Bài giảng Kinh tế lượng - Trình bày: Nguyễn Duy Tâm

19-Aug-10

Trình bày: Nguyễn Duy Tâm
Trường ĐH Kinh tế thành phố HCM
Email:

1

Anh tăng
CPQC sẽ làm
cho Dsố
tăng nhanh!

Tôi muốn biết DS sẽ
tăng bao nhiêu nếu
tôi chi 1 triệu USD
trong năm nay cho
CPQC

DS còn bị
chi phối
bới những
nhân tố
nào?

2

1


19-Aug-10

CÁC PHẦN
MỀM PHÂN
TÍCH KTL

Nguyễn Duy Tâm - IDR

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

3

Những quan điểm về kinh tế lượng
Mơ hình kinh tế lượng cơ bản
Phân tích hồi quy
Số liệu trong phân tích kinh tế lượng
Mơ hình hồi quy tổng thể
Sai số ngẫu nhiên và bản chất của nó
Hàm hồi quy mẫu

4

2

19-Aug-10

Kết hợp môn thống
Kết hợp môn thống kê
kê và các số liệu nhằm
và các số liệu
tìm ra những kết quả
nhằm tìm ra những
kếtbằng số học số học
quả bằng thơng
qua các mơ hình tốn
thơng qua các mơ
kinh tế
hình tốn kinh tế

Lý thuyết kinh tế
Lý thuyết kinh tế
+ thực tế
+ thực tế  
Lượng hóa và dự
Lượng hóa và dự
báo nền kinh tế tế
báo nền kinh

Chuyên nghiên

Chuyên nghiên cứu
cứu về các vấn
về các vấn đề thực

đề thực nghiệm
nghiệm của các quy
của các quy luật
luật kinh tế.
kinh tế.

Quan
điểm về
KTL

Là một môn khoa
Là một môn khoa
học tập hợp các
học tập hợp các
công cụ cụ dự báo
công dự báo
kinh tếkinh tế

5

6

3


19-Aug-10

X
Y

80
80

100
100 120

160

140

180

200

220

240

260

55

65

79

80

102

110

120

135

137

150

60

70

84

93

107

115

136

137

145

152

65

74

90

95

110

120

140

140

155

175

70

80

94

103

116

130

144

152

165

178

75

85

98

108

118

135

145

157

175

180

113

125

140

160

189

185

88

162

115
Tổng

325

462

TBình

65

77

65

77

445

707

678

750

685 1043

191
966

1211

89 101 113 125 137 149 161 173
89

101

113

125

137 149

161

173
7

8

4


19-Aug-10









Khái niệm: Hồi quy là quá trình quy về giá trị
trung bình của biến phụ thuộc. Nghiên cứu
mối quan hệ giữa biến hồi quy (biến phụ
thuộc) và các biến độc lập. n
 xi
 Giá trị trung bình X  i 1
?
n
 Biến phụ thuộc?
Biến độc lập
 Biến độc lập?

 Hàm hồi quy:
Y: Biến phụ
thuộc

Ước lượng: dự
báo

Nhiễu: sai
số

9

Giá đất
Diện tích Dự báo giá
(trđồng) Y X
đất Y^
Sai số et
589.79
227.11
362.68
27.00
152.68
228.69
-76.01
27.48
65.85
246.79
-180.95
33.00
84.36

256.64
-172.28
36.00
78.72
282.88
-204.16
44.00
138.00
296.00
-158.00
48.00
1200.00
296.00
904.00
48.00
298.52
315.75
-17.23
54.02
10

5


19-Aug-10



Biến phụ thuộc không
phải là đại lượng ngẫu

nhiên, ứng với một giá
trị của biến độc lập ta
xác định được duy
nhất một biến phụ
thuộc

Quan hệ hàm số



Phân tích sự phụ thuộc
của biến phụ thuộc vào
một hay nhiều biến độc
lập. Ứng với 1biến độc
lập có thể có nhiều giá
trị của biến phụ thuộc

Quan hệ hồi quy
11





Biến động của biến này
là nguyên nhân của của
biến động của biến
khác. Ví dụ, thu nhập
tăng dẫn đến chi tiêu
tăng.

Quan hệ nhân quả

Quan hệ giữa 1 biến phụ
thuộc và 1 hoặc nhiều biến
độc lập. Không nhất thiết có
MQH nhân quả. Ví dụ: trong
đk nhất định, thu nhập tăng
là nguyên nhân của chi tiêu
tăng, nhưng chi tiêu tăng
chưa chắc do thu nhập
tăng.

