<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>
<b>Chương 4</b>
</div>
<span class='text_page_counter'>(2)</span><div class='page_container' data-page=2>
Yêu cầu
• <sub>Phân phối xác suất đồng thời</sub>
• <sub>Phân phối lề (tính từ ppxs đồng thời)</sub>
• <sub>Phân phối xác suất điều kiện</sub>
</div>
<span class='text_page_counter'>(3)</span><div class='page_container' data-page=3>
Khái niệm
• <sub>Là bộ có thứ tự (X,Y) với X, Y là các biến ngẫu </sub>
nhiên.
• <sub>Nếu X và Y rời rạc ta có bnn hai chiều rời rạc</sub>
• <sub>Nếu X và Y liên tục ta có bnn hai chiều liên tục</sub>
</div>
<span class='text_page_counter'>(4)</span><div class='page_container' data-page=4>
Ví dụ 1
• <sub>Một nhà máy sản xuất một loại sản phẩm. Nếu </sub>
kích thước sản phẩm đo bằng chiều rộng X và
chiều dài Y thì ta có bnn hai chiều (X, Y).
• <sub>Nếu xét thêm cả chiều cao Z thì ta có bnn 3 chiều </sub>
(vec tơ ngẫu nhiên 3 chiều) (X,Y,Z)
</div>
<span class='text_page_counter'>(5)</span><div class='page_container' data-page=5>
Hàm khối xác suất đồng thời
• <b><sub>Joint probability mass function (p.m.f.)</sub></b>
• <sub>Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên rời rạc. Gọi S là tập </sub>
hợp giá trị của X và Y.
• <sub>Ký hiệu: p</sub><sub>X,Y</sub><sub>(x,y)</sub>
, , ,
<i>X Y</i>
<i>p</i> <i>x y</i> <i>P X</i> <i>x Y</i> <i>y</i>
,
,
,
,
,
) 0 , 1
) , 1
) , , ,
<i>X Y</i>
<i>X Y</i>
<i>X Y</i>
<i>x y S</i>
<i>x y A</i>
<i>i</i> <i>p</i> <i>x y</i>
<i>ii</i> <i>p</i> <i>x y</i>
<i>iii P X Y</i> <i>A</i> <i>p</i> <i>x y</i> <i>A</i> <i>S</i>
SS
</div>
<span class='text_page_counter'>(6)</span><div class='page_container' data-page=6>
Bảng ppxs đồng thời của (X,Y)
<i>y</i>
<i><sub>1</sub></i>
<i>y</i>
<i><sub>2</sub></i>
<i><sub>…</sub></i>
<i>y</i>
<i><sub>j</sub></i>
<i><sub>…</sub></i>
<i>y</i>
<i><sub>m</sub></i>
<i><sub>∑</sub></i>
<i>x</i>
<i><sub>1</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>11</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>12</sub></i>
<i><sub>…</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>1j</sub></i>
<i><sub>…</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>1m</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>1●</sub></i>
<i>x</i>
<i><sub>2</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>21</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>22</sub></i>
<i><sub>…</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>2j</sub></i>
<i><sub>…</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>2m</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>2●</sub></i>
<i>…</i>
<i>…</i>
<i>…</i>
<i>…</i>
<i>…</i>
<i>…</i>
<i>…</i>
<i>…</i>
<i>x</i>
<i><sub>i</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>i1</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>i2</sub></i>
<i><sub>…</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>ij</sub></i>
<i><sub>…</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>im</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>i●</sub></i>
<i>…</i>
<i>…</i>
<i>…</i>
<i>…</i>
<i>…</i>
<i>…</i>
<i>…</i>
<i>…</i>
<i>x</i>
