Quản lý rủi ro tín dụng tại NH TMCP sài gòn hà nội

Qun l ri ro tn dng ti
NH TMCP Sa
̀
i Go
̀
n - H Ni
Credit risk control at Saigon – Hanoi Commercial joint stock bank
NXB H. : ĐHKT, 2012 Số trang 106 tr. +


Nguyê
̃
n Ma
̣
nh Pha
́
t


Trường Đi học Quốc gia Hà Ni; Trường Đi học Kinh tế
Luận văn ThS ngnh: Tài chính ngân hàng; Mã số 60 34 20
Cán b hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ph Mnh Hng
Năm bo vệ: 2012

Abstract. Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tín dng, ri ro tín dng trong hot đng
ngân hàng. Gii thích thực trng: làm rõ những hn chế, những mặt đt được và những vấn
đề phát sinh trong công tác qun lý ri ro ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Ni. Đưa ra các
gii pháp, kiến nghị nhằm tăng cường chất lượng công tác qun trị ri ro, gim thiểu ri ro
tín dng ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Ni.

Keywords: Tài chính ngân hàng; Ri ro tín dng; Ngân hng thương mi; Qun lý ri ro

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hot đng tín dng có vai trò vô cùng quan trọng đối với các ngân hng thương mi, thường đem
li ngun thu ch yếu cho các ngân hàng. Tuy nhiên mt vấn đề đặt ra đó l hot đng tín dng luôn
luôn đi kèm theo nó l rất nhiều ri ro tiềm tàng. Ri to tín dng cao quá mức sẽ nh hưởng đến hot
đng kinh doanh ca ngân hàng.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Ni rất quan tâm đến vấn đề ri ro tín dng.Ngân hng đã thực
hiện rất nhiều biện pháp để hn chế ri ro tín dng.Tuy những biện pháp m Ngân hng đang thực
hiện góp phần rất lớn trong việc qun lý ri ro tín dng, nhưng hiệu qu không thể triệt để và loi bỏ
hoàn toàn nợ xấu.
Xuất phát từ vấn đề đặt ra và tính cấp thiết ca vấn đề, tôi đã quyết định chọn đề ti “Quản lý rủi
ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội” lm luận văn tốt nghiệp.
2. Tình hình nghiên cứu
Theo tôi tìm hiểu thì chưa thực sự có công trình no chỉ nghiên cứu riêng về Ri ro tn dng. Tuy
nhiên, vấn đề ny đã được nhiều luận văn cấp đ Thc Sỹ hay Tiến Sỹ chọn lm đề ti nghiên cứu ở
từng ngân hng c thể; v đối với mỗi ngân hng thì thực tế ri ro tn dng v công tác qun l ri ro
tn dng li rất khác nhau. Hiện ti, rất nhiều ngân hng đã được chọn để nghiên cứu vấn đề ny
trong các luận văn, nhưng ngân hng NHTMCP Si Gòn- H Ni thì chưa từng được nghiên cứu.Vì
vậy, tôi chọn đề ti ny với mong muốn có thể góp phần hon thiện công tác qun l ri ro tn dng
ti ngân hng TMCP Si Gòn- H Ni.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
* Mc đch nghiên cứu ca đề tài: làm rõ thực trng ri ro tín dng v đề xuất những biện pháp
nhằm hn chế ri ro tín dng ti NHTMCP Sài Gòn- Hà Ni.
* Nhiệm v nghiên cứu:
- Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về tín dng, ri ro tín dng trong hot đng ngân hàng.
- Gii thích thực trng: làm rõ những hn chế, những mặt đt được và những vấn đề phát sinh trong
công tác qun lý ri ro ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Ni.
- Đưa ra các gii pháp, kiến nghị nhằm tăng cường chất lượng công tác qun trị ri ro, gim thiểu ri

ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Ni.
4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu: ri ro tín dng và công tác qun lý ri ro tín dng ti NHTMCP Sài Gòn
– Hà Ni.
* Phm vi nghiên cứu: Luận văn giới hn việc nghiên cứu ri ro tín dng và công tác qun lý ri
ro tín dng ti NHTMCP Sài Gòn – Hà Ni trong khong thời gian từ năm 2009 đến nay.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Trên cơ sở lý luận, các số liệu thực tế tổng hợp được, kết qu các mẫu điều tra, và các ý kiến nhận
định ca các cán b tín dng, tác gi sử dng các phương pháp thống kê, đối chiếu, so sánh để phân
tch, đánh giá thực trng hot đng tín dng ca NHTMCP Sài Gòn- Hà Ni, tìm hiểu các nguyên
nhân dẫn đến ri ro tín dng v đưa ra gii pháp nhằm hn chế ri ro tín dng.
6. Những đóng góp mới của luận văn
- Hệ thống hóa những cơ sở lý luận về qun trị ri ro tín dng trong hot đng ca Ngân hng thương
mi.
- Làm rõ thực trng qun trị ri ro tín dng và công tác qun lý ri ro tín dng ti NHTMCP Sài Gòn
– Hà Ni. Phân tích những nguyên nhân nh hưởng tới kết qu ca công tác qun lý ri ro tín dng
ti NHTMCP Sài Gòn – Hà Ni.
- Đề xuất những gii pháp hoa
̀
n thiê
̣
n công ta
́
c qun trị ri ro tín dng ti NHTMCP Sài Gòn – Hà
Ni.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham kho, Luận văn kết cấu gm 3 chương:
- Chương 1: Cơ sở lý luận về qun trị ri ro tín dng trong hot đng ca ngân hng thương mi
- Chương 2: Thực trng qun trị ri ro tín dng và công tác qun lý ri ro tín dng ti Ngân hàng
TMCP Sài Gòn- Hà Ni.

- Chương 3: Gii pháp hoa
̀
n thiê
̣
n công ta
́
c qun trị ri ro tín dng ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn-
Hà Ni.

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1. Rủi ro tín dụng
1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng
Rất nhiều các ý kiến đã được đưa ra để định nghĩa ri ro tín dng, tuy nhiên mọi tác gi đều thống
nhất: Rủi ro tín dụng là nguy cơ mà người đi vay hoặc đối tác của ngân hàng không thực hiện hoặc
không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ của mình theo những điều khoản đã cam kết.
1.1.2 Biểu hiện rủi ro tín dụng
Ri ro tín dng ca các khon cho vay thông thường biểu hiện ở việc người vay đã không thanh
toán đúng như kế hoch (mt hoặc nhiều lần) hay giá trị tài sn thế chấp ca người vay đã st gim
đáng kể.
1.1.3 Nguyên nhân của rủi ro tín dụng
- Từ khách hàng: Đây l mt trong những nguyên nhân chính gây ra ri ro tín dng cho ngân hàng.
Khách hàng có thể đem li ri ro cho các NHTM khi: (i) Vốn tự có tham gia vào sn xuất kinh doanh
thấp so với nhu cầu vốn kinh doanh, buc khách hàng phi đi huy đng vốn. (ii) Công nghệ sn xuất
không đ kh năng to ra sn phẩm có tính cnh tranh cao, khiến hot đng kinh doanh ca khách
hàng gặp nhiều khó khăn, không thu được tiền bán sn phẩm như dự định. (iii) Năng lực qun trị
điều hành ca b máy lãnh đo các doanh nghiệp bị hn chế, thiếu thông tin thị trường v các đối tác,
bn hàng, làm nh hưởng đến kế hoch sn xuất kinh doanh.
- Từ bản thân các ngân hàng: (i) không chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tín dng; (ii) chính sách
tín dng v quy trình cho vay chưa chặt chẽ, công tác qun trị ri ro chưa hữu hiệu, chưa chú trọng

phân tích khách hàng, xếp loi RRTD để tnh toán điều kiện cho vay và kh năng tr nợ; (iii) kỹ thuật
cấp tín dng không phù hợp, chưa đa dng, việc xác định hn mức tín dng cho khách hàng còn quá
đơn gin, thời hn chưa phù hợp, ch yếu là cấp tín dng trực tiếp, sn phẩm tín dng chưa phong
phú; (iv) trình đ chuyên môn, nghiệp v ca cán b tín dng còn bất cập so với yêu cầu công
việc,…
- Từ phía môi trƣờng kinh doanh: Môi trường kinh tế xã hi nh hưởng đến khách hng v cũng dẫn
đến ri ro tín dng cho ngân hàng; Các chính sách kinh tế vĩ mô cũng nh hưởng không nhỏ đến hot
đng ca các NHTM; Các nguyên nhân bất kh kháng (thiên tai, địch họa, thay đổi nhu cầu ca
người tiêu dùng hoặc về kỹ thuật công nghệ ca mt ngnh no đó) cũng có thể làm phá sn c mt
hãng kinh doanh; Nguyên nhân thông tin không cân xứng; Môi trường pháp lý.


1.1.4 Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng
- Các chỉ tiêu phản ánh nợ quá hạn:
Tỷ lệ NQH =
Số dư NQH
x
100%
Tổng dư nợ

Tỷ lệ tổng dư nợ có NQH =
Tổng dư nợ có NQH
x 100%
Tổng dư nợ

Tỷ lệ khách hàng có NQH =
Tổng số khách hàng quá hn
x 100%
Tổng số khách hng có dư nợ

Tỷ lệ nợ ngắn hn quá hn =
NQH ngắn hn
x 100%
Nợ ngắn hn

Tỷ lệ nợ trung, dài hn quá hn =
NQH trung, dài hn
x 100%
Nợ trung, dài hn

NQH có kh năng thu hi =
NQH có kh năng thu hi
x 100%
NQH
NQH không có kh năng thu hi =
NQH không có kh năng thu hi
x 100%
NQH

- Chỉ tiêu phản ánh nợ xấu:
Tỷ lệ nợ xấu =
Dư nợ xấu
x 100%
Tổng dư nợ
- Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng:
Dự phòng ri ro tín dng =
Dự phòng ri ro tín dng
x 100%
Tổng dư nợ
- Tỷ lệ nợ xử lý rủi ro:

Tỷ lệ nợ xử lý ri ro =
Nợ xử lý ri ro
x 100%
Tổng dư nợ
- Tổn thất cho vay:
Tỷ lệ tổn thất cho vay =
Tổng giá trị tổn thất trong kỳ
x 100%
Doanh số cho vay trong kỳ



1.2. Quản trị rủi ro tín dụng
1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng
Qun trị ri ro tín dng là mt quá trình từ việc hoch định chiến lược đến việc tổ chức thực hiện,
điều khiển và kiểm soát việc thực hiện chiến lược, phòng ngừa, hn chế và xử lý ri ro trong hot
đng tín dng mà NHTM đã đề ra.
1.2.2 Nội dung cơ bản của quản trị rủi ro tín dụng
Qun trị ri ro tín dng là mt hệ thống các phương pháp, các hình thức và các công c được sử dng
để kiểm soát quá trình cho vay (cấp tín dng) và thu hi nợ trong những điều kiện c thể ca từng thời kỳ
nhằm hn chế tối đa ri ro tín dng.
- Nhận dng ri ro tín dng
- Mô hình đo lường ri ro tín dng: Mô hình chất lượng 6C
- Kiểm soát ri ro tín dng: Đa dng hoá danh mc đầu tư; Sử dng các công c phái sinh; Kiểm
tra kiểm soát hot đng tín dng; Phân loi nợ và trích lập dự phòng ri ro; Xây dựng chính sách và
quy trình tín dng; Xây dựng cơ cấu tổ chức hot đng tín dng; Xây dựng hn mức tín dng; Bo
đm tiền vay.
- Xử lý ri ro tín dng
1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá quản trị rủi ro tín dụng
Qun trị ri ro tín dng tốt hay xấu phi thể hiện ở các chỉ tiêu về chất lượng cao hay thấp. Vì vậy

các chỉ tiêu phn ánh qun trị ri ro tín dng đã trình by ở mc 1.1.4 cũng được sử dng như những
chỉ tiêu đánh giá công tác qun trị ri ro tín dng. Ngoi ra để đánh giá chi tiết công tác qun trị ri
ro tín dng ca mt ngân hng, người ta có thể sử dng mt số chỉ tiêu định tính khác.
1.2.4 Những nhân tố ảnh hƣởng tới công tác quản trị rủi ro tín dụng
a) Nhân tố chủ quan
- Trình đ, kinh nghiệm ca cán b làm công tác qun trị;
- Cơ cấu tổ chức b máy cấp tín dng và b máy qun trị ri ro tín dng;
- Hệ thống thông tin và xử lý thông tin trong quá trình qun trị;
- Trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ.
b) Nhân tố khách quan
- Môi trường pháp lý;
- Khách hàng vay vốn.

CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO
TÍN DỤNG TẠI NHTMCP SÀI GÒN HÀ NỘI
2.1. Giới thiệu khái quát về NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
Ngân hng thương mi cổ phần Sài Gòn- Hà Ni tiền thân l Ngân hng thương mi cổ phần nông
thôn Nhơn Ái được thành lập theo giấy phép số 0041/NH/GP ngày 13/11/1993 do Thống đốc Ngân
hàng Việt Nam cấp chính thức đi vo hot đng ngày 12/12/1993 với Vốn điều lệ là 400 triệu đng,
tổng tài sn là 1.117 triệu đng.
Ngày 20/01/2006, Thống đốc Ngân hng Nh nước Việt Nam đã k quyết định số 93/QĐ- NHNH
về việc chấp thuận cho SHB chuyển đổi mô hình từ Ngân hng thương mi cổ phần Nông thôn sang
Ngân hng thương mi cổ phần.
2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội trong thời gian
qua
Nét nổi bật ca hot đng đầu tư tn dng ca SHB là có sự tăng trưởng cao, tiếp tc duy trì các
khách hàng truyền thống, đng thời mở rng đối tượng khách hàng vay mới. Các sn phẩm ca SHB
đáp ứng nhu cầu đa dng ca các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế ngoài quốc doanh.
Trong năm 2011, mặc dù bối cnh nền kinh tế vĩ mô vẫn chưa hon ton ổn định, sự cnh tranh

ca các kênh đầu tư hấp dẫn như vng, bất đng sn, chứng khoán gây không t khó khăn cho hot
đng ca các NHTM, SHB đã có nhiều có gắng, kiên định với chiến lược v định hướng để đm bo
cho Ngân hàng hot đng tốt, đt hiệu qu cao trong kinh doanh, to điều kiện cho Ngân hàng phát
triển bền vững.
2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng và việc quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn – Hà
Nội
2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
- Hệ số an toàn vốn và nợ xấu
Đơn vị: %
Chỉ tiêu
2008
2009
2010
2011
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
25.15%
24.82%
18.37%
13,37%
Tỷ lệ nợ xấu
3.52%
9.79%
2.34%
1.83%
(Nguồn: Báo cáo tổng kết của SHB các năm 2008-2011)
-Tình hình nợ quá hạn của SHB qua các năm
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Chỉ tiêu
Năm
2008

Năm 2009
Năm 2010
Năm 2011
Giá trị
Giá trị
Tăng/gim so
với năm 2008
Giá trị
Tăng/gim so
với năm 2009
Giá trị
Tăng/gim so
với năm 2010
Dư nợ
nhóm 2
23
463
2013%
80
-578%
317
396%
Dư nợ xấu
(Nhóm 3-
89
309
347%
140
-221%
163

116%
5)
Dư nợ quá
hn
112
772
689%
220
-351%
480
218%
Tổng dư
nợ
2,522
3,152
125%
5,986
190%
8,905
149%
Tỷ lệ nợ
quá hn
(%)
4.43%
24.52%

