Ôn tập môn kinh tế lượng -Chương 1

ChơngMởđầu
Tổng quan về kinh tế l ợng
T ili uthamkh o
T ili uthamkh o
1.GiáotrìnhKinhTếlợng,HVTC,NXBTài
1.GiáotrìnhKinhTếlợng,HVTC,NXBTài
chính2009
chính2009
2.D.N.Gujarati,BasicEconometrics,Mc
2.D.N.Gujarati,BasicEconometrics,Mc
Graw-HillEd.
Graw-HillEd.
3.RamuRamanathan,Introductory
3.RamuRamanathan,Introductory
Econometricswithapplications,McGraw-
Econometricswithapplications,McGraw-
HillEd
HillEd
4.PeterKennedy,Aguidetoeconometrics,
4.PeterKennedy,Aguidetoeconometrics,
McGraw-HillEd
McGraw-HillEd




ChơngMởđầu

Tổng quan về kinh tế l ợng
1
1
.Kinhtếlợnglàgì
.Kinhtếlợnglàgì
2.
2.
Mốiquanhệgiữakinhtếlợngvàcácmôn
Mốiquanhệgiữakinhtếlợngvàcácmôn
họckhác
họckhác
3.
3.
Phơngphápluậncủakinhtếlợng
Phơngphápluậncủakinhtếlợng
4.
4.
Đốitợng,nộidungcủakinhtếlợng
Đốitợng,nộidungcủakinhtếlợng

1. Kinh tế l ợng là gì ?

Econometrics
Econometrics

Kinhtếlợngcónghĩalàđolờngkinhtế.
Kinhtếlợngcónghĩalàđolờngkinhtế.

Kinhtếlợnglàsựphântíchvềlợngcácvấnđềkinhtế
Kinhtếlợnglàsựphântíchvềlợngcácvấnđềkinhtế

hiệnthựcdựavàoviệcvậndụngcáclýthuyếtkinhtế,
hiệnthựcdựavàoviệcvậndụngcáclýthuyếtkinhtế,
toánhọc,thốngkêvàtinhọc,nhằmcungcấpcácthông
toánhọc,thốngkêvàtinhọc,nhằmcungcấpcácthông
tincầnthiếtchoviệcnghiêncứu,dựđoán,dựbáovàra
tincầnthiếtchoviệcnghiêncứu,dựđoán,dựbáovàra
cácquyếtđịnhkinhtế.
cácquyếtđịnhkinhtế.

2. Mối quan hệ giữa kinh tế l ợng và
các môn học khác

Kinh tế lợng là sự kết hợp các lý thuyết kinh tế, kinh tế
Kinh tế lợng là sự kết hợp các lý thuyết kinh tế, kinh tế
toán,thốngkêkinhtế,thốngkêtoán,nhữngnóvẫnlàmột
toán,thốngkêkinhtế,thốngkêtoán,nhữngnóvẫnlàmột
mônhọcđộclập.
mônhọcđộclập.

Lýthuyếtkinhtếđaracáckếtluậnkháiquátdựatrêncơ
Lýthuyếtkinhtếđaracáckếtluậnkháiquátdựatrêncơ
sởmộtsốgiảđịnh.Kinhtếlợngcungcấpcácsốliệucụthể
sởmộtsốgiảđịnh.Kinhtếlợngcungcấpcácsốliệucụthể
môtảnộihàmthựctiễncủacáclýthuyết.
môtảnộihàmthựctiễncủacáclýthuyết.
Ví dụ: KTH:Giá hàng hoá tăng thì lợng cầu hàng hoá đó
Ví dụ: KTH:Giá hàng hoá tăng thì lợng cầu hàng hoá đó
giảm,vớiđiềukiệncácyếutốkháckhôngthayđổi.
giảm,vớiđiềukiệncácyếutốkháckhôngthayđổi.
KTL:Thểhiệnnhthếnàotrongtừngtthànghóa.

KTL:Thểhiệnnhthếnàotrongtừngtthànghóa.


Toánhọcchỉdiễntảcáclýthuyếtkinhtếbằngngônngữ
Toánhọcchỉdiễntảcáclýthuyếtkinhtếbằngngônngữ
toán,dớidạngcáchàmsố.Kinhtếlợngđacácsốliệu
toán,dớidạngcáchàmsố.Kinhtếlợngđacácsốliệu
thựctếvàkiểmđịnhtínhthựctiễncủachúng.
thựctếvàkiểmđịnhtínhthựctiễncủachúng.
HàmCầu:Q=a-b.P(a,b>0)
HàmCầu:Q=a-b.P(a,b>0)
KTL:a=?B=?Dạnghàmđúnghaysai?
KTL:a=?B=?Dạnghàmđúnghaysai?

