Bộ bài giảng kinh tế lượng

Company
LOGO
Ch
Ch
ươ
ươ
ng 1
ng 1
:
:
Mô hình hồi quy hai
Mô hình hồi quy hai
biến - Một vài ý t
biến - Một vài ý t
ư
ư
ởng c
ởng c
ơ
ơ
bản
bản
Ch
Ch
ươ
ươ
ng 1
ng 1
:
:
Mô hình hồi quy hai

Mô hình hồi quy hai
biến - Một vài ý t
biến - Một vài ý t
ư
ư
ởng c
ởng c
ơ
ơ
bản
bản
CH
CH
ƯƠ
ƯƠ
NG TRÌNH MÔN:
NG TRÌNH MÔN:
KINH TẾ L
KINH TẾ L
Ư
Ư
ỢNG
ỢNG


Mở
Mở
đ
đ
ầu

ầu:
Khái quát về kinh
Khái quát về kinh


tế l
tế l
ư
ư
ợng
ợng


Mở
Mở
đ
đ
ầu
ầu:
Khái quát về kinh
Khái quát về kinh


tế l
tế l
ư
ư
ợng
ợng
Ch

Ch
ươ
ươ
ng 4
ng 4
:
:
Mô hình hồi qui bội
Mô hình hồi qui bội
Ch
Ch
ươ
ươ
ng 4
ng 4
:
:
Mô hình hồi qui bội
Mô hình hồi qui bội
Ch
Ch
ươ
ươ
ng 2
ng 2
:
:
Mô hình hồi quy hai
Mô hình hồi quy hai

biến –
biến –
ư
ư
ớc l
ớc l
ư
ư
ợng và kiểm
ợng và kiểm
đ
đ
ịnh
ịnh
Ch
Ch
ươ
ươ
ng 2
ng 2
:
:
Mô hình hồi quy hai
Mô hình hồi quy hai


biến –
biến –
ư

ư
ớc l
ớc l
ư
ư
ợng và kiểm
ợng và kiểm
đ
đ
ịnh
ịnh
Ch
Ch
ươ
ươ
ng 3
ng 3:
Mở rộng
Mở rộng
mô hình hồi
mô hình hồi


quy hai biến
quy hai biến
Ch
Ch
ươ
ươ
ng 3

ng 3:
Mở rộng
Mở rộng
mô hình hồi
mô hình hồi


quy hai biến
quy hai biến
Ch
Ch
ươ
ươ
ng 7
ng 7
:
: Phương sai thay đổi
đ
Ch
Ch
ươ
ươ
ng 7
ng 7
:
: Phương sai thay đổi
đ
Ch
Ch
ươ

ươ
ng 5
ng 5
:
:
Hồi qui với biến giả
Hồi qui với biến giả
Ch
Ch
ươ
ươ
ng 5
ng 5
:
:
Hồi qui với biến giả
Hồi qui với biến giả
Ch
Ch
ươ
ươ
ng 6
ng 6
:
:
Đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến
Ch
Ch
ươ

ươ
ng 6
ng 6
:
:
Đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến
Ch
Ch
ươ
ươ
ng 8
ng 8
:
: Tự tương quan
Ch
Ch
ươ
ươ
ng 8
ng 8
:
: Tự tương quan
Ch
Ch
ươ
ươ
ng 9
ng 9
:

: Chọn mô hình
và kiểm đinh việc chọn mô hình
Ch
Ch
ươ
ươ
ng 9
ng 9
:
: Chọn mô hình
và kiểm đinh việc chọn mô hình
Company
LOGO


1.
1.
EVIEWS
EVIEWS


1.
1.
EVIEWS
EVIEWS


2.
2.
SPSS

SPSS


2.
2.
SPSS
SPSS


3.
3.
STATA
STATA


3.
3.
STATA
STATA
º
Kinh tế l
Kinh tế l
ư
ư
ợng là một
ợng là một
môn khoa học
môn khoa học
đ

đ
o l
o l
ư
ư
ờng
ờng
các mối quan hệ kinh tế
các mối quan hệ kinh tế
diễn ra trong thực tế.
diễn ra trong thực tế.

