ĐẢM BẢO THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM

ĐẢM BẢO THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL
III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM
GVHD: ThS. Nguyễn Thị Hai Hằng
Nhóm thực hiện: Nhóm 15
Hồ Ngọc Anh – K094040507
Đặng Ngọc Hùng – K094040552
Nguyễn Văn Thảo – K094040604
NỘI DUNG CHÍNH PHẦN TRÌNH BÀY:
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH KHOẢN
ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT
NAM
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
CƠ SỞ LÝ LUẬN THANH KHOẢN
1. Khái niệm
2. Vai trò
3. Nguyên nhân
4. Đo lường thanh khoản
TÍNH THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG

Ngắn hạn: nghĩa vụ thanh toán ngay thời điểm chúng phát sinh

Dài hạn: khả năng vay đủ vốn dài hạn với lãi suất hợp lý
 Khả năng thực hiện tất cả nghiệp vụ thanh toán
CƠ SỞ LÝ LUẬN THANH KHOẢN
1.KHÁI NIỆM
RỦI RO THANH KHOẢN TRONG NHTM

Rủi ro thanh khoản rút tiền trước hạn

Rủi ro thanh khoản có kỳ hạn


Rủi ro thanh khoản thị trường

Rủi ro thanh khoản tài trợ
CƠ SỞ LÝ LUẬN THANH KHOẢN
1.KHÁI NIỆM

Đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng

Để tránh các biến động bất thường

Uy tín và lòng tin
CƠ SỞ LÝ LUẬN THANH KHOẢN
2. VAI TRÒ

Chạy theo lợi nhuận ngắn hạn

Bùng nổ cho vay và sụt giá tài sản

Cơ cấu khách hàng và chất lượng tín dụng kém

Mất cân đối trong cơ cấu tài sản

Khác
CƠ SỞ LÝ LUẬN THANH KHOẢN
3.NGUYÊN NHÂN

Vốn điều lệ

Hệ số CAR ( tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu)


Hệ số giới hạn huy động vốn ( H
1
)

Hệ số tỷ lệ vốn tự có so với tổng tài sản có ( H
2
)

Hệ số H
3

Hệ số trạng thái tiền mặt ( H
3
*)

Tỷ số năng lực cho vay ( H
4
)

Chỉ số H
5

Chỉ số chứng khoán thanh khoản ( H
6
)

Chỉ số H
7

Chỉ số H

8
CƠ SỞ LÝ LUẬN THANH KHOẢN
4. ĐO LƯỜNG
ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM
29%
63%
3%
5%
v n đi u lố ề ệ
NHTMNN
NHTMCP
NH liên doanh
NH n c ngoàiươ
Quốc gia Vốn Quốc gia Vốn
INDONESIA MALAYSIA
Bank mandiri 2.122 May bank 4.102
Bank BNI 1.499 PBB 2.382
Bank central Asia 1.304 Commerce asset – holding 1.695
VIỆT NAM THÁI LAN
Viettinbank 577 Bangkok bank 3.178
BIDV 724 Siam commercal bank 2.189
Agribank 1062 Kasikorn bank 1.996
STB 344
ACB 401
Techcombank 355
ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM
CHỈ TIÊU
CAR >8%
H3 21,68%
H4 >50%, dao động

H5
Cao, >100%( 4/7 NH)  thanh khoản kém
H6 <20%
H7 >1, tăng dần
H8 >10%, dao động lớn
ĐO LƯỜNG

Điểm mạnh:
•
NHNN có động thái chỉ đạo kịp thời
•
NHNN đưa ra các VB hướng dẫn dựa trên Basel
•
Các NHTM đều có hệ thống riêng

Hạn chế:
•
CSTT của NHNN thiếu nhất quán đa mục tiêu
•
Công cụ vĩ mô chưa đa dạng, hoàn thiện
•
Các NHTM VN chưa có MH phù hợp, quy mô NH nhỏ, tài chính yếu
ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM
ĐÁNH GIÁ

khả năng phục hồi thanh khoản ngắn hạn trong danh mục rủi ro thanh
khoản- được đo lường bằng tỷ lệ đảm bảo thanh khoản LCR

khả năng phục hồi trong một thời gian dài hơn bằng cách tạo ra nguồn lực
bổ sung- được đo lường bằng tỷ lệ tài trợ ổn định NSFR

ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM
BASEL III
MỤC TIÊU
Trong đó:

Tỷ lệ LCR = (Dự trữ tài sản thanh khoản có chất lượng cao)/(Luồng tiền
thuần ra trong 30 ngày tới) phải >= 100%
- Tỷ lệ NSFR= (số tiền sẵn sàng cho tài trợ ổn định)/(số tiền cần có cho tài
trợ ổn định): Phải lớn hơn 100% và sẽ không áp dụng trước 1/1/2018.
ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM
BASEL III
MỤC TIÊU
ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM
BASEL III
LỘ TRÌNH
06/01/2013, Ủy ban Basel đưa Quy định mới về LCR được thực hiện muộn
hơn 4 năm so với kế hoạch ban đầu, bắt đầu từ ngày 01/01/2015 ở mức
60%, sau đó mỗi năm nâng 10% lên đến 100% kể từ ngày 01/01/2019
ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM
BASEL III
LỘ TRÌNH

Chi phí thực hiện

Thiếu thông tin

Thiếu tổ chức xếp hạng tín nhiệm chuyên nghiệp

Năng lực giám sát


Nguồn nhân lực

Cơ sở pháp lý nền tảng
ĐÁNH GIÁ TÍNH THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM
BASEL III
KHÓ
KHĂN
NHNN:

Xây dựng và thực thi CS hiệu quả

Sử dụng linh hoạt các công cụ

Ứng dụng CNTT, mở rộng các HTTT không dùng tiền mặt
NHTM:

Phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng

Tích cực xây dựng các HT quản lý, đảm bảo các tiêu chuẩn Basel
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
ĐỊNH HƯỚNG

Cách làm có triển vọng nhất là tăng nhanh lãi suất danh nghĩa để hút tiền
từ lưu thông

Cơ chế đấu giá vốn trên thị trường liên ngân hàng, thay vì đấu thầu theo
khối lượng

Việc rút tiền ra phải được chia ra nhiều bước nhỏ và với lãi suất cao hơn


Đưa ra cam kết về lạm phát mục tiêu một cách thực tế
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
MỘT SỐ GIẢI PHÁP
NGẮN HẠN
NHNN:

Xây dựng quy định chặt chẽ về việc đảm bảo tính thanh khoản

Nâng cao vai trò của Ngân hàng Trung Ương

Chuẩn bị tốt hơn cho tự do hóa tài chính
NHTM:

Tăng cường năng lực tài chính

Nâng cao sản phẩm dịch vụ

Tăng cường sự hợp tác với các NHTM

Giải pháp khác
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
MỘT SỐ GiẢI PHÁP
DÀI HẠN
CẢM ƠN SỰ CHÚ Ý LẮNG NGHE CỦA CÔ VÀ CÁC BẠN !