BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG 1 (ECONOMETRICS 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ
BỘ MƠN TỐN KINH TẾ

BÀI GIẢNG

KINH TẾ LƯỢNG 1
(ECONOMETRICS 1)
www.mfe.neu.edu.vn
12 / 2016
KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN – Bui Duong Hai – NEU – www.mfe.edu.vn/buiduonghai

1


Thông tin giả g viên
▪ (ọc vị. (ọ tên giảng viên

▪ Giảng viên Bộ mơn Tốn kinh tế - Khoa Tốn kinh tế
- Đ( Kinh tế quốc dân
▪ Văn phịng khoa: Phòng 403 – Nhà 7

▪ Email: (giangvien)@neu.edu.vn

▪ Trang web: www.mfe.neu.edu.vn/ họ tên GV)

KINH T LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

2

Thơng tin họ phầ
▪ Tiếng Anh: Econometrics 1

▪ Số tín chỉ: 3
▪ Đánh giá:

Thời lượng: 45 tiết

• Điểm do giảng viên đánh giá: 10%

• Điểm kiểm tra giữa kỳ / bài tập lớn: 20%
• Điểm kiểm tra cuối kỳ (90 phút): 70%

▪ Không tham gia quá 20% số tiết không được thi

▪ Kiểm tra 20% được thực hiện trên phòng máy tính

KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

3


Thông tin họ phầ
▪ Thông tin chi tiết về Giảng dạy và học tập học phần:

▪ www.mfe.edu.vn (www.mfe.neu.edu.vn)  Văn bản
quan trọng  (ướng dẫn giảng dạy học tập học
phần Kinh tế lượng
• Đề cương chi tiết

• (ướng dẫn thực hành Eviews

• Nội dung giảng dạy học tập cụ thể

▪ Biên tập Slide: Bùi Dương (ải

• Liên hệ: www.mfe.edu.vn/buiduonghai

KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

4


Tài liệu
▪ Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2013), Giáo
trình Kinh tế lượng, NXB Đ(KTQD.
▪ Bùi Dương (ải (2013), Tài liệu hướng dẫn thực
hành Eviews4, lưu hành nội bộ.

▪ Website: www.mfe.neu.edu.vn

▪ Thư viện > Dữ liệu – phần mềm > Eviews4,
Data_Giaotrinh_2013, Data2012

▪ Eviews 4.0; STATA 12.0 hoặc cao hơn
KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

5

NỘI DUNG
▪ Mở đầu

▪ PHẦN A. KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN
▪ Chương 1. Mơ hình hồi quy hai biến
▪ Chương 2. Mơ hình hồi quy bội

▪ Chương 3. Suy diễn thống kê và dự báo

▪ Chương 4. Phân tích hồi quy với biến định tính
▪ Chương 5. Kiểm định và lựa chọn mơ hình

▪ Chương 6. (ồi quy với số liệu chuỗi thời gian
▪ Chương 7. (iện tượng tự tương quan

KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

6


BÀI MỞ ĐẦU
Khái niệm về Kinh tế lượng

▪ Econometrics (R. A. K. Frisch, J. Tinbergen 1930):
Econo = Kinh tế + Metric = Đo lường
▪ Có nhiều định nghĩa

▪ Khái niệm: Kinh tế lượng là sự kết hợp giữa kinh tế
học, tốn học và thống kê tốn nhằm lượng hóa,

kiểm định và dự báo các quan hệ kinh tế.
KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

7


Mở đầu

Mụ đí h ủa Kinh tế lượ g
▪ Thiết lập các mơ hình tốn học mơ tả các mối quan
hệ kinh tế

▪ Ước lượng các tham số đo về sự ảnh hưởng của các
biến kinh tế

▪ Kiểm định tính vững chắc của các giả thuyết

▪ Sử dụng các mô hình đã được kiểm định để đưa ra
các dự báo và mơ phỏng hiện tượng kinh tế

▪ Đề xuất chính sách dựa trên các phân tích và dự báo
KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