<i><sub>n</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>n1</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>n2</sub></i>
<i><sub>…</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>nj</sub></i>
<i><sub>…</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>nm</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>n●</sub></i>
<i>∑</i>
<i>p</i>
<i><sub>●1</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>●2</sub></i>
<i><sub>…</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>●j</sub></i>
<i><sub>…</sub></i>
<i>p</i>
<i><sub>●m</sub></i>
<i><sub>1</sub></i>
<i>Y</i>
</div>
<span class='text_page_counter'>(7)</span><div class='page_container' data-page=7>
Bảng ppxs đồng thời của (X,Y)
• <sub>Trong đó:</sub>
,
1 1
1 1
)
,
,
)
1
)
;
<i>ij</i> <i>X Y</i> <i>i</i> <i>j</i> <i>i</i> <i>j</i>
<i>n</i> <i>m</i>
<i>ij</i>
<i>i</i> <i>j</i>
<i>m</i> <i>n</i>
<i>i</i> <i>ij</i> <i>j</i> <i>ij</i>
<i>j</i> <i>i</i>
<i>i p</i>
<i>p</i>
<i>x y</i>
<i>P X</i>
<i>x Y</i>
<i>y</i>
<i>ii</i>
<i>p</i>
<i>iii p</i>
<i>p</i>
<i>p</i>
<i>p</i>
</div>
<span class='text_page_counter'>(8)</span><div class='page_container' data-page=8>
Phân phối lề
• <sub>Marginal Probability Mass Function</sub>
• <sub>Phân phối lề của X:</sub>
• <sub>Phân phối lề của Y:</sub>
,
,
, 1
<i>X</i> <i>X Y</i>
<i>y</i>
<i>p</i> <i>x</i> <i>p</i> <i>x y</i> <i>P X</i> <i>x</i> <i>x S</i>
,
,
, 2
<i>Y</i> <i>X Y</i>
<i>x</i>
</div>
<span class='text_page_counter'>(9)</span><div class='page_container' data-page=9>
Sự độc lập
Hai biến ngẫu nhiên X, Y gọi là độc lập nếu:
• <sub>Dấu hiệu:</sub>
• <sub>Hai hàng bất kỳ tỷ lệ.</sub>
• <sub>Hai cột bất kỳ tỷ lệ.</sub>
,
, 1, 2
</div>
<span class='text_page_counter'>(10)</span><div class='page_container' data-page=10>
Ví dụ 2
Cho hàm khối xác suất đồng thời như sau:
Trong đó:
a) Lập bảng phân phối xác suất đồng thời.
b) Hai biến ngẫu nhiên X, Y có độc lập?
2
, ,
13
<i>X Y</i>
<i>xy</i>
<i>p</i> <i>x y</i>
1,1 , 1, 2 , 2, 2
</div>
<span class='text_page_counter'>(11)</span><div class='page_container' data-page=11></div>
<span class='text_page_counter'>(12)</span><div class='page_container' data-page=12>
Ví dụ 3
<b>129</b> <b>130</b> <b>131</b>
15 0,12 0,42 0,06
16 0,08 0,28 0,04
X: chiều dài (mm)
Y:
chiều
rộng
(mm)
• <sub>Tìm xác suất một chiếc CD có chiều dài 130mm biết </sub>
chiều rộng là 15mm.
</div>
<span class='text_page_counter'>(13)</span><div class='page_container' data-page=13>
Ppxs có điều kiện
• <sub>Giả sử bnn 2 chiều (X,Y) có hàm khối xác suất đồng </sub>
thời và các hàm khối xác suất thành phần:
• <sub>PPXS điều kiện của X khi cho Y=y là:</sub>
• <sub>PPXS điều kiện của Y khi cho X=x là:</sub>
,
,
;
;
<i>X Y</i> <i>X</i> <i>Y</i>
<i>p</i>
<i>x y</i>
<i>p</i>
<i>x</i>
<i>p y</i>
, ,
| <i>X Y</i>
<i>X</i>
<i>Y</i>
<i>p</i> <i>x y</i>
<i>p</i> <i>x y</i>
<i>p y</i>
, ,
| <i>X Y</i>
<i>Y</i>
<i>X</i>
<i>p</i> <i>x y</i>
<i>p y x</i>
</div>
<span class='text_page_counter'>(14)</span><div class='page_container' data-page=14>
Kỳ vọng có điều kiện (hồi quy)
• <sub>Kỳ vọng của X với điều kiện Y=y (còn gọi là hồi quy </sub>
của X theo Y khi Y=y)
• <sub>Kỳ vọng của Y với điều kiện X=x (còn gọi là hồi quy </sub>
của Y theo X khi X=x)
|
.
