Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

SỰ HỘI TỤ HẦU CHẮC CHẮN CỦA TỔNG CÓ TRỌNG SỐ CỦA CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC TOÁN HỌC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (859.74 KB, 67 trang )

T

ă
|

ú

ì

|





P







ự,



e

m


ù


q


q ả







2C

ữ, ị
C

2



í





C


ù


ă






C

1 ì

ởC

T

ú



T





M


,

í

q ả




Az



ĩ

ả í

– Marcinkiewicz khi

q ả

ồ q



ă

X1


1< p <2 Đ

martingale ũ
é

â

Z

X1 ị

p

}





T

{

22

ú



ew z – Z

ù

q ả

ì
â

N( ),

(


) T e



ú

q

â



(ử

{

} , cho


phép chúng ta t ng quát hóa k t quả c a Marcinkiewicz và Zygmund
khi |




|

,

v i
{

ũ

ợ ( e

},

Hệ q ả 2 6)
trung bình có t

1



C

ù


q ả

í



Đị

22

} v i [|

{

â
Đị

ì
ù




,

ầ 23



q







ầ 24

Tr




ỏ C

ú

,q


q


â

Đị
ì


Az


Đị

â




ì í

í37

{







e

ở Hệ q ả 4 12



e T


q ả


{

â ,

ì,
)

= 0.

t ì




e ị


T

â ,
e

í36

é



Đị


,q





(

Az



, ị



ả ử{

t ờ

â

ì
q ả

N

V


íq



ả ử ù


{ }

ặ , ũ



V

â





.

29




| ]




{



T ờ



íq
ầ 25



Đị

,

ì


q ả

í46

ú

ì
ù


u ti t (modulated averages)
2

â

ợc
:


ì



{
{



ù


,q

p


ì

26




.T

ũ

é



ễ {

Đị

í29

Đị

é

|





ù
í


| Đị

; hay
ù



â





ĩ

. Đị

í

ta ì

i{

â


|]

í


q

t trong mơ hình hồi qui tuy n tính v i

í32

, ặ
íq

|



}

ồ q

|

í52

ì

ặ Đị





ú








[|

â

c l p cùng phân ph i, v i

{ }



{









,q




qu

nhiễ





ì

T

â



â






ỗ ∑


}v i |



ồ q

í

|



|

|

.T



q

ú

ì
ệ q ả 33



Đị

3

í61


Đị

í64



Tôi xin ử ờ cả

chân thành t i các thầy giáo thu c t b mơn Tốn

ng d ng – Khoa Toán Tin – T ờ

ĐHSP H N

su t quá trình h c t p và góp ý cho lu
Nguy

-T ờ

T ờ

Đ

ĐH S P

Q
H N

ă


ì
X

ú



ệ ì



TS T ầ T

Đặc biệt tơi mu n tỏ lịng bi


ỡ tơi trong

â H N ; PGS. TS Ph m Vă

Nguyễn Vă Hù , cán b thu c V ệ CNTT- V ệ


ú



â


ắc t i TS.

H & CN V ệ N
ú

ă này.
ăm 20 2.

4

u-

, cả


M
........................................................................................................ 1
CH

N

C C

N TH C CHU N

11

.................................................... 7

............................................................................................ 7

1.1.1.

H

1.1.2.

D

...................................................... 7
ả í

1.1.3.

ả í

1.1.4.

q

1.2.

e

1.3. H



.................................................................................... 7
.................................................................................... 8


â

..................................................................................... 8

.......................................................................................... 8


ắn. ................................................................................. 8
....................................................................................... 8

1.4.
1.5. Đị

ĩ


1.6.
21



e ..................................................................... 10

ì

é

.............................................................. 10

ệ ................................................................................................... 11


22 T

ù

23 T



e

24 T



e ị

25

ì

ù

â

2 6 Tí





â

............. 12

ặ ................................... 27
...................................... 35



.................................................................................................. 50
q

ồ q

í



ù

â

57
T UẬN ....................................................................................................... 65
5




ỆU THAM HẢO ................................................................................. 66


6


Ơ
Cặ ( , ) ồ


N

ϭ-

( , )



(

,





)



ì




1.1.1.
H
P(



{ ,i

)=

H

𝓕

ϭì

,
{ ,i



𝓕

ϭ-







1.1.2.

