- Trang chủ >>
- Đại cương >>
- Kinh tế lượng
Tài liệu kinh tế lượng
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (282.22 KB, 18 trang )
ˆ
ˆ
0
1
ˆ
1
ˆ
0
ˆ
tn
1
ˆ
tn
1
k
Se( ˆ 1 )
ˆ
Se( ˆ 1 )
k
2
tn
1
2
ˆ
0
;t
ˆ
Se( 1 )
1
t
tn
tn
k
2
k
2
tn
k
2
ˆ
t
0,6
;t
Se( ˆ )
1
1
tn
k
k
2
Se( ˆ 1 )
tn
k
2
tn
k
2
ˆ
t
1
0
Se( ˆ 1 )
tn
;t
tn
k
k
2
ˆ
t
0
;t
ˆ
Se( 1 )
tn
1
tn
k
k
2
ˆ
t
0
;t
ˆ
Se( 1 )
tn
1
tn
k
k
2
R2
f
(k 1)
;f
(1 R )
(n k )
2
f (k
1, n k )
R2
f (k
f .(k 1)
f .(k 1) (n k )
1, n k )
f (k
ˆ
Y
0
X
tn
1, n k )
k
2
ˆ
Y
0
ˆ )
Se(Y
0
tn
ˆ
Y
0
ˆ
1
ˆ )
Se(Y
0
X) 2
(X i
ˆ
Y
0
ˆ 2(
tn
ˆ )
Se(Y
0
k
2
(X 0 X ) 2
(X i X ) 2
1
n
ˆ2
Se 2 ( ˆ 1 )
ˆ
Y
0
Se(Y0 )
ˆ 2 (1
tn
k
2
(X 0 X ) 2
(X i X ) 2
1
n
2 (1)
f (k
1, n k 1)
Se(Y0 )
k
2
ˆ )
Se(Y
0
Cov( U t , U t 1 )
Var ( U t ) . Var ( U t 1 )
ˆ
etet
e i2
Cov( U t , U t 1 )
Var ( U t )
1
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
h
R 12
d
n
).
2 (1 n ).Var ( ˆ )
(1
R 12
R 12
f
ˆ
(RSS 2 RSS1 ) / 1
;f
RSS1 /(n k 1)
2 (1)
f (1,n
k 1)
U2
2
U *t
Yt*
*
0
*
1
X 1*t ...
ˆ* ˆ*
0
ˆ
ˆ
0
ˆ
Y
*
0
*
k 1
U *t
1, t
ˆ*
1
ˆ
X *k
k 1
ˆ*
j
j
(1 )
ˆ
ˆ X ... ˆ X
0
1 1
k 1 k
1
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
0
ˆ
ˆ
1
ˆ
ˆ
Y
2
e 2t
e 2t
ˆˆ
e 2t 1
t
ˆˆ
ˆ
ˆ
0
ˆ
1
2
ˆ
Y
ˆ
ˆ
Y
ˆ2 Y
ˆ3
ˆm
Y
Y
ˆ2 Y
ˆ3
ˆm
Y
Y
ˆ2
ˆ3
Y
Y
i
R 22
2 ( m 1)
R 22
ˆ2
Y
ˆ
Y
ˆ
i
ˆm
Y
i
ˆ2
Y
i
(R 32
f
(1 R 32 )
R 12 )
1
;f
f (1,n
k 1)
(n k 1)
2 ( 2)
n
2
i
(k 3) 2
24
2 (1)
a.X bji
e i2
e i2
S2
6
2
i
a.X bji .e vi
ln e i2
ln a
ei
0
1
.
ei
0
1
. X ji
ei
0
1
.
