Tóm tắt luận văn thạc sĩ ngân hàng hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại NHTMCP tiên phong

MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
Ngân hàng thương mại đóng vai trị quan trọng trong mọi hoạt động của một
nền kinh tế phát triển, đảm nhiệm các chức năng: trung gian tín dụng, tạo phương
tiện thanh tốn và trung gian thanh tốn. Tín dụng là hoạt động cơ bản của Ngân
hàng thương mại, đóng góp phần lớn trong tỷ trọng lợi nhuận của ngân hàng. Đặc
biệt tại Việt Nam, nơi các ngân hàng còn thiếu đa dạng trong hoạt động kinh doanh
dịch vụ tài chính, các sản phẩm dịch vụ; tín dụng được coi là hoạt động đem lại
nguồn thu lớn nhất tuy nhiên cũng mang lại rủi ro lớn nhất cho các ngân hàng
thương mại.
Vấn đề nợ xấu đang ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống ngân hàng thương mại
tại Việt Nam trong thời gian qua là hệ quả của việc tăng trưởng tín dụng nóng
trong nhiều năm trước đó nhưng hoạt động quản lý rủi ro, đặc biệt là rủi ro tín
dụng chưa được quan tâm đúng mức cần thiết. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
chính là một phần quan trọng trong quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng hiện
tại cũng như trong lộ trình tuân thủ Basel II như Ngân hàng nhà nước đã đề ra.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank) là một ngân hàng
nhỏ, hoạt động tín dụng là nguồn thu nhập chủ yếu. Một trong những trụ cột trong
chiến lược phát triển của TPBank là công tác quản lý rủi ro và đặc biệt là quản lý
rủi ro tín dụng. Chính bởi vậy, việc xây dựng, phát triển và hồn thiện hệ thống
xếp hạng tín dụng nội bộ là một phần không thể thiếu trong công tác quản lý rủi ro
tín dụng đang được Ngân hàng quan tâm chú ý đến.
Vì những lý do trên, để đi sâu tìm hiểu thực tế và đề xuất các giải pháp nhằm
nâng cao chất lượng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại TPBank, đề tài “Hồn
thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại NHTMCP Tiên Phong " đã được
lựa chọn làm đề tài nghiên cứu.
II. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài


Hệ thống hóa những vấn đề cơ sở lý luận về cơng tác xếp hạng tín dụng nội
bộ của ngân hàng thương mại. Trên cơ sở đó, luận văn sẽ phân tích hệ thống xếp

hạng tín dụng nội bộ của TPBank nhằm đưa ra những mặt tích cực cũng như những
hạn chế của hệ thống này, qua đó, luận văn đề xuất những giải pháp góp phần hồn
hiện thệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của TPBank
III. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các lý thuyết về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng,
xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng nội bộ để làm cơ sở lý thuyết và phân tích
thực trạng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại TPBank
Luận văn sử dụng phương pháp thống kê và nghiên cứu định tính để làm rõ
hiện trạng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ; đồng thời sử dụng phương pháp so
sánh với các tiêu chuẩn xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng trên thị trường để
đưa ra đánh giá, đề xuất giải pháp hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng của
TPBank
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI
BỘ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1 Khái quát về xếp hạng tín dụng nội bộ
1.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng nội bộ
Xếp hạng tín dụng là sự đo lường khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính của
bên vay theo đúng cam kết. Xếp hạng tín dụng được thực hiện bời các tổ chức tín
dụng (XHTD nội bộ) hoặc bởi tổ chức độc lập (XHTD độc lập)
XHTD nội bộ là việc NHTM đánh giá năng lực tài chính, tình hình hoạt
động hiện tại và triển vọng phát triển trong tương lai của khách hàng được xếp
hạng, qua đó xác định mức độ rủi ro khơng trả được nợ và khả năng trả nợ trong
tương lai


