Tài liệu Ôn tập bài tập Kinh tế lượng (26) potx

ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 4
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Môn học: KINH TẾ LƯỢNG
Lớp: 06QK3 (Năm học 2007 – 2008)
Bài tập số 4: DẠNG HÀM
Ngày phát: Thứ Bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2007
Ngày nộp: Thứ Bảy, ngày 08 tháng 12 năm 2007
Cho mô hình đầu tư của 4 tập đoàn của Mỹ từ năm 1935 -1954 (theo dữ liệu trong file table
16.1.txt thuộc bộ dữ liệu của Gujarati).
Trong đó:
Y = Đầu tư ròng (tỷ USD)
X2 = Giá trị của doanh nghiệp (tỷ USD)
X3 = Vốn của doanh nghiệp(tỷ USD)
a) Trước khi chạy hồi qui anh/chị hãy dự báo mối quan hệ của các biến X2 và X3 với biến Y.
Lý giải sự lựa chọn của mình
b) Hãy xây dựng mô hình tuyến tính và ước lượng các hệ số trong mô hình. Giải thích ý nghĩa
của các mô hình tối ưu.
c) Xây dựng lại bằng mô hình đa thức sau :
Y
i
= β
1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
+ β

4
(X
2
)
2
+β
5
(X
3
)
2
+ u
i
d) Anh/ chị hãy chạy hồi quy lại với mô hình log kép:
Ln Y
i
= β
1
+ β
2
ln X
2
+ β
3
ln X
3
+ u
t
(1) Anh/ chị hãy ước lượng các tham số của mô hình trên. Từ kết quả trên anh/chị có nghi
ngờ có sự đa cộng tuyến trong mô hình không? Tại sao?

(2) Thực hiện tiếp các hồi qui sau:
Ln Y
i
= A
1
+ A
2
ln X
2
+ u
t
Ln Y
i
= B
1
+ B
3
ln X
3
+ u
t
Ln X
2
= C
1
+ C
3
ln X
3
+ u

t
Dựa trên các kết quả hồi quy có được, anh/ chị nhận xét gì về mức độ đa cộng tuyến trong
bộ dữ liệu? Giải thích sự nhận xét của mình
(3) Giải sử trong mô hình ban đầu (mô hình Ln Y
i
= β
1
+ β
2
ln X
2
+ β
3
ln X
3
+ u
t
có hiện
tượng đa cộng tuyến nhưng β
2
và β
3
đều có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức ý nghĩa 5% và
thống kê F cũng có ý nghĩa. Trong trường hợp này, chúng ta có nên lo lắng về hiện tượng
đa cộng tuyến không?
e) Một sinh viên cho rằng nên bổ sung thêm biến thời gian vào. Dạng mô hình đề nghị là một
trong các mô hình sau :
(1) Y
i
= β

1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
+β
4
t + u
t
(2) Y
i
= β
1
+ β
2
X
2
+ β
3
X
3
+β
4
t + β
4
t

2
+ u
t
(3) Ln(Y
i
) = β
1
+ β
2
ln(X
2
) + β
3
ln(X
3
)+β
4
t + u
t
(4) Ln(Y
i
) = β
1
+ β
2
ln(X
2
) + β
3
ln(X

3
)+β
4
ln(t) + u
t
Anh/ chị hãy cho biết mô hình nào có ý nghĩa về mặt kinh tế? Tại sao?
f) Nếu có ý kiến cho rằng thương hiệu của doanh nghiệp có ảnh hưởng đến đầu tư ròng. Anh/
chị hãy gợi ý các mô hình cho ý kiến trên. Và thực hiện việc ước lượng và kiểm định cần
thiết cho mô hình đề nghị
g) Trong tất cả các mô hình tối ưu đã tính được ở trên. Anh/ chị hãy cho biết mô hình nào phù
hợp nhất.
1