e i2
0
1
b. ln X ji
1
X ji
Vi
Vi
1
Vi
X ji
X 1i
R
Vi
2
X 2i
3
X 1i X 2i
2
w
R 2w
2 ( k w 1)
4
X 12i
5
X 22i
Vi
ˆ2
Y
i
2
RD ˆ1
e i2
ˆ1
2 (1)
R 2D
ˆ1
Se( ˆ 1)
f
2
;f
f (1, n 2)
2
i
2
i
2
i
2
2
i
.X ji
X ji
ˆ
Y
i
ˆ
Y
i
R *2
R *2
R *2
f
ˆ2
(k * 1)
;f
(1 R )
(n k * )
ˆ
Se( ˆ 1
ˆ )
2
1, n k * )
e i2
(n k )
RSS
(n k )
t
f ( k*
2
*
ˆ
1
2
Se( ˆ 1
0
ˆ )
2
;t
tn
k
Se 2 ( ˆ 1 ) Se 2 ( ˆ 2 ) 2Cov( ˆ 1 , ˆ 2 )
R2
f
(k 1)
;f
(1 R )
(n k )
2
(R 12
f
(1 R 12 )
(R
f
R 22 )
2
nb
R ib2 )
2
nb
(1 R )
RSS1
(RSS ib
f
ˆ
Y
0
ˆ
ˆ
Y
0
tn
k
2
ˆ
Y
0
ˆ )
Se(Y
0
f ( m ,n
k)
m ;f
f ( m ,n
k)
(n k )
RSS1 )
m ;f
(n k )
RSS nb )
RSS nb
ˆ X0
1
1
0
1, n k )
(n k )
(RSS 2
f
m ;f
f (k
f ( m ,n
m ;f
k)
f ( m ,n
k)
(n k )
ˆ X0
2
1
X 10 X 02
ˆ / X0 )
Var (Y
0
ˆ
k 1
X 0k
X 0k
1
1
ˆ
Y
0
tn
k
2
ˆ )
Se(Y
0
ˆ / X0 )
Var (Y
0
ˆ2
R2
X 0 . ˆ 2 (X'.X) 1 .X 0 X 0 .Cov( ˆ ).X 0
RSS
n k
1 (1 R 2 ).(n 1)
(n k )
ˆ
ˆ
Y
i
2
ˆ1
Se( ˆ 1 )
ˆ
ˆ
j
j
ˆ
0
ˆ
1
2
ˆ
ˆ
1
ˆI
2
e 0 .Y 1 .R 2 .e u t
ˆ
ˆ
0
ˆ
1
2
ˆ
1
ˆ
2
ˆ
1
ˆ
2
ˆ
ˆ
j
j
t
29
0 , 05
ˆ
*
j
Se( ˆ j )
0,12708 0
0,06068
ˆ
*
j
Se( ˆ j )
ˆ
*
j
Se( ˆ j )
t 029, 025
0,98339 1
0,02991
ˆ
Y
i
ˆ
ˆ
0
ˆ
1
2
ˆ
Y
i
ˆ
Y
i
ˆ
*
j
Se( ˆ j )
ˆ
*
j
Se( ˆ j )
ˆ
ˆ
j
j
ˆ
*
8,9353 0
Se( ˆ j )
j
Se( ˆ j )
> -10)
ˆ
*
j
Se( ˆ j )
ˆ
*
j
Se( ˆ j )
ˆ
j
≠
ˆ
*
j
Se( ˆ j )
ˆ
ˆ
0
ˆ
1
ˆ
0
1
ˆ
0
≠
ˆ
*
j
Se( ˆ j )
ˆ
*
j
Se( ˆ j )
e 0 .TL 1 .VL 2 KH 3 .e u t
CN
ˆ
ˆ
ln CN
ˆ
ˆ
1
0
2
3
ˆ
1
ˆ
2
ˆ
3
ˆ
1
ˆ
2
ˆ
3
R 2 /(k 1)
(1 R 2 ) /(n k )
R 2 /(k 1)
(1 R 2 ) /(n k )
f (k
ˆ
j
j
t
12
0 , 05
ˆ
*
0,595124 0
Se( ˆ )
j
Se( ˆ j )
j
ˆ
ˆ
1
0,99790 /( 4 1)
(1 0,99790) /(16 4)
1, n k )
ˆ
ˆ
1, n k )
f 0(,305,13)
1, n k )
f (k
f (k
2
3
ˆ
j
ˆ
*
j
Se( ˆ j )
ˆ
*
0,38846 0,5
0,088688
j
Se( ˆ j )
t 12
0 , 025
R *2
(RSS** RSS* ) / 1
RSS* /(n k 1)
ˆ
*
j
Se( ˆ j )
ˆ
*
j
Se( ˆ j )
t 12
0 , 025
0,9252 0
0,152
2
(1)
f (1,n
k 1)
