Tài liệu Ôn tập bài tập Kinh tế lượng (27) pot

ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG Bài tập số 4
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
Môn học: KINH TẾ LƯỢNG
Lớp: 06QK4 (Năm học 2007 – 2008)
Bài tập số 4: DẠNG HÀM
Ngày phát: Thứ Ba, ngày 13 tháng 11 năm 2007
Ngày nộp: Thứ Ba, ngày 57 tháng 11 năm 2007
Cho mô hình nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 1970-1998 (theo dữ liệu trong file T10-12.txt
thuộc bộ dữ liệu của Gujarati).
Trong đó:
Inmpost = Giá trị nhập khẩu của Hoa Kỳ
GDP = Tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ
CPI = Chỉ số giá tiêu dùng tại Hoa Kỳ
a) Trước khi chạy hồi qui anh/chị hãy dự báo mối quan hệ của các biến GDP và CPI với biến
Impost. Lý giải sự lựa chọn của mình
b) Hãy xây dựng mô hình tuyến tính và ước lượng các hệ số trong mô hình. Giải thích ý nghĩa
của các mô hình tối ưu.
c) Xây dựng lại bằng mô hình đa thức sau :
Imports
t
= β
1
+ β
2
GDP
t
+ β
3
CPI
t
+β

4
(CPI
t
)
2
+ u
t
d) Anh/ chị hãy chạy hồi quy lại với mô hình log kep sẽ phù hơp hơn :
Ln Imports
t
= β
1
+ β
2
ln GDP
t
+ β
3
ln CPI
t
+ u
t
(1) Anh/ chị hãy ước lượng các tham số của mô hình trên. Từ kết quả trên anh/chị có nghi
ngờ có sự đa cộng tuyến trong mô hình không? Tại sao?
(2) Thực hiện tiếp các hồi qui sau:
Ln Imports
t
= A
1
+ A

2
ln GDP
t
Ln Imports
t
= B
1
+ B
2
ln CPI
t
Ln GDP
t
= C
1
+ C
2
ln CPI
t
Dựa trên các kết quả hồi quy có được, anh/ chị nhận xét gì về mức độ đa cộng tuyến trong
bộ dữ liệu? Giải thích sự nhận xét của mình
(3) Giải sử trong mô hình ban đầu (mô hình Ln Imports
t
= β
1
+ β
2
ln GDP
t
+ β

3
ln CPI
t
+ u
t
có
hiện tượng đa cộng tuyến nhưng β
2
và β
3
đều có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức ý nghĩa
5% và thống kê F cũng có ý nghĩa. Trong trường hợp này, chúng ta có nên lo lắng về hiện
tượng đa cộng tuyến không?
e) Một sinh viên cho rằng nên bổ sung thêm biến thời gian vào. Dạng mô hình đề nghị là một
trong các mô hình sau :
(1) Imports
t
= β
1
+ β
2
GDP
t
+ β
3
CPI
t
+β
4
t + u

t
(2) Imports
t
= β
1
+ β
2
GDP
t
+ β
3
CPI
t
+β
4
t + β
4
t
2
+ u
t
(3) Ln(Imports
t
) = β
1
+ β
2
ln(GDP
t
) + β

3
ln(CPI
t
)+β
4
t + u
t
(4) Ln(Imports
t
) = β
1
+ β
2
ln(GDP
t
) + β
3
ln(CPI
t
)+β
4
ln(t) + u
t
Anh/ chị hãy cho biết mô hình nào có ý nghĩa về mặt kinh tế? Tại sao?
f) Trong tất cả các mô hình tối ưu đã tính được ở trên. Anh/ chị hãy cho biết mô hình nào phù
hợp nhất.
1