Thốngkêchủyếuthựchiệnviệcthuthập,xửlývàtrình
Thốngkêchủyếuthựchiệnviệcthuthập,xửlývàtrình
bàysốliệu.Kinhtếlợngsửdụngnhữngsốliệunàyđể
bàysốliệu.Kinhtếlợngsửdụngnhữngsốliệunàyđể
phân tích mốiquan hệ giữa các đại lợngkinhtế, kiểm
phân tích mốiquan hệ giữa các đại lợngkinhtế, kiểm
địnhlýthuyếtkinhtếcũngnhtạocơsởthôngtinthích
địnhlýthuyếtkinhtếcũngnhtạocơsởthôngtinthích
hợpchoviệcraquyếtđịnhkinhtế.
hợpchoviệcraquyếtđịnhkinhtế.


Tinhọcđợcsửdụnglàmcôngcụtínhtoán,ớclợng,
Tinhọcđợcsửdụnglàmcôngcụtínhtoán,ớclợng,
kiểm định trong phân tích kinh tế lợng, tăng khả
kiểm định trong phân tích kinh tế lợng, tăng khả

năng vận dụng kinh tế lợng trong nghiên cứu lý
năng vận dụng kinh tế lợng trong nghiên cứu lý
thuyếtvàthựctiễn.
thuyếtvàthựctiễn.
-
Côngcụ:Máytính
Côngcụ:Máytính
-
Phầnmềm:Excel,SPSS,STATA,
Phầnmềm:Excel,SPSS,STATA,
-
Mộtsốphầnmềmkinhtếlợngchuyêndụngđãđợc
Mộtsốphầnmềmkinhtếlợngchuyêndụngđãđợc
xây dựng và sử dụng rộng rãi nh: Eviews, Mfit,
xây dựng và sử dụng rộng rãi nh: Eviews, Mfit,
Shazam,
Shazam,

3. Ph ơng pháp luận của kinh tế l ợng
Bớc 1:
Bớc 1:
Nêugiảthuyếtvềmốiquanhệgiữacácđạilợng
Nêugiảthuyếtvềmốiquanhệgiữacácđạilợng
kinhtế.
kinhtế.
Vídụ:Tiêudùngnềnkinhtếtăngkhithunhậptăng,và
Vídụ:Tiêudùngnềnkinhtếtăngkhithunhậptăng,và
tiêudùngtăngchậmhơnthunhập.
tiêudùngtăngchậmhơnthunhập.
Bớc2 :

Bớc2 :
Xâydựngmôhìnhtoánkinhtếmôtảmốiquanhệ
Xâydựngmôhìnhtoánkinhtếmôtảmốiquanhệ
giữacácbiếnsốnày.
giữacácbiếnsốnày.
Y=
Y=


1
1
+
+


2
2
X
X


trongđó:Y:tiêudùng
trongđó:Y:tiêudùng


X:thunhập
X:thunhập


C¨ncø:-LýthuyÕtkinhtÕ

C¨ncø:-LýthuyÕtkinhtÕ


-Quans¸tthùctÕ
-Quans¸tthùctÕ


-KinhnghiÖm
-KinhnghiÖm


+CãthÓdùavµosèliÖuthèngkª:
+CãthÓdùavµosèliÖuthèngkª:
-200000
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
0 200000 400000 600000 800000
X
Y
Y vs. X

Bớc3:
Bớc3:
Xâydựngmôhìnhkinhtếlợngtơngứng.
Xâydựngmôhìnhkinhtếlợngtơngứng.

Y
Y
i
i
=
=


1
1
+
+


2
2
X
X
i
i
+U
+U
i
i
Ulàsaisốngẫunhiên,yếutốngẫunhiên
Ulàsaisốngẫunhiên,yếutốngẫunhiên
ithểhiệnquansátthứitrongbộsốliệu
ithểhiệnquansátthứitrongbộsốliệu

Bớc4:
Bớc4:
Thuthập,xửlýsốliệuthốngkê
Thuthập,xửlýsốliệuthốngkê
Bớc5:
Bớc5:
Ướclợngcácthamsốcủamôhìnhkinhtếlợng.
Ướclợngcácthamsốcủamôhìnhkinhtếlợng.
Bớc6:
Bớc6:
Kiểmđịnhcácgiảthuyếtcủamôhình.
Kiểmđịnhcácgiảthuyếtcủamôhình.
Bớc7:
Bớc7:
Dựđoán,dựbáo.
Dựđoán,dựbáo.
Bớc8:
Bớc8:
Raquyếtđịnhhoặcđềxuấtchínhsáchkinhtế.
Raquyếtđịnhhoặcđềxuấtchínhsáchkinhtế.

