Gián án A STUDY OF STRUCTURAL BREAKS IN MALAYSIAN STOCK MARKET
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (344.77 KB, 19 trang )
MÔN TÍNH TOÁN HÌNH THỨC NÂNG CAO
HV : TRÂ
̀
N MINH THÊ
́
– MSHV : 90924006
BÙI HOÀNG TÚY – MSHV : 10241118
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG
MÔN HỌC : TÍNH TOÁN HÌNH THỨC NÂNG CAO
ADVANCED FORMAL CALCULATION
TIỂU LUẬN
MỘT NGHIÊN CƯ
́
U VÊ
̀
SUY THOA
́
I TRONG THI
̣
TRƯƠ
̀
NG CHƯ
́
NG
KHOA
́
N MALAYSIA
A STUDY OF STRUCTURAL BREAKS IN MALAYSIAN STOCK MARKET
HỌC VIÊN : TRẦN MINH THẾ - MSHV : 90924006
BÙI HOÀNG TÚY- MSHV : 10241118
TP. HCM, Tháng 1 năm 2011
MÔN TÍNH TOÁN HÌNH THỨC NÂNG CAO
TIỂU LUẬN
MỘT NGHIÊN CƯ
́
U VÊ
̀
SUY THOA
́
I TRONG THI
̣
TRƯƠ
̀
NG CHƯ
́
NG
KHOA
́
N MALAYSIA
A STUDY OF STRUCTURAL BREAKS IN MALAYSIAN
STOCK MARKET
GVHD : TS. NGUYÊ
̃
N VĂN MINH MÂ
̃
N
HV : TRÂ
̀
N MINH THÊ
́
– MSHV : 90924006
BÙI HOÀNG TÚY – MSHV : 10241118
Tháng 1 năm 2011
HV : TRÂ
̀
N MINH THÊ
́
– MSHV : 90924006
BÙI HOÀNG TÚY – MSHV : 10241118
MÔN TÍNH TOÁN HÌNH THỨC NÂNG CAO
MỤC LỤC
Tóm tắt
1. Giới thiệu
!"##!#$%#&!'
()*%+!, "#&#&!!'
-./01231&4
-56&7
-89!!0$:;<=
--89!0)*%+!,
>./&4
?@1$
Tài liệu tham khảo
HV : TRÂ
̀
N MINH THÊ
́
– MSHV : 90924006
BÙI HOÀNG TÚY – MSHV : 10241118
MÔN TÍNH TOÁN HÌNH THỨC NÂNG CAO
TO
́
M TĂ
́
T
36A$B)CDE!/2!
F@+GE!HIJE2&2%4DK/
L2*2/0@$2,,&2
/01MM12*N*!M
*M3O2O2H!P%Q/4R$
OR1A!1$ST!L.?U
(
#.&?$$!#U%#V'
MW!&!6A$XYY2ZZ[
/4BC&2!P%Q$6
/N/&2&C0/0!\)E0
2]OV!S7E1AM%^$
/NO7OS_1@
3/4D&20%+!,$F
@O/OK!P%Q$!,Q!`DA
&Ga&29@1 9*'2B!LC$E
0$'5,bH,7*V$!
%6&7Lcb&2!d!!/01e/421&4E6
&/2OS&M$F/4
!L/01!dO2OK!L
1.
36A$B)b 2CD2* 2 /+4
CDMfE!/Sb42O/
F@2*W*A*$2f0)$bf,6
20!@V1F@2*g6bOK
#%h*A*@VCb2CDf!d
C$E$F2,V1&0
2%7EB)M$!1$Sb)*O
\&)%2299@D,$SWi##2
j ZZk'
W2/2!dV#$V]!lGM/N!MT!L.&
?$$!# .?U'eW!&!T!L.?U&2T!L9@D
2BGW!&!2O/M,$!Nd
O`2B2O&mnA$XX[b!L&/2BGC
T!L.?U+\G`$DZZ!L*%QE6!72&29
HV : TRÂ
̀
N MINH THÊ
́
– MSHV : 90924006
BÙI HOÀNG TÚY – MSHV : 10241118
MÔN TÍNH TOÁN HÌNH THỨC NÂNG CAO
@D/\!Q1$2A$X[YbT!L.?Ua10
$!!1$&\/2E7A$XXYM1\T
!L.?Ua+O91`3@!@_!QbT!L.?U!dA
9\`293S1!72S1A
SV1.?U&9!PFT!Ln$/01b,$
*LC2fS!7%7M!1$ST!L.?Ub!P
%Q
( B C &2 !P %Q $ l 0
##!!#' :;<='2D&20O/ %+!,
"#&#' o3'l0//R$OR6
OS@FG%6&7:;<=19&2$0
pC0!JE2,q&2!%6
/N/2&C00!00V
!S2]O7E1A%^$/
NO7OS_1@5,b!/&2 +V1
/2V!S2f&2V!S?/
MV!S&2fV9$V!S$2/V1G$F
$@N2QJE2]%6&7
,*Sbr&7
3b%+!,,$*Ss,sE7B!LSRMb
tG*7G$@22$O73*S2S$Q
$!9F(2^u$F
G%7O`$!LDA%+!,b/$&G+/
$
$!L2$!,&Ga&29@1
9*'2B!L
0$'C$E5,bH,7*V$!
