BÀI tập lớn

Bản quyền của Ôn thi sinh viên HL

Kinh tế lượng

Võ Thị Nguyệt

ĐỀ THI: (Ngày 27/05/2021)
Đánh giá hiệu quả của một doanh nghiệp, người ta sử udngj dữ liệu từ quý I/2017 – Quý
IV/2020 thu được bảng báo cáo:
Dependent Variable: GROW
Method: Least Squares
Included observations: 16
Variable

Coefficient

Std. Error

LEV

0.822848

0.882904

t-Statistic

SIZE

0.282642

2.016847

R

0.374059

-4.374949

C

349.0917

-2.313552

Prob.

R-squared

Mean dependent var

0.186875

Adjusted R-squared

S.D. dependent var

19.15214

Akaike info criterion

8.580434

Schwarz criterion

8.773581

S.E. of regression

15.88094

Sum squared resid

Durbin – Watson stat

F-sttistic

1.761948

Trong đó:
GROW:

Tỷ lệ tăng trưởng doanh nghiệp theo tổng tài sản (đơn vị: %);

LEV:

Tỷ lệ tổng nợ trên tổng tài sản (đơn vị: %)

SIZE:

Quy mô vốn (đơn vị: tỷ);

R:

Lãi suất của ngân hàng nhà nước (đơn vị: %).

1. Theo anh (chị) cịn yếu tố nào có thể tác động đến hiệu quả của doanh nghiệp.
2. Để mơ hình trên đủ độ tin cậy trong đánh giá hiệu quả donah nghiệp cần có các giả
thiết nào đối với mơ hình?
3. Với mức ý nghĩa 10%, hay kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy.
Cho mức ý nghĩa 5%, trả lời các câu hỏi sau:
4. Giả sử kết quả được ước lượng đủ tốt, hãy viết mơ hình hồi quy mẫu và cho biết ý
nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy ước lượng.
5. Nếu quy mô vốn tăng 2 tỷ thì tỷ lệ tăng trưởng doanh nghiệp theo tổng tài sản biến
động tối thiểu là bao nhiêu?
6. Phương sai của sai số ngẫu nhiên biến động trong khoảng nào?
7. Có ý kiến cho rằng khi lãi suất ngân hàng nhà nước giảm 1% thì tỷ lệ tăng trưởng
doanh nghiệp theo tổng tài sản tăng tối thiểu 3.5%. Ý kiến này có đúng khơng?
GĨC ƠN THI HVTC – TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI


Bản quyền của Ôn thi sinh viên HL

Võ Thị Nguyệt

Kinh tế lượng

8. Mơ hình có hiện tượng tự tương qn không?
9. Cho kết quả hồi quy sau:
Hetecroskedasticity Test: White
F-statistic
Prob. F(9,…)

Obs*R-squared
13.15891
Prob. Chi-Square (9)
Kết quả này được dùng để làm gì và cho kết luận?
10. Hồi quy mơ hình ban đầu thu được phầnd ư có hệ số nhọn bằng 2.053; hệ số bất đối
xứng bằng 0.1434. Hãy cho kết luận từ kết quả này.
11. Có ý kiến cho rằng kết từ quý I năm 2019 doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới nên
tỷ lệ tăng trưởng doanh nghiệp theo tổng tài sản có sự khác biệt. Bạn hãy đề xuất mơ hình
và kiểm định ý kiến trên.

GĨC ƠN THI HVTC – TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI


Bản quyền của Ôn thi sinh viên HL

Võ Thị Nguyệt

Kinh tế lượng

BÀI LÀM
1. Các yếu tố có thể tác động đến hậu quả của doanh nghiệp:
Quy mô vốn, lãi suất cổ phiếu, tổng tài sản, cấu trúc vốn (CS), thời gian hoạt động(AGE)
2. Để mơ hình đủ độ tin cậy trong đánh giá hậu quả doanh nghiệp cần phải có các giả thiết
sau đối với mơ hình:
 Mơ hình hồi quy có dạng tuyến tính đối với các tham số
 Biến độc lập là phi ngẫu nhiên được xác định trước
 Kỳ vọng của các SSNN bằng 0
 Phương sai của SSNN đồng đều, (không thay đổi)
 Các SSNN không tương quan với nhau
 Các SSNN với biến độc lập khơng tương quan với nhau

 Dạng mơ hình(hàm) định dạng đúng
 SSNN có phân phối chuẩn
3. Viết mơ hình hồi quy mẫu và cho biết ý nghĩa kinh tế mô hình hồi quy mẫu có dạng:
SRM:

=̂

̂

+̂

+̂

+

̂ = -449,5981
̂ = tqs ( ̂ ) . Se ( ̂ ) = 6,050097
̂ = 5,309379
̂ = -10,55126532 => Thay số vào mơ hình
Ý nghĩa kinh tế :
̂ : Khơng có ý nghĩa kinh tế
̂ = 6,050097 : Nếu tỷ lệ tổng nợ trên tổng số tài sản tăng 1% thì tỷ lệ tăng trưởng doanh
thu trên tổng tài sản trung bình tăng 6,050097 %. Trong điều kiện lợi nhuận sau thuế trên
tổng tài sản không đổi và lãi suất cho vay của ngân hàng nhà nước khơng đổi.
̂ = 5,309279 tương tự ̂
GĨC ÔN THI HVTC – TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI


Bản quyền của Ôn thi sinh viên HL

Võ Thị Nguyệt

Kinh tế lượng

̂ = -10,55126532 Nếu lãi suất cho vay của Ngân Hàng Nhà Nước tăng 1% thì tỉ lệ tăng
trưởng doanh nghiệp theo tổng tài sản giảm -10,55126 %. Trong điều kiện LEV và ROA
không thay đổi
4.Kiểm định cặp giả thuyết : {
TCKĐ:
MBB:

= { F: F >

Ta có:

= 1-

=>

}
= 0,401176

=

= 2,69759

= 3,49 =>

<

= > Chưa đủ cơ sở bác bỏ

=>
, tạm thời chấp nhận

Vậy mơ hình hồi quy khơng phù hợp (với mức ý nghĩa

= 5%)

5. Nếu LEV tăng 2% thì GROW bằng bao nhiêu % ?
KTC 1 phía
ADCT:

̂ - Se ( ̂ ) .

Trong đó ̂ = 6,050097
Se ( ̂ ) = 2,192124
Với n=16, k= 4;
=

=

= 0,05
= 1,782

Thay số:
̂

6,050097 - (2,192124 . 1,782)

̂

2,143733
4,28744

Vậy với mức ý nghĩa 5%, nếu LEV tăng 2% thì GROW tăng tối thiểu là 4,28744
GĨC ÔN THI HVTC – TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI


Bản quyền của Ôn thi sinh viên HL

Võ Thị Nguyệt

Kinh tế lượng

6. Xác định KTC 2 phía của PSSSNN:

Với n = 16, k=4, ̂

17,23995,

= 23,3367;

= 0,05

= 4,4038

=>
 152,831828

809,889303

Vậy với mức ý nghĩa 5% PSSSNN biến động trong khoảng từ 152,831828 đến
809,889303
7. Kiểm định cặp giả thuyết : {
̂

TCKĐ:
MBB:

̂

= {T : T <

Ta có n = 16, k=4,
=

}
= 0,05

= -15,723
=

= 1,782 =>

<-

=>

=> Bác bỏ

Với mức ý nghĩa 5%, ý kiến trên là sai
8. Kiểm định cặp giả thuyết : {
∑

TCKĐ:

∑

Với n = 16,
Tra bảng ta có

= 4-1=3,

= 0,857,

Từ bảng eviews có:
Vậy với

= 0,05
= 1,728

4-

=1,895388 =>

=2,272 ; 4(

; 4-

)

= 5%, mơ hình khơng có tự tương quan bậc 1

GĨC ƠN THI HVTC – TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI

=3,143

chấp nhận


Bản quyền của Ôn thi sinh viên HL

Kinh tế lượng

Võ Thị Nguyệt

9. Để kiểm định khuyết tật PSSS thay đổi bằng phương pháp kiểm định White, kiểm
định cặp giả thuyết : {
TCKĐ:
MBB:

=n.
={

Ta có:

:

>

}

= 16,919
= 14,39555 =>

=> Chưa có cơ sở bác bỏ
Vậy với

<
, chấp nhận

= 5%, MH gốc có PSSS không đổi

10. Kiểm định cặp giả thuyết{
TCKĐ:
]MBB:

= { JB : JB >

}

Ta có: S = - 0,718, k = 4,406,
=

+

= 5%

= 0,168289

= 5,9915
=>

<

=>

Nên chưa có cơ sở bác bỏ
Vậy với

, tạm thời chấp nhận

.

= 5%, SSNN có phân phối chuẩn.

11. Gọi biến giả

với : {

Đề suất mơ hình biến giả:
SRM:

=̂

̂

+̂

GĨC ÔN THI HVTC – TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI

+̂

+̂

+


Bản quyền của Ôn thi sinh viên HL

Kiểm định cặp giả thuyết: {

̂

= {t : | | >

Ta có: n =16, k = 5,
Tính

Kinh tế lượng

̂

TCKĐ:
MBB:

Võ Thị Nguyệt

̂

̂

và so sánh |

 Nếu |
5%)

|

 Nếu | |
= 5%)

}
= 0,05 =>
| với

và kết luận :
; nên bác bỏ
; nên chấp nhận

GĨC ƠN THI HVTC – TÀI LIỆU VÀ ĐỀ THI

và kết luận ý kiến trên là sai ( =
và kết luận ý kiến trên là đúng (