Bài giảng Phân tích rủi ro, bài toán tối ưu & bài toán điểm hòa vốn, dự báo kinh doanh - GV. Phạm Thanh An

LOGO
Giảng viên: Phạm Thanh An
Trung tâm Tin học - ĐH Ngân hàng TP HCM
PHÂN TÍCH RỦI RO,
BÀI TOÁN TỐI ƯU & BÀI TOÁN ĐIỂM
HÒA VỐN, DỰ BÁO KINH DOANH
5/22/2014
1
NỘI DUNG
1. Phân tích rủi ro
2. Giải bài toàn Tối ưu
3. Bài toán điểm hòa vốn
4. Dự báo kinh tế
5/22/2014
2
PHÂN TÍCH RỦI RO
 Phân tích độ nhạy.
 Phân tích độ nhạy một chiều
 Phân tích độ nhạy 2 chiều
 Phân tích tình huống.
5/22/2014
3
MỤC ĐÍCH
Để nhận diện được rủi ro, trợ giúp ra
quyết định lựa chọn giữa quy mô lợi ích và
mức độ rủi ro dự kiến
Đề xuất những biện pháp phòng ngừa,
hạn chế rủi ro
C Á C Q U A N Đ I Ể M Đ Á N H G I Á D Ự Á NC Á C Q U A N Đ I Ể M Đ Á N H G I Á D Ự Á N
CÁC PHƯƠNG PHÁP
Phân tích tất định

 Từ các dữ liệu đầu vào cho trước một cách
chủ quan, xác định kết quả đầu ra tương ứng
Phân tích bất định (mô phỏng/xác suất)
 Từ các dữ liệu đầu vào ngẫu nhiên, không
định trước, xác định kết quả đầu ra tương
ứng
C Á C Q U A N Đ I Ể M Đ Á N H G I Á D Ự Á NC Á C Q U A N Đ I Ể M Đ Á N H G I Á D Ự Á N
KHÁI NIỆM VỀ ĐỘ NHẠY
 Trong thực tế, với các bài toán kinh tế
 Các yếu tố đầu vào thường xuyên thay đổi,
 Làm ảnh hưởng đến kết quả đầu ra và rất có
thể làm cho kết quả bài toán trở nên rất xấu.
 Chính vì vậy chúng ta cần phần tích bài toán với
mô hình động, nghĩa là xem xét bài toán trong
điều kiện các yếu tố đầu vào thay đổi.
 Phân tích độ nhạy chính là lập bảng xem xét sự
thay đổi của kết quả đầu ra khi một hoặt hai
yếu tố đầu vào thay đổi.
5/22/2014
6
PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY MỘT CHIỀU
Định nghĩa:
 Cho một biến (được tiên đoán là rất rủi ro)
thay đổi, theo dõi sự thay đổi của biến kết quả
Ví dụ:
 Phân tích biến rủi ro khối lượng ảnh hưởng
đến biến kết quả doanh thu
C Á C Q U A N Đ I Ể M Đ Á N H G I Á D Ự Á NC Á C Q U A N Đ I Ể M Đ Á N H G I Á D Ự Á N
PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY MỘT CHIỀU
Bài toán tĩnh

 Một người kinh doanh một mặt hàng A với giá
mua : 8, giá bán : 10 => tiền lời = 10 – 8 = 2
5/22/2014
8
PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY MỘT CHIỀU
Bài toán động
 Hãy tính tiền lời khi giá mua thay đổi hoặc giá
bán thay đổi. Anh/ Chị hãy lập bảng phân tích
độ nhạy một chiều để xem xét tiền lời.
• Nhập vào bằng tay các giá trị của giá bán từ ô
B9:B12
• Giá trị C8 = C4.
• Đánh khối toàn bộ bảng từ ô B8:C12
• Vào Data > What-if Analysis
5/22/2014
9
PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY MỘT CHIỀU
5/22/2014
10
PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY MỘT CHIỀU
Gõ vào phím Tab để con trỏ nhảy sang
hộp thoại Column Input Cell
Nhấp chuột vào ô C3 (giá trị của giá bán).
Nhấp chuột vào chữ OK, để hoàn tất lập
bảng độ nhạy một chiều.
5/22/2014
11
PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY HAI CHIỀU
Định nghĩa:
 Cho hai biến (được tiên đoán là rất rủi ro)