3.68%

5.39%

Tỷ lệ nợ
xấu (%)
3.52%
9.79%

2.34%

1.83%

(Nguồn: Báo cáo tổng kết của SHB các năm 2008-2011)
2.2.2 Nhận dạng rủi ro tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Thiện chí tr nợ ca khách hàng, khách hàng phi l người lương thiện và về mặt tư cách có thể
tin tưởng được. Tư cách ca người đi vay có thể được xác minh, phán đoán dựa trên kỹ năng v kinh
nghiệm ca cán b tín dng.
Năng lực ca người đi vay: Đối với khách hàng là cá nhân thì cần có tư cách tốt, có kh năng quán
xuyến tốt hot đng tài chính ca mình. Còn đối với khách hàng là doanh nghiệp, cần phi xem xét
kỹ lưỡng kh năng qun trị điều hành các hot đng kinh doanh ca ch doanh nghiệp/các nhà qun
trị/các giám đốc.
Tình hình tài chính ca khách hàng thông qua các nhóm chỉ tiêu: Chỉ tiêu thanh toán; Nhóm chỉ
tiêu đòn bẩy; Nhóm chỉ tiêu hot đng; Nhóm chỉ tiêu kh năng sinh lời.
2.2.3 Đo lƣờng rủi ro tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Hiện nay, ti SHB việc đo lường RRTD đối với khách hàng có quan hệ tín dng đang thực hiện
theo Quyết định số 53/QĐ-HĐQT ngy 17/04/2012 ca Ch tịch HĐQT v Quyết định 418/QĐ-
TGĐ ca Tổng Giám đốc SHBvề việc ban hnh quy định về hệ thống XHTD ni b.
STT
Mức xếp hạng
Ý nghĩa
Tổ chức
Hộ gia đình, cá
nhân

1
AAA
A+
Đây l mức xếp hng khách hng cao nhất. Kh năng
hon tr khon vay ca khách hng được xếp hng ny l
đặc biệt tốt.
2
AA
A
Khách hng được xếp hng ny có năng lực tr nợ không
kém nhiều so với khách hng được xếp hng cao nhất.
Kh năng hon tr khon nợ ca khách hng được xếp
hng ny l rất tốt.
3
A
A-
Khách hng được xếp hng ny có thể có nhiều kh năng
chịu tác đng tiêu cực ca các yếu tố bên ngoi v các
điều kiện kinh tế hơn các khách hng được xếp hng cao
hơn. Tuy nhiên kh năng tr nợ vẫn được đánh giá l tốt.
4
BBB
B+
Khách hng xếp hng ny có các chỉ số cho thấy khách
hng hon ton có kh năng hon tr đầy đ các khon nợ.
Tuy nhiên, các điều kiện kinh tế bất lợi v sự thay đổi các
yếu tố bên ngoi có nhiều kh năng hơn trong việc lm
suy gim kh năng tr nợ ca khách hng.
5
BB

B
Khách hng xếp hng ny t có nguy cơ mất kh năng tr
nợ hơn các nhóm từ B (Tổ chức) hoặc B- (cá nhân) đến D.
Tuy nhiên, các khách hng ny đang phi đối mặt với
nhiều ri ro tiềm ẩn hoặc các nh hưởng từ các điều kiện
kinh doanh, ti chnh v kinh tế bất lợi, các nh hưởng
ny có kh năng dẫn đến sự suy gim kh năng tr nợ ca
khách hàng.
6
B
B-
Khách hng xếp hng ny có nhiều nguy cơ mất kh năng
tr nợ hơn các khách hng nhóm BB (Tổ chức) hoặc B (cá
nhân). Tuy nhiên, hiện thời khách hng vẫn có kh năng
hon tr khon vay. Các điều kiện kinh doanh, ti chnh
v kinh tế nhiều kh năng nh hưởng đến kh năng hoặc
thiện ch tr nợ ca khách hng.
7
CCC
C+
Khách hng xếp hng ny hiện thời đang bị suy gim kh
năng tr nợ, kh năng tr nợ ca khách hng ph thuc
vo đ thuận lợi ca các điều kiện kinh doanh, ti chnh
v kinh tế. Trong trường hợp có các yếu tố bất lợi xy ra,
khách hng nhiều kh năng không tr được nợ.
8
CC
C
Khách hng xếp hng ny hiện thời đang bị suy gim
nhiều kh năng tr nợ.

9
C
C-
Khách hng xếp hng ny trong trường hợp đã thực hiện
các th tc xin phá sn hoặc có các đng thái tương tự
nhưng việc tr nợ ca khách hng vẫn đang được duy trì.
10
D
D
Khách hng xếp hng D trong trường hợp đã mất kh
năng tr nợ, các tổn thất đã thực sự xy ra; không xếp
hng D cho khách hng m việc mất kh năng tr nợ mới
chỉ l dự kiến.