4. Đối t ợng, nội dung của kinh tế l ợng
a. Đối t ợng nghiên cứu
a. Đối t ợng nghiên cứu

Mốiquanhệvềlợnggiữacácđạilợngkinhtế.
Mốiquanhệvềlợnggiữacácđạilợngkinhtế.

Tínhquyluậttrongquátrìnhvậnđộngcủađạilợngkinhtế
Tínhquyluậttrongquátrìnhvậnđộngcủađạilợngkinhtế

theothờigian.
theothờigian.
b. Nội dung của môn học
b. Nội dung của môn học

Cơsởlýluậnxâydựngmôhìnhkinhtếlợng.
Cơsởlýluậnxâydựngmôhìnhkinhtếlợng.

Ướclợngvàkiểmđịnhgiảthuyết.
Ướclợngvàkiểmđịnhgiảthuyết.

Pháthiệnvàkhắcphụccáckhuyếttậtcủamôhìnhhồiquy.
Pháthiệnvàkhắcphụccáckhuyếttậtcủamôhìnhhồiquy.

Vậndụngmôhìnhkinhtếlợngtrongdựđoán,dựbáovàđề
Vậndụngmôhìnhkinhtếlợngtrongdựđoán,dựbáovàđề
xuấtchínhsáchkinhtế.
xuấtchínhsáchkinhtế.

Ch ¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cña
m« h×nh håi qui ®¬n
1.Ph©ntÝchhåiqui
1.Ph©ntÝchhåiqui
2.SèliÖutrongph©ntÝchhåiqui
2.SèliÖutrongph©ntÝchhåiqui
3.M«h×nhhåiquitængthÓ
3.M«h×nhhåiquitængthÓ
4.SaisèngÉunhiªn
5.HåiquimÉu




1. Ph©n tÝch håi qui
1.1.B¶nchÊtph©ntÝchhåiqui®¬n
1.1.B¶nchÊtph©ntÝchhåiqui®¬n
1.2.Ph©ntÝchhåiquivµc¸cmèiquanhÖkh¸c
1.2.Ph©ntÝchhåiquivµc¸cmèiquanhÖkh¸c

1.1. Bản chất phân tích hồi qui đơn

Định nghĩa: Phân tích hồi qui nghiên cứu mối
Định nghĩa: Phân tích hồi qui nghiên cứu mối
liên hệ
liên hệ
phụthuộc
phụthuộc
củamộtbiến(gọilà
củamộtbiến(gọilà
biếnphụ
biếnphụ


thuộc
thuộc
,biếnđợc
,biếnđợc
giải thích) với một hay nhiều biến khác (
giải thích) với một hay nhiều biến khác (
biến độc lập
biến độc lập

,
,
biến giải thích),trong đó
biến giải thích),trong đó
ớc lợng giá trị trungbình
ớc lợng giá trị trungbình
của
của
biến phụ thuộc theo các giá trị xác định của biến độc
biến phụ thuộc theo các giá trị xác định của biến độc
lập.
lập.

Phântíchhồiquinghiêncứumốiliênhệgiữamộtbiến
Phântíchhồiquinghiêncứumốiliênhệgiữamộtbiến
phụthuộcvàmộtbiếnđộclậpđợcgọilàhồiquiđơnhoặc
phụthuộcvàmộtbiếnđộclậpđợcgọilàhồiquiđơnhoặc
hồiquihaibiến.
hồiquihaibiến.

Phântíchhồiquinghiêncứumốiliênhệgiữamộtbiến
Phântíchhồiquinghiêncứumốiliênhệgiữamộtbiến
phụ thuộc và nhiều biến độc lập đợc gọi là hồi qui bội
phụ thuộc và nhiều biến độc lập đợc gọi là hồi qui bội
hoặchồiquikbiến(k>2).
hoặchồiquikbiến(k>2).