8


Mở đầu

Phươ g pháp luậ
Nêu các giả thuyết

Thiết lập mô hình
Thu thập số liệu

Ước lượng tham số

Mơ hình
tốn học

Mơ hình
Kinh tế lượng

Phân tích kết quả
Dự báo

Ra quyết định

KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

9


Mở đầu

Phươ g pháp luậ
▪ Bước 1: Nêu các giả thuyết, giả thiết

• Đưa các giả thuyết về mối liên hệ giữa các yếu tố
• Giả thuyết phù hợp mục đích nghiên cứu
• Cịn gọi là xây dựng mơ hình lý thuyết

▪ Bước 2: Định dạng mơ hình tốn học, gồm
• Các biến số: lượng hóa, số hóa các yếu tố

• Các tham số, hệ số thể hiện mối liên hệ
• Các phương trình

KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Toán kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

10


Mở đầu

Phươ g pháp luậ
▪ Bước 3: Định dạng mô hình kinh tế lượng

• Thêm vào mơ hình tốn học yếu tố ngẫu nhiên,
thể hiện qua sai số ngẫu nhiên

▪ Bước 4: Thu thập số liệu

• Để ước lượng các tham số cần số liệu mẫu

• Độ chính xác của số liệu ảnh hưởng đến kết quả

▪ Bước 5: Ước lượng các tham số

• Sử dụng phân tích hồi quy, ước lượng tham số

KINH T LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

11


Mở đầu

Phươ g pháp luậ
▪ Bước 6: Phân tích kết quả

• Phân tích về kinh tế: có phù hợp lý thuyết khơng?
• Phân tích về kỹ thuật: thống kê và tốn học
• Nếu có sai lầm, quay lại các bước trên

▪ Bước 7: Dự báo

• Mơ hình phù hợp về lý thuyết và kỹ thuật, sử
dụng để dự báo

▪ Bước 8: Kiểm tra, đề ra chính sách
KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

12


Mở đầu

Số liệu cho phân tích kinh tế lượ g
▪ Phân loại theo cấu trúc

• Số liệu chéo (cross sectional data)

• Chuỗi thời gian (time series)

• Số liệu mảng (panel), hỗn hợp (pooled)

▪ Phân loại theo tính chất:

• Định lượng và định tính

▪ Phân loại theo nguồn gốc:
• Sơ cấp và thứ cấp

KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

13


Mở đầu

Số liệu cho phân tích kinh tế lượ g
▪ Nguồn gốc số liệu:

• Cơ quan chính thức
• Điều tra khảo sát

• Mua từ đơn vị khác

▪ Điểm lưu ý khi sử dụng số liệu

• Số liệu phi thực nghiệm nên có sai số, sai sót
• Số liệu thực nghiệm cũng có sao số phép đo

• Sai sót khi sử dụng bảng hỏi, mẫu khơng phù hợp
• Số liệu tổng hợp không dễ phân tách

KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

14


Chươ g . MƠ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN
▪ Giới thiệu mơ hình hồi quy giữa một biến phụ thuộc
và một biến độc lập
▪ Mối quan hệ về mặt trung bình được thể hiện qua
mơ hình gọi là mơ hình hồi quy

▪ Mối quan hệ ở hai mức độ: Tổng thể và Mẫu

KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

15


Chươ g 1. Mơ hình hồi quy hai iế

NỘI DUNG CHƯƠNG
1.1. Mơ hình hồi quy

1.2. Phương pháp ước lượng OLS

1.3. Tính khơng chệch và độ chính xác

1.4. Độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu

1.5. Trình bày kết quả ước lượng
1.6. Một số vấn đề bổ sung

KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

16


Chươ g 1. Mơ hình hồi quy hai iế

. . MƠ HÌNH HỒI QUY
▪ Đánh giá tác động của một biến X lên một biến Y

▪ Ví dụ: X là thu nhập, Y là chi tiêu
▪ Thể hiện quan hệ hàm số

Chi tiêu = f(Thu nhập)

