chương 3 phân tích dữ liệu và lựa chọn mô hình

Chương 3
Chương 3
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
VÀ
VÀ
LỰA CHỌN MÔ HÌNH
LỰA CHỌN MÔ HÌNH

I. MỤC TIÊU HỌC TẬP
I. MỤC TIÊU HỌC TẬP

Xác định nguồn dữ liệu đáng tin cậy

Hiểu các thành phần cơ bản trong chuỗi thời gian

Khảo sát dữ liệu bằng phân tích tự tương quan

Hiểu rõ bản chất một chuỗi dữ liệu có tính dừng

Biết được các tiêu chí lựa chọn mô hình dự báo
thích hợp

II. CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU
II. CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

Dữ liệu phải tin cậy và chính xác

Dữ liệu phải phù hợp


Dữ liệu phải nhất quán

Dữ liệu phải kịp thời

III. CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT
III. CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT
CHUỖI THỜI GIAN
CHUỖI THỜI GIAN

Dữ liệu dừng

Dữ liệu có tính xu thế

Dữ liệu có yếu tố mùa vụ

Dữ liệu có tính chu kỳ

IV. TỰ TƯƠNG QUAN VÀ
IV. TỰ TƯƠNG QUAN VÀ
GIẢN ĐỒ TỰ TƯƠNG QUAN
GIẢN ĐỒ TỰ TƯƠNG QUAN

Hệ số tự tương quan

Hệ số tự tương quan mẫu
)(
),(
)(
))((
1

2
1
t
ktt
n
t
t
n
kt
ktt
k
YVar
YYCov
YY
YYYY
p
−
=
+=
−
=
−
−−
=
∑
∑
∑
∑
=
+=

−
−
−−
=
n
t
t
n
kt
ktt
k
YY
YYYY
r
1
2
1
)(
))((

IV. TỰ TƯƠNG QUAN VÀ
IV. TỰ TƯƠNG QUAN VÀ
GIẢN ĐỒ TỰ TƯƠNG QUAN
GIẢN ĐỒ TỰ TƯƠNG QUAN

GIẢN ĐỒ TỰ TƯƠNG QUAN

IV. TỰ TƯƠNG QUAN VÀ
IV. TỰ TƯƠNG QUAN VÀ
GIẢN ĐỒ TỰ TƯƠNG QUAN

GIẢN ĐỒ TỰ TƯƠNG QUAN

KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ TỰ TƯƠNG QUAN

Thống kê t
Thống kê t

Kiểm định dựa vào khoảng tin cậy
Kiểm định dựa vào khoảng tin cậy

Kiểm định mức ý nghĩa
Kiểm định mức ý nghĩa

Thống kê Q
Thống kê Q

Thống kê t
Thống kê t

Kiểm định dựa vào khoảng tin cậy
Kiểm định dựa vào khoảng tin cậy

B1: Giả thuyết

B2: Tính

B3: Xây dựng khoảng tin cậy 95% (α=5%)

B4: Bác bỏ nếu:
0:

0:
11
10
≠
=
pH
pH
)()(
1
1
1
11
rse
r
rse
pr
t =
−
=
)(
1
rse
]*)(*)([Pr
2/1112/11
αα
trserptrserob +<<−
0
H

Kiểm định mức ý nghĩa

Kiểm định mức ý nghĩa

B1: Giả thuyết

B2: Tính sai số chuẩn

B3: Tính giá trị t

B4: So sánh t tính toán với t phê phán
0:
0:
11
10
≠
=
pH
pH
)(
1
rse
)()(
1
1
1
11
rse
r
rse
pr
t =

−
=

Thống kê Q
Thống kê Q

Giả thuyết


Tính giá trị thống kê Q

Tính tính toán ở mức ý nghĩa α=5%
với
phê phán
∑
=
=
m
k
k
p
nQ
1
2
:
0:
1
210
H
ppH ==

Ít nhất một hệ số khác không
2
χ
2
χ

V. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN VÀ
V. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN VÀ
NHẬN DẠNG DỮ LIỆU
NHẬN DẠNG DỮ LIỆU

CHUỖI DỮ LIỆU NGẪU NHIÊN

V. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN VÀ
V. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN VÀ
NHẬN DẠNG DỮ LIỆU
NHẬN DẠNG DỮ LIỆU

CHUỖI DỮ LIỆU DỪNG

Thể hiện xu hướng trở lại trạng thái trung bình

Phương sai xác định, không đổi theo thời gian

Giản đồ tự tương quan với các hệ số tự tương quan sẽ giảm
dần khi độ trễ tăng
µ
=)(
t
YE