.

Đặt
X+ = X
N

;
X

(

X

= 0)

í



ìX





X

E X+


;

ả í




,

.
ĩ

(

ì

,E

)

X=

ả í
T

(


ì







ả í



.

7



í




1.1.3.

.



ử H



[|

|

H

| |

H



ả í

khi

]

1.1.4.

.
}

{X;



X=




q

tâm.

1.2.

.
T



(X,

)

.
M



T

ì

e




1.3.

.


{
X



Sự





â

H







í




:

:

(h.c.c).

{

e

(S

q



A

1.4.
i)





N)

}






:

{
8

}, {

}; 0 <

sao cho:


â
ii)

lmogo

.

ả ử{


e

,{




ì

iii)

(h.c.c).

lmogo

.
ả ử{

ù

(h.c.c) ;

|

E|

.
ả ử {

- Zygmund
ù

â

â


,
(h.c.c)
|

1
Đồ

ờ,

ì

|

.
ù

khi
m

.

ả ử{




,



ì


9

ỗ ∑




a)

b) ∑


N

[| |

c) ∑

|

|

]






ỗ ∑

ì







ệ martingale.

1.5.
í

{





|
R





e


ì {

X={
e

N



,
}

e




,

{

,

| |

e




e

,

ì X={

}

.

1.6.
T

ì

=1,2… ,
,








ì
ĩ

í


é




( S )

̅̅̅



ở ̂


q

ồ q

|

|

̅̅̅
|

|

.M

,

, ự

â

ti

ỏ ự
n

ì

é

10

é

)




ù

(tính


Ơ

2




T

ú

ẽ nghiên c u
{

bi n ng

ì

} trong

ờng hợp: chúng là các

c l p cùng phân ph i (i.i.d), chúng là các martingale hiệu bị

chặn trong L1 hoặc bị chặ
ú

ũ

ì



,


u m t ng d ng c a lu t m nh s l

q

ồ q

í



ì

q ả

q ả





ù

N




ă


,



ú



ú

ú



ả ử
{

}

}

)=∞

M
N ữ

{

im i


ĩ

T





â :

}, (

ả ),
{

( ì ồ


í



.C ú

â


}

e




[3].
2,

{




e

T

{



â

q ả

q

Đồng thời

u

1


ú
}



).
{

{

}



}.




ú
11





ĩ

) là hữu h n v i m i



suy ra


22



T

ó





ù

ú

ì
{





} là m t dãy s d ơ , ế
ảm, khả vi trên [


à d ơ ,k ô
{

ù

{

}

â

,q

â

q



.

Bổ đề 2. . Gọ {
m

}

ến vô cùng. Gọi

], sao cho




ỗ ∑

}. T ì



. ặt

ụ ế

à

ỉ ế

ụ.



{

C ứ

}



ả ,



ả ,
,

e

Theo chú ý ở trên, và sử d



{



}. Rõ ràng,





-.
ĩ

í

â Re

-Steiltjes, v i m i


ta có



{

}

C ú
N






h i t , bởi sự





ìφ

, thì rõ ràng tích phân c a Mệ
ệu c a



và giả thi t



12


h i t . N u tích phân

, chúng ta có


ỗ ∑



Chú ý N ữ

í



ú

ợc thỏa mãn bắ

u cầu có th

φ

ầu từ


q

,

tr

T



ĩ

,

t cả các



ệ ∫
Từ




í

(
R

)


{
|

,
{

|

suy ra

|

|

|

|



ù



â

ì
,q


â ,



ì

}

Đị

í

â



í
2.2. Gọ {
|

{

|

} à

.T ì
,k ả í

} là m t dãy khác khơng các s phứ .

ả ử ằ

(ii)

và [|

(iii)



Chứng minh T

â



ta có [

|

|

}

, qui






:

| ]
|

à

.
|] < ∞.

xứ .

c h t chúng ta có hai chú ý: (a) Nhắc l i r ng
,( )


|

ê {

ụ ầ
và [|

|



ỗ ∑

(i)




, v i m t s giá tr

dãy b ế

,

ặt

ú

ả ử

í Vì

|

|



v im i

.
(P)

| ] < ∞ Vì


13


|



|

|

|

[∑

{|

21( e
|

[|



{|

|

|} ]


| |

|

[|

|


ú


|

ì



)

| |

|

| |

{|


Sử


[

|} ]

| |

|

|

| ]

|}







í

|

]

[|

| ∫

|

]
|





.