▪ Đơn giản nhất là dạng tuyến tính:
Chi tiêu =

1

+

2Thu

Chi tiêu =

1

+

2Thu

▪ Thực tế ln có sai số

nhập

nhập + u

KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

17


Chươ g 1. Mơ hình hồi quy hai iế

1.1. Mơ hình hồi quy

Ví dụ minh họa
▪ Chi tiêu và thu nhập của một số hộ gia đình

▪ Giá và lượng bán một loại hàng tại một số cửa hàng
Consumption

Quantity

•••
• • •••
••
•• • • • •
•
•
•
•

•

•• •
• •
• • •
• •
• •

Income
KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

Price
18


Chươ g 1. Mơ hình hồi quy hai iế

1.1. Mơ hình hồi quy

Mơ hình hồi quy tuyế tính hai iế

▪ Tổng quát: Y =

▪ Các biến số:

1

+

2X

+u

▪ Y là biến phụ thuộc (dependent variable)

▪ X là biến độc lập, biến giải thích, biến điều khiển
(independent, explanatory, control variable)
▪ Sai số ngẫu nhiên (random error): u

▪ Các hệ số hồi quy (regression coefficient): β1, β2
KINH T LƯỢNG 1 – Bộ môn Toán kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

19


Chươ g 1. Mơ hình hồi quy hai iế

1.1. Mơ hình hồi quy

Hàm hồi quy tổ g thể - PRF
▪ Giả thiết: E(u | X) = 0 suy ra: E(Y | X) =

1

+

2X

▪ Gọi là hàm hồi quy tổng thể - PRF (Population
Regression Function)
▪

▪

1
2

: (ệ số chặn (intercept)

: (ệ số góc (slope)

KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

20


Chươ g 1. Mơ hình hồi quy hai iế

1.1. Mơ hình hồi quy

Ví dụ minh họa

▪ Chi tiêu (Y) và Thu nhập (X)
Y







(Y | X)



E(Y | X)



X

KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

21


Chươ g 1. Mơ hình hồi quy hai iế

1.1. Mơ hình hồi quy

Ví dụ minh họa
▪ Hàm PRF dạng tuyến tính

Y

u (+)
β1











u (–)
E(Y | X) = β1 + β2X
X

KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

22


Chươ g 1. Mơ hình hồi quy hai iế

Hàm hồi quy

1.1. Mơ hình hồi quy

ẫu - SRF

▪ Mẫu hai chiều kích thước n: {(Xi ,Yi) ; i =1÷n}

▪ Hàm trong mẫu để ước lượng cho hàm hồi quy tổng
thể, thể hiện xu thế trung bình của mẫu, có dạng:
෠= መ + መ
▪ (oặc với từng quan sát Xi
෠ = መ + መ

▪ Gọi là hàm hồi quy mẫu – SRF (Sample Regression
Function)
KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

23


Chươ g 1. Mơ hình hồi quy hai iế

1.1. Mơ hình hồi quy

Phầ dư
▪ Giá trị ෠ có sai số so với Yi
▪ Đặt:
= −෠

▪ Hay: = መ + መ
+
▪ መ , መ là hệ số hồi quy mẫu, hệ số ước lượng, là ước
lượng (estimator) cho hệ số tổng thể 1, 2

▪ Phần dư e là phản ánh sai số u trong tổng thể

▪ Ŷi là giá trị ước lượng (fitted value) cho E(Y | Xi)
KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

24


Chươ g 1. Mơ hình hồi quy hai iế

1.1. Mơ hình hồi quy

Ví dụ minh họa
▪ PRF và SRF

•
β1•

•

•

•
•

•

•
•

E(Y | X)

•

Ŷi

βˆ1

•

•

•

•
•

•

•

•
Yi

Xi

Tổng thể (chưa biết)

Mẫu (số liệu)

KINH T LƯỢNG 1 – Bộ mơn Tốn kinh t – NEU – www.mfe.edu.vn

25