<i>Y x</i>|
<i>Y x</i>|
<i>y</i>
<i>E Y X</i>
<i>x</i>
<i>y p</i>
<i>y</i>
|
.
<i>X y</i>|
<i>X y</i>|
<i>x</i>
</div>
<span class='text_page_counter'>(15)</span><div class='page_container' data-page=15>
Phương sai có điều kiện
• <sub>Phương sai của X với điều kiện Y=y</sub>
• <sub>Tương tự cho Y.</sub>
2
|
2
2 2
|
| .
| .
<i>X y</i>
<i>X y</i>
<i>x</i>
<i>X y</i> <i>X y</i> <i>X y</i>
<i>y</i>
<i>V X Y</i> <i>y</i> <i>x</i> <i>p</i> <i>x</i>
</div>
<span class='text_page_counter'>(16)</span><div class='page_container' data-page=16>
Ví dụ 4
<b>129</b> <b>130</b> <b>131</b>
15 0,12 0,42 0,06
16 0,08 0,28 0,04
X: chiều dài (mm)
Y:
chiều
rộng
(mm)
</div>
<span class='text_page_counter'>(17)</span><div class='page_container' data-page=17>
Ví dụ 5
• <sub>Chọn ngẫu nhiên 2 cục pin, khơng hồn lại, từ 12 </sub>
cục pin, trong đó bao gồm 3 cục mới, 4 cục đã sử
dụng và 5 cục bị hỏng.
• <sub>Gọi X là số pin mới được chọn.</sub>
• <sub>Gọi Y là số pin đã sử dụng được chọn.</sub>
• <sub>Lập bảng ppxs đồng thời của (X,Y)</sub>
</div>
<span class='text_page_counter'>(18)</span><div class='page_container' data-page=18>
Ví dụ 6
• <sub>Cho biến ngẫu nhiên (X,Y) có bảng phân phối xác </sub>
suất:
• <sub>Tìm luật ppxs của các biến X và Y.</sub>
1
2
3
1
0,10
0,25
0,10
2
0,15
0,05
0,35
</div>
<span class='text_page_counter'>(19)</span><div class='page_container' data-page=19>
Ví dụ 7
• <sub>Phân phối xác suất đồng thời của biến ngẫu nhiên </sub>
(X,Y) cho bởi bảng sau:
• <sub>Tính P(X=6) và P(X ≥ 7, Y ≥2)</sub>
• <sub>Lập bảng ppxs thành phần và tính E(X), E(Y).</sub>
1
2
3
6
0,10
0,05
0,15
7
0,05
0,15
0,10
8
0,10
0,20
0,10
</div>
<span class='text_page_counter'>(20)</span><div class='page_container' data-page=20>
Ví dụ 8
• <sub>Phân phối xác suất đồng thời của biến ngẫu nhiên </sub>
(X,Y) cho bởi bảng sau:
• <sub>Lập bảng ppxs của X với đk Y=2. Tính E(X|Y=2)?</sub>
• <sub>Lập bảng ppxs của Y với đk X=8. Tính E(Y|X=8)?</sub>
1
2
3
6
0,10
0,05
0,15
7
0,05
0,15
0,10
8
0,10
0,20
0,10
</div>
<span class='text_page_counter'>(21)</span><div class='page_container' data-page=21>
Ví dụ 9
• <sub>Chi phí quảng cáo X (triệu đồng) và doanh thu Y </sub>
(triệu đồng) của một công ty có bảng ppxs đồng
thời như sau:
500
(400-600)
(600-800)
700
(800-1000)
900
30
0,10
0,05
0
50
0,15
0,20
0,05
80
0,05
0,05
0,35
<i>X</i>
</div>
<span class='text_page_counter'>(22)</span><div class='page_container' data-page=22>
Ví dụ 9
• <sub>Nếu doanh thu quảng cáo là 700 triệu đồng thì chi </sub>
phí quảng cáo trung bình là bao nhiêu?