Đ
{|



| |

[

|}

h i t hầu chắc chắn v i m i
â





|


, ở




| [

|

|}

| |

|

| |

|} ]|

| |

|



{|

|


]

Chú ý 1. Khi
ờng c a lu t m nh s l n

).
T

h it

ờng hợp

í

é

21( e
|} ]|

|

|

{|

|

e



{

ă

| [



T

[|

(th m chí v i cả

ú


|} ]

| |

{|

[|


[|
|.

)

|∑

|
|

ắt.

|
|

, từ

{|

| |

|

|
|

/

|}

]

|



phần

]


cho ta sự

Marcinkiewicz-Zymund ([10 , ị
14

í


6). M t ví d ở â
[|

ỉ ra r

ờng hợp t ng quát, khi

|]



2. Khi ta l y



c a ([10], ị






, ừ

í 9). Phần



í
Đị

| |

{|

|

và [|

|} ]|

í,

|

Từ Đị

|

í 22

,q






yn u



â



, SO e ,



WP

[13]



([10],

í 6).

2.3. Gọ {

} à

} à dãy b ế



ê

i xứng hoặc [|

|

|

dãy

e





ỗ ∑

.T ì

cho




ì

ù

â
,

ệq

{

ũ

,

ì




| ]

|] < ∞

(3)
â

ờng hợp




và [|

h i t Đồng thờ

|



ịnh lí là sai v i

c

ữ h n, v i
| [



â

3 C ú



u kiện

ụ ầ


,
|]

, sao





bấ kì

,k ả í ,

.

í

Đị

í22

,

ú
â

15

γ,


ì










tâm thỏa mãn [|





|

|

đề 2.4. Gọ {





ụ ầ

|


]

dãy



|

|]

|

|

V

b



:



. Thì

} là dãy biến ngẫ
| ]


,

ê



cl p

i xứng và

ta có

,SO e ,

2c a
q ả





.

C ứ

từ

c l p cùng phân ph i, qui



bấ kì {



}

Từ

} à

cùng phân ph i, qui tâm v i [|
[

{

ì

WP

, theo B

[13]. Khẳ





ợc suy ra

ịnh th hai suy ra từ ch ng minh phần


c. Khẳ

Đị

í

2.2.
Chú ý 1. V i các tr ng s bị chặn v i t ng phân kì, lu t s l n có tr ng s

[|


|


|

i các bi n ng

|]

c l p cùng phân ph i v i

, theo [13].
không ị

2. Lin và Weber [8]





t ì



ph i, qui tâm v i [|
3 Xe

|

Hệ q ả 3 5

|



| ]




{

}

c l p cùng phân

,v i
í




phân kì.
16




đề 2.5. Gọ {



|

{

|

} là m t dãy khác không các s

}. V i

i)
ụ ầ

Dãy

}




,

xứ



0

v i |

|

Chứng minh C ú
có hiệu lực v i m i

ợ |

,

T e


ĩ






ê

.

,

(*)



,

|

Định lí 2.2 là

ù



Đị



â

i
ị ữ

, vì v y


e-C

|

ơ :

.

Rademacher { } (

[

ơ

ọ dãy b ế

ồng nh t th

T



y à

.

ii)
{


ềd

các mệ

phứ , à ặt

e



í22

, ồ



| ]



(*) trong




ù

,

{


â

}

.



â ,


( í


ở q



ự ị

ặ , ồ


â

{

)
{


}, sao cho ∑

phân kì.

Đả

{ }, sao

ì ồ


cho

{

} là m

}

T e



ú



, ồ


{

â

sao cho ∑



i x ng các bi n ng

phân kì.

c l p cùng phân ph
17

},



[|



| ]

ĩ

e q




â

Sử

=

và [
() ú

|

| ]

ε>

(*)

e-C

e ,

{

{

(h.c.c)
[|

l p) v i

} ù

| ]

∞ Mặ

â

,

|





v i [

|



ả Sự

í 8).