63 - 70
BB


60 - 63
B


56 - 60
CCC


53 - 56
CC

44- 53
C


20 – 44
D

2.2.4 Kiểm soát rủi ro tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
- Phân tán ri ro v đa dng hoá danh mc cấp tn dng;
- Kiểm tra, kiểm soát hot đng tn dng;
- Phân loi nợ v trch lập dự phòng ri ro;
- Xây dựng cơ cấu tổ chức hot đng tn dng mới.
2.2.5 Xử lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Trong trường hợp SHB đánh giá l khách hng đã mất kh năng tr nợ hoặc nhận thấy khách
hàng cố tình chây ỳ, lừa đo chiếm đot tài sn ca ngân hàng thì song song với biện pháp được lựa
chọn là xử lý tài sn, SHB sẽ sử dng quỹ dự phòng để xử lý ri ro tín dng thực hiện theo quyết
định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 ca Thống đốc Ngân hng Nh nước.
2.3. Đánh giá công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Hội sở
2.3.1 Kết quả đạt đƣợc
SHB đã áp dng mt số công c qun lý ri ro có hiệu qu như chấm điểm tín dng và xếp hng
khách hàng doanh nghiệp trên cơ sở đánh giá tổng hợp các yếu tố định tnh v định lượng về khách
hàng; phối hợp giữa các phòng nghiệp v trong việc kiểm tra sử dng vốn vay ca khách hàng; Thực
hiện việc phân loi nợ và trích lập dự phòng ri ro đầy đ theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN,
Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN; quy chế cho vay và ch trương đa dng hóa khách hng, đa dng
hóa danh mc đầu tư; thnh lập phòng Qun lý ri ro;…
2.3.2 Những tồn tại và hạn chế
- Tỷ lệ nợ quá hn vẫn ở mức cao;
- Trong nhóm nợ quá hn thì tỷ lệ nợ nhóm 2, nhóm 3 đến nhóm 5 đều tăng đáng kể;
- Nợ xấu ch yếu tập trung vào nhóm khách hàng là tổ chức và các khon vay trung dài hn;
Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế:

- Quan điểm ca Ban lãnh đo SHB về vai trò qun trị RRTD chưa được đánh giá đúng mức;
- Sư
̣
phân chia giư
̃
a ch ức năng kinh doanh va
̀
qua
̉
n tri
̣
ru
̉
i ro , phân chia quyền ha
̣
n va
̀
đầu mối chi
̣
u
trách nhiệm chưa ro
̃
ra
̀
ng;
- Hiệu qu công việc kiểm tra, kiểm soát ni b đc lập chưa cao;
- Quá ti đối với CBTD;
- Trình đ nghiệp v ca cán b thẩm định ri ro, cán b qun lý nợ có vấn đề còn hn chế;
- Việc kiểm tra, giám sát khách hàng, khon vay chưa hiệu qu, còn hình thức;
- Hệ thống thông tin chưa đa chiều, xử lý thông tin thiếu chính xác và còn chậm;

- Nguyên nhân từ phía khách hàng;
- Môi trường pháp l chưa đầy đ, chưa đng b;…

CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOA
̀
N THIÊ
̣
N CÔNG TA
́
C QUA
̉
N TRI
̣
RỦI RO TÍN
DỤNG TẠI NHTMCP SÀI GÒN HÀ NỘI
3.1. Các phƣơng hƣớng hoạt động của NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội
3.1.1 Định hƣớng chung
Định hướng chiến lược ca SHB là trở thành mt trong những ngân hng hng đầu Việt Nam.
SHB xác định chiến lược hot đng trong 10 năm tới xoay quanh các mc tiêu: tăng trưởng nhanh
trên cơ sở kiểm soát tốt ri ro để đm bo an toàn, tăng cường năng lực qun trị và phát triển ngun
nhân lực chất lượng cao.
- Hiện đi hoá công nghệ ngân hng;
- Nâng cao chất lượng ngun nhân lực;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ni b, qun trị ri ro;
- Phát triển mng lưới hot đng;
- Tăng cường công tác PR;
- Xúc tiến tìm v lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoi;
3.1.2 Định hƣớng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng
- Mở rng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp sn xuất mặt
hàng xuất khẩu;

- Đẩy mnh cho vay đối với h kinh doanh ti các làng nghề, cho vay tiêu dùng cá nhân;
- Tăng cường công tác qun lý ri ro trong hot đng tín dng, phát huy tốt hơn vai trò ca phòng
QLRR nhằm kiểm soát và hn chế ri ro tín dng;…
3.2. Giải pháp hoa
̀
n thiê
̣
n công ta
́
c qua
̉
n trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội
3.2.1 Xây dựng chính sách tín dụng hiệu quả
Trên cơ sở phân loi khách hàng dựa vào hệ thống xếp hng tín dng ni b, SHB xây dựng
chính sách khách hàng trong hot đng tín dng theo hướng thiết lập mối quan hệ toàn diện, lâu dài
và có nhiều ưu đãi đối với các khách hàng có ít ri ro, hn chế quan hệ v không ưu đãi đối với
những khách hàng có ri ro trung bình và dừng quan hệ, thu hi nợ đối với các khách hng có đ ri
ro cao.
Cần xây dựng mt Hệ thống xếp hng tín dng ni b mới phù hợp với thực tế hơn, đáp ứng được
yêu cầu qun trị ri ro tín dng trong tình hình mới bằng cách đánh giá khách hng thông qua các chỉ
tiêu tài chính và phi tài chính.


3.2.2 Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng mới
- Hoàn thiện sn phẩm, dịch v và quy trình cung cấp các sn phẩm dịch v hiện có thông qua việc
tăng cường ứng dng và khai thác công nghệ thông tin nhằm đơn gin hóa th tc xử lý công việc,
từ đó đáp ứng mt cách nhanh nhất yêu cầu ca khách hàng;
- Tăng cường triển khai các chiến dịch Marketing giới thiệu cho khách hàng các sn phẩm, dịch v
mà ngân hàng có lợi thế;
- Xây dựng được chuẩn mực đánh giá để phân loi cho điểm khách hng để phù hợp với tình hình

thực tế hiện nay;
- Tăng cường đo to đi ngũ cán b qun lý trung gian, nhân viên tín dng;
- Tăng cường hot đng kiểm tra kiểm soát ni b;
- Hoàn thiện b máy qun trị ri ro tín dng từ Hi sở chnh đến các chi nhánh;
- Chuẩn hóa các quy trình nghiệp v trong đó có các quy trình nghiệp v tín dng theo tiêu chuẩn
quốc tế; …
3.2.3 Phòng ngừa và kiểm soát rủi ro
- Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dng;
- Qun lý, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quá trình gii ngân và sau khi cho vay;
- Sử dng các công c bo hiểm và bo đm tiền vay;
- Thực hiện phân loi nợ theo cách thức mới;
3.2.4 Bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra
Tăng cường hiệu qu xử lý nợ có vấn đề là mt trong những biện pháp quan trọng nhằm hn chế tối đa
những khon thiệt hi đã xy ra.
Trường hợp phát sinh nợ quá hn có tính chất tm thời, hot đng sn xuất kinh doanh gặp khó
khăn trong mt giai đon nhất định nhưng SHB đánh giá l có kh năng khắc phc thì SHB có thể
xem xét cho vay thêm hoặc có thể cơ cấu li nợ để khách hàng khắc phc khó khăn trước mắt,…
Trường hợp phát sinh nợ quá hn do khách hng khó khăn về tài chính, kinh doanh thua lỗ, khó
khắc phc, nợ quá hn chưa xác định được ngun tr, SHB cần qun lý chặt chẽ khon vay và khách
hàng.
3.2.5 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực
- Nâng cao trình đ chuyên môn nghiệp v, kỹ năng nghề nghiệp;
- Nâng cao trình đ qun l;
- Hon thiện các kỹ năng xã hi;
- Đo to, giáo dc nâng cao đo đức, phẩm chất ca cán b;
3.3. Kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị đối với các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền
- NHNN nên theo hướng: thắt chặt chính sách tiền tệ; linh hot điều tiết cung tiền; bãi bỏ các quy
định hnh chnh như trần lãi suất, hn mức tỷ lệ cho vay ti TT 13 và 19.
- Ngân hng nh nước cần thực hiện việc thanh tra thường xuyên hot đng ca ngân hng thương