Quan hệ hồi quy
12

6


19-Aug-10

r

XY

 r YX

Tương quan


Xác định mối quan hệ của
hai biến, có tính chất đối
xứng và khơng phân biệt
thứ tự giữa các biến. Ví dụ:
MQH giữa hút thuốc và ung
thư phổi và ngược lại.

Phân tích tươngquan



Quan hệ giữa 1 và 1
hoặc nhiều biến. Giữa
chúng đã được xác
định vị trí và vai trị
khác nhau.

Phân tích hồi quy
13

Có nhiều cách phân chia loại số liệu.
 Theo thời gian, không gian:
 Số liệu chuổi thời gian
 Số liệu chéo
 Số liệu hỗn hợp



Theo cách hiển thị:



Phân theo ngành

 Số
 Số
 Số
 Số

liệu
liệu
liệu
liệu

định lượng
định tính
rời rạc
liên tục

Khoa học tự nhiên: số liệu thực nghiệm
Khoa học xã hội: Số liệu phi thực
nghiệm
14

7


19-Aug-10



Chất lượng của các loại số liệu thường
không tốt. Nguyên nhân:
◦ Tình trạng khó thu thập của số liệu: (tài chính của
cơng ty, thơng tin về kế hoạch, chiến lược…)
◦ Phương pháp thu thập: Điều tra chọn mẫu…
◦ Tính chủ quan của người phỏng vấn và nhà cung
cấp số liệu can thiệp vào thông tin …
◦ Sai số trong quá trình xử lí kết quả.

15

16

8


19-Aug-10





Khái niệm về tổng thể?

Tại mỗi mức thu nhập khác nhau, chúng ta có thể
dự đốn được mức chi tiêu bằng giá trị đại diện là
n
giá trị trung bình.



EY /


X

i



X
i 1

n

i

Yi

Nối các giá trị trung ứng với mức thu nhập khác
nhau, ta có được đường thẳng như hình

17

Đồ thì scatter với đường
xu hướng

Đường hồi quy chi tiêu
theo thu nhập

Hàm hồi quy được xây dựng dựa
vào dữ liệu của toàn bộ tổng thể,
gọi là hàm hồi quy tổng thể (PRF)

18

9


19-Aug-10



Bản chất của hàm hồi quy là ước lượng giá trị
trung bình.  So với giá trị thực tế, chắc chắn
có sự sai lệch. Phần sai lệch kí hiệu là Ui 
Giá trị chính xác của Yi phải là
Y  E Y / X  U     .X U


i



i

1

i

2

Các giá trị chi tiêu Y ứng với X=100 :
 65  E  /
Y

2

 74  E  /
Y

X  U

3

2

Y

X  U

1

Y

X  U

 70  E  /
Y



Y

3




i

1

i

i

..........................

19

List of Units
Khung chọn mẫu

3

2

1

12

4

5

11

10

6

7
9

13
14

16

8

17

15
Mẫu

19-Aug-10

20

Nguyễn Duy Tâm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20

19Au
g10

10


19-Aug-10

7. Hàm hồi quy mẫu
Chọn từ tổng
thể 60 hộ gia
đình ra 1 mẫu
gồm 10 hộ gia
đình ngẫu
nhiên. Và 1 mẫu
gồm 8 hộ sau.
Lí do nghiên cứu
trên tổng thể mẫu?

X

70

65

90

95

110

115

120

140

155

150

Y

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

X

55

88

90

80

118

120

145

175

Y

80

100

120

140

160

180

200

220

Có bao nhiêu mẫu được chọn từ 60 hộ
gia đình nếu cỡ mẫu là 10
21

Đường hồi quy tổng thể PRF và hai
đường hồi quy mẫu SRF1&SRF2

Đường hồi quy mẫu SRF1
& SRF2
22

11


19-Aug-10







Ứng với mỗi mẫu chọn ra từ tổng thể, ta có thể tính
được một đường hồi quy mẫu SRF khác nhau. Mối
SRF này xoay quanh đường PRF. Trung bình của tất
cả những đường SRF này chính là đường PRF.
Trong thực tế, ta chỉ chọn một đường SRF nhất định
và suy ra cho đường PRF với một sai số Ui do
những giới hạn nhất định về tài chính, nhân lực và

do chính vấn đề nghiên cứu.
Phương trình hồi quy mẫu có 2 dạng

23

12