Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 2

1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

MÔN HỌC: KINH TẾ LƯỢNG
KỲ THI: CHÍNH LỚP: 04QK
NGÀY THI: 02/07/2007 Thời gian làm bài: 90 phút
(Sinh viên được sử dụng tài liệu)
CB ra đề: Nguyễn Thị Mai Bình
Ngày ra đề: 25/06/2007
Ký tên:



Trưởng Khoa:
Ngày duyệt đề:
Ký tên:



Câu 1: (25 điểm) Người ta cho rằng số lượng nông dân là một hàm theo thời gian như sau:
FARMPOP = β
1
+ β
2
t + u
i
Với Farmpop là số lượng nông dân hằng năm (triệu người), t là thời gian tính bằng năm
(năm gốc là 1948)

1. Mô hình 1.1 thể hiện mối quan hệ của 2 biến này. Anh chị có nhận xét gì về mô hình
này.
2. Một sinh viên cho rằng mô hình này có thể bị bệnh nên thực hiện các phép kiểm định
trong các mô hình 1.2, mô hình 1.3. Theo các anh chị đây là các phép kiểm định gì,
nêu rõ các giải thuyết và căn cứ theo mô hình trên các anh chị hãy cho biết mô hình
trên có bị bệnh gì không ?
3.
Nếu mô hình trên có bệnh các anh chị hãy đề xuất các phương án trị bệnh, nêu cụ thể
cách làm trên Eview.
4. Một sinh viên đề suất một mô hình 1.5, các anh chị hãy viết phương trình hồi qui của
mô hình này. Giải thích ý nghĩa của các tham số.
5. Nếu mô hình 1.1 và mô hình 1.5 đều là mô hình tốt, anh/chị sẽ chọn mô hình nào tại
sao ?

Mô hình 1.1

Dependent Variable: FARMPOP
Method: Least Squares
Date: 06/24/07 Time: 22:28
Sample: 1948 1991
Included observations: 44
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 13.77727 0.436669 31.55083 0.0000
TIME -0.324848 0.016902 -19.22003 0.0000
R-squared 0.897912 Mean dependent var 6.468182
Adjusted R-squared 0.895481 S.D. dependent var 4.403581
S.E. of regression 1.423649 Akaike info criterion 3.588713
Sum squared resid 85.12467 Schwarz criterion 3.669813
Log likelihood -76.95169 F-statistic 369.4094
Durbin-Watson stat 0.055649 Prob(F-statistic) 0.000000

2
Mô hình 1.2
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 11.44909 Probability 0.000112
Obs*R-squared 15.76759 Probability 0.000377

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/24/07 Time: 22:33
Sample: 1948 1991
Included observations: 44
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 5.831347 0.882837 6.605233 0.0000
TIME -0.427681 0.090491 -4.726203 0.0000
TIME^2 0.008578 0.001950 4.399515 0.0001
R-squared 0.358354 Mean dependent var 1.934652
Adjusted R-squared 0.327054 S.D. dependent var 2.272213
S.E. of regression 1.863970 Akaike info criterion 4.149041
Sum squared resid 142.4498 Schwarz criterion 4.270690
Log likelihood -88.27890 F-statistic 11.44909
Durbin-Watson stat 0.228543 Prob(F-statistic) 0.000112

Mô hình 1.3

ARCH Test:
F-statistic 65.37809 Probability 0.000000

Obs*R-squared 32.35087 Probability 0.000000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/24/07 Time: 22:38
Sample(adjusted): 1950 1991
Included observations: 42 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.401311 0.156859 2.558421 0.0145
RESID^2(-1) 1.104140 0.150129 7.354617 0.0000
RESID^2(-2) -0.369526 0.125582 -2.942499 0.0055
R-squared 0.770259 Mean dependent var 1.566134
Adjusted R-squared 0.758477 S.D. dependent var 1.533479
S.E. of regression 0.753628 Akaike info criterion 2.340914
Sum squared resid 22.15026 Schwarz criterion 2.465033
Log likelihood -46.15919 F-statistic 65.37809
Durbin-Watson stat 1.731535 Prob(F-statistic) 0.000000



3
Mô hình 1.4

Mô hình 1.5

Dependent Variable: FARMPOP
Method: Least Squares
Date: 06/24/07 Time: 22:45
Sample(adjusted): 1949 1991

Included observations: 43 after adjusting endpoints
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.015845 0.065766 0.240926 0.8108
FARMPOP(-1) 0.945591 0.008344 113.3206 0.0000
R-squared 0.996817 Mean dependent var 6.232558
Adjusted R-squared 0.996740 S.D. dependent var 4.165603
S.E. of regression 0.237849 Akaike info criterion 0.011034
Sum squared resid 2.319460 Schwarz criterion 0.092951
Log likelihood 1.762760 F-statistic 12841.56
Durbin-Watson stat 2.259070 Prob(F-statistic) 0.000000

Câu 2: (25 điểm) Dữ liệu về tiêu dùng thịt gà với các biến được định nghĩa như sau:
Y = lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound)
X2 = thu nhập khả dụng bình quân đầu người (USD)
X3 = Giá bán lẻ của thịt gà (cent/pound)
X4 = Giá bán lẻ của thịt bò (cent/pound)
X5 = Giá bán lẻ của thịt heo (cent/pound)
X6 = Giá bán lẻ bình quân có trọng số của thịt bò và thịt heo (cent/pound)
1. Có sinh viên cho rằng nên sử dụng mô hình như mô hình 2.1 trong trường hợp này
mới phù hợp. Các anh chị hãy cho biết mô hình trên có tên gọi là gì và viết phương
trình tổng quát cho mô hình trên (mô hình còn chứa β, chưa ước lượng).
2. Nhìn vào tất cả các mô hình bên dưới, các anh chị hãy giải thích khả năng xảy ra hiện
tượng đa cộng tuyến trong mô hình.
3. Trong mô hình 2.1, các biến nào không có ý nghĩa về mặt thống kê (không ảnh hưởng
đến lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu ng
ười) với mức ý nghĩa 10%. Hãy cho biết
nên thực hiện kiểm định nào để biết được có nên bỏ các biến trên ra khỏi mô hình 2.1
4. Việc xây dựng mô hình từ mô hình 2.1 đến mô hình 2.2 có tên gọi là gì? Hãy giải thích
ý nghĩa các tham số của mô hình phù hợp nhất.
5. Thịt bò và thịt heo là sản phẩm thay thế hay sản phẩm bổ sung cho thịt gà tại sao?

4
Mô hình 2.1
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 06/24/07 Time: 17:42
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 3.691120 0.130009 28.39131 0.0000
X2 8.93E-05 0.000153 0.583111 0.5675
X3 -0.020055 0.005380 -3.727807 0.0017
X4 0.007587 0.002762 2.746759 0.0138
X5 0.002159 0.002179 0.990578 0.3358
X6 -0.001034 0.003035 -0.340789 0.7374
R-squared 0.918170 Mean dependent var 3.663887
Adjusted R-squared 0.894102 S.D. dependent var 0.187659
S.E. of regression 0.061068 Akaike info criterion -2.534202
Sum squared resid 0.063398 Schwarz criterion -2.237986
Log likelihood 35.14332 F-statistic 38.14961
Durbin-Watson stat 1.085059 Prob(F-statistic) 0.000000
Mô hình 2.2
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 06/24/07 Time: 17:45
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 3.643090 0.101783 35.79265 0.0000

