Tải bản đầy đủ (.pdf) (86 trang)

Luận văn các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TNHH MTV shinhan việt nam – chi nhánh thành phố hồ chí minh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (633.44 KB, 86 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

VÕ THỊ NHẬT VI

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ
NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN
HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM – CHI
NHÁNH HỒ CHÍ MINH

ḶN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

VÕ THỊ NHẬT VI

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ
NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN
HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM – CHI
NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

Chun ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
(Hướng ứng dụng)
Mã số: 8340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. PHẠM THỊ ANH THƯ



Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2019


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả
năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt
Nam – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh” là kết quả nghiên cứu của cá nhân tôi,
được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn dưới sự hướng dẫn khoa
học của TS. Phạm Thị Anh Thư.
Các thông tin, số liệu sử dụng trong luận văn này là trung thực. Kết quả này
chưa được cơng bố trong các cơng trình nghiên cứu khác.
TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 2019
Tác giả

Võ Thị Nhật Vi


MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
TÓM TẮT
ABSTRACT
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ............................................1
1.1.


Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu ...............................................................1

1.2.

Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................2

1.3.

Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................3

1.4.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................3

1.5.

Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................3

1.6.

Ý nghĩa của đề tài ..........................................................................................3

1.7.

Kết cấu của luận văn ......................................................................................4

Tóm tắt chương 1 ......................................................................................................5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .............................6
2.1. Khái quát về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân .....................................6

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân ...............8
2.3. Mơ hình nghiên cứu khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.......................13
2.3.1. Một số mơ hình tiêu biểu được sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ
KHCN .................................................................................................................13
2.3.2. Tổng quan về mơ hình Logit ....................................................................17
2.4.

Lược khảo một số nghiên cứu trước đây có liên quan đến vấn đề nghiên

cứu

.....................................................................................................................19

2.4.1.

Nghiên cứu của Norhaziah Nawai và Mohd Noor Shariff (2012)........19

2.4.2.

Nghiên cứu của Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013) .20


2.4.3.

Nghiên cứu của Hussain Ali Bekhet và Shorouq Fathi Kamel Eletter

(2014) ...............................................................................................................20
2.4.4.

Nghiên cứu của Đinh Thị Huyền Thanh và Stefanie Kleimeier (2007) ...

...............................................................................................................21

2.4.5.
2.5.

Nghiên cứu của Trần Thế Sao (2017) ...................................................21

Dấu hiệu cần thiết nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ

của khách hàng cá nhân tại SHBVN- CN TP. HCM .............................................22
Tóm tắt chương 2 ....................................................................................................24
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG
CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN – CN TP.HCM ................................25
3.1. Giới thiệu Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam .................................25
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt
Nam ....................................................................................................................25
3.1.2. Đôi nét về Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP.
Hồ Chí Minh .......................................................................................................26
3.2. Thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Shinhan –
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ..................................................................................28
3.3. Phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại SHBVN –
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ..................................................................................32
3.3.1. Thơng tin để đánh giá khả năng trả nợ của KHCN ..................................32
3.3.2. Các phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng ...................32
3.3.3. Nhận xét về phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng ......34
Tóm tắt chương 3 ....................................................................................................36
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .....37
4.1. Mô hình nghiên cứu ........................................................................................37
4.1.1. Lý do lựa chọn mơ hình Logit để đánh giá khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân tại SHBVN- CN TP.Hồ Chí Minh ...............................................37

4.1.2. Xác định các biến .....................................................................................38
4.2. Thu thập và xử lý dữ liệu ................................................................................46
4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu .........................................................................51


4.3.1. Kết quả hồi quy ........................................................................................51
4.3.2. Giải thích ý nghĩa kết quả hồi quy ...........................................................54
Tóm tắt chương 4 ....................................................................................................56
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN- CN TP.HCM ....57
5.1. Giải pháp tăng cường nhận diện khả năng trả nợ vay của KHCN tại Ngân
hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM ....................................................57
5.2. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng KHCN tại Ngân
hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM ....................................................60
5.3. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng KHCN đối với
Ngân hàng Shinhan Việt Nam ...............................................................................63
Tóm tắt chương 5 ....................................................................................................65
KẾT LUẬN ..............................................................................................................66
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Chữ viết đầy đủ tiếng Việt