Nêu vấn
Nêu vấn
đ
đ
ề lý thuyết
ề lý thuyết
cần phân tích và các giả
cần phân tích và các giả
thuyết
thuyết



Thiết lập MH toán học
Thiết lập MH toán học

Phân tích kết quả
Phân tích kết quả


Dự báo
Dự báo

Ra quyết
Ra quyết
đ
đ
ịnh
ịnh

Ư
Ư
ớc l
ớc l
ư
ư
ợng các tham số
ợng các tham số

Thu thập số liệu
Thu thập số liệu
Thiết lập MH
Thiết lập MH
Nêu giả thuyết
Nêu giả thuyết
Thu thập số liệu
Thu thập số liệu
Ư
Ư

ớc l
ớc l
ư
ư
ợng th.số
ợng th.số
Phân tích kết quả
Phân tích kết quả
Phân tích kết quả
Phân tích kết quả
Dự báo
Dự báo
Ra quyết
Ra quyết
đ
đ
ịnh
ịnh
I- Bản chất của phân tích hồi qui
I- Bản chất của phân tích hồi qui
Phân tích hồi qui là ng/c sự phụ
Phân tích hồi qui là ng/c sự phụ
thuộc của một biến (biến phụ
thuộc của một biến (biến phụ
thuộc), vào một hay nhiều biến
thuộc), vào một hay nhiều biến
(gọi là biến
(gọi là biến
đ
đ

ộc lập hay
ộc lập hay


biến g/t),
biến g/t),
với ý t
với ý t
ư
ư
ởng là
ởng là
ư
ư
ớc l
ớc l
ư
ư
ợng (hay dự
ợng (hay dự
báo) giá trị trung bình của biến
báo) giá trị trung bình của biến
phụ thuộc trên c
phụ thuộc trên c
ơ
ơ
sở các giá trị
sở các giá trị
cho tr
cho tr

ư
ư
ớc của các biến
ớc của các biến
đ
đ
ộc lập.
ộc lập.
Thí dụ 1:
Thí dụ 1: Đường cong Phillips mô tả mối quan hệ
giữa tỷ lệ thay đổi tiền lương và tỷ lệ thất nghiệp
ty le that nghiep
1086420
ty le thay doi tien luong
14
12
10
8
6
4
2
Thí dụ 2:
Thí dụ 2:
Đồ thị mô tả mối quan hệ giữa
Đồ thị mô tả mối quan hệ giữa
doanh số bán và giá bán của một mặt hàng.
doanh số bán và giá bán của một mặt hàng.
°
Quan hệ thống kê và
Quan hệ thống kê và

quan hệ hàm số
quan hệ hàm số
-Quan hệ t.kê là sự phụ
-Quan hệ t.kê là sự phụ
thuộc thống kê của
thuộc thống kê của


biến
biến
phụ thuộc
phụ thuộc


vào một hay
vào một hay
nhiều
nhiều
biến
biến
đ
đ
lập
lập
.
.
-Trong quan hệ hàm số các
-Trong quan hệ hàm số các
biến không phải là ngẫu
biến không phải là ngẫu

nhiên.
nhiên.
Biến phụ thuộc là ĐLNN.
Biến phụ thuộc là ĐLNN.
Ứng với mỗi giá trị của biến
Ứng với mỗi giá trị của biến
đ
đ
ộc lập thì giá trị của bpt
ộc lập thì giá trị của bpt
đư
đư
ợc xác
ợc xác
đ
đ
ịnh
ịnh


Haứm hoi qui vaứ quan
Haứm hoi qui vaứ quan
heọ nhaõn quaỷ
heọ nhaõn quaỷ
P.tớch h.qui khụng
P.tớch h.qui khụng


