Bài giảng Quản trị dự án đầu tư: Chương 6 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

LOGO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTP TPHCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG 6:
Giám sát và đánh giá dự ánQUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

Giảng viên: TS. Nguyễn Xuân Quyết
Email: 
1


LOGO

NỘI DUNG

1. Khái niệm
2. Chương trình
3. Phương pháp

www.themegallery.com

Company Logo


LOGO

1/ KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI
vKhái niệm: Rủi ro là tập hợp những yếu tố ngẫu nhiên có thể đo 
lường bằng xác suất, những bất trắc này thường gây nên thiệt hại.

vĐặc điểm:
§

Có thể định lượng

§

Đánh giá được bằng thống kê

§

Số liệu tin cậy

v Đo lường trên cơ sở tần suất xuất hiện lặp lại trong q khứ, hoặc 
tương lai
v Lượng hóa rủi ro:
RR = Xác suất xuất hiện * Mức thiệt hại

www.themegallery.com

Company Logo


LOGO

GIẢM THIỂU RỦI RO
q

Nhận rõ ngun nhân
q

Tìm các biện pháp

q

Phản ứng kịp thời

QUẢN TRỊ DỰ ÁN

§ Lập kế hoạch
§ Tổ chức thực hiện
§ Giám sát

§ Nhận biết rủi ro
tiềm tàng
§ Giữ khoảng cách rủi
ro an tồn


LOGO

PHÂN LOẠI RỦI RO
Rủi ro thuần t & rủi ro suy tính

1

Rủi ro có thể tính & rủi ro khơng tính được

2

RR có thể bảo hiểm & RR khơng thể bảo hiểm

3

4

RR nội sinh & RR ngoại sinh


LOGO

2/ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO
Nhận biết

Kiểm sốt
và xử lý

Đo lường

Quản lý


LOGO
2/ PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG
Phân tích xác suất
-  Phương pháp định lượng.
- Cụ thể hóa mức phân bố xác suất cho mỗi rủi ro.
- Mơ tả dưới 3 dạng ước lượng: Tối thiểu, trung bình, tối đa.
- Kết quả là giá trị chung của các giá trị được lựa chọn ở các mức độ 
rủi ro.

n
Giá trị trung bình của tỷ suất đầu tư:
x  p



x 

i

i

i1
n



i1

p

i


LOGO

2. PHƯƠNG SAI & HỆ SỐ BIẾN THIÊN
PHƯƠNG SAI
Gọi p là xác suất xảy ra biến cố i là tỷ suất sinh lời đầu tư
n

 2   pi ( xi  x) 2
i 1

cv

HỆ SỐ BIẾN THIÊN




x

Ví dụ:
Tình hình Khả năng Tsuất đầu Tsuất đầu Tsuất đầu Tsuất đầu
nhu cầu
tư A
tư B
tư C
tư D
Cao

20%

40%

30%

60%

35%

TB

40%

15%

10%

45%

15%

Thấp

40%

-30%

-10%

0

-5%


LOGO
3/ PHÂN TÍCH CÂY QUYẾT ĐỊNH
q Doanh nghiệp Y dự định đầu tư phát triển một loại sản phẩm mới. 

q Nếu thị trường cao (xác suất 30%) doanh nghiệp thu được 4 tỷ đồng lợi nhuận, 
nhưng nếu cầu thấp họ bị lỗ 2 tỷ đồng. 
q Một cơng ty tư vấn đề nghị doanh nghiệp trả 0,2 tỷ đồng để cung cấp thơng tin 
Thị trường 

Kết quả thơng tin tư vấn 
thị trường

Cầu sản phẩm
Cầu cao (H)

Cầu thấp (L)

Rất chính xác (A)

0,4

0,1

Trung bình (B)

0,4

0,5

Chất lượng kém (C)

0,2

0,4

LOGO
3. PHÂN TÍCH CÂY QUYẾT ĐỊNH
ØCây quyết định là một đồ thị của các quyết định và các hậu quả có thể 
của nó.
ØCây quyết định được sử dụng để xây dựng một kế hoạch nhằm đạt được 
mục tiêu mong muốn. 
ØCây quyết định được dùng để hỗ trợ q trình ra quyết định. 
Ngun tắc xây dựng cây quyết định:
- Xây dựng từ gốc đến ngọn.
- Điểm quyết định: Hình vng, các cành xuất phát là tình huống quyết 
định, nhà quản lý chọn một trong các trường hợp.
- Điểm lựa chọn: Hình trịn, các cành xuất phát từ nút này phản ánh khả 
năng xảy ra.
- Phân tích từ ngọn đến gốc.
- Điểm quyết định: Chọn giá trị max (or min)
- Điểm lựa chọn: Tính giá trị trung bình các trường hợp xảy ra.


LOGO
4. CƠNG THỨC THỐNG KÊ CẦN THIẾT
Cơng thức có điều kiện: Tính xác suất biến cố A trong trường hợp B đã xảy ra.
P( AB)
P(B)
P( AB)  P(BA)  P(B).P( A / B)  P( A).P(B / A)
P( A / B) 

qNút lựa chọn
qNút quyết định

Dự định đầu tư thị trường mới:
3 khả năng: TT cao (20%), Trung bình (60%), Thấp (20%); 
tương ứng mức thặng dư (+5 tỉ, +2 tỉ, - 3 tỉ). DN đánh giá xem 
xét có dùng cơng ty tư vấn thị trường với chi phí 300 trđ
3 khả năng thơng tin có kết quả: rất tốt, trung bình, kém


LOGO
TÍNH XÁC SUẤT KẾT HỢP

Cầu

Kết quả thị trường
Tốt 

TB

Kém

Xác xuất biên
cầu

Cao

50%

TB

40%

Thấp

10%

Xác xuất biên TTin


LOGO

Giảng viên: TS. Nguyễn Xuân Quyết
Email: