Tài liệu Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán pdf

MetaStock - Dành cho NewB
Với mục tiêu chia sẻ kiến thức cùng mọi người, được sự khích lệ và giúp đỡ của bác Stockpro, tôi sẽ viết
các bài hướng dẫn sử dụng MetaStock để có thể giúp những ai yêu thích phân tích kỹ thuật tiếp cận nhanh
và hiệu quả phần mềm rất mạnh này.
Thông tin phục vụ cho các bài viết được lấy chủ yếu từ MetaStock Help, MetaStock Manual và các trang
web nước ngoài có liên quan. Vì có nhiều thuật ngữ bằng tiếng Anh khó chuyển sang nghĩa tiếng Việt
tương đương nên tôi không dịch hoặc dịch chưa sát nghĩa (do trình độ có hạn), mong các bạn góp ý thêm.
1/. Cấu trúc dữ liệu và cách thức cập nhật dữ liệu cho MetaStock
1.1. Cấu trúc dữ liệu của MetaStock:
Để có thể vẽ biểu đồ và thiết lập các chỉ báo phân tích, dự đoán cho chứng khoán bạn phải có dữ liệu.
Dữ liệu cho MetaStock được lưu trữ theo từng ngày và từng loại chứng khoán bao gồm các thông tin sau:
Ticker, Date, Open, High, Low, Close, Volume, … (Mã chứng khoán, Ngày, Giá mở cửa, Giá khớp lệnh
cao nhất , Giá khớp lệnh thấp nhất, Giá đóng cửa, Khối lượng giao dịch, …)
MetaStock có thể sử dụng nguồn dữ liệu được lưu trữ trong máy tính cá nhân của bạn (Local Data)
hoặc dữ liệu RealTime Online được cung cấp qua Internet. Cách thông thường có thể áp dụng được ở
Việt Nam là dùng Local Data. Để có dữ liệu, bạn sẽ phải tự cập nhật-convert thông tin theo kết quả
giao dịch hàng ngày của các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc DownLoad dữ liệu đã được
convert sẵn từ các website: www.bsc.com.vn, phantichcophieu.com, …
Dữ liệu cho MetaStock thường được cập nhật vào file dạng ASCII Text hoặc Excel. Sau đó sẽ được
convert vào MetaStock bằng The DownLoader. Về cơ bản, dữ liệu cho MetaStock chỉ cần 2 thông tin là
DATE và CLOSE. Tuy nhiên để có đầy đủ thông tin phục vụ cho việc lập biểu đồ, thống kê, phân tích và
dự báo thì nên cập nhật đủ các nội dung sau: Ticker, Date, Open, High, Low, Close, Volume.
Dữ liệu dạng file ASCII Text có thể được tổ chức theo 2 cách:
- Có mô tả tên các trường (field name) dữ liệu: Dòng đầu tiên của file sẽ chứa tên các trường dữ
liệu, từ dòng thứ 2 trở đi mới là dữ liệu chứng khoán. Bạn có thể không cần cập nhật hết các thông
tin nhưng bắt buộc phải có ít nhất 3 thông tin: Ticker, Date và Close. Ví dụ:
<TICKER>,<PER>,<DTYYYYMMDD>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>,<OPENINT>
ACB,D,20061121,000000,120.0000,150.0000,119.0000,135.0000,56500,0
BBS,D,20061121,000000,27.5000,28.3000,27.5000,28.3000,13300,0
Mỗi dòng sẽ là dữ liệu của 1 chứng khoán, các cột số liệu phải được phân cách bằng dấu “,”.
- Không mô tả tên các trường (field name) dữ liệu. Nếu không mô tả tên trường thì bạn phải nhập