X3 -0.020243 0.004718 -4.290722 0.0004
X4 0.007555 0.001628 4.639375 0.0002
X5 0.002486 0.000728 3.416905 0.0029
R-squared 0.915907 Mean dependent var 3.663887
Adjusted R-squared 0.902629 S.D. dependent var 0.187659
S.E. of regression 0.058558 Akaike info criterion -2.680835
Sum squared resid 0.065151 Schwarz criterion -2.483358
Log likelihood 34.82960 F-statistic 68.98016
Durbin-Watson stat 1.192238 Prob(F-statistic) 0.000000
Mô hình 2.4
Dependent Variable: X6
Method: Least Squares
Date: 06/24/07 Time: 17:51
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 8.384309 2.787759 3.007544 0.0070
X4 0.471012 0.084852 5.550997 0.0000
X5 0.457225 0.058035 7.878419 0.0000
R-squared 0.987001 Mean dependent var 107.8565
Adjusted R-squared 0.985702 S.D. dependent var 39.81467
S.E. of regression 4.760880 Akaike info criterion 6.079850
Sum squared resid 453.3196 Schwarz criterion 6.227958
Log likelihood -66.91827 F-statistic 759.3155
Durbin-Watson stat 1.438027 Prob(F-statistic) 0.000000


5
Mô hình 2.3
X2 X3 X4 X5 X6 Y

X2 1.000000 0.931681 0.957131 0.985878 0.982757 0.947171
X3 0.931681 1.000000 0.970112 0.928469 0.944529 0.839958
X4 0.957131 0.970112 1.000000 0.940567 0.972965 0.912392
X5 0.985878 0.928469 0.940567 1.000000 0.983349 0.935355
X6 0.982757 0.944529 0.972965 0.983349 1.000000 0.937413
Y 0.947171 0.839958 0.912392 0.935355 0.937413 1.000000
Mô hình 2.5
Dependent Variable: X6
Method: Least Squares
Date: 06/24/07 Time: 17:53
Sample: 1960 1982
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 42.30601 3.116342 13.57553 0.0000
X2 0.063330 0.002600 24.35654 0.0000
R-squared 0.965811 Mean dependent var 107.8565
Adjusted R-squared 0.964183 S.D. dependent var 39.81467
S.E. of regression 7.535030 Akaike info criterion 6.959944
Sum squared resid 1192.310 Schwarz criterion 7.058683
Log likelihood -78.03936 F-statistic 593.2412
Durbin-Watson stat 0.926017 Prob(F-statistic) 0.000000

Câu 3: (25 điểm) Có dữ liệu về nền kinh tế Singapore giai đoạn 1961 – 1987 bao gồm
các biến GDP, vốn (capital) và lao động (Employment). Có quan điểm cho rằng nền kinh tế
Singapore phát triển không hiệu quả trong giai đoạn này “tăng trưởng đơn thuần chỉ do tăng
các yếu tố đầu vào là vốn và lao động” hoặc “hiệu suất không thay đổi theo qui mô”. (với α
= 5%)
1. Theo các anh chị dấu kỳ vọng củ
a các biến độc lập này như thế nào.
2. Hãy viết hàm Cobb-Douglass cho mô hình hồi qui trên. Viết ra dạng hàm lý thuyết cần

ước lượng.
3. Hãy viết mô hình hồi qui mẫu cho mô hình trên căn cứ vào các mô hình bên dưới và
giải thích ý nghĩa của các tham số từ mô hình trên.
4. Các anh chị hãy viết các kiểm định giả thuyết cho quan điểm nói trên. Giả sử các anh
chị đang ngồi trên máy tính hãy viết các bước của việc kiểm định và căn c
ứ vào một
trong số các mô hình phía dưới cho biết phát biểu trên đúng hay sai (anh chị hãy cho
biết rõ anh chị dựa trên mô hình nào).
5. Một bạn sinh viên chạy thử mô hình 3.6 và nhận thấy rằng mô hình này cũng rất có ý
nghĩa kinh tế. Các anh/chị hãy viết phương trình hồi qui cho trường hợp này và giải
thích ý nghĩa của mô hình
Mô hình 3.1

Dependent Variable: GDP
Method: Least Squares
Date: 06/24/07 Time: 20:23
Sample: 1 27
Included observations: 27
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 114.3376 173.4314 0.659267 0.5160