22
)()(
σµ
=−=
tt
YEYVar
[ ]
))((),(
µµγ
−−==
++ kttkktt
YYEYYCov

V. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN VÀ
V. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN VÀ
NHẬN DẠNG DỮ LIỆU
NHẬN DẠNG DỮ LIỆU

CHUỖI DỮ LIỆU CÓ XU THẾ
CHUỖI DỮ LIỆU CÓ XU THẾ

Các giá trị liên tiếp có mối quan hệ ý nghĩa

Hệ số tương quan của các độ trễ đần tiên rất lớn và giảm
dần về không khi độ trễ tăng lên

Chuỗi không dừng

V. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN VÀ
V. HỆ SỐ TƯƠNG QUAN VÀ

NHẬN DẠNG DỮ LIỆU
NHẬN DẠNG DỮ LIỆU

CHUỖI DỮ LIỆU CÓ YẾU TỐ MÙA

Dữ liệu lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian nhất định

Các quan sát trong các “ mùa” giống nhau, có xu hướng
tương quan với nhau

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO
VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

Cần trả lời các câu hỏi:

Tại sao cần thực hiện dự báo này?

Ai sẽ là người sử dụng kết quả dự báo?

Các đặc điểm sẵn có là gì?

Thời đoạn dự báo là gì?

Dữ liệu tối thiểu đòi hỏi phải có là bao nhiêu?

Mức độ chính xác mong muốn là bao nhiêu?

Chi phí thực hiện là bao nhiêu?

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

Cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Xác định bản chất vấn đề

Giải thích bản chất dữ liệu

Mô tả khả năng & hạn chế của các kỹ thuật dự báo

Xây dựng các tiêu chí đánh giá độ chính xác các mô hình
dự báo

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO
VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

4 yếu tố quan trọng nhất quyết định trong việc
lựa chọn kĩ thuật dự báo thích hợp:

Dạng dữ liệu quá khứ

Thời đoạn dự báo

Loại mô hình dự báo

Dữ liệu tối thiểu cần thiết

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO
VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO


CÁC KỸ THUẬT DỰ BÁO VỚI DỮ LIỆU
DỪNG

Các nhân tố tạo nên chuỗi dữ liệu có tính ổn định và môi
trường trong đó chuỗi dữ liệu tồn tại tương đối không đổi

Một mô hình dự báo đơn giản nhất được sử dụng bởi vì
thiếu dữ liệu hoặc nhằm giải thích kết quả dự báo hoặc dễ
thực hiện việc dự báo

Có thể đạt được sự ổn định bằng các điều chỉnh giản đơn
các yếu tố

Chuỗi dữ liệu có thể chuyển hóa sang một chuỗi có tính ổn
định hơn

Dữ liệu là tập hợp các sai số dự báo từ kĩ thuật dự báo nào
đó cũng được xem như có tính ổn định

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO
VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

CÁC KỸ THUẬT DỰ BÁO VỚI DỮ LIỆU XU
THẾ

Tăng năng suất hay thay đổi công nghệ dẫn đến thay đổi lối
sống

Gia tăng dân số  tăng nhu cầu hàng hóa, dịch vụ


Sức mua của một đồng tiền ảnh hưởng đến nhiều chỉ báo
kinh tế do yếu tố lạm phát

Sự chấp nhận của thị trường gia tăng

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO
VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

CÁC KỸ THUẬT DỰ BÁO VỚI DỮ LIỆU MÙA

Thời tiết, văn hóa, lễ hội ảnh hưởng đến biến số cần dự báo

Niên lịch ảnh hưởng đến biến số cần dự báo

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO
VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

CÁC KỸ THUẬT DỰ BÁO VỚI DỮ LIỆU CHU
KỲ

Chu kỳ kinh doanh ảnh hưởng đến biến cần dự báo

Xảy ra các xu hướng dịch chuyển trong sở thích người tiêu
dùng

Xảy ra các chuyển dịch trong dân số

Xảy ra các dịch chuyển trong vòng đời sản phẩm

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

VI. LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

CÁC YẾU TỐ KHÁC ẢNH HƯỞNG VIỆC
CHỌN KỸ THUẬT DỰ BÁO

VII. XÁC ĐỊNH ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA
VII. XÁC ĐỊNH ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA
KĨ THUẬT DỰ BÁO
KĨ THUẬT DỰ BÁO