dữ liệu theo đúng thứ tự và đủ các thông tin như ví dụ nêu trên.
Dữ liệu dạng file Excel bắt buộc phải có mô tả tên các trường dữ liệu. Ví dụ:
TICKER DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
ACB 5/25/2007 166 168 165 167.5 56300
BBS 5/25/2007 27.5 28.3 27.5 28.3 13300
Tên các trường dữ liệu phải được mô tả tại dòng đầu tiên và viết đúng chính tả như ví dụ trên. Dữ liệu
phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của ngày (trường hợp dữ liệu nhiều ngày). Cột DATE phải là text
và có dạng mm/dd/yyyy (tháng/ngày/năm).
1
Các trường dữ liệu tương ứng với kết quả giao dịch của các sàn giao dịch như sau
OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
Sài Gòn Giá đợt 1 Giá cao nhất 3 đợt Giá thấp nhất 3 đợt Giá đợt 3 Lượng GD
Hà Nội Giá mở cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá đóng cửa Lượng GD
- Trường hợp tự cập nhật kết quả giao dịch hàng ngày vào file Excel:
+ Đối với sàn Hà nội thì lấy kết quả giao dịch từ trang web www.hse.org.vn copy vào Excel sau đó xử
lý các cột giá có giá trị là “--” (tức không có giao dịch) bằng công thức IF(cột X=“--”, Cột giá tham
chiếu, cột X); Khối lượng giao dịch bằng công thức IF(cột KL=“--”, 0, cột KL x 100) do sàn Hà Nội sử
dụng lô khớp lệnh là 100.
+ Đối với sàn Sài Gòn, bạn nên lấy kết quả từ bảng giá trực tuyến ở trang web www.vse.org.vn; Lập
một số công thức: Cột HIGH=MAX(giá khớp lệnh đợt 1, giá KL đợt 2, giá KL đợt 3); Cột LOW=MIN(giá
đợt 1, giá đợt 2, giá đợt 3) nhưng lưu ý phải xử lý thêm trường hợp có giá trong 1 đợt nào đó bằng 0/hoặc
không có giá; Tương tự cũng phải xử lý giá OPEN, CLOSE nếu trong ngày có 1 chứng khoán nào đó
không có giao dịch thì phải lấy bằng giá tham chiếu để khi vẽ đồ thị đường biểu diễn giá không bị tụt về 0;
Khối lượng giao dịch x 10.
- Trường hợp sử dụng dữ liệu có sẵn từ các website: Dữ liệu convert của bsc.com được chứa trong
file [.dat] có tên là StockDay hoặc MarketDay; hoặc được gộp nhiều ngày đến một ngày nào đó có tên là
StockData hoặc MarketData (khác nhau chữ Day hoặc Data trong tên file). StockDay/StockData chứa dữ
liệu chứng khoán; MarketDay và MarketData chứa dữ liệu của chỉ số VNINDEX. Dữ liệu
phantichcophieu.com thường được để trong file nén [.zip/.rar] gồm có 4 file dạng text (.txt) hoặc excel
(.xls) gồm: HoSTC (dữ liệu cổ phiếu sàn Sài Gòn), HaSTC (cổ phiếu sàn Hà Nội), Fund (chứng chỉ quỹ)

và Index (chỉ số Ha-Index và chỉ số VN-Index).