Chữ viết đầy đủ tiếng Anh

ANZ


Ngân hàng Australia và New
Australia and New Zealand Bank
Zealand

CIC

Trung tâm thơng tin tín dụng

Credit Information Center

CSS

Hệ thống chấm điểm tín dụng

Credit Scoring System

CN

Chi nhánh

IMF

Quỹ tiền tệ Quốc tế

KHCN

Khách hàng cá nhân

LO


Nhân viên tín dụng

International Monetary Fund

Loan Officer

NHTM

Ngân hàng thương mại

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

RM

Nhân viên kinh doanh

SBV

Ngân hàng Nhà nước Việt
State Bank of Vietnam
Nam

SHBVN

Ngân hàng Shinhan Việt Nam

TCTD


Tổ chức tín dụng

TMCP

Thương mại cổ phần

TNHH MTV
TP. HCM

Trách nhiệm hữu hạn một
thành viên
Thành phố Hồ Chí Minh

TSBĐ

Tài sản bảo đảm

XHTD

Xếp hạng tín dụng

Relationship Manager


DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG
TT

Số thứ tự
bảng


Tên bảng

Trang

1

3.1

Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích
vay

28

2

3.2

Kết quả phân loại nợ cho vay

30

3

3.3

4

4.1


5

4.2

6

4.3

Bảng phân tích mẫu dữ liệu theo giới tính

47

7

4.4

Bảng phân tích mẫu dữ liệu theo tình trạng hơn
nhân

47

8

4.5

Bảng phân tích mẫu dữ liệu theo trình độ học vấn

47

9


4.6

Thống kê mô tả các yếu tố khách hàng phân tích

48

10

4.7

11

4.8

12

4.9

13

4.10

14

4.11

Kiểm định Omnibus của mơ hình 5 biến

53


15

4.12

Kiểm định độ phù hợp của mơ hình với 5 biến

53

16

4.13

Kiểm định độ chính xác của mơ hình 5 biến

53

Cơ cấu nợ quá hạn (từ nhóm 2 – nhóm 5) chia theo
sản phẩm cho vay
Bảng tóm tắt các biến độc lập được sử dụng trong
mơ hình
Bảng phân tích mẫu dữ liệu theo khả năng trả nợ
của KHCN

Thống kê loại tài sản đảm bảo khách hàng phân
tích
Thống kê tiền sử tín dụng của khách hàng phân
tích
Kết quả chạy mơ hình Logit đo lường khả năng trả
nợ của KHCN với 14 biến

Kết quả chạy mơ hình Logit đo lường khả năng trả
nợ của KHCN với 5 biến

31
44 – 45
46

50
50
51
52


DANH MỤC BIỂU ĐỒ
TT

Số thứ tự
biểu đồ

Tên biểu đồ

Trang

1

2.1

Hệ thống hóa các mơ hình đánh giá khả năng trả
nợ của khách hàng


14


CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN
VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
TĨM TẮT
Tăng trưởng tín dụng thường kéo theo chất lượng tín dụng giảm sút, số lượng
khách hàng quá hạn tăng lên. Nếu chỉ chú trọng vào việc xử lý nợ xấu mà khơng
tìm ra những giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng thì hoạt động cho vay của
ngân hàng cũng khơng an toàn và hiệu quả. Đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh
hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV
Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh” được thực hiện thông qua việc
thu thập dữ liệu của 300 mẫu khách hàng đang có dư nợ tín dụng tại Ngân hàng
Shinhan chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Bài nghiên cứu sử dụng mơ hình hồi quy
Logit, được thực hiện bằng phần mềm SPSS để tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng
đến khả năng trả nợ, cũng như đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đó đến
khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Shinhan– Chi nhánh TP. Hồ
Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố bao gồm trình độ học vấn, thời
gian làm việc, sở hữu nhà có ảnh hưởng tích cực đến khả năng trả nợ vay của khách
hàng cá nhân. Ngược lại, các yếu tố bao gồm số lượng người phụ thuộc, tiền sử tín
dụng quá hạn có mối quan hệ tiêu cực với khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.
Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng
trả nợ vay của khách hàng cá nhân và nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cá
nhân tại Ngân hàng Shinhan.
Từ khóa: Khách hàng cá nhân, khả năng trả nợ vay, Ngân hàng Shinhan


FACTORS AFFECTING THE LOAN REPAYMENT POSSIBILITY OF
INDIVIDUAL CUSTOMERS AT SHINHANBAN - HO CHI MINH BRANCH

ABSTRACT
Credit growth often leads to a decline in credit quality, an increase in the number of
overdue customers. If only focus on dealing with bad debts but not find solutions to
improve credit quality, the bank's lending activities are also unsafe and inefficient.
Research topic "Factors affecting the loan repayment possibility of individual
customers at Shinhan Bank Vietnam Ltd. - Ho Chi Minh City Branch” was made
through the data collection of 300 samples of customers with outstanding credit at
Shinhan Bank, HCMC branch. The study uses the Logit regression model,
conducted by SPSS software to find out the factors that affect the loan repayment
possibility, as well as measure the impact of such factors on loan repayment
possibility of individual customers at Shinhan Bank - Ho Chi Minh City Branch.
Research results show that factors including education level, working time, home
ownership have a positive influence on the timely repayment possibility of
individual customers. In contrast, factors including the number of dependents, pastdue credit history have a negative relationship with the timely repayment possibility
of individual customers. From the research results, the author has proposed a
number of solutions to enhance the possibility of timely repayment of individual
customers and improve the quality of personal credit appraisal at Shinhan Bank.
Keywords: Individual customers, loan repayment possibility, Shinhanbank


1

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1.

Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu
Từ cuối năm 2008, cuộc khủng khoảng tài chính tại Mỹ và suy thối kinh tế

tồn cầu đã ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Các hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, năng lực tài chính giảm sút ảnh hưởng đến

hoạt động cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên những năm gần đây, nền kinh tế Việt
Nam ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, các lĩnh vực kinh tế đều bước
vào giai đoạn phát triển nhanh chóng với sự cạnh tranh gay gắt và ngành ngân hàng
khơng phải là ngoại lệ. Hiện nay, khơng chỉ có các ngân hàng thương mại cổ phần
cạnh tranh với nhau, các ngân hàng cịn cạnh tranh với những cơng ty tài chính tiêu
dùng và đặc biệt hơn là ngành ngân hàng cũng đang chịu áp lực cạnh tranh mạnh do
có sự tham gia nhiều và sâu hơn của các công ty cơng nghệ tài chính (Fintech). Bên
cạnh việc chú trọng kinh doanh mảng khách hàng doanh nghiệp, hầu hết các ngân
hàng thương mại cổ phần trong nước và ngân hàng nước ngoài đều đã và đang tập
trung phát triển mảng thị trường bán lẻ bởi dân số Việt Nam ngày càng đông và nhu
cầu sử dụng các sản phẩm như vay mua nhà, mua xe, chi tiêu qua thẻ tín dụng, vay
tiêu dùng,… ngày càng nhiều, góp phần đem lại lợi nhuận đáng kể cho ngân hàng.
Trước đây, Ngân hàng Shinhan được thành lập tại Việt Nam nhằm mục tiêu
phục vụ chủ yếu cho các khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân Hàn Quốc. Tuy
nhiên những năm trở lại đây, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã tăng tốc chạy đua để
chiếm lĩnh thị phần phân khúc khách hàng cá nhân đầy tiềm năng ở Việt Nam và
thành công hơn nữa vào ngày 18 tháng 12 năm 2017, Ngân hàng Shinhan đã chính
thức mua lại mảng bán lẻ của Ngân hàng TNHH MTV ANZ. Sự tăng trưởng tín
dụng nhanh thì cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, chất lượng tín dụng suy giảm dẫn đến gia
tăng nợ xấu cho ngân hàng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng càng cao trong ngân hàng
thường đi kèm các tiêu chuẩn cho vay thấp hơn và kéo theo tỷ lệ nợ xấu càng cao
(Jin và cộng sự, 2018). Nợ xấu ảnh hưởng đến bản thân ngân hàng nói riêng và cho
ngành ngân hàng nói chung. Ngân hàng nhà nước đã sử dụng nhiều biện pháp để
kiểm sốt và quản lý tình hình nợ xấu. Tuy nhiên nếu chỉ chú trọng đến xử lý nợ
xấu mà khơng tìm ra những giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng thì sẽ khơng


2

giải quyết triệt để nợ xấu. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng, từ

nguyên nhân bên ngoài đến nguyên nhân bản thân nội tại của ngân hàng, trong đó
có ngun nhân từ phía khách hàng. “Khi một tổ chức cho vay có hiểu biết đúng
đắn về các cơ chế để xác định khả năng trả nợ khoản vay thì đó là điều vơ giá. Biết
được các yếu tố quyết định trả nợ chính, thì tổ chức có thể xác định được người vay
có rủi ro vỡ nợ cao, do đó sẽ phân bổ các khoản vay hiệu quả hơn, cuối cùng làm
tăng tỷ lệ trả nợ vay. Một tỷ lệ trả nợ cao hơn có thể đổi lại lợi nhuận cho cả tổ chức
cho vay và người đi vay. Như vậy khi một tổ chức có tỷ lệ trả nợ cao có thể giảm lãi
suất cho vay, đó là việc giảm chi phí tài chính trong tín dụng có thể sẽ làm tăng khả
năng tiếp cận vốn cho người vay. Hiểu rõ vấn đề này cùng với các nhân tố khác ảnh
hưởng đến khả năng trả nợ của người đi vay, có thể đóng góp cho sự phát triển của
tổ chức tín dụng”. (Mirpourian và cộng sự, 2016). Theo Nawai & Shariff (2012)
cho rằng “Khả năng trả nợ rất quan trọng để đảm bảo cho một tổ chức được hoạt
động bền vững”.
Từ những cơ sở trên ta có thể thấy được tầm quan trọng của việc đánh giá
khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trong hoạt động chính của ngân hàng. Hiện
tại chưa có nghiên cứu nào thực hiện về đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.
Do vậy việc nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố là rất cần thiết để ngân
hàng Shinhan – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đạt được mục tiêu phát triển tín dụng
an tồn, hiệu quả. Xuất phát từ u cầu thực tế này, học viên chọn đề tài “Các yếu
tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
TNHH MTV Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh”
1.2.

Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu tổng quát: Nhận diện và đánh giá tác động của các yếu tố ảnh

hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân từ đó đề ra giải pháp để
giúp cho hoạt động cho vay tại chi nhánh an toàn và hiệu quả hơn.

Mục tiêu cụ thể:


3

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá
nhân.
- Đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng trả nợ vay của
khách hàng cá nhân tại SHBVN – CN TP. HCM.
- Đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao khả năng trả nợ vay của khách
hàng cá nhân cũng như nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cá nhân tại
SHBVN – CN TP. HCM.
1.3.

Câu hỏi nghiên cứu:
- Các yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân?
- Mức độ tác động của từng nhân tố đến khả năng trả nợ của khách hàng cá

nhân như thế nào?
- Làm thế nào để nâng cao khả năng trả năng trả nợ vay của khách hàng cá
nhân và nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cá nhân tại SHBVN – TP. HCM?
1.4.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là khả năng trả nợ vay của khách hàng cá
nhân tại SHBVN – CN TP. Hồ Chí Minh.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về mặt khơng gian: Phạm vi nghiên cứu của đề tài được thực hiện tại

SHBVN – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

+ Về mặt thời gian: Số liệu nghiên cứu định lượng là số liệu sơ cấp, được thu
thập từ hồ sơ vay của 300 khách hàng cá nhân tại SHBVN – Chi nhánh TP. Hồ Chí
Minh trong giai đoạn 3 năm, từ năm 2016 đến năm 2018.
1.5.

Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu định lượng: sử dụng mơ hình hồi quy Logit, được

thực hiện bằng phần mềm SPSS để kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng
trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại SHBVN – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh với
300 mẫu hồ sơ vay cá nhân được chọn ngẫu nhiên từ dữ liệu tín dụng của chi nhánh.
1.6.

Ý nghĩa của đề tài
Bài nghiên cứu xây dựng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ

của khách hàng cá nhân trên cơ sở tổng hợp các nghiên cứu trước đây, qua đó đưa


4

ra bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách
hàng cá nhân. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thu được, tác giả đề xuất các giải pháp
để nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, cũng như cách nhìn nhận đánh
giá khả năng khơng trả được nợ của khách hàng, từ đó làm cơ sở lý thuyết để ban
giám đốc chi nhánh và phịng chính chính sách tín dụng cá nhân của Ngân hàng
Shinhan Việt Nam đưa ra chính sách, quy định trong cơng tác thẩm định khách
hàng vay và quy trình tín dụng cũng như những cải cách về mặt vận hành, quản lý
nhân sự qua đó có thể quản trị rủi ro tín dụng tốt hơn trong hoạt động cấp tín dụng,
góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh và đảm bảo an toàn cho SHBVN

- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh nói riêng và tồn hệ thống Ngân hàng Shinhan Việt
Nam nói chung.
1.7.

Kết cấu của luận văn
Luận văn bao gồm 5 chương:
Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu
Chương 2: Cơ sở lý thuyết về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
Chương 3: Thực trạng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân
hàng Shinhan – CN TP. HCM
Chương 4: Phương pháp, dữ liệu và kết quả nghiên cứu
Chương 5: Giải pháp nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân
tại Ngân hàng Shinhan– CN TP. HCM


5

Tóm tắt chương 1
Chương 1 đã khái quát được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thực
hiện nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng và sự ổn định của ngân hàng. Ngồi
ra trong Chương 1 cũng đã trình bày về mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, câu hỏi
và phương pháp nghiên cứu để tạo tiền đề cho việc đánh giá khả năng trả nợ của
khách hàng cá nhân và sử dụng mơ hình hồi quy Logit trong việc kiểm định lại các
yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại SHBVN- Chi
nhánh TP. Hồ Chí Minh.


6


CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1. Khái quát về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
Theo Nguyễn Minh Kiều (2009) thì “Tín dụng cá nhân là hình thức tín dụng
mà trong đó NHTM đóng vai trị là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của
mình cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng trong một thời gian nhất
định phải hồn trả cả gốc và lãi”. Trong phạm vi của luận văn này, đối tượng khách
hàng cá nhân bao gồm cá nhân và hộ gia đình có giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá
thể. Nhu cầu vay vốn của cá nhân, hộ gia đình chủ yếu là nhu cầu về mua nhà, sửa
chữa nhà, mua sắm vật dụng gia đình, nhu cầu tiêu dùng.
Trước khi xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách
hàng cá nhân, ta cần hiểu rõ khái niệm về khả năng trả nợ của khách hàng là gì.
Thực tế cho đến nay vẫn chưa có khái niệm thống nhất nào về khả năng trả nợ của
khách hàng mà chỉ có nêu ra những dấu hiệu về việc khách hàng có khả năng trả nợ
hay không. Căn cứ theo tài liệu của Basel Committee on Banking Supervision
(2006) Ủy ban Basel cũng định nghĩa tình trạng “khơng có khả năng trả nợ default” phát sinh khi một hoặc tất cả các điều kiện sau đây xảy ra:
-

Khách hàng khơng có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính khi chưa