mi thông qua việc thực hiện các cuc kiểm tra, phúc tra trong việc chấp hành luật lệ về tiền tệ và
hot đng ngân hàng, việc thực hiện các quy định trong giấy phép hot đng ngân hng đối với
các tổ chức cá nhân l đối tượng ca thanh tra ngân hàng.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức các khoá đo to và bi dưỡng kiến thức
cập nhật để nâng cao năng lực đánh giá, đo lường, phân tích, kiểm soát ri ro tín dng cho các cán
b tín dng.
- Xây dựng hệ thống và các biện pháp kiểm soát lung vốn quốc tế và nợ nước ngoài.
- Hoàn thiện hệ thống thông tin phòng ngừa ri ro tín dng cho toàn b hệ thống ngân hàng.
- Hoàn thiện quy chế về vấn đề tài sn thế chấp.
- Ci cách căn bn, triệt để nhằm phát triển hệ thống các TCTD Việt Nam theo hướng hiện đi, hot
đng đa năng, đa dng về sở hữu và loi hình TCTD.
- Chính ph có vai trò quyết định trong việc đm bo cho các định hướng về hot đng phòng ngừa
ri ro được thực hiện trong hot đng ca ngân hng thương mi.
- Đổi mới căn bn cơ chế qun l đối với các TCTD.
- Hình thnh đng b khung khổ pháp lý minh bch và công bằng nhằm thúc đẩy cnh tranh và bo
đm an toàn hệ thống.
- Hoàn thiện khung pháp lý buc các doanh nghiệp phi có các báo cáo tài chính trung thực và
chính xác, giúp các ngân hàng dễ dng hơn trong việc đánh giá v thẩm định khách hàng từ đó
gim thiểu kh năng gặp phi ri ro trong hot đng kinh doanh ngân hàng.
- Hoàn chỉnh các quy định pháp luật có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến hot đng cấp tín dng
ca ngân hàng.
- Chính ph cần có các biện pháp bo đm môi trường kinh tế vĩ mô ổn định góp phần bo đm hiệu
qu vốn tín dng mà ngân hàng cung cấp cho nền kinh tế.
- Ci thiện môi trường thu hút đầu tư, bao gm c đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế nói chung và
khu vực ngân hàng nói riêng sao cho phát triển phù hợp với cơ sở h tầng ti chnh trong nước.

KẾT LUẬN
Qua thời gian công tác, tìm hiểu về hot đng tín dng ti Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Ni, tác
gi nhận thấy trong những năm qua SHB đã chú trọng vào công tác qun lý ri ro tín dng tuy nhiên
vẫn không tránh khỏi những thiếu sót và hn chế. Vì vậy, để gim thiểu ri ro tín dng theo tác gi

trong thời gian tới SHB nên xây dựng được 1 mô hình qun trị ri ro phù hợp hơn với thực tế hot
đng ngân hàng ti Việt Nam, cũng như xây dựng các chính sách tín dng hiệu qu, nâng cao chất
lượng ngun nhân lực…. Với những gii pháp đã trình by, tác gi tin rằng ri ro tín dng ti SHB sẽ
gim mt cách đáng kể. Do thời gian nghiên cứu v trình đ hiểu biết còn hn chế nên luận văn ny
không tránh khỏi những thiết sót và tính tổng thể, rất mong nhận được sự thông cm và góp ý ca các
thầy cô.

References.
Tiếng Việt
1. Joel, B. (2012), Quản trị rủi ro trong ngân hàng, Nxb Lao đng Xã hi, Hà Ni.
2. H Diệu (2003), Tín dụng ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Ni.
3. Mishkin, S. F. (2001), Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính, Nxb Khoa học và Kỹ
thuật, Hà Ni.
4. Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Tho (2002), Giáo trình Ngân hàng Thương mại
quản trị và nghiệp vụ, Nxb Thống kê, Hà Ni.
5. Ngân hng Nh Nước (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005, Hà
Ni.
6. Ngân hng Nh Nước (2007), Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007, Hà
Ni.
7. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Ni (2009-2010), Báo cáo thường niên năm 2009 và
năm 2010, Hà Ni.
8. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Ni (2010), Hệ thống các văn bản liên quan đến
nghiệp vụ tín dụng, Hà Ni.
9. Nguyễn Văn Tiến (2005), Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Nxb Thống kê,
Hà Ni
10. Peter, R. (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà Ni.
Tiếng Anh
11. Dun&Bradstreet (2006), Financial Risk Management, Tata McGraw-Hill Education,
India.