1.1.2. Đối tượng của xếp hạng tín dụng
Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ sử dụng phương pháp chấm điểm và xếp
hạng riêng cho từng nhóm khách hàng: khách hàng cá nhân, hộ gia đình; khách
hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ; khách hàng doanh nghiệp lớn; khách hàng là định
chế tài chính … Các kết quả xếp hạng tín dụng đối với từng khách hàng/nhóm

khách hàng chủ yếu dự báo nguy cơ vỡ nợ theo ba cấp độ: nguy hiểm, cảnh báo và
an tồn dựa trên tính tốn xác xuất không trả được nợ (PD – Probability of Default)
của khách hàng
1.2

Mục tiêu của xếp hạng tín dụng nội bộ

Thứ nhất, trên khía cạnh kiểm sốt rủi ro tín dụng, XHTD nội bộ tạo thêm
một căn cứ độc lập để ngân hàng đánh giá về hiệu quả quá trình quản trị rủi ro của
các bộ phận có liên quan, bảo đảm chức năng cấp tín dụng được quản lý phù hợp,
các tài sản có rủi ro tín dụng nằm trong các giới hạn thống nhất với các tiêu chuẩn
thận trọng và các giới hạn nội bộ, phát hiện sớm các khoản tín dụng xấu, các khoản
tín dụng có vấn đề.
Thứ hai, hệ thống XHTD nội bộ giúp cải thiện tính chính xác và hiệu lực của
việc ra quyết định cấp tín dụng, cung cấp phương tiện hỗ trợ để quá trình này trở
nên hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm bớt sự can thiệp từ con người.
Thứ ba, XHTD nội bộ là một công cụ để đánh giá mức rủi ro của khách
hàng, thực hiện quản trị rủi ro tín dụng. Hệ thống XHTD sẽ giúp ngân hàng đánh
giá khả năng một khách hàng “tốt” hoặc “xấu” (theo định nghĩa của từng ngân
hàng cũng như theo quy định của Ủy ban Basel hay NHNN) và xác định xác suất
vỡ nợ của khách hàng.
Thứ tư, hệ thống XHTD nội bộ hỗ trợ xác định giá khoản tín dụng: mức giá
chào cho khoản tín dụng phải phù hợp và đủ để bù đắp cho tổn thất tín dụng, và
tương ứng với mức độ rủi ro của khoản tín dụng đó.
Thứ năm, XHTD nội bộ hỗ trợ quản lý và quản trị khách hàng: Quan hệ


khách hàng của các TCTD phụ thuộc vào mức độ XHTD của khách hàng đó.
Những khoản vay có mức rủi ro cao cần phải kiểm soát, đánh giá thường xuyên.
Thứ sáu, TCTD sử dụng XHTD nội bộ làm căn cứ để trích lập dự phịng tín

dụng: mức trích lập dự phịng các khoản cấp tín dụng phụ thuộc vào mức độ rủi ro
của khoản tín dụng đó.
Thứ bảy, XHTD nội bộ hỗ trợ công tác quản trị thông tin theo danh mục và
tạo lập báo cáo:.
1.3 Cơ sở dữ liệu để xếp hạng tín dụng nội bộ
Đối với xếp hạng người đi vay, căn cứ của việc tính tốn xác xuất không trả
được nợ dựa trên dữ liệu quá khứ về các khoản nợ của các khách hàng, bao gồm:
các khoản nợ đã trả, khoản nợ trong hạn và khoản nợ không thu hồi được. Dữ liệu
được phân theo các nhóm: dữ liệu tài chính, dữ liệu tài chính và dữ liệu cảnh báo.
1.4 Nội dung xếp hạng tín dụng nội bộ
1.4.1 Các nguyên tắc xếp hạng tín dụng nội bộ
Hệ thống xếp hạng phải đảm bảo tiêu chuẩn: hạng càng cao (tốt) thì tỷ lệ
khách hàng khơng trả được nợ càng thấp và ngược lại. Hệ thống xếp hạng tín dụng
được xây dựng trên các chỉ tiêu định tính và định lượng. Hệ thống xếp hạng tín
dụng phải được xây dựng dựa trên các chỉ tiêu có thể thu thập được trong các tình
huống thơng thường đối với phân khúc khách hàng đó.các chỉ tiêu được xây dựng
tính tốn thang điểm cần đơn giản, dễ hiểu, dễ so sánh.
1.4.2 Quy trình xếp hạng tín dụng nội bộ
Một quy trình xếp hạng tín dụng thơng thường bao gồm 03 bước cơ bản:
Thứ nhất, Ngân hàng/tổ chức tín dụng tiến hành thu thập thông tin liên quan
đến chỉ tiêu sử dụng trong phân tích đánh giá xếp hạng tín dụng nội bộ.
Thứ hai, sau khi các thông tin đã được thu thập đầy đủ và thẩm định, các chỉ
tiêu được nhập vào hệ thống xếp hạng tín dụng và hệ thống tự động cho ra điểm và
mức xếp hạng.
Thứ ba, ngân hàng/tổ chức tín dụng theo dõi tình trạng tín dụng của đối