đến hạn mà chưa tính đến việc ngân hàng xử lý tài sản (nếu có).
-

Khách hàng có nợ quá hạn trên 90 ngày đối với các khoản vay bất kỳ tại các

tổ chức tín dụng.
Với những quan điểm trên thì quan điểm về nợ xấu theo học viên cũng phải
được tiếp cận dựa vào khả năng trả nợ của khách hàng. Có nghĩa là một khoản cho
vay trong hạn, hoặc thậm chí mới cho vay, nhưng có các dấu hiệu chứng tỏ rằng khả
năng trả nợ của khoản vay là đáng nghi ngờ thì cũng có thể coi là một khoản nợ

xấu. Như vậy một lần nữa khẳng định rằng khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
liên quan mật thiết đến hoạt động của ngân hàng. Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)
định nghĩa về nợ xấu:


7

-

Định nghĩa về nợ xấu đã được IMF đưa ra như sau: “Một khoản cho vay

được coi là không sinh lời (nợ xấu) khi tiền thanh toán lãi và/hoặc tiền gốc đã quá
hạn từ 90 ngày trở lên, hoặc các khoản thanh toán lãi đến 90 ngày hoặc hơn đã được
tái cơ cấu hay gia hạn nợ, hoặc các khoản thanh tốn dưới 90 ngày nhưng có các
ngun nhân nghi ngờ việc trả nợ sẽ được thực hiện đầy đủ”.
-

Về cơ bản, nợ xấu theo quan điểm của IMF được định nghĩa dựa trên hai yếu

tố: (i): quá hạn trên 90 ngày, hoặc (ii): khả năng trả nợ bị nghi ngờ. Với quan điểm
này, nợ xấu được tiếp cận dựa trên thời gian quá hạn trả nợ và khả năng trả nợ của
khách hàng. Khả năng trả nợ ở đây có thể là khách hàng hồn tồn khơng trả được
nợ, hoặc việc trả nợ của khách hàng là không đầy đủ. Đây được coi là định nghĩa
hiện đang được áp dụng phổ biến trên thế giới.
-

Tại Việt Nam chỉ có quy định về nợ xấu là nợ được các TCTD đánh giá là

khơng có khả năng trả nợ. Cụ thể theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, quyết định
18/2007/QĐ-NHNN và Thông tư 02/2013/TT-NHNN nợ xấu bao gồm các khoản

nợ từ nhóm 3 cho đến nhóm 5, là các khoản nợ bị đánh giá là có khả năng mất một
phần vốn và lãi (nợ nhóm 3), có khả năng tổn thất cao (nợ nhóm 4), và khơng cịn
khả năng thu hồi nợ (nợ nhóm 5). Nợ nhóm 2 được cho là suy giảm khả năng trả nợ,
tuy nhiên đây chỉ là những khoản vay cần chú ý, khách hàng vẫn cịn khả năng
thanh tốn nợ. Nhưng nếu khách hàng có nhiều khoản vay mà một trong những
khoản vay đó bị nhảy nhóm nợ thì khách hàng đó được xem là trong tình trạng
nhóm nợ cao nhất. Thông thường các ngân hàng Việt Nam căn cứ vào tình trạng trả
nợ thực tế của khách hàng để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Như vậy, nợ
xấu theo quan điểm của NHNN Việt Nam cũng được xác định dựa trên hai yếu tố:
(i): đã quá hạn trên 90 ngày hoặc (ii): khả năng trả nợ đáng lo ngại”.
Thơng thường ta có thể phân loại một khách hàng cá nhân đang vay vốn vào
hai trạng thái là có khả năng trả nợ hay khơng có khả năng trả nợ. Nhưng theo
Nawai & Shariff (2012) cho rằng: “Tình trạng thanh tốn khoản vay của khách hàng
cá nhân được phân loại thành 3 nhóm: (1)” paid on time”: khách hàng trả nợ đúng
hạn khi tới kì hạn thanh toán, (2) “delinquency”: Khách hàng trả sau ngày tới hạn
hoặc trả đúng kì hạn nhưng số tiền trả nợ ít hơn số tiền phải thanh toán, và (3)


8

“default”: khách hàng vỡ nợ tức là những khách hàng không trả nợ sau 3 tháng kể
từ ngày tới hạn. Như vậy có thể suy luận rằng khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân là việc mà khách hàng đó có khả năng thực hiện thanh tốn các nghĩa vụ nợ
đầy đủ và đúng hạn hay không. Theo Alex White (2008), trong nghiên cứu về khả
năng trả nợ của cá nhân, khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân là khả năng
tạo ra đủ thu nhập trong suốt thời gian vay để đảm bảo cho các khoản hồn trả theo
định kỳ.
Xét trong mối quan hệ tín dụng ngân hàng, khả năng trả nợ vay của khách
hàng cá nhân là việc đánh giá khách hàng có thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ
nợ cho bên cấp tín dụng trong tồn bộ thời gian quan hệ tín dụng hoặc trong một

