Đề thi mẫu môn kinh tế lượng

Trường Đại Học Cần Thơ
Khoa Kinh Tế - QTKD
Đề Thi Môn Kinh Tế Lượng (KT113)
Thời Gian: 90 Phút
Đề thi gồm 4 câu, được in trên một trang giấy. Sinh viên trả lời ngắn gọn các câu hỏi.
Câu 1: Hãy trả lời một cách ngắn gọn lý do đúng hay sai của những câu sau:
a) Khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, các ước lượng OLS bị chệch và không hiệu
quả.
b) Nếu sai số từ mô hình hồi quy OLS thay đổi một cách có hệ thống theo giá trị của các biến
giải thích thì có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.
c) Sự chuyển đổi sai phân cấp một để khắc phục hiện tượng tự tương quan giả định rằng hệ
số tự tương quan ρ = -1.
d) Sự bỏ sót những biến quan trọng trong mô hình hồi quy có thể làm cho giá trị Durbin-
Watson d có ý nghĩa thống kê.
Câu 2: Giả sử ta có mô hình đúng là:
Y
i
= β
1
+ β
2
X
2i
+ u
i
(1)
Nhưng ta lại thêm một biến không có liên quan X
3
vào mô hình và ước lượng mô hình:
Y
i

= β
1
+ β
2
X
2i
+ β
3
X
3i
+ u
i
(2)
a) Giá trị R
2
và R
2
điều chỉnh của mô hình (2) có lớn hơn của mô hình (1) không?
b) Các ước lượng của β
1
và β
2
trong mô hình (2) có bị chệch không?
c) Việc thêm vào biến không liên quan X
3
có ảnh hưởng đến phương sai của
1
β
ˆ
và

2
β
ˆ
không?
Câu 3: Từ số liệu của 101 quốc gia về thu nhập bình quân đầu người tính bằng đô la (X) và tuổi
thọ trung bình (Y), các nhà kinh tế thu được kết quả hồi quy như sau:
( )
[ ]
736339942
−−+−=
iiii
XlnD,Xln,,Y
ˆ
se = (4,73) (0,859) (2,42) R
2
= 0,75
trong đó D
i
= 1 nếu lnX
i
> 7, và = 0 trong những trường hợp khác. Lưu ý: khi lnX
i
= 7, X
i
= 1097
đô la.
a) Theo bạn, lý do của việc dùng dạng ln cho biến thu nhập có thể là gì?
b) Ý nghĩa của hệ số 9,39 của biến lnX
i
có thể là gì ?

c) Theo bạn, lý do của việc dùng biến D
i
(lnX
i
– 7) trong mô hình có thể là gì ? Bạn giải thích ý
nghĩa của hệ số -3,36 trên là gì ?
d) Giả sử mức thu nhập bình quân đầu người là 1097 đô la được dùng để chia ranh giới giữa
nước giàu và nước nghèo. Bạn sẽ rút ra hàm hồi quy cho riêng những nước giàu và nghèo là
gì ?
e) Bạn rút ra được kết luận chung gì từ kết quả hồi quy trên ?
Câu 4: Kết quả ước lượng hồi quy giữa giá trị đầu tư/tài sản cố định (dtutscd) của các doanh
nghiệp ở Kiên Giang năm 2005 với các biến: tốc độ tăng doanh thu trong năm (ttdthu), lợi
nhuận/tài sản cố định (lnhuan) và lượng tiền vay ngân hàng/tài sản cố định (vay) được cho
trong bảng sau:
Source | SS df MS Number of obs = 206
-------------+------------------------------ F( 3, 202) = 17.71
Model | 34.0282895 3 11.3427632 Prob > F = 0.0000
Residual | 129.388005 202 .640534677 R-squared = 0.2082
-------------+------------------------------ Adj R-squared = 0.1965
Total | 163.416294 205 .797152654 Root MSE = .80033
------------------------------------------------------------------------------
dtutscd | Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
ttdthu | .0031646 .0010546 3.00 0.003 .0010852 .0052441
lnhuan | .0391829 .0080057 4.89 0.000 .0233973 .0549684
vay | .1512006 .0466896 3.24 0.001 .0591391 .2432621
_cons | .563265 .0585046 9.63 0.000 .447907 .678623
------------------------------------------------------------------------------
a) Hãy giải thích kết quả hồi quy này.
b) Dấu của các hệ số của các biến có giống với kỳ vọng của bạn không?

Giáo viên ra đề
Phạm Lê Thông