A. 60,5
B. 48,3333
</div>
<span class='text_page_counter'>(23)</span><div class='page_container' data-page=23>
Ví dụ 10
• <sub>Lãi suất cổ phiếu tính trên 100 USD khi đầu tư vào hai </sub>
ngân hàng A và B trong 1 năm tương ứng X, Y )(đơn vị %)
có ppxs đồng thời như sau:
• <sub>A) Lập bảng phân phối biên của X, Y. Tính lãi trung bình của </sub>
từng ngân hàng.
-2 5 10
- 1 0,10 0,05 0
4 0,15 0,20 0,05
8 0,05 0,05 0,35
</div>
<span class='text_page_counter'>(24)</span><div class='page_container' data-page=24>
Ví dụ 10
• <sub>B) Khi Y=5% tính lãi cổ phần trung bình của X?</sub>
• <sub>C) X và Y có độc lập nhau khơng</sub>
• <sub>D) Lập bảng ppxs của T=X+Y. Tìm E(T), V(T)</sub>
-2 5 10
- 1 0,10 0,05 0
4 0,15 0,20 0,05
8 0,05 0,05 0,35
</div>
<span class='text_page_counter'>(25)</span><div class='page_container' data-page=25>
Kỳ vọng của hàm theo X,Y
• <sub>Cho X,Y có phân phối đã biết. Đặt Z=h(X,Y) là biến </sub>
mới.
• <sub>Ta có:</sub>
,
<i><sub>i</sub></i>
,
<i><sub>j</sub></i>
<i><sub>i</sub></i>
,
<i><sub>j</sub></i>
<i>i</i> <i>j</i>
<i>E h X Y</i>
<i>h x y P X</i>
<i>x Y</i>
<i>y</i>
,
,
<i>X Y</i>,
,
<i>x</i> <i>y</i>
</div>
<span class='text_page_counter'>(26)</span><div class='page_container' data-page=26>
Ví dụ 11
• <sub>Cho bnn rời rạc X, Y có phân phối xác suất đồng </sub>
thời như sau:
• <sub>Tìm kỳ vọng của h(X,Y)=X.Y</sub>2
1
2
3
4
0,10
0,15
0,1
5
0,25
0,20
0,2
<i>X</i>
</div>
<span class='text_page_counter'>(27)</span><div class='page_container' data-page=27>
Ví dụ 12
• <sub>Cho Z=X+Y và bảng ppxs đồng thời sau:</sub>
(X,Y)
(0;0)
(0;1) (0;2) (1;0) (1;1) (1;2)
p
<sub>ij</sub>
0,1
0,2
0,3 0,05 0,15
0,2
0 0 .0,1
0 1 .0, 2
0 2 .0,3
1 0 .0,05
1 1 .0,15
1 2 .0, 2 1,75
<i>E Z</i>
<i>E X Y</i>
</div>
<span class='text_page_counter'>(28)</span><div class='page_container' data-page=28>
Hiệp phương sai (Covariance)
• <sub>Hiệp phương sai của hai biến ngẫu nhiên X và Y, ký </sub>
hiệu cov(X,Y), là kỳ vọng tốn của tích các sai lệch
của các bnn đó và kỳ vọng tốn của chúng.