[



, ví d các lo i hàm






â :



2.6. Gọ {
|

{

|

{

} à



cùng phân ph ,


.V

dãy k

0

<2



1<



(i)
Dãy
,

c



i x ng,

| ]

ệq

(ii)






,…




suy ra



,

ú

| ]

(h.c.c).


u kiện



ệ ()

;




khi [|

)+

} cùng phân ph i (khơng cần thi t phả

φ

O

|

ú

,

ì

A ani ([7], ị
2



* (

chúng ta có

Chú ý 1. Chú ý r ng, trong thực t ,



. Vì v y chúng ta có

.

( ) V

(i)

ắc:





xứ ,

E[ |

ứ , à ặ


ơ

ơ :

.
0


ọ dãy b ế
| ]

.

18



ê {

}


(iii) C ỗ ∑
nhiên {



ụ ầ
,

}


Chú ý 1. Dãy
Mặ

không suy ra
{


í
2


,

chỉ ra r ng khi

,

e

ú

,

ọ dãy b ế

mệ

(i) c a Hệ quả

⁄√

} cùng phân ph i ( không cần thi

(h.c.c)
[|


cl )

| ]

ù

ợc hi u là vô cùng), hàm
t e



e e,









Hệ q ả 2 6 ặ

Khi t

ọ {

|

)


:





(
|

ĩ ( ữ

Hệ q ả

ụ ế 0 ầ

.


{

,



| ]<∞.

E[|

{


(iv)





phân ph i, qui tâm , v i [|

Hệ q ả , ì





c l p cùng

| ]

Đ u kiện

}





suy ra

,


k t quả m












kì, và v i





ỗ ∑

{

ì

{

ợc





,

ợc m t

(1996) ([6]), ở

a Chen, Zhu

ch ng minh; ở â



ú

u kiện c a Hệ quả,


}

,
} có t ng phân


cùng phân ph i, qui tâm v i [|

.
19


| ]


3. V i



,



∑ |





|

([8],

trang 528).
ú 2,

4. Trong

ờng hợp t ng qt v i
;


,



{


,

ì



â

ù



{

|

)

2.7. Gọ {
|

{


}





ụ ầ

và rõ ràng

ơ

k ơ

, à ặt

ơ :



ế 0

ụ ầ



ọ dãy b ế
i [|




|

[|

xứ , k ả í

|

theo ch ng minh c a phần
25( e

|



|]

|
c

ê
.

ọ dãy b ế


|]

ê

.

Định lí 2.2,

ự v i ch ng minh

. Ch ng minh c a
Mệ

vì v y

.

xứ , k ả í

,
Chứng minh.





ì

à



c l p cùng phân ph ,


}



.

(iii) C ỗ ∑
{

|



suy ra


}



|



} là m t dãy s phứ k

}. N ữ

Dãy {


â

thì ∑




ệ q

,q



-Winter v lu t logrit lặp (LIL) chúng ta có

Đ

(

â




e H



ỗ ∑


í 4 ) chúng ta có ∑

ờ ặ
,



}

e ([9], ị

c a Hệ quả 2.6 không suy ra

C ú





u kiện

chúng ta có

C ú 2

)
20


Hệ q ả


â

Đị

í 2.2

và Mệ


ệq

e

2. 8. Gọ {
|

{

ờng hợp

2.5 giải quy

} à
}. N ữ

|

dãy


ứ k





k ô
ơ

à

, à ặ
ơ :




Dãy



0 ầ

}

{

,
(iii) C ỗ ∑


ụ ầ

,
( ú
Đị



(



)





ê



ê {

}



ỗ ∑
ù


}

â

,

{

(h.c.c)
⁄ ).



â

ọ dãy

{ }
{

ả ử
í






ả í


ọ dãy b ế

xứ g, k ả í .

Chú ý Hệ q ả 2 8




xứ , k ả í .


,







,SO e ,

WP

[13] ( ũ

e

} à


dãy k ô



[6]).
2.9. Gọ {
các

d ơ

ế

ế

} à

ô

.C









ềd


⁄|

{

(i) Hàm

dãy

y ừ ( )-( ) à

ơ

ơ :

} là hữu h n giá tr v i mọi

.

( )C ỗ ∑

ụ ầ
,

|

à{

xứ






,k ả í .