Hiện tại ở website [] có công cụ lấy dữ liệu hàng ngày của cả 2 sàn tự động bằng
cách sử dụng Excel do bạn Strade cung cấp miễn phí. Các bạn có thể download về sử dụng ở địa chỉ sau:
+ Sàn Sài Gòn GetHostc1.2_.rar: />+ Sàn Hà Nội GetHastc1.1.rar: />1.2. Cách thức cập nhật dữ liệu cho MetaStock:
Copy dữ liệu nguồn (do bạn tự cập nhật hoặc DownLoad từ các website nêu ở phần trên, trong trường
hợp lấy từ phantichcophieu.com phải được xả nén) vào 1 thư mục bất kỳ trên máy tính của bạn. Để lưu dữ
liệu cho MetaStock, bạn nên tạo các thư mục chứa dữ liệu cho MetaStock (thông thường nên tạo luôn các
thư mục con trong thư mục mẹ \Metastock Data do MetaStock tạo ra trong quá trình cài đặt phần mềm).
- Khởi động MetaStock
- Chọn The DownLoader… từ menu Tools hoặc chọn biểu tượng từ toolbars (các chỗ có khoanh đỏ trong
hình sau)
2
- Chờ The DownLoader khởi động xong, bạn chọn Convert… từ menu Tools hoặc chọn biểu
tượng từ Toolbars (các chỗ có khoanh đỏ trong hình sau).
- Hộp thoại Convert Securities sẽ xuất hiện. Bạn phải nhập và khai báo các thông số:
a. Phần thông số của dữ liệu nguồn (Source), bạn thực hiện tuần tự các bước sau:
- File type (Kiểu dữ liệu nguồn): Bạn bấm vào mũi tên sẽ xuất hiện các kiểu file mà MetaStock có thể
nhận dữ liệu. Bạn chọn Excel (file có đuôi là .XLS) hoặc ASCII Text (có đuôi là .DAT/.TXT) cho
phù hợp với kiểu file đã DownLoad về.
3
- Folder: Thư mục chứa các file dữ liệu mà bạn muốn convert.
- File Name: Là tên file có chứa dữ liệu bạn muốn convert. Bạn có thể tìm và chọn file dữ liệu từ hộp
thoại Choose Source Files bằng cách bấm nút chọn Browse… như hình dưới đây.
b. Phần thông số của dữ liệu đích (Destination)
- File type (Kiểu dữ liệu đích): Chọn kiểu MetaStock khi convert dữ liệu.
- Folder: Thư mục chứa các file dữ liệu của MetaStock (tương tự như phần trên).
- File name: Bạn để trống (không cần khai báo gì cả).
4
c. Phần các thông số tùy chọn khác (Options…). Bạn chọn nút Options trong hộp thoại Convert

Securities, hộp thoại Conversion Options sẽ xuất hiện. Trong Conversion Options có 2 TAB chứa các
tham số tùy chọn tương ứng cho 2 phần dữ liệu nguồn (Source) và đích (Destination).
- Các thông số trong tab Source (thường để mặc định theo MetaStock mà không cần khai báo lại trừ
trường hợp cần thiết):
+ Date Range: Bạn có thể nhập vào khoảng thời gian muốn convert dữ liệu (First date và Last date).
Nếu chọn Use today’s date thì Last date sẽ có giá trị là ngày hiện hành của máy tính.
+ Periodicity: Thông thường bạn chọn là Daily (nếu chọn Intraday thì phải khai báo thêm thông số
Minutes per bar).
+ Traverse source folders: Đánh dấu chọn mục này nếu bạn muốn convert tất cả dữ liệu ở các thư
mục con khác nhau trong một thư mục chính. Ví dụ: Nếu bạn đánh dấu check vào mục chọn này và
nhập nội dung ô Folder là C:\MetaStock thì dữ liệu ở các thư mục con C:\MetaStock\A,
C:\MetaStock\B, … đều được convert. Lựa chọn này thường được sử dụng trong trường hợp
convert dữ liệu Source File type là TC2000. Nếu File type là MetaStock thì không thể chọn.
5
- Các thông số trong tab Destination gồm:
+ If file exists: Chọn lựa các cách cập nhật nếu file dữ liệu đã được tạo trước đó. Chọn “Append data to
end of file” nếu bạn muốn dữ liệu từ file nguồn được nối tiếp vào cuối file đích. Chọn “Replace
matching dates” nếu muốn thay thế các dữ liệu cùng ngày từ file nguồn vào file đích. Chọn “Replace
existing file” nếu muốn thay thế toàn bộ dữ liệu file đích bằng file nguồn.
+ Include Open & Open Interest: Nếu chọn, dữ liệu được convert sẽ bao gồm cả 2 fields Open và OI.
+ Create new files: Nếu chọn mục này, khi convert dữ liệu có phát sinh mã chứng khoán mới thì file
đích tương ứng sẽ được tạo ra trong Destination Folder.
6
+ Traverse Destination folders: Đánh dấu chọn mục này nếu bạn muốn dữ liệu được convert lưu trữ ở
các thư mục con khác nhau trong một thư mục chính. Ví dụ: Nếu bạn đánh dấu check vào mục chọn này
và nhập nội dung ô Folder là C:\MetaStock thì các chứng khoán có ký tự đầu là A sẽ được lưu trữ ở thư
mục con C:\MetaStock\A, ký tự đầu là B được lưu ở C:\MetaStock\B, … Bạn nên bỏ chọn mục này
để tất cả chứng khoán được lưu trữ chung ở thư mục được chỉ định. Ví dụ: Các chứng khoán sàn
Sài Gòn sẽ được lưu ở thư mục HoSTC thay vì HoSTC\A, HoSTC\B, … Các chứng khoán sàn Hà Nội
sẽ được lưu ở thư mục HaSTC, …