tượng được xếp hạng để điều chỉnh mức xếp hạng. Ngân hàng/tổ chức tín dụng
phải định kỳ lập các báo cáo phân tích, đánh giá, so sánh kết quả xếp hạng và tình
hình thực tế rủi ro xảy ra, dựa trên tần suất phải điều chỉnh mức xếp hạng đã thực

hiện để xem xét đề xuất điều chỉnh, xây dựng lại mơ hình xếp hạng.
1.4.3 Các chỉ tiêu xếp hạng tín dụng nội bộ
Các chỉ tiêu thường dụng để xếp hạng tín dụng doanh nghiệp gồm: các chỉ
tiêu tài chính là các chỉ tiêu định lượng, được lấy trực tiếp hoặc tính tốn trên cơ sở
các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền
tệ của doanh nghiệp và các chỉ tiêu phi tài chính là các đánh giá về mơi trường của
doanh nghiệp, các thông tin về sản phẩm và thị trường của doanh nghiệp về quản
trị doanh nghiệp
Các chỉ tiêu thường sử dụng để xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân có thể
chia thành ba nhóm chính: thơng tin thể nhân, thơng tin về tài chính và hành vi sử
dụng tín dụng của khách hàng
1.4.4 Phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ
Có thể chia các phương pháp xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng thành các
nhóm: phương pháp dựa trên ý kiến chuyên gia; phương pháp dựa trên mơ hình
tốn, thống kê hoặc kết hợp giữa hai phương pháp trên.
1.4.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng nội bộ của NHTM
Chất lượng, quy mơ dữ liệu; năng lực, trình độ của cán bộ tín dụng và hạ
tầng, cơng nghệ là các nhân tố chính tác động đến chất lượng hệ thống XHTD
nội bộ
1.5 Kinh nghiệm xây dựng hệ thống XHTD của một số ngân hàng và tổ
chức
Luận văn nghiên cứu một số hệ thống XHTD của các tổ chức như Moody’s,
S&P và một số NHTM Việt Nam như Viettinbank, BIDV từ đó rút ra các bài học
cho TPBank
Thứ nhất, xây dựng hệ thống XHTD có các chỉ tiêu định tính, định lượng có
khả năng dự báo, đánh giá chất lượng, khả năng trả nợ của khách hàng cao nhất.


Thứ hai, hướng tới xây dựng các mơ hình định lượng dựa trên các mơ hình
tốn, thống kê như logit, probit, K-nearest nhằm hạn chế một số nhược điểm của

