Tài liệu Hồi quy bội pptx

1
Dự báo trong kinh doanh
(Business Forecasting)
Khoa Kinh tế Phát triển
1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận
Website: www.fde.ueh.edu.vn
Phùng Thanh Bình
1. Mô hình hồi quy bội
2. Chọnbiến độclập
3. Phân tích kếtquả hồi quy
4. Đánh giá mô hình hồi quy
5. Biếngiả
6. Lựachọnphương trình hồiquy
7. Dự báo điểm& Dự báo khoảng
HỒI QUY BỘI
2
Phùng Thanh Bình
z NguyễnTrọng Hoài (2001): Mô hình hóa và Dự
báo chuỗithời gian trong kinh doanh & kinh tế,
Chương 9.
z J.Holton Wilson & Barry Keating, (2007),
Business Forecasting With Accompanying Excel-
Based ForecastXTM Software, 5
th
Edition,
Chapter 5.
z John E.Hanke & Dean W.Wichern, (2005),
Business Forecasting, 8
th
Edition, Chapter 7 & 8.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Phùng Thanh Bình
MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
z Y = f(X
1
, X
2
, X
3
, …, X
n
)
= b
0
+ b
1
X
1
+ b
2
X
2
+ . . . b
k
X
k
+ ε
z Trong đó:
o b
0
= hệ số cắt

o b
i
= là các hệ số dốctương ứng
o ε = sai số tổng thể
3
Phùng Thanh Bình
MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
Phùng Thanh Bình
MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
z Y = b
0
+ b
1
X
1
+ b
2
X
2
+ . . . b
k
X
k
+ ε
Y = b
0
+ b
1
X
1

+ b
2
X
2
+ . . . b
k
X
k
+ e
z Trong đó:
o b
0
= hệ số cắt
o b
i
= là các hệ số dốctương ứng
o e = sai số mẫu
4
Phùng Thanh Bình
CHỌN BIẾN ĐỘC LẬP
Phùng Thanh Bình
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
)Y - (Y Y Y
∧∧
+=
kk22110
Xb Xb Xb b Y ++++=
∧
)Y - (Y )Y - Y( )Y - (Y
22

∑∑∑
∧∧∧
+=
SST = SSR + SSE
df: n-1 = k + n – k - 1
5
Phùng Thanh Bình
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
z Sai số chuẩncủa ướclượng:
z Ví dụ 7.4, Hanke, 275
MSE
1-k-n
SSE

1-k-n
)Y-(Y
s
2
sy.x'
===
∑
∧
Phùng Thanh Bình
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
z Ý nghĩacủahồi quy
6
Phùng Thanh Bình
Phùng Thanh Bình
z Hệ số xác định:
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY

∑
∑
−
===
∧
2
2
2
)Y - Y(
)YY(

SST
SSR

Variation Total
Variation Explained
R
∑
∑
∧
−
===
2
2
)Y - Y(
)YY(
- 1
SST
SSE
- 1

Variation Total
Variation dUnexplaine
- 1
7
Phùng Thanh Bình
z Đốivớihồi quy bội:
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
Phùng Thanh Bình
z Kiểm định các hệ số hồiquy
H
0
: β
j
= 0
H0: β
j
≠ 0
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
j
b
j
s
0 - b
t =
8
Phùng Thanh Bình
z Phân tích phầndư
o Kiểmtraphầndư trướchếtdựavàođồ thị:
• Vẽđồthị histogram
• Vẽ phầndư theo Y

^
• Vẽ phầndư theo X
• Vẽ phầndư theo thờigian
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
Phùng Thanh Bình
z Phân tích phầndư
o Kiểm định hiệntượng phương sai không
đồng nhất
o Kiểm định hiệntượng tương quan chuỗi
o Khi nào cần đếnAIC?
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
9
Phùng Thanh Bình
z Tương quan chuỗi
o Tự tương quan âm
o Tự tương quan dương (xem Figure 8.1)
o Không làm chệch các hệ sốướclượng, nhưng
làm cho ướclượng củasaisố chuẩnnhỏ hơn
sai số chuẩnthậtsự => t-stat, F-stat lớn
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
Phùng Thanh Bình
z Tương quan chuỗi
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
10
Phùng Thanh Bình
z Tương quan chuỗi
o Xử lý hiệntượng tương quan chuỗi tùy thuộcvào
nguyên nhân gây ra hiệntượng tương quan chuỗi: Sai
dạng mô hình (thiếubiến) hay các sai sốđộclậpcóliên
quan với nhau cho dù mô hình đượcchọn là phù hợp