thay đổi, theo dõi sự thay đổi của biến kết quả
Ví dụ:
 Phân tích biến rủi ro khối lượng và giá cả ảnh
hưởng đến biến kết quả doanh thu
C Á C Q U A N Đ I Ể M Đ Á N H G I Á D Ự Á NC Á C Q U A N Đ I Ể M Đ Á N H G I Á D Ự Á N
PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY HAI CHIỀU
5/22/2014
13
PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY HAI CHIỀU
 Nhập vào bằng tay các giá trị của giá bán từ ô
B9:B22
 Nhập vào bằng tay các giá trị của giá mua từ ô
C18:F18
 Ô B18 = C4 (giá trị của tiền lời).
 Chọn khối từ ô B18:F22
 Data > What-if Analysis , xuất hiện hộp thoại
 Row input cell: Nhấp chuột vào ô C2 (giá trị của
giá mua)
 Column Input Cell : Nhấp chuột vào ô C3
 Nhấp chuột vào nút OK
5/22/2014
14
PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG
Hoạt động:
 Thực hiện nhiều kịch bản với nhiều biến rủi ro
khác nhau, nhằm sắp xếp các kịch bản theo
trình tự: tốt, xấu, trung bình
Mục đích:
 Xem xét sự biến đổi của biến kết quả trong
các tình huống khác nhau

C Á C Q U A N Đ I Ể M Đ Á N H G I Á D Ự Á NC Á C Q U A N Đ I Ể M Đ Á N H G I Á D Ự Á N
BÀI TOÁN TĨNH
Xem xét bài toán tĩnh như sau: Một người
kinh doanh một mặt hàng A với:
 Giá mua : 8
 Giá bán : 10
 Trả lương: 0.5
 => Tiền lời = Giá bán - Giá mua - Trả lương =
10 – 8 - 0.5 = 1.5
5/22/2014
16
5/22/2014
17
PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG
 Bài toán phân tích tình huống:
 Bên dưới đây là ví dụ về giá cả cho các tình huống
(Không phải gõ vào bảng này). Hãy tính tiền lời khi
giá mua, giá bán và trả lương thay đổi theo Bảng sau
5/22/2014
18
Phân tích độ nhạy
Cho phép đánh giá mức độ ảnh hưởng của các
yếu tó đầu vào đối với kết quả bài toán.
Ý nghĩa:
 Cung cấp các thông tin về mức độ biến thiên
có thể có của các thông số cần biết.
 Giúp các nhà QL xác định được các yếu tố
có ảnh hưởng mạnh nhất tới kết quả dự báo
để có các quyết sách phù hợp.
5/22/2014

19
Ví dụ: Nhu cầu huy động vốn
Theo dự báo, nhu cầu huy động vốn từ bên
ngoài trong năm 2009 của công ty XYZ (Ví
dụ trước) là 583 triệu đồng. Phân tích độ
một số yếu tố đầu vào nhạy đối với kết quả
dự báo trên.
5/22/2014
20
Phân tích độ nhạy một chiều:
Cho phép lần lượt đánh giá mức độ tác động
của từng yếu tố đầu vào tới kết quả bài toán.
VD: đánh giá tác động của tỷ lệ tăng trưởng
doanh thu và tỷ lệ giá vốn hàng bán tới nhu cầu
huy động thêm vốn.
5/22/2014
21
Phân tích độ nhạy một chiều: (tt)
5/22/2014
22
Phân tích độ nhạy hai chiều:
Cho phép lần lượt đánh giá tác động đồng
thời của hai yếu tố đầu vào tới kết quả bài
toán.
VD: đánh giá tác động của tỷ lệ tăng trưởng
doanh thu và tỷ lệ giá vốn hàng bán tới nhu
cầu huy động thêm vốn.
5/22/2014
23
Phân tích độ nhạy hai chiều:

5/22/2014
24
Phân tích tình huống
Cho phép khảo sát sự ảnh hưởng của một
nhóm các yếu tố đầu vào đối với kết quả của
bài toán trong một số trường hợp nhất định.
5/22/2014
25