khoản thời gian xác định hay không. Như vậy, khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân là khả năng mà khách hàng tạo ra đủ thu nhập trong suốt thời gian vay để đảm
bảo thực hiện tốt nghĩa vụ hoàn trả các khoản nợ theo định kỳ.
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
 Các yếu tố từ bản thân khách hàng:
- Đạo đức người vay: thể hiện qua mối quan hệ, uy tín của khách hàng, năng
lực trình độ quản lý và thiện chí trả nợ của khách hàng. Hiện nay việc đánh giá
thiện chí trả nợ của khách hàng được cho là rất quan trọng đối với khâu thẩm định
tín dụng, bởi nhiều khách hàng có thừa năng lực tài chính, tài sản đảm bảo nhưng
họ khơng có thiện chí trả nợ cho ngân hàng. Đạo đức của khách hàng chủ yếu dựa
trên lịch sử quan hệ tín dụng với các ngân hàng, tính thật thà, sự sẵn lịng trả nợ của
khách hàng và thiện chí trong việc thực hiện tất cả các điều khoản trong hợp đồng
tín dụng và thường được ngân hàng phán đốn dựa theo thông tin tra cứu từ trung
tâm thông tin tín dụng (CIC) và từ việc phỏng vấn trực tiếp khách hàng.
- Thông tin thuộc về bản thân khách hàng như độ tuổi, giới tính, tình trạng hơn
nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, ngành nghề làm việc, chức vụ công
tác, thời gian làm công việc hiện tại,…Những thông tin này giúp ngân hàng đánh
giá về khả năng và mức độ nhận thức của khách hàng, sự an toàn và bền vững trong
nghề nghiệp của khách hàng, tăng khả năng nắm bắt kịp thời những biến động về


9

kinh tế, về thị trường việc làm, điều đó quyết định đến sự ổn định của nguồn thu
nhập cũng như khả năng trả nợ của khách hàng vay. Trình độ học vấn càng cao, thì
khả năng tiếp cận, xử lý và sử dụng thông tin của người vay từ nhiều nguồn cũng
như cách thức xử lý thông tin trong công việc cũng tốt hơn. Do đó giáo dục sẽ có
tác động tích cực đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân (Brehanu & Fufa,
2008). Với những khách hàng làm việc trong nhà nước sẽ ổn định hơn làm việc
cơng ty tư nhân, và có chức vụ cao, giữ vị trí quan trọng trong tổ chức hay cơng ty

thì một phần đánh giá được uy tín và năng lực của khách hàng đó.
- Yếu tố thuộc về điều kiện sống của khách hàng: nghiên cứu điều kiện sống
của khách hàng nhằm đánh giá được tác động và sự chi phối đến yếu tố tài chính
của khách hàng. Những yếu tố này bao gồm: số người phụ thuộc, số người tạo thu
nhập, tình trạng sở hữu nhà, tình trạng sở hữu các tài sản khác như xe hơi, số lượng
bất động sản đang sở hữu, đặc điểm nơi cư trú của khách hàng. Trong các yếu tố
này, thì số người phụ thuộc sẽ chi phối đến khả năng trả nợ của khách hàng khi các
nhu cầu về đau ốm bệnh tật, học hành, chi phí thiết yếu cho cuộc sống tăng cao, làm
giảm số tiền để trả nợ và ảnh hưởng đến quỹ tiết kiệm cho khách hàng. Còn một số
yếu tố cịn lại có tác động làm tăng khả năng trả nợ như khác hàng sở hữu nhiều căn
nhà, số người đi làm tạo thu nhập cho gia đình cao sẽ làm giảm gánh nặng cho
khách hàng vay.
- Động lực của người vay: Theo nghiên cứu của Mirpourian và Cộng sự
(2016) về “khả năng trả nợ của khách hàng vay cá nhân ở Ấn Độ”. Các tác giả đã
thu thập dữ liệu của 373 khách hàng vay trong thời gian từ năm 2005 đến năm
2012. Khác với các nghiên cứu trên, ngồi việc phân tích đặc điểm của khách hàng
vay: độ tuổi, giới tính, tình trạng hơn nhân, trình độ học vấn, trình độ chun mơn,
kinh nghiệm làm việc, nhóm tác giả đã tập trung vào những vấn đề bị bỏ qn trong
các tài liệu tín dụng vi mơ, đó là động lực của người vay cho những khoản vay
trong tương lai, nó ảnh hưởng đến xác suất trả nợ đầy đủ khoản vay hay trả nợ từng
phần. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng tỷ lệ hoàn trả khoản vay được cải thiện
khi mà người vay tiến đến gần hạn mức cho vay. Nói cách khác, động lực của người


