Tải bản đầy đủ (.ppt) (33 trang)

Slide môn kinh tế lượng - chương 3: Mô hình hồi quy bội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (195.32 KB, 33 trang )


 
  !"#
$ %&'('&)*++%+,-!
. /01%)*% 
2 3'0
4 56789+: +)*;
< 5678'=+>?@A
B C%D
E '9FG;'@DH'(

 

-
I0JK
'LMN+O9FPO'Q)
!& IF7R'O*D7OS'0;1?
- RT%%O%;U*L*O'N+
-
V'@WK

iiii
UXXfYPRM += , )3,2(:
, )3,2(, )3,2(:
iiii
XXfXXYEPRF =

 
-
CG;'('0K


ikii
i
XkXXXYEPRF
βββ
+++= 2, )3,2(:
21
iikii
UXkXYPRM ++++=
βββ
2:
21

1
β
-
M@D7UK;S9FXYZ*KM@)*
(+J'H'V'&%(7N+[\
-
;S9F@L)*]'^DD('
'_7`8']'_7`8`; G>7a
HS('FH%H7QA
-
%S9FbGUcZ*''

2
β
2
β
2
β


  !"#
-
ddLH0'K>]

O

O$

OeOH

A
-
fdK

ikii
XkXYSRF ×++×+=
βββ
ˆ
2
ˆˆ
ˆ
:
21
iikii
eXkXYSRM +×++×+=
βββ
ˆ
2
ˆˆ

:
21
MLg ++%+,-!K
∑ ∑
→×−×−−==
n n
ikiii
XkXYeQ
1 1
2
21
2
min)
ˆ
2
ˆˆ
(
βββ

0)1( )2
ˆˆ
(2
ˆ
1
21
1
=−×−×−−=




n
ii
XY
Q
ββ
β
0)2( )2
ˆˆ
(2
ˆ
1
21
2
=−×−×−−=



i
n
ii
XXY
Q
ββ
β
  !"#
0)( )2
ˆˆ
(2
ˆ
1

21
=−×−×−−=



i
n
ii
k
XkXY
Q
ββ
β
e

fS+'@g)*++%+,-!


  !"#













=
n
Y
Y
Y
Y

2
1












=
nn
XkX
XkX
XkX
X
21


21
21
22
11














=
k
β
β
β
β
ˆ

ˆ
ˆ
ˆ
2

1












=
n
e
e
e
e

2
1
MLg K
min→×ee
T
YXXX
TT
×××=
−1
)(

ˆ
β
5('& K

  !"#
I0J$>%D'@AK
]D*'>'@S7AOD&%D
>'@S7AO$`L'(+'8>'@S7A










=
7587,4
5057,2
2773,32
ˆ
β
iii
XXYSRF 3
ˆ
2
ˆˆ
ˆ

:
321
×+×+=
βββ

$ %&'('&)*++%+,-!
%&'(';7h7 '@;'(''@D
ORWc`*'@b)*&'('9F4
T&'('4K%(7N+'@D
HU'*'('0`*7&&DD
S+'@g)*++%+,-!US
V'
iU%H%;%7 1%78%V'
'@L9FS
β
ˆ

. /01%)*% K
./01%)*%K
β
ˆ















=
)
ˆ
var( )
ˆ
,
ˆ
cov()
ˆ
,
ˆ
cov(

)
ˆ
,
ˆ
cov( )
ˆ
var()
ˆ
,
ˆ
cov(
)

ˆ
,
ˆ
cov( )
ˆ
,
ˆ
cov()
ˆ
var(
)
ˆ
cov(
21
2212
1211
kkk
k
k
βββββ
βββββ
βββββ
β
12
)(

××= XX
T
σ


./01%>7+: +A)*!"#K
. /01%)*% K
fS9F1%78"

U'0V'K'_'^D9F(&
'0UX''@D
/%%`S7*'L>DXj'A(&'0
HjO9kJS9F1%787h7al
>mn9'^"o9*@^A
)(
)1(
)1(1
22
kn
n
RR


×−−=
110
2
≤−==≤
TSS
RSS
TSS
ESS
R

2 3'0
25678&'('K

*pI'qS9F
), ,1( kj
j
=
β
X+&'('K
MLgH678K
a%jf
\
K
M
9
'a%jf
\
%jf
\
`; G
{ }
)(
2
:
kn
TTTW

>=
αα







=
*
1
*
0
:
:
jj
jj
H
H
ββ
ββ
)
ˆ
(
ˆ
*
j
j
j
qs
SE
T
β
β
β


=

2 3'0
25678&'('K
X+&'('K
MLgH678K
a%jf
\
K
M
9
'a%jf
\
%jf
\
`; G
{ }
)(
:
kn
TTTW

>=
αα





>

=
*
1
*
0
:
:
jj
jj
H
H
ββ
ββ
)
ˆ
(
ˆ
*
j
j
j
qs
SE
T
β
β
β

=


2 3'0
25678&'('K
X+&'('$K
MLgH678K
a%jf
\
K
M
9
'a%jf
\
%jf
\
`; G
{ }
)(
:
kn
TTTW

−<=
αα





<
=
*

1
*
0
:
:
jj
jj
H
H
ββ
ββ
)
ˆ
(
ˆ
*
j
j
j
qs
SE
T
β
β
β

=

pI@;r*%S9F
2 3'0

25678&'('K
ji
ba
ββ
+





≠+
=+
cbaH
cbaH
ji
ji
ββ
ββ
:
:
1
0
X+&'('K
)
ˆˆ
(
ˆˆ
ji
ji
qs

baSE
cba
T
ββ
ββ
+
−+
=
MLgH678K
IK
)
ˆ
,
ˆ
cov(.2)
ˆ
var()
ˆ
var()
ˆˆ
(
22
jijiji
abbabaSE
ββββββ
++=+
a%jf
\
K
{ }

