bài tập kinh tế lượng

HỌC PHẦN: KINH TẾ LƯỢNG
Bài 1: Cho báo cáo, trong đó GDP là tổng sản phẩm quốc nội, EX là xuất khẩu, IM là nhập khẩu (Đơn
vị: tỷ USD), α= 5%.
Kết quả ước lượng thu được như sau:
Ordinary Least Squares Estimation
***********************************************************************************************
Dependent Variable: GDP
17 observations used for estimation
***********************************************************************************************
T-Ratio [Prob]
Regressor
Coefficient
Standard Error
INPT
.96634
20.7720[.000]
EX
6.7212
6.3330[.000]
IM
.19317
-2.0310
***********************************************************************************************
R-squared
F-statistic F( 2,14 )
126.06777[.000]
R-Bar-squared
S.E. of regression
2.2926
Residual Sum of squared
Mean of dependent variable 28.4235

S.D. dependent variable 9.1501
DW-statistic
.67180
***********************************************************************************************
Diagnostic
* Test Statistic
* LM Version
* F Version
*
***********************************************************************************************
* A: Serial Correlation *CHI-SQ(1)= 6.4022
*F(1,13)=7.0534[ ]*
* B: Funtional Form *CHI-SQ(1)= 9.6547
*F(1,13)= 17.0872 [ ]*
* C: Normality
*CHI-SQ(2)= 1.0643
* D: Heterocedasticity*CHI-SQ(1)= 1.6129
*F(1,15)= 1.5724 [ ]*
***********************************************************************************************

Cov(

βˆ2 βˆ3
;

)=0,009

1. Viết hàm hồi Quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu.
2. Nêu ý nghĩa của các hệ số ước lượng.
3. Tìm ước lượng của GDP khi IM=20, EX=48.

4. Các ước lượng nhận được có phù hợp lý thuyết kinh tế hay khơng?
5. Hãy tính TSS, RSS, ESS và , Cho biết ý nghĩa của hệ số xác định.
6. Tìm khoảng tin cậy đối xứng của các hệ số góc.
7. Tìm khoảng tin cậy của Phương sai sai số.
8. Có phải nhập khẩu khơng ảnh hưởng gì tới GDP khơng?
9. Thơng kê F-statistic được tính như thế nào? Để làm gì?
10.
Khi nhập khẩu tăng 1 tỷ, GDP giảm tối đa bao nhiêu?
11.
Khi xuất khẩu tăng 1 tỷ, GDP tăng tối thiểu bao nhiêu?
12.
Khi xuất khẩu tăng 2 tỷ thì GDP tăng tối đa là bao nhiêu?
13.
Khi nhập khẩu tăng 1 tỷ, GDP giảm 0,2 tỷ có đúng khơng?
14.
Có ý kiến cho rằng khi EX tăng 1 tỷ thì GDP tăng nhiều hơn 6 tỷ, theo bạn ý kiến đó có đúng khơng?
15.
Có ý kiến cho rằng nhập khẩu giảm 1 tỷ GDP tăng nhiều hơn 2 tỷ có đúng khơng?
16.
Nếu EX tăng 1tỷ, và IM giảm 1 tỷ, thì GDP tăng trong khoảng nào? (khơng thi)
17.
Mơ hình có hiện tượng tự tương quan bậc nhất khơng?
18.
Có nghi ngờ mơ hình có hiện tượng đa cộng tuyến, hay cho biết ý kiến của bạn?
19.
Có ý kiến cho rằng phương sai sai số ngẫu nhiên không đồng đều. Hãy cho biết ý kiến của bạn.
20.
Mơ hình có sai dạng hàm không?
1

21. Yếu tố ngẫu nhiên có phân phối chuẩn khơng?
22. Thông tin A: Serial Correlation *CHI-SQ(1)= 6.4022* F(1,13)=7.0534[ ]* dùng để làm gì? tính như thế
nào? Có kết luận gì từ thông tin trên? / Kiểm tra hiện tượng tự tương quan của MHHQ
23. Thông tin * D: Heterocodasticity: *F(1,15)= 1.5724 [ ]*tính như thế nào? Có kết luận gì từ thông tin trên?
Kiểm tra hiện tương phương sai sai số thay đổi của MHHQ?
Bài 2: Có một báo cáo như sau: Y là thu nhập/đầu người ngày tính bằng USD, X2 là tỉ lệ phần trăm lao động
không được đào tạo; X3 là số năm kinh nghiệm đối với những người trên 25 tuổi. Cho α= 5%.
Quan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sát
Y
7
8
8
7
7
12
9
8
9

10
X2
8
10
8
7
10
4
5
5
6
8
X3
9
13
11
10
12
16
10
10
12
14
Từ các số liệu trên tính tốn được:
8.5

∑x3iyi

24.5

7.1

∑x2ix3i

-2.7

11.7

∑x

38.9

2
2i

∑x2iyi
∑x
-17.5
42.1
Dựa vào số liệu trên viết hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu của biến Y theo hai biến X 2 và X3.
Nêu ý nghĩa của các hệ số ước lượng.
Tìm ước lượng của Y khi X2=20, X3=5.
Các ước lượng nhận được có phù hợp lý thuyết kinh tế hay khơng?
Tìm ước lượng phương sai của yếu tố ngẫu nhiên.
Tìm ước lượng phương sai (Var), độ lệch chuẩn (Se) của các hệ số góc của hàm hồi quy.
Hãy tính TSS, RSS, ESS và và , Cho biết ý nghĩa của hệ số xác định.
Tìm khoảng tin cậy đối xứng của các hệ số góc.
Tìm khoảng tin cậy của Phương sai sai số.
Có thể nói rằng thu nhập khơng phụ thuộc vào (B) số năm kinh nghiệm đối với những người trên 25 tuổi
không?

Hàm hồi quy có phù hợp hay khơng?
Khi X2 tăng 1 đơn vị, Y giảm tối đa bao nhiêu?
Khi X3 tăng 1 đơn vị, Y tăng tối thiểu bao nhiêu?
Khi X3 tăng 2 đơn vị, thì Y tăng tối đa là bao nhiêu?
Khi X2 tăng 1 đơn vị, Y giảm nhiều hơn 0,4 USD có đúng khơng?
Cho thống kê Durbin-Watson d=2.4034, Mơ hình có hiện tượng tự tương quan bậc nhất khơng?
2
3i

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Yˆi 2

17. Lập mơ hình hồi quy dựa trên biến phụ thuộc: ei2 = α1 + α2

+ vi (*), sử dụng số liệu trên tính được

R*2

= 0.99960; Hãy cho biết mơ hình hồi quy có khuyết tất phương sai sai số thay đổi khơng?
18. Sai số ngẫu nhiên có tn theo phân phối chuẩn hay khơng biết mơ hình hồi quy có: độ bất đối

xứng S=0.10525, độ nhọn K=1.6413?

2


3