10

đi vay khi mà họ đạt được hạn mức cho vay tối đa sẽ ảnh hưởng tích cực đến khả
năng trả nợ của họ.
- Thu nhập của người vay: Người vay có thu nhập cao sẽ có xu hướng trả lãi
hàng tháng cũng như trả nợ gốc hàng tháng khả thi hơn với người có thu nhập hàng

tháng thấp hơn (Brehanu & Fufa, 2008). Bên cạnh đó thu nhập cao hơn khách hàng
sẽ có cơ hội để dành tiết kiệm và đầu tư. Trong trường hợp cần chi tiêu người vay sẽ
có nguồn tiền dữ trự từ tiết kiệm hay tiền lời từ đầu tư. Thu nhập của người vay là
yếu tố quan trọng nhất để ngân hàng xác định có cấp tín dụng hay khơng và hạn
mức tín dụng là bao nhiêu, vì đây là cơ sở chính cho thấy khả năng trả nợ của khách
hàng.
- Lượng tiền trả nợ hàng tháng: là lượng tiền khách hàng phải trả hàng tháng
cho ngân hàng bao gồm tiền gốc và tiền lãi vay. Khách hàng cần cân đối giữa lượng
tiền trả hàng tháng và thời gian trả nợ giúp người vay chủ động được nguồn tài
chính và giảm áp lực tài chính. Do đó, lượng tiền trả hàng tháng càng ít thì khả năng
trả nợ của khách hàng càng cao.
- Hành vi sử dụng tín dụng cá nhân: yếu tố này phân tích cách thức, thói quen,
mục đích, nhu cầu riêng về sử dụng tín dụng cũng như uy tín của khách hàng trong
việc trả nợ. Các yếu tố phân tích trong hành vi sử dụng tín dụng cá nhân như: thói
quen chi tiêu, uy tín trong giao dịch, tổng dư nợ trung bình, tỷ lệ dư nợ trên thu
nhập, lịch sử vay và trả nợ.
- Mục đích sử dụng vốn: việc sử dụng vốn đúng mục đích là một trong những
yêu cầu cơ bản của ngân hàng với khách hàng. Sở dĩ như vậy là trong quá trình xét
duyệt khoản vay, ngân hàng có đánh giá tính khả thi của mục đích sử dụng vốn của
khách hàng. Nếu khách hàng sử dụng sai mục đích ban đầu, đem số vốn đi vay ngân
hàng đầu tư vào những lĩnh vực rủi ro cao, sử dụng vốn của ngân hàng để chi tiêu
không hợp lý, kinh doanh bất động sản nhưng không bán lại được, dẫn đến thua lỗ
làm cho khả năng trả nợ suy giảm.
 Yếu tố thuộc về ngân hàng:


11

Ngồi những yếu tố xuất phát từ phía khách hàng làm ảnh hưởng đến khả năng
trả nợ vay thì chúng ta cũng không thể không kể đến các yếu tố trong nộ bộ của

chính ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng. Các yếu tố có thể kể đến như:
- Quy trình tín dụng: một quy trình tín dụng chun mơn hóa sẽ giảm thiểu rủi
ro nợ xấu cho ngân hàng hơn. Cụ thể là từ các khâu nhận nhu cầu vay vốn, thẩm
định, giải ngân và quản lý khoản vay được chia cho các phịng ban riêng biệt thì sẽ
làm tăng tính khách quan trong q trình ra quyết định cấp tín dụng cũng như q
trình theo dõi, giám sát sau vay.
- Cơng tác thẩm định tín dụng: việc thẩm định tín dụng nhằm rút ra các kết
luận chính xác về tính khả thi, khả năng trả nợ và những rủi ro có thể xảy ra khi
quyết định cho vay. Cơng tác thẩm định có ảnh hưởng rất lớn trong quy trình tín
dụng và ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động cho vay của ngân hàng, giúp hạn
chế rủi ro, tăng khả năng thu hồi nợ và làm tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
- Kiểm tra sau vay: Số lần nhân viên ngân hàng đến thăm cơ sở kinh doanh
của khách hàng sau khi cấp vay tác động cùng chiều với khả năng trả nợ của khách
hàng (Nawai & Shariff, 2012). Thật vậy việc thường xuyên kiểm tra sau vay để
đánh giá được khách hàng sử dụng vốn vay như thế nào cũng như thấy được sự phối
hợp, thiện chí trả nợ của khách hàng sau khi vay. Mặc khác thông qua việc kiểm tra
sau cho vay sẽ kịp thời phát hiện những khách hàng khơng có khả năng trả nợ vay
hoặc trả nợ vay không tốt để từ đó đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời.
- Trình độ nhân viên ngân hàng: để cho vay đạt hiệu quả cao, ngân hàng cần
phải có những đội ngũ nhân viên có trình độ chun mơn tốt và kinh nghiệm thực tế
am hiểu được các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, thu thập thông tin cũng như sàn
lọc khách hàng kỹ hơn, nhạy bén với những khách hàng cố ý lừa đảo ngân hàng.
Chính vì vậy nên yếu tố trình độ nhân viên cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của
khách hàng
- Yếu tố liên quan đến khoản vay:
 Thời gian vay: thời hạn vay cũng phản ánh rủi ro của khoản vay. Thời gian
vay dài, vấn đề kiểm soát rủi ro của ngân hàng đối với khách hàng khó khăn, xác