21

dãy b ế



ê

c




(iii) Trung bình


ụ ầ

ê

,

( )C ỗ


ụ ầ
,

Nế

xứ
ó

hêm và

bế

y







|

}k ả í ,

C ứ

0

dãy b ế








(k ơ



0

bế

ế

xứ

Sự

q ả



ê

|

ụ ầ


,k ả í ,

dãy b ế

ả ử ằ



ê {

0

,k ả í .

ú





xứ , k ả í .



thì ừ ( )






ọ dãy
ê

).
ệ (i),(ii), và (iv)





ú

. Sự

ừ ệ

(iii) xem chú ý 2

sau Hệ q ả 2 6
Bây



ả ử

ả í ,q

(6)

â ,




e



ắ Vì

Rõ ràng, vì

⁄|

{|

|

ù

Đị
|

{|

∑{



í





V

⁄|

|}

[

í22

|

⁄|

⁄|

|} ]

|} ]}

{|

:

|

⁄|


|}

[

chúng ta có [

|

{|

{|

22

|

⁄|

|} ]

.

â




, ặ


V im i



ả ử
Từ ự

|

í



[

, ì

|






{|

|

⁄|




ă

ả “




{




Đị

í 29

â



,

,

ì
.

í




C e ,Z

ừ Đị



,



([6 , ị


í1



Đị

ệ (6),
{

í 2 9,





â

â ,

tính

-

hình hồ q




q

ở Te


í


e



ì


(


é
|

| ) Đ

trong Chen, Zhu và Fang [6].
23


,

ù



â

}



ệ (6)

í 1)

Chen, Zhu và Fang [6].

ì ”

3 Đ


í


ù



ũ

q





ầ ,



í

í

) Vì
,q



,


ệ (1 3)






Đị



}

,

.

é

í




|

ợc




[13]

[13] M

ệ (6)

(



ì ”

é



2 P ầ

|

.

ì

[13 Đ



. Theo




|} ]

Chú ý 1 Sự


v i





29

v i




,


4 T e
ì (6)

q ả




ù

C e ,Z
(iii)





â
ệ (i)
C ú

4

â

í29



[6 ),
,q

e



(6)








í

e Đị

là không h i t hầu chắc chắn v

ờng hợ



(

,
ầu c

i x ng là khơng th bỏ qua trong phầ





ì ồ


â ,

, Định lí chỉ ra r

Mặ

é



lí 2.9, sao cho trung bình có tr ng s trong
0. Vì v y giả thi

,
,

Đ

C e ,Z

ù

{

Đị

{






,
e

[6 ,



i x ng,

ỗ ∑



Định lí 2.9.

,

q ả

í



ệ (6)
5 T e Định lí 2.2 (ii),
phân ph i qui tâm v i [|

|


í

ì





ắ ,

u kiện
|

suy ra r ng v i m

|]

c l p cùng

thì chuỗi ở trong phần



Đị
í



là m t không gian xác suất, gọ θ à


t ánh x

(h.c.c),

ệ (6)
Hệ qu 2.10. Gọi (
bả

à

μ ê

ủ μ,

củ
ọ dãy b ế
k ẳ

ó. Gọi



.T ì ồ


ú

i mỗi


ê

ó

,

, khả í ,

:
(i) Trung bình





24

0 ầ





ắ .



:
ó



( ) Nế

i xứng hoặc [|

à




( ) Nế θ à e







ặ (ii)

()

,

ì






ó ọ

Đị





íe

ú

, Đị
ặ (ii)

Chú ý. 1. N

{

ì

Q
. Theo (Demeter và Quas,


, ì

ầ (iii)








, theo




θ

e

Đị

,

e Đị

q ả

íe


í22

e







x,



}

e S w e (
Sử

e ee

í 5) cho ta

ầ (iii)

,

d ,

ắ .



,

V

Q

, àθ àe

(i) cho (iii).


( e ee

|]



,

(iv): V i

|

chúng ta có

e

, ì

|



í22

θ



[|

Hệ q ả 6


(iii):

m i



ụ ầ



Định lí 5), v i hầu h t

â

ì

i xứng hoặc

(ii): V i

ì


|]

ắ .

d ,

à

C ứ

Đị

|

ắ .

( ) Nế




|

không âm cùng
3)

ỗ ∑

( ) h i t hầu chắc chắn v i


Marcinkiewicz và Zygmunund ([10], Đị
25

í 5),


×