ũi hi
ũi hi

gia bin p.thuc v bin
gia bin p.thuc v bin


.lp phi cú q.h nhõn qu.
.lp phi cú q.h nhõn qu.
Nu tn ti q.h nhõn qu thỡ
Nu tn ti q.h nhõn qu thỡ
bin p.t phi l ch tiờu KQ
bin p.t phi l ch tiờu KQ
v bin
v bin


.l l ch tiờu ng.nhõn
.l l ch tiờu ng.nhõn
°
Hồi qui và t
Hồi qui và t
ươ
ươ
ng quan
ng quan
P/T t
P/T t
ươ
ươ
ng quan
ng quan
là

là
đ
đ
o mức
o mức
đ
đ
ộ kết
ộ kết
hợp tuyến tính giữa hai biến.
hợp tuyến tính giữa hai biến.
Trong p/tích t
Trong p/tích t
ươ
ươ
ng quan không
ng quan không
có sự phân biệt giữa các biến,
có sự phân biệt giữa các biến,
chúng có tính chất
chúng có tính chất
đ
đ
ối xứng.
ối xứng.
Phân tích hồi qui
Phân tích hồi qui
nhằm
nhằm
ư

ư
ớc
ớc
l
l
ư
ư
ợng một biến trên c
ợng một biến trên c
ơ
ơ
sở các
sở các
g/trị
g/trị
đ
đ
ã cho của các biến khác.
ã cho của các biến khác.
Trong p.tích h.qui các biến
Trong p.tích h.qui các biến
không có tính chất
không có tính chất
đ
đ
ối xứng.
ối xứng.
Biến phụ thuộc là ĐLNN, các biến
Biến phụ thuộc là ĐLNN, các biến
đ

đ
ộc lập không phải ĐLNN.
ộc lập không phải ĐLNN.
Các loại số liệu
Các loại số liệu
*
S
S
oá lieäu theo thôøi gian :
oá lieäu theo thôøi gian :
Là số liệu của 1 hay nhiều
Là số liệu của 1 hay nhiều
biến thu thập ở 1
biến thu thập ở 1
đơ
đơ
n vị
n vị
trong một khoảng thời gian
trong một khoảng thời gian
*
*
Số liệu chéo : Là số liệu
Số liệu chéo : Là số liệu
về một hay nhiều biến
về một hay nhiều biến
trong một thời kỳ ở nhiều
trong một thời kỳ ở nhiều
đơ
đơ

n vị khác nhau.
n vị khác nhau.
*
Các số liệu hỗn hợp : Là
Các số liệu hỗn hợp : Là
sự kết hợp của hai loại trên.
sự kết hợp của hai loại trên.
Ví dụ 1:
Ví dụ 1:
Y-
Y-
chi tiêu của hộ gia
chi tiêu của hộ gia
đ
đ
ình
ình
(USD/tuần)
(USD/tuần)
X- thu nhập khả dụng của
X- thu nhập khả dụng của


hộ gia
hộ gia
đ
đ
ình (USD/tuần)
ình (USD/tuần)
Thu nhập và ch.tiêu của các hộ g.

Thu nhập và ch.tiêu của các hộ g.
đ
đ
Y|X
Y|X
80
80
100
100
120
120
140
140
160
160
180
180
200
200
55
55
65
65
79
79
80
80
102
102
110

110
120
120
60
60
70
70
84
84
93
93
107
107
115
115
136
136
65
65
74
74
90
90
95
95
110
110
120
120
140

140
70
70
80
80
94
94
103
103
116
116
130
130
144
144
75
75
85
85
98
98
108
108
118
118
135
135
145
145
88

88
113
113
125
125
140
140
115
115
TỔNG
TỔNG
325
325
462
462
445
445
707
707
678
678
750
750
685
685
E(Y/Xi)
E(Y/Xi)
65
65
77

77
89
89
101
101
113
113
125
125
137
137
Đồ thò biểu diễn mối qhệ giữa chi tiêu và thu nhập
thu nhập
chi tiêu
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
60 100 140 180 220 260 300