cov
<i>X Y</i>
,
<i>E X</i>
<i><sub>X</sub></i>
<i>Y</i>
<i><sub>Y</sub></i>
<i><sub>XY</sub></i>
</div>
<span class='text_page_counter'>(29)</span><div class='page_container' data-page=29>
Tính chất Covariance 1
1) cov
,
cov
,
2) cov
,
3) cov
',
cov
,
cov
',
4) cov
,
cov
,
5) cov
,
cov
,
<i>X Y</i>
<i>Y X</i>
<i>X X</i>
<i>V X</i>
<i>X</i>
<i>X Y</i>
<i>X Y</i>
<i>X Y</i>
<i>kX Y</i>
<i>k</i>
<i>X Y</i>
<i>aX c bY d</i>
<i>ab</i>
<i>X Y</i>
</div>
<span class='text_page_counter'>(30)</span><div class='page_container' data-page=30>
Ví dụ 13
•
-2 5 10
- 1 0,10 0,05 0
4 0,15 0,20 0,05
8 0,05 0,05 0,35
</div>
<span class='text_page_counter'>(31)</span><div class='page_container' data-page=31>
Tính chất Covariance 2
2
2
2
6)
cov
,
0,
7)
2cov
,
8)
9) co
2
co
v
,
,
v
.
Nếu X và Y độc lập thì
ngược lại không chắc đúng.
<i>X Y</i>
<i>V X Y</i>
<i>V X</i>
<i>V aX bY</i>
<i>a V X</i>
<i>b V Y</i>
<i>ab</i>
<i>X Y</i>
<i>X Y</i>
<i>V Y</i>
<i>X</i>
<i>V X V Y</i>
</div>
<span class='text_page_counter'>(32)</span><div class='page_container' data-page=32>
Hệ số tương quan
• <sub>Hệ số tương quan của hai biến ngẫu nhiên X, Y ký </sub>
hiệu Corr(X,Y) và định nghĩa bởi cơng thức:
• <sub>Hệ số tương quan cịn ký hiệu là:</sub>
,
cov
,
<i>X</i> <i>Y</i>
<i>or</i>
<i>r</i>
<i>X Y</i>
<i>C</i>
<i>X Y</i>
<i>X Y</i>
,
;
<i>r X Y</i>
,
</div>
<span class='text_page_counter'>(33)</span><div class='page_container' data-page=33>
Tính chất
,
,
,
,
,
,
) 1
1
)
0.
)
)
,
0
1
1
với mọi X, Y.
Nếu X và Y độc lập thì
nếu ab>0
nếu ab<0
khi và chỉ khi:
nếu a>0
nếu a<0
<i>X Y</i>
<i>X Y</i>
<i>X Y</i>
<i>aX c bY d</i>
<i>X Y</i>
<i>X Y</i>
<i>i</i>
<i>ii</i>
<i>iii</i>
<i>iv Y</i>
<i>aX b a</i>
</div>
<span class='text_page_counter'>(34)</span><div class='page_container' data-page=34>
Ý nghĩa
• <sub>Hệ số tương quan đo mức độ </sub> <sub>phụ thuộc tuyến </sub>
tính giữa X và Y.
• <sub>Khi |ρ</sub><sub>X,Y</sub><sub>| càng gần 1 thì mức độ quan hệ tuyến </sub>
tính càng chặt.
• <sub>Khi |ρ</sub><sub>X,Y</sub><sub>| càng gần 0 thì mức độ quan hệ tuyến </sub>
tính càng yếu.
</div>
<span class='text_page_counter'>(35)</span><div class='page_container' data-page=35>
Về dấu của Corr(X,Y)
• <sub> />
• Tại sao ρX,Y có thể đo mức độ tương quan tuyến tính?
• <sub>Tại sao ρ</sub><sub>X,Y </sub><sub>càng gần 1; -1 thì mức độ quan hệ tuyến tính càng </sub>
</div>
<span class='text_page_counter'>(36)</span><div class='page_container' data-page=36>
Ví dụ 14
Cho bảng ppxs đồng thời:
a) Tìm hệ Corr(X,Y)
</div>
<!--links-->
Tài liệu quản trị web