Phântíchhồiquigiảiquyếtnhữngvấnđềsau:
Phântíchhồiquigiảiquyếtnhữngvấnđềsau:

-Ướclợnggiátrịtrungbìnhcủabiếnphụthuộcvớigiátrị
-Ướclợnggiátrịtrungbìnhcủabiếnphụthuộcvớigiátrị
đãchocủabiếnđộclập.
đãchocủabiếnđộclập.
-Kiểmđịnhgiảthuyếtvềbảnchấtcủasựphụthuộc.
-Kiểmđịnhgiảthuyếtvềbảnchấtcủasựphụthuộc.
-
Dựđoángiátrịtrungbìnhvàcábiệtcủabiếnphụthuộc
Dựđoángiátrịtrungbìnhvàcábiệtcủabiếnphụthuộc
khibiếtcácgiátrịcủabiếnđộclập.
khibiếtcácgiátrịcủabiếnđộclập.
-
Kếthợpnhữngvấnđềtrên.
Kếthợpnhữngvấnđềtrên.

1.2. Phân tích hồi qui và các mối
quan hệ khác

Phân tích hồi qui và quan hệ hàm số.
Phân tích hồi qui và quan hệ hàm số.
-
Trong quan hệ hàm số các biến không phải là ngẫu
Trong quan hệ hàm số các biến không phải là ngẫu
nhiên,ứngvớimỗigiátrịxácđịnhcủamộthaymột
nhiên,ứngvớimỗigiátrịxácđịnhcủamộthaymột
sốbiếnđộclậpchỉcómột(mộtsố)giátrịxácđịnh
sốbiếnđộclậpchỉcómột(mộtsố)giátrịxácđịnh
củabiếnphụthuộc.
củabiếnphụthuộc.
-

Trongphântíchhồiquiứngvớimỗigiátrịxácđịnh
Trongphântíchhồiquiứngvớimỗigiátrịxácđịnh
củamộthaymộtsốbiếnđộclập,biếnphụthuộccó
củamộthaymộtsốbiếnđộclập,biếnphụthuộccó
thểnhậncácgiátrịkhácnhau.
thểnhậncácgiátrịkhácnhau.


Phân tích hồi qui và quan hệ nhân quả
Phân tích hồi qui và quan hệ nhân quả
-
Trongphântíchhồiquikhôngđòihỏigiữabiếnphụ
Trongphântíchhồiquikhôngđòihỏigiữabiếnphụ
thuộcvàcácbiếnđộclậpcómốiquanhệnhânquả.
thuộcvàcácbiếnđộclậpcómốiquanhệnhânquả.
-
Nếugiữacácbiếntrongphântíchhồiquicóquanhệ
Nếugiữacácbiếntrongphântíchhồiquicóquanhệ
nhânquảthìyếutốnguyênnhânsẽđóngvaitròlàm
nhânquảthìyếutốnguyênnhânsẽđóngvaitròlàm
biếngiảithíchvàyếutốkếtquảđóngvaitròlàmbiến
biếngiảithíchvàyếutốkếtquảđóngvaitròlàmbiến
phụthuộc.
phụthuộc.


Phân tích hồi qui và t ơng quan
Phân tích hồi qui và t ơng quan

Phântíchhồiquivàtơngquankhácnhaucảvềmụcđích

Phântíchhồiquivàtơngquankhácnhaucảvềmụcđích
vàkỹthuật.
vàkỹthuật.
-PhântíchmốiquanhệtơngquangiữahaibiếnX,YthìX,Y
-PhântíchmốiquanhệtơngquangiữahaibiếnX,YthìX,Y
làhaibiếnngẫunhiênvàr(X,Y)=r(Y,X)
làhaibiếnngẫunhiênvàr(X,Y)=r(Y,X)
-
Phân tích hồi qui Y phụ thuộc vào X thì Ylà biến ngẫu
Phân tích hồi qui Y phụ thuộc vào X thì Ylà biến ngẫu
nhiêncònXlàbiếnphingẫunhiên.KếtquảhồiquyYphụ
nhiêncònXlàbiếnphingẫunhiên.KếtquảhồiquyYphụ
thuộcXkháchồiquiXphụthuộcY.
thuộcXkháchồiquiXphụthuộcY.

2. Sè liÖu trong ph©n tÝch håi qui
2.1.C¸clo¹isèliÖu
2.1.C¸clo¹isèliÖu
2.2.NguånsèliÖu
2.2.NguånsèliÖu
2.3.Nh÷ngh¹nchÕcñasèliÖu
2.3.Nh÷ngh¹nchÕcñasèliÖu

2.1. Các loại số liệu

Số liệu theo thời gian (Time Series data) là số liệu
Số liệu theo thời gian (Time Series data) là số liệu
quansátmộtđốitợngtạinhiềuthờiđiểmkhácnhau
quansátmộtđốitợngtạinhiềuthờiđiểmkhácnhau
trongmộtkhoảngthờigiannhấtđịnh.

trongmộtkhoảngthờigiannhấtđịnh.