hệ thống hoàn toàn dựa trên phương pháp chuyên gia
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ
CỦA TPBANK
2.1 Vài nét về TPBank
Phần này nêu lên quá trình phát triển của TPBank, với các kết quả tăng
trưởng ấn tượng kể từ khi tái cơ cấu năm 2012. Đi cùng với tốc độ tăng trưởng
là nguy cơ rủi ro trong đó đặc biệt là rủi ro tín dụng tiềm ẩn, địi hỏi phải có hệ
thống qn trị rủi ro tín dụng hiệu quả nói chung, hệ thống XHTD đủ độ tin cậy
nói riêng.
2.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại TPBank
Để hướng tới việc QLRRTD theo các nguyên tắc của Ủy ban Basel, TPBank
đã xây dựng bộ phận QLRRTD độc lập nằm trong các Khối trực thược Hội sở: Khối
QTRR, Khối Pháp chế, Giám sát và xử lý nợ (Khối PC, GS&XLN) và Khối tín dụng.
Nguyên tắc QLRRTD: thực hiện phân tách một cách rõ ràng giữa nhiệm vụ
QLRRTD và kinh doanh. TPBank hiện tại đang thực hiện QLRRTD trên cơ sở hệ
thống xếp hạng tín dụng nội bộ, các mơ hình định lượng và quy định phân loại nợ theo
tuổi nợ theo quy định của NHNN. Xây dựng hệ thống cấp tín dụng cho khách hàng với
nhiều loại giới hạn/hạn mức tín dụng được sử dụng: Đối với mỗi khách hàng, TPBank
thiết lập một mức giới hạn rủi ro tín dụng tổng thể, dưới mức rủi ro tổng thể này, có các
hạn mức chia theo loại sản phẩm/giao dịch như cho vay, bảo lãnh, L/C
2.3 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của TPBank
2.3.1 Nguyên tắc chung TPBank đặt ra
Hệ thống XHTD nội bộ của TPBank chấm điểm theo nhóm chỉ tiêu tài chính
và phi tài chính. Bộ chỉ tiêu chấm điểm được chia thành các nhóm. Tùy thuộc vào
mức độ quan trọng, giữa các chỉ tiêu trong một nhóm và giữa các nhóm sẽ được


gán trọng số. Trong đó, trọng số là mức độ quan trọng của từng tiêu chí đánh giá
xét trên giác độ tác động đến rủi ro tín dụng. Tổng hợp điểm xếp hạng của khách
hàng được tính bằng tích giữa điểm ban đầu và trọng số

2.3.2 Quy trình xếp hạng tín dụng của TPBank
Quy trình tổng quan của hệ thống XHTDNB cho khách hàng doanh nghiệp
cũng như khách hàng cá nhân gồm những bước: Thu thập thông tin và hồ sơ xếp hạng
khách hàng; nhập thông tin vào Hệ thống XHTDNB và đệ trình phê duyệt; thẩm định
thơng tin chấm điểm và phê duyệt kết quả XHTDNB và lưu hồ sơ XHTDNB
2.3.4 Mơ hình XTHD khách hàng doanh nghiệp
TPB xếp hạng rủi ro của khách hàng thành 10 hạng với các rủi ro từ thấp
lên cao: AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C và D. Việc chấm điểm sẽ dựa
trên 02 phần: Chấm điểm dựa trên các chỉ tiêu tài chính dựa trên các tiêu chí tài
chính t ừ các Báo cáo tài chính và chấm điểm các chỉ tiêu phi tài chính dựa trên
sự đánh giá chủ quan của Cán bộ hấm điểm (với sự giám sát của Cán bộ giám
sát)
2.3.5 Mơ hình XTHD khách hàng cá nhân
Đối tượng của Hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ cho cá nhân được phân
chia theo mục đích vay: cho vay kinh doanh/tiêu dùng và thời gian quan hệ tín
dụng với TPBank dựa trên các nhóm chỉ tiêu về thân nhân; khả năng trả nợ; quân
hệ với TPBank và các TCTD khác; đánh giá phương án đầu tư
2.4. Đánh giá hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của TPBank
2.4.1. Những kết quả đạt được
Hệ thống XHTD nội bộ mà TPBank đang triển khai được xây dựng từ năm
2012. Trong thời gian qua, hệ thống XHTD này đã góp phần đáng kể trong việc
sàng lọc và phân loại khách hàng, giúp cho ngân hàng giảm được tỷ lệ rủi ro tín
dụng trong mức cho phép. Hệ thống XHTD cũng đã giúp hỗ trợ cho ngân hàng
xác định mức giới hạn tín dụng tối đa cho từng khách hàng, áp dụng mức lãi suất
cho vay, xây dựng quy định về tài sản đảm bảo
2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân


Bên cạnh các kết quả đạt được, hệ thống XHTD nội bộ tại TPBank còn tồn
tại nhưng hạn chế: quy trình chấm điểm, xếp hạng khách hàng cịn thiếu tính kiểm

sốt độ tin cậy của thơng tin được nhập; các đánh giá đối với khách hàng thường
không đồng nhất; thống phần mềm XHTD còn chưa kết nối được với các hệ thống
khác của ngân hàng gây tăng thời gian xử lí hồ sơ và mơ hình xếp hạng tín dụng
phần lớn vẫn dựa vào định tính. Nguyên nhân của các hạn chế trên xuất phát từ cả
các yếu tố khách quan: điều kiện thu thập dữ liệu, yếu tố về quy định pháp luật lẫn
các yếu tố chủ quan như quy trình XHTD thiếu hợp lý, chất lượng con người chưa
đảm bảo, hệ thống cơng nghệ cịn chưa cao.
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HỆ THỐNG XẾP HẠNG TÍN
DỤNG NỘI BỘ CỦA TPBANK
3.1. Mục tiêu nâng cao chất lƣợng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
của TPBank
Mục tiêu hàng đầu của hệ thống XHTD nội bộ là kiểm soát rủi ro tín dụng
thơng qua các kết quả xếp hạng khách hàng, từ đó giúp ngân hàng xác định, kiểm
sốt mức độ rủi ro của danh mục. Một mục tiêu cũng quan trọng khơng kém đó là
phân nhóm được đặc tính khách hàng theo mức độ rủi ro, từ đó tùy thuộc khẩu vị
rủi ro của mỗi ngân hàng mà có các chiến lược chính sách tín dụng đối với từng
nhóm khách hàng có độ rủi ro khác nhau.
3.2. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống XHTD nội bộ của TPBank
3.2.1. Cải tiến quy trình xếp hạng tín dụng nội bộ
Để đảm bảo tính chính xác trong việc cung cấp đánh giá thông tin khách
hàng, cần tách bạch bộ phận thu thập giữ liệu và bộ phận nhập liệu, đánh giá, chấm
điểm khách hàng. Bên cạnh đó, do hồ sơ bản mềm vẫn được được upload qua bộ
phận hỗ trợ tín dụng, khối Vận hành, cán bộ HTTD có thể thêm chức năng kiểm tra


tính xác thực của các hồ sơ được sử dụng để chấm điểm xếp hạng và tính chính xác
của các chỉ tiêu do CVKH nhập trên hệ thống nhằm giảm thiểu các trường hợp như
giả mạo hồ sơ, chữ kí, con dấu hay các trường hợp cố ý hoặc vô tình đưa thơng tin
sai lệch.
3.2.2. Nâng cấp chất lượng cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin

phục vụ XHTD nội bộ
TPBank cần xây dựng hệ thống thông tin khách hàng đồng bộ, có khả năng
lưu trữ dữ liệu đa chiều và theo lịch sử. Đặc biệt, khi Ngân hàng sẽ sớm phải tiếp
cận các tiêu chuẩn về Basel II thì vấn đề chuẩn hóa dữ liệu, kho lưu trữ dữ liệu, “từ
điển dữ liệu” là vấn đề đặc biệt quan trọng phục vụ công tác xây dựng các mơ hình
xêp hạng tín dụng nội bộ
3.2.3. Nâng cao nhận thức nội bộ về tầm quan trọng của hệ thống XHTD
và nâng cao chất lượng của cán bộ tín dụng
Ngân hàng cần phải nâng cao nhận thức của cán bộ tín dụng về tầm quan
trọng của chấm điểm và xếp hạng tín dụng thơng qua các buổi đào tạo, tập huấn,
truyền thơng nội bộ cho tồn hệ thống ngân hàng nói chung và tập chung chuyên
sâu cho các bộ phận có liên quan trực tiếp như cán bộ tín dụng, cán bộ tái thẩm
định, chuyên gia phê duyệt, cán bộ quản trị rủi ro.
3.2.4. Nâng cao tính chi tiết cho các hướng dẫn XHTD
Ngân hàng cần chi tiết hóa cách thức đánh giá từng chỉ tiêu trong hệ thống
xếp hạng tín dụng, xác lập các ngưỡng và căn cứ cụ thể cho từng chỉ tiêu định tính
cũng như định lượng. Bên cạnh đó, với mỗi đánh giá, cán bộ chấm điểm cần đính
kèm các căn cứ, tài liệu, nguồn thơng tin chứng minh cho đánh giá của mình nhằm
đảm bảo thơng tin được đồng nhất, chính xác.
3.2.5. Xây dựng mơ hình định lượng hướng tới chuẩn mực Basel II
TPBank cũng cần sớm bắt kịp xu hướng xây dựng hệ thống XHTD dựa trên các
mơ hình định lượng và chuẩn bị cho mình nguồn nhân lực, dữ liệu, kiến thức và công