%6&7
QG6$l02)*%+!,
(B-O2/01CD21&4E/01
(B>&2,$R2/&4
3B2H!d$\7RfE$
l02)*%+!,
HV : TRÂ
̀
N MINH THÊ
́
– MSHV : 90924006
BÙI HOÀNG TÚY – MSHV : 10241118
MÔN TÍNH TOÁN HÌNH THỨC NÂNG CAO
!"#$%&'(
!"##!#$%#&!'
3B2HV#$V]$0l0O/b<=,
/H$`$@Mg$&4
2$!/@OK]O2!
l@0/O/V#$V]&2rL2
5,b$$l0 :;<='M/\
$0l0<=!v
( ) ( )( )
)1(
1
t
p
i
itititt
usysy
+
−+=
∑
=
−−
µαµ
( )
( )
tt
sdiiu
2
,0..~
σ
2,1,,
∈==
−
jiisjs
itt
W/
t
s
2
it
s
−
&26O//0!b69MN
2/6/09O`$0BCD
!v
( )
111
1|1 pssP
tt
===
−
( )
11121
12|1 ppssP
tt
−====
−
( )
22211
11|2 ppssP
tt
−====
−
(2)
( )
221
2|2 pssP
tt
===
−
w\
1
22211211
=+=+
pppp
019&2&,V!SOK2
L1$SQ/!dlG
( 'f&2V!S/2,&2$K!L&2&4E@
b @OSO/'JE2,q&2V!S6/
Q202%2/2$/S9
MQ@\&!L$&2L,DA
&;&#&%2!,!P%Q!L2,6!&4&f2
&2$$9O//0!3C2`C
OS&!L&!L\*A3@@
2b4fL x'!P%Q.y42ORB\
\*OBM/D0!bO/2&N&N&GG
$)L$\%$2AV!SM%6&70!
gO\f&2_f2L,O\4x,EN
*$$L+C`g$& XXZbXX-bXX>'2.$2n#&! XXX'
HV : TRÂ
̀
N MINH THÊ
́
– MSHV : 90924006
BÙI HOÀNG TÚY – MSHV : 10241118
MÔN TÍNH TOÁN HÌNH THỨC NÂNG CAO
)*+,-./ "#&#&!!'
DAO1M)*%+!,V)%0
)&l$DA$`!P%Q)* =<'JL\$1
/$1&& XX['25O##! XX'$%z%2CDG
.${U!$& ZZ['JL\$*7
0
c
b)*%+!,M,
, |o3',7O` bA$XX}5O##!
A$XX}&&bXX['v
∑
=
−−
=
N
m
mjkmkj
chc
1
,12,
(3)
∑
=
−−
=
N
m
mjkmkj
cgd
1
,12,
(4)
hoă
̣
c viê
́
t đơn gia
̉
n như :
1
*
−
=
jj
cHc
va
̀
1
*
−
=
jj
cGd
3@2%\T!LG%7M2BO9)2%e
*7OB
0
c
O`O/"#&#
{ }
Zk
k
hH
∈
−
=
*
2
{ }
Zk
k
gG
∈
−
=
*
&2)*%+
!,@GD\2$~ V'2DA)•$€ V'b2
•bbb‚
‚G%7L$Dƒ0$M%6&7
nG%7E%2M#
1
−
j
c
*%Qb%2M%6&7b,n•Z>•Zb
b@2‚•Z'
3bO/M*7%+!,
0
c
,q&2/01
*7
1
c
f&2 @GN0$VSVT7!L'2
1
d
f&2%+!,@G
N7!L'&2bDb
0
c
\O&fCO7g„2…„#*SM
s5"!$&O†sO&f/2O&f$G,&C0OK
!)v
5O##!bA$XX}&&bXX['v
( )
kN
k
k
hg
−
−=
1
k'
n6*7OB
0
c
\E%2n,Ge7!L0$
j
c
7!L%+!,
j
d
b#&GM7!P%Q|o391
U|o3'
∑∑
=
+−
=
+−
+=
N
m
mjmk
N
m
mjmkkj
dgchc
1
,12
1
,12,
‡'
HV : TRÂ
̀
N MINH THÊ
́
– MSHV : 90924006
BÙI HOÀNG TÚY – MSHV : 10241118