Sốliệuchéo(CrossSectiondata)làsốliệuquansát
Sốliệuchéo(CrossSectiondata)làsốliệuquansát
nhiềuđốitợngkhácnhautạicùngmộtthờiđiểm.
nhiềuđốitợngkhácnhautạicùngmộtthờiđiểm.

Số liệu hỗn hợp là số liệu quan sát nhiều đối tợng
Số liệu hỗn hợp là số liệu quan sát nhiều đối tợng
khácnhautạinhiềuthờiđiểm.Sốliệuhỗnhợplàkết
khácnhautạinhiềuthờiđiểm.Sốliệuhỗnhợplàkết
hợphailoạisốliệutheothờigianvàsốliệuchéo.
hợphailoạisốliệutheothờigianvàsốliệuchéo.

2.2. Nguồn số liệu

Sốliệucósẵndocáccơquan,cáctổchức,cáccông
Sốliệucósẵndocáccơquan,cáctổchức,cáccông
ty hay của cáccánhânthuthập:ởnớctacónhững
ty hay của cáccánhânthuthập:ởnớctacónhững
nguồnnào?Vấnđềgìcầnquantâm?
nguồnnào?Vấnđềgìcầnquantâm?

Điềutratrựctiếp,bằngbảnghỏi,hoặcđiềutratheo
Điềutratrựctiếp,bằngbảnghỏi,hoặcđiềutratheo
kiểuthửnghiệmđểthuthậpcácsốliệu.
kiểuthửnghiệmđểthuthậpcácsốliệu.

2.3. Những hạn chế của số liệu

Chấtlợngkém:ntn?Vìsao?
Chấtlợngkém:ntn?Vìsao?

Cácmẫusốliệucókíchthớckhácnhau.
Cácmẫusốliệucókíchthớckhácnhau.

Cácsốliệukinhtếthờngcósẵnởmứctổnghợpcao,
Cácsốliệukinhtếthờngcósẵnởmứctổnghợpcao,
khôngchophépđisâuvàocácđơnvịnhỏ.
khôngchophépđisâuvàocácđơnvịnhỏ.

Khảnăngtiếpcậnvàsửdụngkhôngdễdàng.
Khảnăngtiếpcậnvàsửdụngkhôngdễdàng.

Nhữnghạnchếkhác?
Nhữnghạnchếkhác?

3. M« h×nh håi qui tæng thÓ
3.1.HµmhåiquitængthÓ
3.1.HµmhåiquitængthÓ
3.2.C¸cd¹nghµmhåiqui
3.2.C¸cd¹nghµmhåiqui

3.1. Hµm håi qui tæng thÓ

VÝdô:
VÝdô:
gtktl
gtktl
bannop_test1.doc

bannop_test1.doc

NhËnxÐtg×vÒquanhÖgi÷aYvµX?
NhËnxÐtg×vÒquanhÖgi÷aYvµX?

LµmthÕnµox¸c®ÞnhmèiquanhÖ®ã?
LµmthÕnµox¸c®ÞnhmèiquanhÖ®ã?

CãthÓvËndôngph©ntÝchhåiquy?
CãthÓvËndôngph©ntÝchhåiquy?

HµmhåiquytængthÓ®îcx¸c®ÞnhnhthÕnµo?
HµmhåiquytængthÓ®îcx¸c®ÞnhnhthÕnµo?


XácsuấtYnhậngiátrịbằngY
XácsuấtYnhậngiátrịbằngY
j
j
vớiđiềukiệnX=X
vớiđiềukiệnX=X
i
i


kýhiệulàP(Y=Y
kýhiệulàP(Y=Y
j
j
/X=X

/X=X
i
i
)
)

KỳvọngcủaYvớiđiềukiệnX=X
KỳvọngcủaYvớiđiềukiệnX=X
i
i
,kýhiệulàE(Y/
,kýhiệulàE(Y/
X
X
i
i
)đợctínhtheocôngthức:
)đợctínhtheocôngthức:
E(Y/X
E(Y/X
i
i
)=
)=


[Y
[Y
j
j

.P(Y=Y
.P(Y=Y
j
j
/X=X
/X=X
i
i
)]
)]
Kếtquảtínhtoánchotrongbảng
Kếtquảtínhtoánchotrongbảng

600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
800 1200 1600 2000 2400 2800 3200
X
Y