12


xuất khách hàng khơng trả nợ hoặc thanh tốn khơng đầy đủ nợ vay cao hơn. Thời
gian cho vay là một cơ chế thay thế cho việc giải quyết các vấn đề của lựa chọn bất
lợi và rủi ro trong mối quan hệ tín dụng (Flannerry,1986). Theo nghiên cứu của
Caravos (2012) cũng cho rằng thời gian vay có tác động ngược chiều với khả năng
trả nợ của khách hàng.
 Lãi suất cho vay: lãi suất là giá của một khoản vay. Khách hàng có rủi ro cao
hơn phải trả lãi suất cao hơn. Đồng thời lãi suất tín dụng là chi phí của vốn của
khách hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của khách hàng, từ đó
ảnh hưởng đến nguồn thu nhập trả nợ của khách hàng.
 Tài sản đảm bảo: trong quan hệ tín dụng, xử lý tài sản đảm bảo là khâu cuối
cùng khi khách hàng mất khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ cho ngân hàng. Do
đó trong q trình thẩm định ban đầu, đối với những khách hàng có mức tín nhiệm
thấp, những khoản vay có mức độ rủi ro cao, ngân hàng thường cấp tín dụng với tỷ
lệ vay trên giá trị tài sản đảm bảo thấp hơn hay yêu cầu khách hàng bổ sung thêm
tài sản đảm bảo. Việc áp dụng các biện pháp đảm bảo góp phần làm gia tăng ý thức
trách nhiệm của người đi vay, giảm thiểu tổn thất khi xảy ra rủi ro tín dụng.
 Số tiền vay: số tiền vay càng lớn thì số tiền trả nợ mỗi tháng sẽ càng lớn, do
đó ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Với những trường hợp làm ăn
thua lỗ thì số tiền vay lớn sẽ làm cho khả năng trả nợ của người vay giảm đi
(Brehanu & Fufa, 2008).
 Các yếu tố khác:
Không chỉ có những yếu tố chủ quan từ nhóm các yếu tố xuất phát từ bản
thân khách hàng, về điều kiện sống và khả năng tài chính của khách hàng tác động
đến khả năng trả nợ mà những yếu tố khách quan cũng có thể làm cho khách hàng
mất khả năng thanh tốn nợ vay cho ngân hàng như: chính sách tiền tệ, khủng
hoảng kinh tế, thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn,…Đây là những yếu tố mà bản thân khách
hàng cũng như ngân hàng khơng thể lường trước được nhưng nó cũng tác động tới
khả năng trả nợ của khách hàng. Nếu tình hình kinh tế biến động theo chiều hướng
xấu như khủng hoảng kinh tế, lạm phát cao, tình trạng thất nghiệp tăng, mức thu



13

nhập của người lao động giảm, tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng gặp
khó khăn, có thể khách hàng bị mất việc làm, chi phí sinh hoạt tăng cao, những điều
này chắc chắn giảm nguồn thu nhập để trả nợ vay cho ngân hàng. Trong những thời
điểm này, ngân hàng cần phải theo dõi sát khoản vay để đưa ra biện pháp xử lý kịp
thời.
2.3. Mơ hình nghiên cứu khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
2.3.1. Một số mơ hình tiêu biểu được sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ
KHCN
Phương pháp đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng thường được dựa trên
một số tiêu chuẩn nhất định do ngân hàng lựa chọn như dựa trên đặc điểm của
khách hàng, năng lực tài chính, thiện chí trả nợ, lịch sử thanh tốn nợ vay. Kết quả
đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng luôn thay đổi trong suốt thời gian vay, nên
mô hình đo lường khả năng trả nợ thường được giới hạn dự báo kết quả trong thời
gian ngắn hạn.
Trong các mơ hình đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng thường được sử
dụng, khơng có một mơ hình nào được xem là tồn diện hay tốt nhất. Các NHTM
có thể sử dụng kết hợp các mơ hình để xây dựng mơ hình phù hợp nhất với ngân
hàng của mình. Theo tài liệu hợp tác nghiên cứu của Ngân hàng Oestrreichische
Nationalbank và Cơ quan Giám sát Tài chính Áo – FMA (2004)


14

Biểu đồ 2.1. Hệ thống hóa các mơ hình đánh giá khả năng trả nợ của khách
hàng


Các mơ hình đánh giá
khả năng trả nợ

Mơ hình phỏng đốn
(Heuristic Model)

Mơ hình thống kê
(Statistical Model)

- Bảng câu hỏi cổ điển
- Mơ hình định tính
- Mơ hình chun gia
- Mơ hình Fuzzy logic

- Mơ hình phân tách
- Mơ hình hồi quy

Nguồn: Tổng hợp theo Guidelines on Credit risk Management: Rating Model
and Validation


Mơ hình phỏng đốn (Heuristic Models)
Mơ hình phỏng đốn là mơ hình thực hiện thu thập dữ liệu về những sự kiện

trong quá khứ của q trình cấp tín dụng nhằm đưa ra đánh giá, dự báo về mức độ
tín nhiệm của khách hàng. Do đó, hiệu quả của mơ hình phỏng đốn phụ thuộc vào
tính chính xác của việc đánh giá, tổng kết dữ liệu quá khứ của các chuyên gia. Có
rất nhiều loại mơ hình phỏng đốn và được chia thành:



×