinh tế
phát triển. Do vậy chính phủ Mỹ cần có biện pháp làm giảm tỷ lệ thất nghiệp cũng
như tạo cơ hội việc làm cho người dân. Trên thực tế tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ gần
đây đã giảm đến mức thấp do Mỹ đã thực hiện những chính sách hữu hiệu. Chính
sách hạn chế người nhập cư trong độ tuổi lao động của Tổng thống Mỹ Donald
Trump đang phát huy hiệu quả. Nhà tuyển dụng lao động Mỹ hạn chế tuyển lao
động nhập cư giá rẻ đến từ Mexico hay các nước châu Á để dành việc làm đó cho
người dân Mỹ.Với phương châm “Nước Mỹ trên hết”, Tổng thống Trump đã cam
kết tạo ra 25 triệu việc làm mới trong 10 năm và đưa cường quốc này trở lại thời kỳ
kinh tế tăng trưởng 4%/năm.


Về tỷ trọng sản lượng xuất khẩu trên GDP

25