+ Fields to output: Chọn/Không chọn mục nào thì khi convert dữ liệu sẽ có/hay không có trường (field)
dữ liệu tương ứng.
Sau khi convert xong, MetaStock sẽ đưa ra bảng thông báo kết quả Conversion Report.
Dấu X màu đỏ biểu thị các records bị lỗi (ví dụ: High vào mỗi mã chứng khoán bạn sẽ có kết quả convert
chi tiết.
Trường hợp muốn convert ngược dữ liệu từ MetaStock ra Excel hoặc ASCII Text để chia xẻ cho mọi
người thì bạn chọn Source File type là MetaStock và Destination File type là Excel hoặc ASCII Text.
Hướng dẫn sử dụng công cụ The Explorer
MetaStock là phần mềm hỗ trợ phân tích kỹ thuật phổ biến, dễ sử dụng. Biểu diễn các biểu đồ phân tích trực quan và cho phép
người dùng tự định nghĩa, tùy biến các System Trade là sức mạnh cốt lõi của MetaStock.
MetaStock cho phép bạn sử dụng các System Trade từ các mô hình được cung cấp sẵn, hoặc tự xây dựng các mô hình mới phù hợp
với tình hình thực tế.
Từ các biến số, hàm số (Functions) do MetaStock cung cấp bạn có thể thiết lập các công thức (Formulas) phục vụ cho việc xây
dựng từ: Expert Advisor, System Tester, Indicator, Explorer cho đến Commentary của Expert.
Các thông tin phục vụ cho bài viết này được lấy chủ yếu từ MetaStock Help và các trang web nước ngoài có liên quan.
Những công thức của MetaStock gồm các thành phần cơ bản sau: Các hàm chức năng, các toán tử và các biến mảng dữ liệu.
1/. Các thành phần thường dùng để tạo công thức cho System Trade:
- Các biến mảng dữ liệu cơ bản: Volume, Open, Close, High, Low (lượng giao dịch, giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất của
phiên giao dịch, giá thấp nhất …), khi dùng có thể viết tắt theo ký tự đầu của biến.
- Các hàm chức năng dựng sẵn: REF, MOV, AD, ADX, ADXR, AroonDown, AroonUp, BbandBot, BbandTop, CCI, DI,
MACD, MarketFacIndex, MFI, OBV, OscP, OscV, ROC, RSI, SAR, HHV, LLV, MAX, MIN, SUM, IF, …
- Các toán tử: (+), (-), (*), (/); toán tử logic AND, OR, …
7
Một số ví dụ về công thức:
+ Mức chênh lệch giá cao và thấp nhất ngày: H – L
+ Mức chênh lệch giá đóng cửa hôm nay so với hôm qua: C – Ref(C, -1)
+ % tăng giảm giá đóng cửa hôm nay so với hôm qua: ROC(C, 1, %)
+ Giá đóng cửa trung bình 5 ngày gần nhất: MOV(C, 5, S)
+ Tính RSI 14 ngày: RSI(14)
Nội dung và tính năng của các biến và hàm, bạn có thể xem thêm trong HELP của MetaStock. Việc vận dụng các hàm sẽ được

