Ôn tập môn kinh tế lượng- Chương 8

Ch¬ng 8
chØ ®Þnh m« h×nh vµ
kiÓm ®Þnh vÒ viÖc chØ
®Þnh m« h×nh

Néi dung
 
 
 

8.1.1. C¸c thuéc tÝnh cña m« h×nh
tèt
 !"#$%

&'()

&'*+,

&'' 

&'#/+#012$(

&345+678

8.1.2. lùa chän m« h×nh kinh tÕ l
îng

'9+#:*

; #:2$(


8(+4''<=#:

3(=4>

6?<'+@

A?-"B#:)

8.2. Các loại sai lầm chỉ định

8.2.1. Mô hình bỏ sót biến thích hợp

8.2.2. Đa vào biến không thích hợp

8.2.3. Dạng hàm không đúng

8.2.1. M« h×nh bá sãt biÕn thÝch hîp
C(D%
3<%A

Eβ

F

GH


!I=4%
tttt

UXXY +++=
33221
βββ
ttt
VXY ++=
221
ββ

8.2.2. §a vµo biÕn kh«ng thÝch hîp

J4KL+M%N&O

C?+ # 2 6 M <   ?: ?-+ 
%

N&&O

!I=4P
ttt
UXY ++=
221
ββ
tttt
VXXY +++=
33221
βββ

8.2.3. D¹ng hµm kh«ng ®óng

J4K)QR$67+S=D

T+4,U<6+%

VL+<6+%

!I=4%
ttt
UXY ++=
21
ββ
iii
UXY ++= lnln
21
ββ

8.2.3. D¹ng hµm kh«ng ®óng
VÝ dô: Nghiªn cøu mèi quan hÖ gi÷a GDP vµ
FDI cña ViÖt nam, biÔu diÔn trªn ®å thÞ
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
0 5000 10000 15000 20000 25000
FDI
GDP
GDP vs. Polynomial (degree=4) of FDI

8.3.phát hiện các sai lầm chỉ định

8.3.1. Phát hiện mô hình chứa biến không
phù hợp

8.3.2. Kiểm định các biến bỏ sót

8.3.3. Kiểm định tính phân bố chuẩn của sai
số ngẫu nhiên

8.3.1. Ph¸t hiÖn m« h×nh chøa biÕn
kh«ng phï hîp

J4K<%

C(++W<B8(F
X
MYU<Z67
MZ.P
tttt
UXXY +++=
33221
βββ

8.3.2. KiÓm ®Þnh c¸c biÕn bá sãt

J4KL+S=$%

N&O


[Z)Z"Q\<8]<8(^$
)+?:?-+%

N&&O

_7#M)Z' Z)(I
ttt
UXY ++=
21
ββ
tttt
VZXY +++=
321
βββ

8.3.2. KiÓm ®Þnh c¸c biÕn bá sãt

"+"?W+ )+<`=#0
^,$8(MQ,.Q^

3Za\$%

J4K<%N&O

b)Za\$%
ikikii
VXXY
++++=
βββ

221

8.3.2. KiÓm ®Þnh c¸c biÕn bá sãt

c?:%d:?-+N&O?-

c?:%d:?-+%

N&&O
YR$?-a




c?:%)Z1.+4$(%

!
e
%α
)G
Eα
)G
EEα
)G.f
EeNL+O

!

%S',Bα
X

 eNO≠

_;+)ZMP#6g6
Y
ˆ
p
YYY
ˆ
, ,
ˆ
,
ˆ
32
t
p
ipkikkikii
VYYXXY +++++++=
−++
ˆ

ˆ

1
2
1221
ααααα

8.3.2. KiÓm ®Þnh c¸c biÕn bá sãt

Ph¬ng ph¸p nh©n tö Lagrange (LM)


F,.Y)8(

b)Z%

c?:%?T+7)a\$U

c?:%!S=$

"+U\M*6??-Y8_;+
)Zχ
N.O
Z)(I#6g6
t
p
ipkikkikii
VYYXXe +++++++=
++
ˆ

ˆ

2
1221
ααααα

8.3.3. KiÓm ®Þnh tÝnh ph©n bè chuÈn
cña sai sè ngÉu nhiªn

!

e
%H<.R.*

!

%H)+<.R.*

h"=\fc\"%

#:3M*DUiM*8,*Q9+

A:):Uhc∼χ
NO

#6g6








−
+=
24
)3(
6
22
KS

NJB
{ }
)2(2
,
αα
χ
>=
JBJBW