)(
2
:
kn
TTTW

>=
αα

2 3'0
25678&'('K





>+
=+
cbaH
cbaH
ji
ji
ββ
ββ
:
:
1
0
X+&'('K
)

ˆˆ
(
ˆˆ
ji
ji
qs
baSE
cba
T
ββ
ββ
+
−+
=
MLgH678K
IK
)
ˆ
,
ˆ
cov(.2)
ˆ
var()
ˆ
var()
ˆˆ
(
22
jijiji
abbabaSE

ββββββ
++=+
a%jf
\
K
{ }
)(
:
kn
TTTW

>=
αα

2 3'0
25678&'('K





<+
=+
cbaH
cbaH
ji
ji
ββ
ββ
:

:
1
0
X+&'('$K
)
ˆˆ
(
ˆˆ
ji
ji
qs
baSE
cba
T
ββ
ββ
+
−+
=
MLgH678K
IK
)
ˆ
,
ˆ
cov(.2)
ˆ
var()
ˆ
var()

ˆˆ
(
22
jijiji
abbabaSE
ββββββ
++=+
a%jf
\
K
{ }
)(
:
kn
TTTW

−<=
αα
5.2. Khoảng tin cậy:
a/ Khoảng tin cậy cho β
j
:
* Khoảng tin cậy đối xứng:
s5D&'NL'@%>*1tnAK
s5D&'NL+&>tnAK
))
ˆ
(
ˆ
;(

)(
j
kn
j
SEt
ββ
α
×+−∞

));
ˆ
(
ˆ
(
)(
+∞×−

j
kn
j
SEt
ββ
α
))
ˆ
(
ˆ
);
ˆ
(

ˆ
(
)(
2
)(
2
j
kn
jj
kn
j
SEtSEt
ββββ
αα
×+×−
−−

2 3'0
5.2. Khoảng tin cậy:
b/ Khoảng tin cậy cho aβ
i

+ bβ
j
* Khoảng tin cậy đối xứng:
s5D&'NL'@%>*1tnAK
s5D&'NL+&>tnAK
))
ˆˆ
(

ˆˆ
;(
)(
ji
kn
ji
baSEtba
ββββ
α
+×++−∞

));
ˆˆ
(
ˆˆ
(
)(
+∞+×−+

ji
kn
ji
baSEtba
ββββ
α
))
ˆˆ
(
ˆˆ
);

ˆˆ
(
ˆˆ
(
)(
2
)(
2
ji
kn
jiji
kn
ji
baSEtbabaSEtba
ββββββββ
αα
+×+++×−+
−−

2 3'0

456789+: +)*;K
X+&'('K
MLgH678K
a%jf
\
K







====







=

=
k
j
j
k
H
H
RH
RH
2
2
1
320
2
1
2
0

0:
0 :
0:
0:
β
βββ
statisticF
kn
R
k
R
F
qs
−=



=
)(
)1(
)1(
2
2
{ }
),1(
:
knk
FFFW
−−
>=

αα


<5678'=+>?@AK
iimkii
iikimkii
UmkXXYSmall
UXkmkXXYBig
+−+++=
+++−+++=


)( 2)(
)( 2)(
21
21
βββ
ββββ






===

+−=
+−
k
mkj

j
kmk
H
H
1
2
1
10
0:
0 :
β
ββ
)/(
/)(
)/()1(
/)(
2
22
knRSS
mRSSRSS
knR
mRR
F
B
BS
B
SB
qs



=
−−

=
{ }
),(: knmFFFW −>=
αα
X+&'('K
a%jf
\
K

<5678'=+>?@AK
I0JK
uvKwm

xt

yt

3m

yz

"


x\O224E.$`;
u2.vKwm


xt

yt

3m

yt
$
3{

yt
.
w{

yz


"


x\O44..<`;
536804,0
2
1
=R
613769,0
2
2
=R




≠+
==
0:
0:
2
4
2
31
430
ββ
ββ
H
H
192,3
)424(
)664147,01(
2
)556943,0664147,0(
=



=
qs
F
{ }
{ }
49,3::

)20,2(
05,0
>=>= FFFFFW
α
V+Nf
\

BC%DK
BC%D[ 76K
I%%'@8D'@)*%(7N+K
T%'@8'@`;%'@8%S')*(+J'K

00
, ,22 XkXkXX ==
002100
ˆ
2
ˆˆ
ˆ
XkXYY
k
βββ
+++==
Mk*|7h7 OH'k||
H7 
o
Qr
o



BC%DK
BC%D[HD&'NK
*pD%'@8'@)*]K
I%%'@8D'@)*%(7N+K












=
0
0
0

2
1
Xk
X
X
))
ˆ
(
ˆ

);
ˆ
(
ˆ
(
0
)(
2
00
)(
2
0
YSEtYYSEtY
knkn −−
+−
αα
000
).
ˆ
cov(.)
ˆ
( XXYSE
T
β
=

BC%DK
BC%D[HD&'NK
pD%'@8%S')*]K
I%%'@8D'@)*%(7N+K













=
0
0
0

2
1
Xk
X
X
))();((
0
)(
2
00
)(
2
0

YSEtYYSEtY
knkn −−
+−
αα
2
000
).
ˆ
cov(.)(
σβ
+= XXYSE
T
kn
RSS

=←
22
ˆ
σσ
IK

×