minh họa trong từng mô hình cụ thể trong các phần sau.
2/. Xây dựng mô hình cho The Explorer và cách ứng dụng:
a. Cách thiết lập công thức cho The Explorer : Có 2 cách
- Cách 1: Copy 1 mẫu có sẵn và sửa lại theo ý thích cá nhân
Vào Menu Tools, chọn The Explorer … hoặc chọn Toolbar đánh dấu đỏ.
Chọn 1 mẫu có sẵn để Copy, ở đây tôi chọn Equis - Binary Waves (1),
8
Tiếp theo ấn nút chọn Copy (2), đặt tên cho mẫu bạn muốn tạo trong ô Name (3), viết ghi chú cần thiết để sau này dễ tra cứu trong
ô Notes, thiết lập công thức cho các cột số liệu bằng cách chọn từng cột (4), gõ hoặc chỉnh sửa công thức (5), đặt tên cho cột ở mục
Col. Name (6). Lưu ý, các bước thực hiện tuần tự từ trên xuống theo các vị trí khoanh tròn màu đỏ trong hình minh họa.
- Cách 2: Tạo mới hoàn toàn. Làm tương tự như trên, chỉ thay việc chọn nút Copy (2) bằng chọn nút New.
Ví dụ minh họa về việc tự tạo một mẫu Explorer: Tạo một mẫu tìm kiếm các chứng khoán có giá đóng cửa trung bình 5 ngày gần
đây có xu hướng tăng lớn hơn 10% so với giá trung bình 20 ngày
9
00 Average Price 5-20 Up
COLUMN FORMULAS
---------------
ColumnA: Mov(C,5,S)/Mov(C,20,S)
ColumnB: C

ColumnC: Mov(C,5,S)

ColumnD: Mov(C,20,S)

FILTER SOURCE
(Mov(C,5,S)/Mov(C,20,S))>1.09
b. Giải thích công thức áp dụng :
+ Hàm Mov(C,5,S) or Mov(C,20,S): Tính giá đóng cửa (C) trung bình theo số ngày chỉ định (5 or 20) theo phương pháp giản đơn
(S).
+ Cột A: Tỷ lệ tăng/giảm của giá trung bình 5 ngày so với giá trung bình 20 ngày, lớn hơn 1 là tăng / nhỏ hơn 1 là giảm (có thể

dùng hàm ROC để tính toán nhưng vì đây chỉ là minh họa nên tôi chưa tối ưu công thức).
+ Cột B: Giá đóng cửa ngày gần nhất
+ Cột C/D: Giá trung bình 5 ngày và 20 ngày
+ Cột Filter: Lọc những CK thỏa mãn điều kiện giá trung bình 5 ngày tăng 10% so với giá trung bình 20 ngày.
10
Kết luận: Như vậy bạn có thể tạo ra 1 mẫu Explorer tùy ý nhưng các bạn phải nhớ, nếu bạn đưa ra yêu cầu sai thì bạn có thể sẽ bị
tổn thất về tài chính khi quyết định mua/bán dựa vào mẫu tìm kiếm tự tạo.
c. Hướng dẫn sơ bộ cách sử dụng:
- Vào Menu Tools, chọn The Explorer … (như trên đã hướng dẫn)
- Từ các mẫu Explorer, chọn một mô hình cần thực hiện. Giả sử chọn mẫu 00 Average Price 5-20 Up do chúng ta vừa xây dựng ở
trên.
- Chọn nút Explorer (đánh dấu đỏ trong hình) để thi hành.
- Sau đó, thực hiện lần lượt các bước sau:
+ Chọn các chứng khoán cần xem bằng cách ấn nút chọn Add Securities …
+ Trong bảng Add Securities vừa xuất hiện, chọn thư mục chứa dữ liệu chứng khoán ở mục Look in, chọn các chứng khoán ở phần
dưới của bảng bằng cách nhấn phím Shift+mũi tên xuống, chọn xong nhấn nút Open.
+ Quay trở về bảng cũ (Select Securities), nhấn nút chọn OK.
+ MetaStock sẽ tính toán và hiện thông báo khi thực hiện xong ở bảng Exploration Completed. Bạn nhấn nút chọn Reports … để
xem kết quả.
11
Tại bảng kết quả, bạn có thể sắp xếp lại thứ tự hiển thị tùy ý bằng cách nhắp đúp chuột vào tiêu đề cột, mở đồ thị bằng nút Open
Chart, in ra giấy bằng nút Print hoặc copy dữ liệu ra Ecxel.
12