• Đưa thêm biếnbỏ sót vào mô hình (ví dụ 8.3)
• Hồi quy sai phân (ví dụ 8.5)
• Mô hình tự hồi quy (ví dụ 8.6)
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY
Phùng Thanh Bình
ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH HỒI QUY
z Thứ nhất, kiểmtraxem‘dấu’ củahệ số dốccóý
nghĩa hay không
z Thứ hai, kiểmtraxemhệ số dốccóý nghĩathống
kê hay không (dùng t-stat)
z Thứ ba là đánh giá hệ số xác định
z Thứ tư, kiểmtraphầndư (dùng DW)
11
Phùng Thanh Bình
BIẾN GIẢ
z Biếngiảđượcsử dụng để xác định mối quan hệ giữa
các biến độclập định tính và mộtbiếnphụ thuộc
z Ví dụ 7.6, Hanke, 283 (Table 7-9)
Y
^
= β
0
+ β
1
X
1
+ β
2
X
2

X
1
: test score
X
2
= 0 đốivớinữ
= 1 đốivớinam
Phùng Thanh Bình
x
y
{
β
2
}
β
0
y = (
β
0
+
β
2
) +
β
1
x
y =
β
0
+

β
1
x
slope =
β
1
X
2
= 0
X
2
= 1
12
Phùng Thanh Bình
Phùng Thanh Bình
BIẾN GIẢ
z Khi chuỗithờigiancóyếutố mùa vụ, có thể sử dụng
hồi quy vớibiếngiả như sau:
Y
t
= b
0
+ b
1
t + b
2
S
2
+ b
3

S
3
+ b
4
S
4
+ e
Quý 1: S2 = S3 = S4 = 0
Quý 2: S1 = S3 = S4 = 0
Quý 3: S1 = S2 = S4 = 0
Quý 4: S1 = S2 = S3 = 0
z Ví dụ 8.8 (Table 8.9, Hanke, 350)
13
Phùng Thanh Bình
LỰA CHỌN PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY
z Bước1: Lựachọnmộttậphợp đầy đủ các biếngiải
thích (cân nhắcgiữamức độ chính xác & chi phí)
z Bước2: Loạibỏ các biến không thích hợp
o Biến không quan trọng
o Tạorasaisố lớn
o Có quan hệ vớicácbiến khác (đacộng tuyến)
o Khó đolường một cách chính xác
z Bước3: Rútlại danh sách các biếntốtnhất cho mô hình
Phùng Thanh Bình
LỰA CHỌN PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY
z Hồiquytừng bước (stepwise)
o Xem xét tấtcả các hồiquygiản đơn, biếnnàogiải
thích nhiềunhấtchothayđổicủ Y sẽ là biến đầu
tiên đưavàomôhình
o Biếnthứ 2 được đưa vào mô hình là biến đóng góp

lớnnhấtvàoSSR (xácđịnh bằng F test)
o Đưatheobiếntiếp theo và xem xét biếnnàycóý
nghĩa hay không bằng cách sử dụng F test
14
Phùng Thanh Bình
LỰA CHỌN PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY
z F test
o Mô hình không giớihạn: SSE
UR
o Mô hình giớihạn: SSE
R
k)-(n
SSE
m
)SSE (SSE
F
UR
URR
−
=
k)-(n
R-1
m
)R (R
F
2
UR
2
R
2

UR
−
=
Phùng Thanh Bình
DỰ BÁO ĐIỂM & DỰ BÁO KHOẢNG
z Dự báo khoảng có tính đến2 nguồnkhôngchắc
chắnnày
z Sai số chuẩncủadự báo, s
f
, đomức độ thay đổi
củaY
^
so vớiY tạiX chotrước:
Y
^
±
ts
f