cụ để tăng cường năng lực quản trị rủi ro tín dụng, nâng cao vị thế của Ngân hàng.
3.3. Một số kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nƣớc
Thứ nhất, để nâng cao chất lượng thông tin, CIC – trung tâm thông tin thuộc
NHNN - cần sử dụng các thông tin từ các báo cáo tài chính đã được kiểm soát hoặc
được cơ quan thuế quyết toán, các báo cáo tài chính doanh nghiệp cung cấp cho
CIC cần phải là các báo cáo đã thực hiện bút toán điều chỉnh (nếu có) của cơ quan

thế trong q trình kiểm tra quyết tốn thuế đối với doanh nghiệp. Các thơng tin về
một khách hàng cũng cần được CIC định kì cập nhật ít nhất là hàng tháng để các
NHTM sớm nắm bắt được các thông tin thay đổi của khách hàng, hỗ trợ cơng tác
cấp tín dụng, theo dõi khoản vay, quản trị rủi
Thứ hai, NHNN trước mắt cần ban hành bộ khung hướng dẫn, các tiêu
chuẩn trong việc xây dựng hệ thống xêp hạng tín dụng nội bộ đáp ứng chuẩn Basel
II mà NHNN đã đặt ra đến 2018 tiêu chuẩn F-IRB cho 10 ngân hàng được lựa chọn
và tiêu chuẩn Standardized đối với các ngân hàng còn lại.
KẾT LUẬN
Đề tài nghiên cứu “

Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ

tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong” đã giải quyết được các vấn đề sau: hệ thống
hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng và cơng tác
xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng doanh nghiệp và các nhân; phân tích thực
trạng hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng đang áp dụng cho KHDN và
KHCN tại TPBank cùng với việc so sánh, tham khảo kinh nghiệm cũng như cách
thức xây dựng hệ thống XHTD của các TCTD, tổ chức tư vấn để đưa raq các đề
xuất sửa đổi bổ sung hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng, hoàn thiện hệ thống
XHTD nội bộ tại TPBank
Do giới hạn về thời gian nghiên cứu và khả năng tiếp cận dữ liệu của ngân


hàng nên đề tài này cần được tiếp tục nghiên cứu trên diện rộng và sau hơn nữa để
có thể đưa vào vận dụng trong thực tiễn. Để có thể giải quyêt các hạn chế này,
hướng nghiên cứu sâu hơn đó là cần tìm cách thu thập dữ liệu về thơng tin tài
chính, định tính của dữ liệu người vay trong khoảng thời gian tương đối dài
(khoảng 5 năm) cùng với các thông tin về phương pháp, các chỉ tiêu xếp hạng của
các tổ chức có uy tín trong và ngồi nước. Từ đó nghiên cứu chun sâu, định

lượng về hệ thống xếp hạng tín dụng, đưa ra các hệ thống kiểu mẫu, chuẩn mực để
giúp các NHTM hướng tới và hồn thiện hệ thống của ngân hàng mình
Vấn đề hồn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp
đang và sẽ được các NHTM quan tâm nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro trong kinh
doanh, nâng cao chất lượng cơng tác tín dụng của ngân hàng mình, đây chính là
thuận lợi giúp đề tài này có thể tiếp tục phát triển nghiên cứu trong thời gian tới.